半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成28年3月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年9月28日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 55,432,859円 | 49,239,707円 |
| 期中追加設定元本額 | 9,828,819円 | 1,052,424円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 16,021,971円 | 5,000円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 49,239,707口 | 50,287,131口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は491,992円であります。 | ―――――― |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月27日 | 当中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成28年9月28日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 平成28年3月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年9月28日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成28年3月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年9月28日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9900円 | 1.0309円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,900円) | (10,309円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年2月29日
| 資産 | ||
| 投資、公正価値 (取得原価 39,829,968ドル) | ドル | 37,743,071 |
| 現金 | 225 | |
| 外貨、公正価値 (取得原価 658ドル) | 437 | |
| 為替先渡契約による評価益 | 757,291 | |
| スワップ契約による評価益 | 123 | |
| 未収: | ||
| 利子 | 186,031 | |
| 受益証券の発行 | 17,187 | |
| 売却済みの投資 | 1,083 | |
| 前払受託会社報酬 | 12,566 | |
| その他資産 | 6,230 | |
| 資産合計 | 38,724,244 | |
| 負債 | ||
| 為替先渡契約による評価損 | 13,555 | |
| 金融デリバティブ取引に対する未払追加証拠金 | 15,333 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 8,652,805 | |
| 専門家報酬 | 57,577 | |
| 投資運用会社報酬 | 40,860 | |
| 保管報酬 | 22,636 | |
| 会計および管理報酬 | 7,325 | |
| 名義書換代理会社報酬 | 1,411 | |
| 為替仲介会社報酬 | 449 | |
| 為替運用会社報酬 | 253 | |
| その他負債 | 400 | |
| 負債合計 | 8,812,604 | |
| 純資産 | ドル | 29,911,640 |
| 純資産 | ||
| 通貨セレクトクラス | ドル | 2,075,593 |
| 通貨分散/N1クラス | 152,009 | |
| 円ヘッジクラス | 18,797,532 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 1,800,111 | |
| ノンヘッジクラス | 3,807,163 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 3,279,232 | |
| ドル | 29,911,640 | |
| 発行済み受益証券数 | ||
| 通貨セレクトクラス | 3,357,338 | |
| 通貨分散/N1クラス | 224,530 | |
| 円ヘッジクラス | 24,847,229 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 2,021,704 | |
| ノンヘッジクラス | 3,420,158 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 3,193,651 | |
| 1口当りの純資産 | ||
| 通貨セレクトクラス | ドル | 0.618 |
| 通貨分散/N1クラス | ドル | 0.677 |
| 円ヘッジクラス | ドル | 0.757 |
| 円ヘッジ/N1クラス | ドル | 0.890 |
| ノンヘッジクラス | ドル | 1.113 |
| ノンヘッジ/N1クラス | ドル | 1.027 |
損益計算書
2016年2月29日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 利子収入 (源泉税22,032ドル控除後) | ドル | 899,876 |
| 配当収益 (源泉税170,611ドル控除後) | 398,093 | |
| 投資収益合計 | 1,297,969 | |
| 費用 | ||
| 投資運用会社報酬 | 184,675 | |
| 保管報酬 | 129,932 | |
| 専門家報酬 | 64,611 | |
| 会計および管理報酬 | 44,202 | |
| 名義書換代理会社報酬 | 14,462 | |
| 受託会社報酬 | 12,684 | |
| 為替運用会社報酬 | 3,907 | |
| 為替仲介会社報酬 | 2,549 | |
| 登録料 | 2,156 | |
| その他費用 | 2,800 | |
| 費用合計 | 461,978 | |
| 純投資収益 | 835,991 | |
| 実現益および評価益 (実現損および評価損): | ||
| 実現益 (損): | ||
| 有価証券への投資 | (934,259) | |
| 先物取引 | 25,331 | |
| スワップ取引 | (4,722) | |
| 為替取引および為替先渡契約 | (723,857) | |
| 純実現損 | (1,637,507) | |
| 評価益 (損) の純変動: | ||
| 有価証券への投資 | (1,871,029) | |
| スワップ取引 | 123 | |
| 先物取引 | (100,919) | |
| 為替換算および為替先渡契約 | 1,280,932 | |
| 評価損の純変動 | (690,893) | |
| 純実現・評価損 | (2,328,400) | |
| 業務活動から生じた純資産の純減 | ドル | (1,492,409) |
(米ドル建て)
投資明細表
2016年2月29日
| 元本金額 | 有価証券の明細 | 公正価値 | |||||
| 債券 (93.0%) | |||||||
| イタリア (0.7%) | |||||||
| 国債 (0.7%) | |||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | |||||||
| EUR | 152,058 | 2.55% due 09/15/41 | ドル | 204,704 | |||
| 国債計 | 204,704 | ||||||
| イタリア計 (取得原価 205,213ドル) | 204,704 | ||||||
| メキシコ (1.7%) | |||||||
| 国債 (1.7%) | |||||||
