半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成29年3月27日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月27日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 49,239,707円 | 50,132,523円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,115,126円 | 4,874円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 222,310円 | 30,000,015円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 50,132,523口 | 20,137,382口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | 当中間計算期間 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成29年9月27日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 平成29年3月27日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月27日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成29年3月27日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0175円 | 1.0314円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,175円) | (10,314円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年2月28日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $31,604,170) | $ | 31,715,556 |
| 現金 | 3,476 | |
| 外国通貨の評価額 (簿価 $1,453) | 5 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 41,703 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 (繰延受渡) | 417,491 | |
| 売却済みの投資 | 371,933 | |
| 利息 | 102,667 | |
| 受益証券の発行 | 16,088 | |
| 未収変動証拠金 | 66,132 | |
| 前払受託会社報酬 | 12,615 | |
| 資産合計 | 32,747,666 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 135 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 (繰延受渡) | 6,007,081 | |
| 購入済みの投資 | 332,037 | |
| 専門家報酬 | 57,577 | |
| 運用会社報酬 | 22,968 | |
| 保管会社報酬 | 22,235 | |
| 償還済み受益証券 | 14,300 | |
| 会計および管理会社報酬 | 7,202 | |
| 名義書換代理人報酬 | 1,222 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 317 | |
| 為替運用会社報酬 | 188 | |
| その他負債 | 400 | |
| 負債合計 | 6,465,662 | |
| 純資産 | $ | 26,282,004 |
| 純資産 | ||
| 通貨セレクトクラス | 1,575,036 | |
| 通貨分散/N1クラス | 151,829 | |
| 円ヘッジクラス | 13,345,723 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 4,873,483 | |
| ノンヘッジクラス | 3,426,627 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 2,909,306 | |
| $ | 26,282,004 | |
| 発行済み受益証券 | ||
| 通貨セレクトクラス | 2,441,600 | |
| 通貨分散/N1クラス | 194,893 | |
| 円ヘッジクラス | 17,070,024 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 5,111,676 | |
| ノンヘッジクラス | 2,966,002 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 2,622,653 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 通貨セレクトクラス | 0.645 | |
| 通貨分散/N1クラス | 0.779 | |
| 円ヘッジクラス | 0.782 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 0.953 | |
| ノンヘッジクラス | 1.155 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 1.109 |
損益計算書
2017年2月28日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 (源泉徴収税 $15,284 控除後) | $ | 751,941 |
| 配当収益 (源泉徴収税 $130,362 控除後) | 304,178 | |
| 投資収益合計 | 1,056,119 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 158,974 | |
| 保管会社報酬 | 130,294 | |
| 専門家報酬 | 56,150 | |
| 会計および管理会社報酬 | 44,877 | |
| 名義書換代理人報酬 | 12,783 | |
| 受託会社報酬 | 12,566 | |
| 為替運用会社報酬 | 3,050 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 2,107 | |
| 登録料 | 1,023 | |
| その他費用 | 2,423 | |
| 費用合計 | 424,247 | |
| 投資純利益 | 631,872 | |
| 実現益(損)および評価益(損): | ||
| 実現益(損): | ||
| 証券投資 | (471,918) | |
| 先物取引 | (5,580) | |
| スワップ契約 | (49,512) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | 854,919 | |
| 純実現益 | 327,909 | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 2,198,283 | |
| スワップ契約 | 16,415 | |
| 先物取引 | (6,476) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (709,156) | |
| 評価益の純変動 | 1,499,066 | |
| 純実現・純評価益 | 1,826,975 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 2,458,847 |
(米ドル建て)
投資明細表
2017年2月28日
| 元本 | 有価証券の明細 | 対純資産 比率 | 評価額 | ||||
| 債券 (81.8%) | |||||||
