有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド	2,107,519,446	3,411,863,231
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,107,519,446 1 99.8%	3,411,863,231 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			3,411,863,231
合計				3,411,863,231

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2020年 7月27日)	(2021年 7月26日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,395,353	123,430,054
株式	10,546,111,780	10,555,534,170
未収入金	5,340,090	240,910,437
未収配当金	8,317,100	5,317,450
流動資産合計	10,876,164,323	10,925,192,111
資産合計	10,876,164,323	10,925,192,111
負債の部
流動負債
未払金	121,976,349	43,495,337
未払解約金	17,000,000	210,000,000
未払利息	632	304
流動負債合計	138,976,981	253,495,641
負債合計	138,976,981	253,495,641
純資産の部
元本等
元本	8,096,056,358	6,591,887,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,641,130,984	4,079,808,895
元本等合計	10,737,187,342	10,671,696,470
純資産合計	10,737,187,342	10,671,696,470
負債純資産合計	10,876,164,323	10,925,192,111

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年 7月26日)

本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年 7月27日)	(2021年 7月26日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,096,198,114円	8,096,056,358円
	同期中における追加設定元本額	1,159,082,879円	2,049,246,613円
	同期中における一部解約元本額	5,159,224,635円	3,553,415,396円
	同期末における元本の内訳
	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)	3,559,969,498円	2,107,519,446円
	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,536,086,860円	4,484,368,129円
	合計	8,096,056,358円	6,591,887,575円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	8,096,056,358口	6,591,887,575口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年 7月26日 至 2020年 7月27日	自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2020年 7月27日)	(2021年 7月26日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年 7月27日)	(2021年 7月26日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,002,928,664	1,297,423,146
合計	1,002,928,664	1,297,423,146

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年7月26日から2020年7月27日及び2020年7月28日から2021年7月26日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2020年7月27日)
該当事項はありません。
(2021年7月26日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年7月26日 至 2020年7月27日)
該当事項はありません。
(自 2020年7月28日 至 2021年7月26日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年 7月27日)	(2021年 7月26日)
1口当たり純資産額	1.3262円	1.6189円
(1万口当たり純資産額)	(13,262円)	(16,189円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ショーボンドホールディングス	20,000	4,710.00	94,200,000
	協和エクシオ	35,900	2,738.00	98,294,200
	森永乳業	22,800	6,160.00	140,448,000
	味の素	37,200	2,881.00	107,173,200
	ハウス食品グループ本社	25,700	3,445.00	88,536,500
	日産化学	16,700	5,410.00	90,347,000
	デンカ	15,700	3,760.00	59,032,000
	信越化学工業	17,300	17,735.00	306,815,500
	三菱瓦斯化学	47,900	2,307.00	110,505,300
	JSR	26,800	3,570.00	95,676,000
	積水化学工業	65,000	1,907.00	123,955,000
	富士フイルムホールディングス	16,900	8,059.00	136,197,100
	エフピコ	26,300	4,160.00	109,408,000
	協和キリン	51,800	3,735.00	193,473,000
	日本新薬	13,400	8,690.00	116,446,000
	小野薬品工業	72,400	2,539.50	183,859,800
	第一三共	65,600	2,256.50	148,026,400
	TOYO TIRE	24,900	2,092.00	52,090,800
	日本製鉄	76,100	1,812.00	137,893,200
	SMC	2,100	65,790.00	138,159,000
	クボタ	44,300	2,285.50	101,247,650
	ダイキン工業	8,800	22,645.00	199,276,000
	イビデン	19,300	5,790.00	111,747,000
	日立製作所	43,100	6,497.00	280,020,700
	富士電機	27,700	5,140.00	142,378,000
	日本電産	13,700	12,580.00	172,346,000
	ソニーグループ	29,600	10,975.00	324,860,000
	キーエンス	5,000	57,530.00	287,650,000
	ローム	17,000	10,250.00	174,250,000
	村田製作所	17,900	9,022.00	161,493,800
	東京エレクトロン	5,300	45,370.00	240,461,000
	豊田自動織機	8,600	9,300.00	79,980,000
	デンソー	19,300	7,330.00	141,469,000
	トヨタ自動車	59,300	9,829.00	582,859,700
	武蔵精密工業	22,000	2,327.00	51,194,000
	スズキ	30,700	4,479.00	137,505,300
	オリンパス	56,400	2,240.00	126,336,000
	HOYA	9,700	15,120.00	146,664,000
	バンダイナムコホールディングス	17,700	7,231.00	127,988,700
	大日本印刷	26,400	2,539.00	67,029,600
	任天堂	3,200	60,120.00	192,384,000
	サカイ引越センター	9,100	5,820.00	52,962,000
	京阪ホールディングス	24,800	3,165.00	78,492,000
	ヤマトホールディングス	69,500	3,285.00	228,307,500
	センコーグループホールディングス	125,200	1,110.00	138,972,000
	日本郵船	12,500	5,520.00	69,000,000
	野村総合研究所	43,800	3,580.00	156,804,000
	オービック	5,200	19,520.00	101,504,000
	SBテクノロジー	26,500	3,050.00	80,825,000
	日本電信電話	110,300	2,825.50	311,652,650
	ソフトバンクグループ	37,700	7,106.00	267,896,200
	伊藤忠商事	60,000	3,273.00	196,380,000
	豊田通商	8,000	5,250.00	42,000,000
	三井物産	84,400	2,554.00	215,557,600
	くら寿司	12,500	3,960.00	49,500,000
	良品計画	29,600	2,179.00	64,498,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	53,100	2,396.00	127,227,600
	日本瓦斯	30,400	1,953.00	59,371,200
	丸井グループ	28,100	1,974.00	55,469,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	496,200	580.00	287,796,000
	三井住友フィナンシャルグループ	62,200	3,693.00	229,704,600
	山陰合同銀行	147,000	548.00	80,556,000
	大和証券グループ本社	159,300	572.70	91,231,110
	野村ホールディングス	149,100	549.60	81,945,360
	SBIインシュアランスグループ	62,300	1,359.00	84,665,700
	第一生命ホールディングス	46,400	1,973.50	91,570,400
	東京海上ホールディングス	28,100	5,252.00	147,581,200
	オリックス	64,800	1,913.50	123,994,800
	三井不動産	48,500	2,573.00	124,790,500
	バリューコマース	32,400	3,450.00	111,780,000
	リゾートトラスト	39,700	1,804.00	71,618,800
	リクルートホールディングス	47,500	5,697.00	270,607,500
	リログループ	33,400	2,443.00	81,596,200
小計	銘柄数 組入時価比率	73 98.9%		10,555,534,170 100.0%
合計				10,555,534,170

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。