| Mexican Bonos | |||||||
| MXN | 7,990,000 | 7.75% due 11/13/42 | 489,771 | ||||
| 国債計 | 489,771 | ||||||
| メキシコ計 (取得原価 603,306ドル) | 489,771 | ||||||
| オランダ (0.6%) | |||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||
| ING Groep NV(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 200,000 | 6.50% due 12/29/49 | 181,125 | ||||
| 社債計 | 181,125 | ||||||
| オランダ計 (取得原価 200,000ドル) | 181,125 | ||||||
| ニュージーランド (0.4%) | |||||||
| 国債 (0.4%) | |||||||
| New Zealand Government Bond | |||||||
| NZD | 190,000 | 2.50% due 09/20/35 | 130,198 | ||||
| 国債計 | 130,198 | ||||||
| ニュージーランド計 (取得原価 152,830ドル) | 130,198 | ||||||
| 南アフリカ (1.1%) | |||||||
| 国債 (1.1%) | |||||||
| South Africa Government Bond | |||||||
| ZAR | 7,835,000 | 6.50% due 02/28/41 | 336,830 | ||||
| 国債計 | 336,830 | ||||||
| 南アフリカ計 (取得原価 546,615ドル) | 336,830 | ||||||
| スペイン (0.5%) | |||||||
| 国債 (0.5%) | |||||||
| Spain Government Bond(d) | |||||||
| EUR | 85,000 | 5.15% due 10/31/44 | 138,214 | ||||
| 国債計 | 138,214 | ||||||
| スペイン計 (取得原価 129,884ドル) | 138,214 | ||||||
| スイス (0.6%) | |||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||
| UBS Group AG(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 200,000 | 6.88% due 12/29/49 | 185,987 | ||||
| 社債計 | 185,987 | ||||||
| スイス計 (取得原価 197,528ドル) | 185,987 | ||||||
| 英国 (1.2%) | |||||||
| 社債 (1.2%) | |||||||
| Lloyds Banking Group PLC(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 200,000 | 7.50% due 04/30/49 | 187,000 | ||||
| Royal Bank of Scotland Group PLC(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 200,000 | 8.00% due 12/29/49 | 182,500 | ||||
| 社債計 | 369,500 | ||||||
| 英国計 (取得原価 423,751ドル) | 369,500 | ||||||
| 米国 (86.2%) | |||||||
| 資産担保証券 (18.8%) | |||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4(c),(e) | |||||||
| USD | 270,000 | 0.72% due 04/25/36 | 232,734 | ||||
| American Airlines Pass-Through Trust Series 2014-1 Class B | |||||||
| USD | 231,734 | 4.38% due 10/01/22 | 224,202 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(c),(e) | |||||||
| USD | 280,000 | 0.92% due 10/25/35 | 242,327 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(c),(e) | |||||||
| USD | 415,000 | 0.75% due 01/25/36 | 343,113 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(c),(e) | |||||||
| USD | 415,000 | 0.68% due 05/25/36 | 334,504 | ||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-OPT3 Class M3(c),(e) | |||||||
| USD | 700,000 | 1.16% due 05/25/35 | 614,071 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2013-CR 12 Class XA(a) | |||||||
| USD | 1,465,336 | 1.39% due 10/10/46 | 102,249 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(a),(d) | |||||||
| USD | 4,000,000 | 0.36% due 01/10/46 | 97,600 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(a) | |||||||
| USD | 1,527,217 | 1.19% due 05/10/47 | 94,136 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(a) | |||||||
| USD | 1,272,121 | 1.34% due 06/10/47 | 90,508 | ||||
| CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1(c),(e) | |||||||
| USD | 145,000 | 1.07% due 08/25/35 | 130,275 | ||||
| GS Mortgage Securities Trust Series 2012-GC6 Class XA(a),(d) | |||||||
| USD | 1,387,655 | 2.05% due 01/10/45 | 119,229 | ||||
| GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(a) | |||||||
| USD | 1,560,594 | 1.26% due 01/10/47 | 100,254 | ||||
| JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 Class MV2(c),(e) | |||||||
| USD | 115,000 | 0.72% due 11/25/36 | 97,518 | ||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(a) | |||||||
| USD | 1,577,704 | 1.23% due 06/15/47 | 102,431 | ||||