| メキシコ (2.4%) | |||||||
| 国債 (2.4%) | |||||||
| Mexican Bonos | |||||||
| MXN | 6,000,000 | 5.75% due 03/05/26 | $ | 268,486 | |||
| MXN | 7,520,000 | 7.75% due 11/13/42 | 372,469 | ||||
| 国債合計 | 640,955 | ||||||
| メキシコ合計 (簿価 $813,733) | 640,955 | ||||||
| オランダ (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| Mylan NV(a) | |||||||
| USD | 95,000 | 3.95% due 06/15/26 | 92,792 | ||||
| 社債合計 | 92,792 | ||||||
| オランダ合計 (簿価 $94,313) | 92,792 | ||||||
| ニュージーランド (0.4%) | |||||||
| 国債 (0.4%) | |||||||
| New Zealand Government Bond | |||||||
| NZD | 125,000 | 2.50% due 09/20/35 | 92,437 | ||||
| 国債合計 | 92,437 | ||||||
| ニュージーランド合計 (簿価 $100,923) | 92,437 | ||||||
| 南アフリカ (1.8%) | |||||||
| 国債 (1.8%) | |||||||
| Republic of South Africa Government Bond | |||||||
| ZAR | 8,560,000 | 6.50% due 02/28/41 | 467,050 | ||||
| 国債合計 | 467,050 | ||||||
| 南アフリカ合計 (簿価 $583,620) | 467,050 | ||||||
| 英国 (0.7%) | |||||||
| 社債 (0.7%) | |||||||
| Barclays PLC(a) | |||||||
| USD | 175,000 | 4.34% due 01/10/28 | 176,913 | ||||
| 社債合計 | 176,913 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $175,000) | 176,913 | ||||||
| 米国 (76.1%) | |||||||
| 資産担保証券 (21.6%) | |||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 270,000 | 1.06% due 04/25/36 | 246,898 | ||||
| American Airlines Pass-Through Trust Series 2014-1 Class B | |||||||
| USD | 106,777 | 4.38% due 10/01/22 | 106,777 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 280,000 | 1.26% due 10/25/35 | 259,531 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 415,000 | 1.09% due 01/25/36 | 389,671 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 415,000 | 1.02% due 05/25/36 | 387,601 | ||||
| Chase Issuance Trust Series 2016-A7 Class A7 | |||||||
| USD | 698,000 | 1.06% due 09/16/19 | 697,459 | ||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-OPT3 Class M3(a),(b) | |||||||
| USD | 700,000 | 1.50% due 05/25/35 | 674,826 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(b),(c) | |||||||
| USD | 4,000,000 | 0.35% due 01/10/46 | 86,256 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,508,163 | 0.84% due 05/10/47 | 82,132 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,261,511 | 1.32% due 06/10/47 | 76,422 | ||||
| CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 145,000 | 1.41% due 08/25/35 | 141,225 | ||||
| GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,481,594 | 1.13% due 01/10/47 | 80,388 | ||||
| GSAA Home Equity Trust Series 2005-5 Class B1(a),(b) | |||||||
| USD | 90,000 | 2.50% due 02/25/35 | 80,166 | ||||
| Home Equity Asset Trust Series 2005-1 Class M5(a),(b) | |||||||
| USD | 65,000 | 1.87% due 05/25/35 | 58,808 | ||||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust Series 2006-OPT1 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 50,000 | 1.14% due 12/25/35 | 47,577 | ||||
| JP Morgan Mortgage Acquisition Trust Series 2007-CH1 Class MV2(a),(b) | |||||||
| USD | 115,000 | 1.06% due 11/25/36 | 108,238 | ||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,550,631 | 1.19% due 06/15/47 | 86,489 | ||||
| Navient Student Loan Trust Series 2016-6A Class A1(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 102,636 | 1.26% due 03/25/66 | 102,787 | ||||
| New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B Class A2D(a),(b) | |||||||
| USD | 157,751 | 1.18% due 10/25/35 | 155,743 | ||||
| Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(a),(b) | |||||||
| USD | 303,000 | 2.02% due 01/25/36 | 297,141 | ||||
| RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 200,000 | 1.12% due 02/25/36 | 185,829 | ||||
| RAMP Trust Series 2005-RZ1 Class M5(a),(b) | |||||||
