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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

【提出】: 2021/12/22 9:06
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【項目】: 25項目

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自 2021年3月30日至 2021年9月29日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末 2021年3月29日現在	当中間計算期間末 2021年9月29日現在

1.	※1	期首元本額	1,151,067円	1,209,150円
		期中追加設定元本額	59,183円	3,710円
		期中一部解約元本額	1,100円	1,010,893円

2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,209,150口	201,967口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,251円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,688円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自 2020年3月28日至 2020年9月27日	当中間計算期間自 2021年3月30日至 2021年9月29日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末 2021年9月29日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年3月29日現在	当中間計算期間末 2021年9月29日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年3月29日現在	当中間計算期間末 2021年9月29日現在
1口当たり純資産額	0.9642円	0.9669円
(1万口当たり純資産額)	(9,642円)	(9,669円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2020年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $14,212,277)	$	14,472,552
現金		54
外国為替先渡契約による評価益		178,185
未収:
売却済みの投資		39,766
決済遅延した売却済みの投資		416,883
利息		94,008
その他資産		254
資産合計		15,201,702

負債
外国為替先渡契約による評価損		50,459
スワップ契約による評価損		137
ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金		55,234
未払:
購入済みの投資		40,553
決済遅延した購入済みの投資		2,289,674
償還済み受益証券		179,854
専門家報酬		121,666
保管会社報酬		45,611
会計および管理会社報酬		22,328
運用会社報酬		12,528
名義書換代理人報酬		1,929
受託会社報酬		844
為替取引執行会社報酬		622
為替運用会社報酬		85
その他負債		1,173
負債合計		2,822,697

純資産	$	12,379,005

純資産
通貨セレクトクラス	$	641,115
通貨分散/N1クラス		89,992
円ヘッジクラス		6,359,266
円ヘッジ/N1クラス		3,376,099
ノンヘッジクラス		1,034,164
ノンヘッジ/N1クラス		878,369
	$	12,379,005

発行済み受益証券口数
通貨セレクトクラス		1,308,733
通貨分散/N1クラス		113,724
円ヘッジクラス		8,543,730
円ヘッジ/N1クラス		3,491,093
ノンヘッジクラス		950,748
ノンヘッジ/N1クラス		750,645

受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス	$	0.490
通貨分散/N1クラス	$	0.791
円ヘッジクラス	$	0.744
円ヘッジ/N1クラス	$	0.967
ノンヘッジクラス	$	1.088
ノンヘッジ/N1クラス	$	1.170

損益計算書
2020年2月28日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $2,842 控除後)	$	543,450
配当収益 (源泉徴収税 $40,549 控除後)		94,614
投資収益合計		638,064

費用
運用会社報酬		87,934
保管会社報酬		87,567
専門家報酬		65,546
会計および管理会社報酬		45,124
受託会社報酬		16,309
名義書換代理人報酬		6,117
為替取引執行会社報酬		1,273
為替運用会社報酬		1,117
登録料		878
費用合計		311,865

投資純利益		326,199


実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		631,197
先物取引		(673,783)
スワップ契約		(3,711)
外国為替取引および外国為替先渡契約		(212,919)
純実現益(損)		(259,216)
評価益(損)の純変動:
証券投資		482,657
スワップ契約		(104)
先物取引		(120,527)
外国為替換算および外国為替先渡契約		210,834
評価益(損)の純変動		572,860