| New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B Class A2D(c),(e) | |||||||
| USD | 190,000 | 0.84% due 10/25/35 | 177,601 | ||||
| Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(c),(e) | |||||||
| USD | 303,000 | 1.68% due 01/25/36 | 272,725 | ||||
| RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(c),(e) | |||||||
| USD | 200,000 | 0.78% due 02/25/36 | 177,841 | ||||
| RAMP Trust Series 2005-RZ1 Class M5(c),(e) | |||||||
| USD | 238,889 | 1.07% due 10/25/34 | 211,856 | ||||
| RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(c),(e) | |||||||
| USD | 230,000 | 1.00% due 05/25/35 | 201,397 | ||||
| RASC Trust Series 2005-KS10 Class M2(c),(e) | |||||||
| USD | 385,000 | 0.88% due 11/25/35 | 325,787 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(c),(e) | |||||||
| USD | 350,000 | 1.02% due 11/25/35 | 292,690 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(c),(e) | |||||||
| USD | 225,316 | 0.60% due 04/25/36 | 211,844 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-BC5 Class A4(c),(e) | |||||||
| USD | 614,297 | 0.61% due 12/25/36 | 531,695 | ||||
| UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2012-C4 Class XA(a),(d) | |||||||
| USD | 1,242,786 | 1.81% due 12/10/45 | 106,028 | ||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C11 Class XA(a),(d) | |||||||
| USD | 3,299,458 | 1.47% due 03/15/45 | 192,731 | ||||
| 資産担保証券計 | 5,627,346 | ||||||
| 社債 (22.2%) | |||||||
| Air Lease Corp.(c) | |||||||
| USD | 190,000 | 3.88% due 04/01/21 | 183,825 | ||||
| Ally Financial, Inc. | |||||||
| USD | 220,000 | 3.25% due 02/13/18 | 217,800 | ||||
| Anadarko Petroleum Corp.(c) | |||||||
| USD | 60,000 | 3.45% due 07/15/24 | 48,629 | ||||
| Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(c) | |||||||
| USD | 205,000 | 3.65% due 02/01/26 | 211,605 | ||||
| USD | 275,000 | 4.90% due 02/01/46 | 294,688 | ||||
| Apache Corp.(c) | |||||||
| USD | 65,000 | 4.75% due 04/15/43 | 49,700 | ||||
| AT&T, Inc. | |||||||
| USD | 175,000 | 4.75% due 05/15/46(c) | 159,742 | ||||
| USD | 240,000 | 5.35% due 09/01/40 | 233,630 | ||||
| Bank of America Corp.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 245,000 | 6.10% due 12/29/49 | 237,650 | ||||
| CCO Safari II LLC(c),(d) | |||||||
| USD | 165,000 | 4.91% due 07/23/25 | 169,274 | ||||
| USD | 150,000 | 6.48% due 10/23/45 | 158,163 | ||||
| Citigroup, Inc.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 230,000 | 5.95% due 12/29/49 | 216,200 | ||||
| Corporate Office Properties LP(c) | |||||||
| USD | 150,000 | 3.70% due 06/15/21 | 148,283 | ||||
| Education Reality Operating Partnership LP(c) | |||||||
| USD | 40,000 | 4.60% due 12/01/24 | 40,173 | ||||
| Energy Transfer Partners LP(c) | |||||||
| USD | 150,000 | 6.50% due 02/01/42 | 121,231 | ||||
| EPR Properties(c) | |||||||
| USD | 150,000 | 5.75% due 08/15/22 | 160,263 | ||||
| General Electric Co.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 164,000 | 5.00% due 12/29/49 | 166,460 | ||||
| General Motors Co.(c) | |||||||
| USD | 90,000 | 6.75% due 04/01/46 | 94,145 | ||||
| Glencore Funding LLC(d) | |||||||
| USD | 85,000 | 2.88% due 04/16/20 | 70,763 | ||||
| USD | 165,000 | 4.00% due 04/16/25 | 118,800 | ||||
| Goldman Sachs Group, Inc.(b) | |||||||
| USD | 130,000 | 5.15% due 05/22/45 | 123,941 | ||||
| USD | 335,000 | 5.70% due 12/29/49(a),(c) | 320,762 | ||||
| Hewlett Packard Enterprise Co.(c),(d) | |||||||
| USD | 150,000 | 4.90% due 10/15/25 | 142,357 | ||||
| USD | 220,000 | 6.35% due 10/15/45 | 187,612 | ||||