| USD | 238,889 | 1.41% due 10/25/34 | 228,895 | ||||
| RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(a),(b) | |||||||
| USD | 230,000 | 1.34% due 05/25/35 | 219,290 | ||||
| RASC Trust Series 2005-KS10 Class M2(a),(b) | |||||||
| USD | 385,000 | 1.22% due 11/25/35 | 367,398 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(a),(b) | |||||||
| USD | 350,000 | 1.36% due 11/25/35 | 335,489 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 167,149 | 0.94% due 04/25/36 | 163,977 | ||||
| 資産担保証券合計 | 5,667,013 | ||||||
| 社債 (18.6%) | |||||||
| Abbott Laboratories(a) | |||||||
| USD | 70,000 | 4.90% due 11/30/46 | 72,776 | ||||
| AbbVie, Inc.(a) | |||||||
| USD | 100,000 | 4.45% due 05/14/46 | 96,908 | ||||
| Air Lease Corp. | |||||||
| USD | 80,000 | 2.13% due 01/15/20 | 79,164 | ||||
| Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(a) | |||||||
| USD | 30,000 | 3.65% due 02/01/26 | 30,519 | ||||
| Apple, Inc.(a) | |||||||
| USD | 85,000 | 4.65% due 02/23/46 | 92,426 | ||||
| AT&T, Inc.(a) | |||||||
| USD | 180,000 | 4.75% due 05/15/46 | 168,322 | ||||
| USD | 175,000 | 5.70% due 03/01/57 | 180,531 | ||||
| Bank of America Corp. | |||||||
| USD | 125,000 | 3.95% due 04/21/25 | 125,464 | ||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(a) | |||||||
| USD | 175,000 | 4.91% due 07/23/25 | 184,346 | ||||
| USD | 130,000 | 6.48% due 10/23/45 | 150,887 | ||||
| Citigroup, Inc. | |||||||
| USD | 140,000 | 4.40% due 06/10/25 | 143,806 | ||||
| Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.(a),(c) | |||||||
| USD | 165,000 | 4.42% due 06/15/21 | 173,026 | ||||
| USD | 145,000 | 5.45% due 06/15/23 | 156,699 | ||||
| Discover Financial Services(a) | |||||||
| USD | 115,000 | 4.10% due 02/09/27 | 115,851 | ||||
| Energy Transfer Partners LP(a) | |||||||
| USD | 75,000 | 6.50% due 02/01/42 | 84,661 | ||||
| EPR Properties(a) | |||||||
| USD | 130,000 | 5.75% due 08/15/22 | 141,987 | ||||
| ERAC USA Finance LLC(a),(c) | |||||||
| USD | 75,000 | 4.20% due 11/01/46 | 70,006 | ||||
| Ford Motor Co.(a) | |||||||
| USD | 95,000 | 4.35% due 12/08/26 | 97,695 | ||||
| General Motors Co.(a) | |||||||
| USD | 70,000 | 6.75% due 04/01/46 | 85,013 | ||||
| General Motors Financial Co., Inc.(a) | |||||||
| USD | 110,000 | 3.20% due 07/06/21 | 111,297 | ||||
| USD | 130,000 | 4.00% due 10/06/26 | 129,412 | ||||
| USD | 95,000 | 4.30% due 07/13/25 | 96,783 | ||||
| Georgia Power Co.(a) | |||||||
| USD | 90,000 | 3.25% due 03/30/27 | 89,898 | ||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||
| USD | 185,000 | 2.35% due 11/15/21(a) | 181,207 | ||||
| USD | 95,000 | 5.15% due 05/22/45 | 101,245 | ||||
| Hess Corp.(a) | |||||||
| USD | 120,000 | 4.30% due 04/01/27 | 120,035 | ||||
| Hewlett Packard Enterprise Co.(a) | |||||||
| USD | 155,000 | 4.90% due 10/15/25 | 161,282 | ||||
| HP, Inc. | |||||||
| USD | 145,000 | 4.65% due 12/09/21 | 155,379 | ||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP(a) | |||||||
| USD | 25,000 | 5.50% due 03/01/44 | 25,977 | ||||
| Kinder Morgan, Inc.(a) | |||||||
| USD | 95,000 | 5.55% due 06/01/45 | 100,247 | ||||
| Microsoft Corp.(a) | |||||||
| USD | 90,000 | 4.50% due 02/06/57 | 93,386 | ||||
| Morgan Stanley | |||||||
| USD | 185,000 | 3.63% due 01/20/27 | 184,317 | ||||
| USD | 85,000 | 4.38% due 01/22/47 | 86,396 | ||||
| USD | 60,000 | 5.45% due 12/31/49(a),(b),(d) | 61,547 | ||||
| Noble Energy, Inc.(a) | |||||||
| USD | 85,000 | 5.25% due 11/15/43 | 89,613 | ||||
| Novartis Capital Corp.(a) | |||||||
| USD | 55,000 | 3.10% due 05/17/27 | 55,087 | ||||
| Omega Healthcare Investors, Inc.(a) | |||||||