| JPMorgan Chase & Co.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 280,000 | 6.00% due 12/29/49 | 277,200 | ||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | |||||||
| USD | 75,000 | 5.50% due 03/01/44(c) | 61,191 | ||||
| USD | 145,000 | 6.50% due 09/01/39 | 123,047 | ||||
| Kinder Morgan, Inc.(c) | |||||||
| USD | 70,000 | 5.55% due 06/01/45 | 58,111 | ||||
| Marathon Oil Corp.(c) | |||||||
| USD | 165,000 | 3.85% due 06/01/25 | 113,562 | ||||
| Morgan Stanley(b) | |||||||
| USD | 170,000 | 3.95% due 04/23/27 | 164,196 | ||||
| USD | 240,000 | 5.45% due 07/29/49(a),(c) | 224,400 | ||||
| Omega Healthcare Investors, Inc.(c) | |||||||
| USD | 190,000 | 4.50% due 01/15/25 | 187,955 | ||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.(c) | |||||||
| USD | 80,000 | 4.65% due 10/15/25 | 67,278 | ||||
| Prudential Financial, Inc.(a),(c) | |||||||
| USD | 165,000 | 5.20% due 03/15/44 | 154,894 | ||||
| USD | 140,000 | 5.38% due 05/15/45 | 131,950 | ||||
| Qwest Corp. | |||||||
| USD | 130,000 | 6.75% due 12/01/21 | 138,450 | ||||
| Seagate HDD Cayman | |||||||
| USD | 135,000 | 4.75% due 06/01/23 | 109,084 | ||||
| USD | 110,000 | 4.88% due 06/01/27(d),(c) | 76,264 | ||||
| Verizon Communications, Inc. | |||||||
| USD | 259,000 | 4.67% due 03/15/55 | 228,738 | ||||
| Viacom, Inc.(c) | |||||||
| USD | 95,000 | 5.25% due 04/01/44 | 74,594 | ||||
| Voya Financial, Inc.(a),(c) | |||||||
| USD | 175,000 | 5.65% due 05/15/53 | 162,521 | ||||
| Wells Fargo & Co.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 245,000 | 5.90% due 12/29/49 | 245,000 | ||||
| Williams Partners LP(c) | |||||||
| USD | 225,000 | 3.60% due 03/15/22 | 176,674 | ||||
| 社債計 | 6,650,805 | ||||||
| 国債 (45.2%) | |||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(f) | |||||||
| USD | 405,000 | 3.00% due 03/01/31 | 422,617 | ||||
| USD | 310,000 | 3.50% due 03/01/46 | 324,113 | ||||
| USD | 1,670,000 | 4.00% due 03/01/46 | 1,779,496 | ||||
| USD | 460,000 | 4.50% due 03/15/46 | 498,669 | ||||
| Federal National Mortgage Association, TBA(f) | |||||||
| USD | 110,000 | 3.00% due 03/01/31 | 114,705 | ||||
| USD | 300,000 | 3.50% due 03/01/46 | 314,312 | ||||
| USD | 2,085,000 | 4.00% due 03/01/46 | 2,224,841 | ||||
| USD | 1,510,000 | 4.50% due 03/01/46 | 1,639,968 | ||||
| Government National Mortgage Association, TBA(f) | |||||||
| USD | 515,000 | 3.50% due 03/01/46 | 543,808 | ||||
| USD | 740,000 | 4.00% due 03/01/46 | 790,225 | ||||
| U. S. Treasury Bill* | |||||||
| USD | 500,000 | 0.17% due 07/21/16 | 499,665 | ||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | |||||||
| USD | 198,883 | 0.75% due 02/15/42 | 185,929 | ||||
| USD | 949,588 | 3.88% due 04/15/29 | 1,334,369 | ||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Note | |||||||
| USD | 444,381 | 0.25% due 01/15/25 | 441,309 | ||||
| U.S. Treasury Note | |||||||
| USD | 400,000 | 0.50% due 03/31/17 | 399,078 | ||||
| USD | 2,000,000 | 0.50% due 04/30/17 | 1,994,688 | ||||
| 国債計 | 13,507,792 | ||||||
| 米国計 (取得原価 26,466,920ドル) | 25,785,943 | ||||||
| 債券計 (取得原価 28,926,047ドル) | 27,822,272 | ||||||
| 口数 | 上場投資信託 (29.1%) | ||||||
| 米国 (29.1%) | |||||||
| 36,120 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2,892,490 | |||||
| 10,000 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1,073,800 | |||||
| 44,709 | PowerShares Senior Loan Portfolio | 988,963 | |||||
| 70,910 | SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 2,369,812 | |||||
| 54,200 | SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1,371,802 | |||||
| 米国計 | 8,696,867 | ||||||
| 上場投資信託計 (取得原価 9,669,556ドル) | 8,696,867 | ||||||
| 元本金額 | 短期投資 (4.1%) | ||||||
| グランド・ケイマン (0.1%) | |||||||
| 定期預金 (0.1%) | |||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||
| EUR | 2,806 | (0.31)% due 03/01/16 | 3,049 | ||||
| JPY | 46,768 | (0.13)% due 03/01/16 | 414 | ||||
| CAD | 54 | 0.05% due 03/01/16 | 40 | ||||
| GBP | 6 | 0.08% due 03/01/16 | 8 | ||||
| AUD | 901 | 0.98% due 03/01/16 | 644 | ||||
| NZD | 81 | 1.35% due 03/01/16 | 53 | ||||
| ZAR | 260,118 | 6.15% due 03/01/16 | 16,479 | ||||
| 定期預金計 | 20,687 | ||||||
| グランド・ケイマン計 (取得原価 31,120ドル) | 20,687 | ||||||
| ノルウェー (4.0%) | |||||||
| 定期預金 (4.0%) | |||||||
| DnB NORD Bank ASA | |||||||
| USD | 1,203,245 | 0.15% due 03/01/16 | 1,203,245 | ||||
| 定期預金計 | 1,203,245 | ||||||
| ノルウェー計 (取得原価 1,203,245ドル) | 1,203,245 | ||||||
| 短期投資計 (取得原価 1,234,365ドル) | 1,223,932 | ||||||
| 対純資産 比率 | |||||||
| 投資計 (取得原価 39,829,968ドル) | 126.2% | ドル | 37,743,071 | ||||
| 現金およびその他資産を上回る負債 | (26.2)% | (7,831,431) | |||||
| 純資産 | 100.0% | ドル | 29,911,640 |
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 2016年2月29日時点の 変動金利証券。
(b) 永久債。
(c) 償還条項付き証券。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(e) 2016年2月29日時点の 変動利付き証券。
(f)発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。
| 2016年2月29日時点の先物取引(純資産の(0.14)%) | |||||
| ポジション | 銘柄 | 限月 | 枚数 | 評価益/(損) | |
| 売り | 10 Year Mini SGX Japanese Government Bond March Fututes | 2016年3月 | (13) | ドル | (40,425) |
| 売り | 10 Year USD Deliverable Interest Rate Swap March Futures | 2016年3月 | (4) | (1,638) | |
| 買い | Bank Accept June Futures | 2017年6月 | 21 | (3,345) | |
| 売り | British Pound March Futures | 2016年3月 | (1) | 6,594 | |
| 売り | Euro Buxl 30 Year Bond June Futures | 2016年3月 | (5) | (72,364) | |
| 売り | Euro FX March Futures | 2016年3月 | (1) | 1,437 | |
| 売り | Mexican Peso March Futures | 2016年3月 | (6) | 8,148 | |
| 買い | New Zealand 90 Day Bank Bill December Futures | 2016年12月 | 12 | 10,818 | |
| 売り | New Zealand Dollar March Futures | 2016年3月 | (1) | 605 | |
| 売り | South African Rand (CME) March Futures | 2016年3月 | (7) | 19,250 | |
| 売り | U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures | 2016年6月 | (37) | 25,728 | |
| 売り | U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures | 2016年6月 | (11) | 1,598 | |
| 売り | U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures | 2016年6月 | (20) | 5,533 | |
| 買い | U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures | 2016年6月 | 2 | (1,139) | |
| 買い | U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures | 2016年6月 | 5 | 228 | |
| 買い | U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures | 2016年6月 | 5 | (3,838) | |
| ドル | (42,810) | ||||
| 2016年2月29日時点の通貨セレクトクラス為替先渡契約(純資産の(0.01)%) | |||||||||||
| 買い | カウンターパーティ | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| BRL | Citibank N.A. | 1,522,957 | 2016年3月10日 | USD | 388,407 | ドル | – | ドル | (6,590) | ドル | (6,590) |
| CLP | Citibank N.A. | 218,804,901 | 2016年3月10日 | USD | 312,259 | 2,390 | – | 2,390 | |||
| CNY | Citibank N.A. | 1,943,793 | 2016年3月10日 | USD | 296,263 | 514 | – | 514 | |||
| IDR | Citibank N.A. | 5,006,516,603 | 2016年3月10日 | USD | 365,575 | 8,354 | – | 8,354 | |||
| INR | Citibank N.A. | 25,488,075 | 2016年3月10日 | USD | 374,827 | – | (2,933) | (2,933) | |||
| TRY | Citibank N.A. | 1,107,762 | 2016年3月10日 | USD | 378,044 | – | (4,032) | (4,032) | |||
| ドル | 11,258 | ドル | (13,555) | ドル | (2,297) | ||||||
| 2016年2月29日時点の円ヘッジクラス為替先渡契約(純資産の2.28%) | |||||||||||
| 買い | カウンターパーティ | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 2,106,730,696 | 2016年3月10日 | USD | 17,986,237 | ドル | 681,138 | ドル | – | ドル | 681,138 |
| 2016年2月29日時点の円ヘッジ/N1クラス為替先渡契約(純資産の0.22%) | |||||||||||