| USD | 55,000 | 4.50% due 01/15/25 | 55,046 | ||||
| Reynolds American, Inc.(a) | |||||||
| USD | 60,000 | 4.45% due 06/12/25 | 63,442 | ||||
| Seagate HDD Cayman(a),(c) | |||||||
| USD | 145,000 | 4.88% due 03/01/24 | 141,935 | ||||
| Verizon Communications, Inc. | |||||||
| USD | 60,000 | 4.13% due 08/15/46 | 52,589 | ||||
| USD | 114,000 | 4.67% due 03/15/55 | 103,785 | ||||
| Viacom, Inc. | |||||||
| USD | 65,000 | 3.88% due 04/01/24(a) | 64,745 | ||||
| USD | 160,000 | 4.38% due 03/15/43 | 140,402 | ||||
| USD | 180,000 | 5.88% due 02/28/57(a),(b) | 183,301 | ||||
| 社債合計 | 4,898,440 | ||||||
| 国債 (35.9%) | |||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(e) | |||||||
| USD | 395,000 | 3.00% due 03/01/31 | 406,353 | ||||
| USD | 585,000 | 3.00% due 03/01/47 | 580,580 | ||||
| USD | 255,000 | 3.50% due 03/01/46 | 261,345 | ||||
| USD | 1,040,000 | 4.00% due 03/01/46 | 1,093,082 | ||||
| Federal National Mortgage Association, TBA(e) | |||||||
| USD | 255,000 | 3.00% due 03/01/32 | 262,212 | ||||
| USD | 630,000 | 3.00% due 03/01/46 | 625,767 | ||||
| USD | 240,000 | 3.50% due 03/01/46 | 246,019 | ||||
| USD | 1,365,000 | 4.00% due 03/01/47 | 1,434,541 | ||||
| USD | 80,000 | 4.50% due 03/01/47 | 85,963 | ||||
| Government National Mortgage Association, TBA(e) | |||||||
| USD | 310,000 | 3.00% due 03/01/46 | 313,681 | ||||
| USD | 105,000 | 3.50% due 03/01/46 | 109,151 | ||||
| USD | 170,000 | 4.00% due 03/01/47 | 179,895 | ||||
| Resolution Funding Corp. Interest Strip | |||||||
| USD | 145,000 | zero coupon due 04/15/29 | 100,074 | ||||
| U.S. Treasury Bonds | |||||||
| USD | 365,000 | 3.88% due 08/15/40 | 425,026 | ||||
| USD | 30,000 | 5.50% due 08/15/28 | 39,110 | ||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | |||||||
| USD | 133,806 | 2.00% due 01/15/26 | 153,010 | ||||
| USD | 106,828 | 2.50% due 01/15/29 | 131,863 | ||||
| USD | 104,490 | 3.63% due 04/15/28 | 140,130 | ||||
| USD | 1,307,072 | 3.88% due 04/15/29 | 1,826,523 | ||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Note | |||||||
| USD | 377,152 | 0.25% due 01/15/25 | 376,290 | ||||
| U.S. Treasury Notes | |||||||
| USD | 65,000 | 1.50% due 02/28/23 | 62,880 | ||||
| USD | 115,000 | 1.63% due 02/15/26 | 108,190 | ||||
| USD | 145,000 | 2.13% due 12/31/21 | 146,557 | ||||
| USD | 70,000 | 2.75% due 02/15/24 | 72,557 | ||||
| USD | 250,000 | 3.63% due 08/15/19 | 263,740 | ||||
| 国債合計 | 9,444,539 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $19,710,110) | 20,009,992 | ||||||
| 債券 (簿価 $21,477,699) | 21,480,139 | ||||||
| 口数 | 上場投資信託(ETF) (27.7%) | ||||||
| 米国 (27.7%) | |||||||
| 22,620 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1,997,120 | |||||
| 8,200 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 931,192 | |||||
| 100,709 | PowerShares Senior Loan Portfolio | 2,353,569 | |||||
| 53,910 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 2,006,530 | |||||
| 米国合計 | 7,288,411 | ||||||
| 上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,179,465) | 7,288,411 | ||||||
| 元本 | 短期投資 (11.2%) | ||||||
| 米国 (1.9%) | |||||||
| 国債 (1.9%) | |||||||
| U.S. Treasury Bill* | |||||||
| USD | 500,000 | 0.77% due 06/22/17 | 499,231 | ||||
| 国債合計 | 499,231 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $499,231) | 499,231 | ||||||
| グランド・ケイマン (0.1%) | |||||||
| 定期預金 (0.1%) | |||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||
| EUR | 0** | (0.58)% due 03/01/17 | 1 | ||||
| JPY | 46,689 | (0.20)% due 03/01/17 | 417 | ||||
| GBP | 6 | 0.05% due 03/01/17 | 7 | ||||
| CAD | 54 | 0.05% due 03/01/17 | 41 | ||||
| AUD | 907 | 0.49% due 03/01/17 | 697 | ||||
| NZD | 839 | 0.80% due 03/01/17 | 607 | ||||
| ZAR | 280,869 | 5.45% due 03/01/17 | 21,473 | ||||
| 定期預金合計 | 23,243 | ||||||
| グランド・ケイマン合計 (簿価 $23,243) | 23,243 | ||||||
| スウェーデン (9.2%) | |||||||
| 定期預金 (9.2%) | |||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||
| USD | 2,424,532 | 0.27% due 03/01/17 | 2,424,532 | ||||
| 定期預金合計 | 2,424,532 | ||||||
| スウェーデン合計 (簿価 $2,424,532) | 2,424,532 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $2,947,006) | 2,947,006 | ||||||
| 投資総額 (簿価 $31,604,170) | 120.7% | $ | 31,715,556 | ||||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (20.7) | (5,433,552) | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 26,282,004 |
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
*この証券の全てもしくは一部が2017年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
**0.05未満
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2017年2月28日時点の 変動金利証券。
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(d) 永久債。
(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。
| 2017年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.2%) | |||||
| ポジション | 銘柄 | 限月 | 枚数 | 評価益/(損) | |
| Long | British Pound March Futures | 2017年3月 | 3 | $ | (3,762) |
| Short | Euro Buxl 30 Year Bond June Futures | 2017年6月 | (4) | (2,975) | |
| Short | Euro FX March Futures | 2017年3月 | (7) | (4,143) | |
| Short | Euro-Bobl June Futures | 2017年6月 | (3) | (191) | |
| Short | Euro-Bund June Futures | 2017年6月 | (1) | (340) | |
| Short | Euro-OAT June Futures | 2017年6月 | (5) | (1,371) | |
| Short | Long Gilt June Futures | 2017年6月 | (6) | (15,904) | |
| Short | Mexican Peso March Futures | 2017年3月 | (4) | (1,950) | |
| Short | New Zealand Dollar March Futures | 2017年3月 | (1) | (920) | |
| Short | South African Rand (CME) March Futures | 2017年3月 | (13) | (32,611) | |
| Long | Swedish Krona March Futures | 2017年3月 | 1 | 2,958 | |
| Short | U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures | 2017年6月 | (15) | (7,735) | |
| Long | U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures | 2017年6月 | 8 | 8,688 | |
| Long | U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures | 2017年6月 | 4 | 6,018 | |
| Long | U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures | 2017年6月 | 3 | 6,956 | |
| Short | United States Dollar March Futures | 2017年3月 | (7) | (1,365) | |
| Short | USD IRS 10 Year Prim March Futures | 2017年3月 | (1) | (639) | |
| $ | (49,286) | ||||
2017年2月28日時点で、中央清算対象スワップ取引の累積マージンとして、$10,349が支払われました。
| 2017年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ (純資産の0.1%) | |||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 信用プロ テクション | インデックス | 受取 /(支払) | インプライド 信用スプレッド | 満期日 | 評価益 /(損) | |
| USD | JP Morgan Chase & Co. | 717,750 | Sell | CDX.NA.HY.27 Index | 5.000% | 3.51% | 2021年12月20日 | $ | 16,538 |
| 2017年2月28日時点の通過セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| BRL | Citibank N.A. | 891,195 | 2017年3月10日 | USD | 283,021 | $ | 2,858 | $ | – | $ | 2,858 |
| IDR | Citibank N.A. | 3,332,806,124 | 2017年3月10日 | USD | 249,835 | – | (135) | (135) | |||
| INR | Citibank N.A. | 17,448,929 | 2017年3月10日 | USD | 259,348 | 1,921 | – | 1,921 | |||
| RUB | Citibank N.A. | 15,617,192 | 2017年3月10日 | USD | 261,819 | 4,829 | – | 4,829 | |||
| TRY | Citibank N.A. | 1,033,187 | 2017年3月10日 | USD | 275,581 | 8,619 | – | 8,619 | |||
| ZAR | Citibank N.A. | 3,227,894 | 2017年3月10日 | USD | 239,352 | 7,088 | – | 7,088 | |||
| $ | 25,315 | $ | (135) | $ | 25,180 | ||||||
| 2017年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 1,491,610,675 | 2017年3月10日 | USD | 13,325,958 | $ | 8,369 | $ | – | $ | 8,369 |