| 買い | カウンターパーティ | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 202,349,515 | 2016年3月10日 | USD | 1,728,094 | ドル | 64,895 | ドル | – | ドル | 64,895 |
| 2016年2月29日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ(純資産の0.0%) | ||||||
| 想定元本 | 参照法人 | カウンターパーティ | 通貨 | 満期日 | 公正価値 | |
| 149,902 | Nomura 12 Currency Basket Strategy | Nomura Securities Co., Ltd. | USD | 2016年3月31日 | ドル | 123 |
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | オーストラリア・ドル |
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| CAD | - | カナダ・ドル |
| CNY | - | 中国元 |
| CLP | - | チリ・ペソ |
| EUR | - | ユーロ |
| GBP | - | 英ポンド |
| IDR | - | インドネシア・ルピア |
| INR | - | インド・ルピー |
| JPY | - | 日本円 |
| KRW | - | 韓国ウォン |
| MXN | - | メキシコ・ペソ |
| NZD | - | ニュージーランド・ドル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年3月28日現在 | 平成28年9月28日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 7,737,955,207 | - | |
| コール・ローン | - | 9,623,902,084 | |
| 国債証券 | 3,602,350,125 | - | |
| 未収利息 | 72,320 | - | |
| 流動資産合計 | 11,340,377,652 | 9,623,902,084 | |
| 資産合計 | 11,340,377,652 | 9,623,902,084 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,317,590,486 | 9,607,797,784 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,787,166 | 16,104,300 | |
| 元本等合計 | 11,340,377,652 | 9,623,902,084 | |
| 純資産合計 | 11,340,377,652 | 9,623,902,084 | |
| 負債純資産合計 | 11,340,377,652 | 9,623,902,084 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年3月28日現在 | 平成28年9月28日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年3月28日 | 平成28年3月29日 |
| 期首元本額 | 16,718,194,307円 | 11,317,590,486円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,244,739,104円 | 23,507,631円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 7,645,342,925円 | 1,733,300,333円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり | 1,006,479円 | -円 | ||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし | 503,239円 | -円 | ||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 20,648,231円 | 39,463,027円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 1,577,324,488円 | 1,128,222,690円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- | 86,840,694円 | -円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 7,986,224円 | 5,990,216円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | 1,397,544円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 4,493,010円 | 3,994,008円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 2,096,625円 | 1,597,623円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 340,287円 | 40,885円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 29,988,005円 | 29,988,005円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,999,201円 | 1,999,201円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,002,195円 | 1,002,195円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 3,011,774円 | 3,011,774円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 1,527,685円 | 1,527,685円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11- | 3,536,610,361円 | 3,536,610,361円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12- | 2,616,189,293円 | 1,428,327,419円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13- | 1,287,713,056円 | 1,287,713,056円 | ||
| 計 | 11,317,590,486円 | 9,607,797,784円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,317,590,486口 | 9,607,797,784口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年9月28日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年3月28日現在 | 平成28年9月28日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年3月28日現在 | 平成28年9月28日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0017円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,017円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