| 2017年2月28日時点の円ヘッジ/N1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 546,018,977 | 2017年3月10日 | USD | 4,873,143 | $ | 8,019 | $ | – | $ | 8,019 |
| 2017年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の0.0%) | ||||||
| 想定元本 | 取引相手 | 参照法人 | 通貨 | 満期日 | 評価額 | |
| 141,295 | Nomura Securities Co., Ltd. | Nomura 12 Currency Basket Strategy | USD | 2017年3月31日 | $ | – |
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | オーストラリア・ドル |
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| CAD | - | カナダ・ドル |
| EUR | - | ユーロ |
| GBP | - | 英ポンド |
| IDR | - | インドネシア・ルピア |
| INR | - | インド・ルピー |
| JPY | - | 日本円 |
| MXN | - | メキシコ・ペソ |
| NZD | - | ニュージーランド・ドル |
| RUB | - | ロシア・ルーブル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年3月27日現在 | 平成29年9月27日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,412,330,852 | 13,589,509,314 | |
| 流動資産合計 | 10,412,330,852 | 13,589,509,314 | |
| 資産合計 | 10,412,330,852 | 13,589,509,314 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,398,021,025 | 13,575,603,904 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,309,827 | 13,905,410 | |
| 元本等合計 | 10,412,330,852 | 13,589,509,314 | |
| 純資産合計 | 10,412,330,852 | 13,589,509,314 | |
| 負債純資産合計 | 10,412,330,852 | 13,589,509,314 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年3月27日現在 | 平成29年9月27日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年3月29日 | 平成29年3月28日 |
| 期首元本額 | 11,317,590,486円 | 10,398,021,025円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,722,598,101円 | 5,014,671,494円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,642,167,562円 | 1,837,088,615円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり) | 999円 | -円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | -円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | -円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 40,257,206円 | 33,336,056円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 1,078,302,562円 | 858,588,190円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | -円 | 3,325,620,751円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 1,188,092,062円 | 828,595,357円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 699,022円 | 857,472,241円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 5,990,216円 | 5,990,216円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | 1,397,544円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 3,994,008円 | 3,994,008円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,597,623円 | 1,597,623円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | 40,885円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 22,499,238円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,999,201円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 502,943円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,014,769円 | 1,984円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 1,527,685円 | 1,527,685円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11- | 3,536,610,361円 | 3,536,610,361円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12- | 1,088,870,549円 | 679,321,043円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13- | 1,287,713,056円 | 1,287,713,056円 | ||
| 計 | 10,398,021,025円 | 13,575,603,904円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 10,398,021,025口 | 13,575,603,904口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年9月27日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成29年3月27日現在 | 平成29年9月27日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年3月27日現在 | 平成29年9月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0014円 | 1.0010円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,014円) | (10,010円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