純実現益(損)および評価益(損)の純変動		313,644

運用による純資産の純増	$	639,843

(米ドル建て)
投資明細表
2020年2月28日

	元本	有価証券の明細			評価額
		債券 (102.1%)
		アンゴラ (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Republic of Angola(a)
USD	20,000	9.38% due 05/08/48		$	20,338
		国債合計			20,338
		アンゴラ合計 (簿価 $21,914)			20,338
		アゼルバイジャン (0.1%)
		社債 (0.1%)
		Southern Gas Corridor(a)
USD	15,000	6.88% due 03/24/26			17,901
		社債合計			17,901
		アゼルバイジャン合計 (簿価 $17,407)			17,901
		ブラジル (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Brazilian Government International Bond
USD	20,000	5.00% due 01/27/45			21,875
		国債合計			21,875
		ブラジル合計 (簿価 $20,200)			21,875
		カナダ (1.5%)
		社債 (1.5%)
		1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.(a),(b)
USD	45,000	5.00% due 10/15/25			45,342
		Bombardier, Inc.(a),(b)
USD	25,000	8.75% due 12/01/21			26,463
		Canadian Natural Resources, Ltd.
USD	25,000	4.95% due 06/01/47			29,725
		Masonite International Corp.(a),(b)
USD	5,000	5.38% due 02/01/28			5,247
		Valeant Pharmaceuticals International, Inc.(a),(b)
USD	82,000	6.13% due 04/15/25			83,615
		社債合計			190,392
		カナダ合計 (簿価 $185,559)			190,392
		コスタリカ (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Costa Rica Government Bond (a)
USD	20,000	7.00% due 04/04/44			20,500
		国債合計			20,500
		コスタリカ合計 (簿価 $19,643)			20,500
		エジプト (0.1%)
		国債 (0.1%)
		Arab Republic of Egypt(a)
USD	15,000	8.50% due 01/31/47			16,052
		国債合計			16,052
		エジプト合計 (簿価 $16,761)			16,052
		フランス (0.5%)
		社債 (0.5%)
		Altice France S.A. (a),(b)
USD	54,000	7.38% due 05/01/26			56,630
		社債合計			56,630
		フランス合計 (簿価 $54,245)			56,630
		香港 (0.0%)
		社債 (0.0%)
		Melco Resorts Finance Ltd.(a),(b)
USD	5,000	5.63% due 07/17/27			5,229
		社債合計			5,229
		香港合計 (簿価 $5,249)			5,229
		インド (0.1%)
		社債 (0.1%)
		Greenko Mauritius Ltd.(a),(b)
USD	10,000	6.25% due 02/21/23			10,260
		社債合計			10,260
		インド合計 (簿価 $10,261)			10,260
		インドネシア (0.2%)
		社債 (0.2%)
		Saka Energi Indonesia PT(a)
USD	20,000	4.45% due 05/05/24			20,227
		社債合計			20,227
		インドネシア合計 (簿価 $20,282)			20,227
		アイルランド (1.4%)
		社債 (1.4%)
		AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD	150,000	4.45% due 10/01/25			165,410
		C&W Senior Financing DAC(a),(b)
USD	10,000	6.88% due 09/15/27			10,550
		社債合計			175,960
		アイルランド合計 (簿価 $160,403)			175,960
		ルクセンブルク (0.7%)
		社債 (0.7%)
		ARD Finance S.A.(a),(b)
USD	25,000	6.50% due 06/30/27			25,157
		CSN Resources S.A.(a)
USD	20,000	7.63% due 04/17/26			19,800
		Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD	20,000	5.50% due 08/01/23			17,200
		Rumo Luxembourg Sarl(a)
USD	5,000	7.38% due 02/09/24			5,286
		Ypso Finance Bis S.A.(a),(b)
USD	25,000	6.00% due 02/15/28			24,008
		社債合計			91,451
		ルクセンブルク合計 (簿価 $96,149)			91,451
		マカオ (0.0%)
		社債 (0.0%)
		Studio City Finance Ltd.(a),(b)
USD	5,000	7.25% due 02/11/24			5,238
		社債合計			5,238
		マカオ合計 (簿価 $5,320)			5,238
		メキシコ (1.0%)
		社債 (1.0%)
		Elementia SA(a)
USD	10,000	5.50% due 01/15/25			9,800
		Grupo Bimbo SAB de CV
USD	100,000	4.70% due 11/10/47			114,366
		社債合計			124,166
		メキシコ合計 (簿価 $109,808)			124,166
		モンゴル (0.1%)
		国債 (0.1%)
		Mongolia International Bond(a)
USD	10,000	8.75% due 03/09/24			11,098
		国債合計			11,098
		モンゴル合計 (簿価 $11,544)			11,098
		多国籍企業 (0.0%)
		社債 (0.0%)
		Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.(a),(b)
USD	5,000	6.00% due 02/15/25			5,212
		社債合計			5,212
		多国籍企業合計 (簿価 $5,149)			5,212
		ナミビア (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Republic of Namibia(a)
USD	20,000	5.25% due 10/29/25			20,558
		国債合計			20,558
		ナミビア合計 (簿価 $20,598)			20,558
		オランダ (0.5%)
		社債 (0.5%)
		MV24 Capital BV(a)
USD	19,721	6.75% due 06/01/34			20,658
		Mylan NV
USD	20,000	3.95% due 06/15/26			21,750
		Petrobras Global Finance BV
USD	15,000	6.90% due 03/19/49			17,962
		社債合計			60,370
		オランダ合計 (簿価 $59,439)			60,370
		ナイジェリア (0.1%)
		国債 (0.1%)
		Republic of Nigeria(a)
USD	10,000	7.88% due 02/16/32			10,047
		国債合計			10,047
		ナイジェリア合計 (簿価 $10,683)			10,047
		オマーン (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Oman Government International Bond(a)
USD	20,000	6.75% due 01/17/48			18,872
		国債合計			18,872
		オマーン合計 (簿価 $19,185)			18,872
		セネガル (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Republic of Senegal(a)
USD	20,000	6.25% due 05/23/33			20,968
		国債合計			20,968
		セネガル合計 (簿価 $20,585)			20,968
		シンガポール (0.1%)
		社債 (0.1%)
		Medco Oak Tree Pte Ltd.(a),(b)
USD	10,000	7.38% due 05/14/26			9,742
		社債合計			9,742
		シンガポール合計 (簿価 $10,528)			9,742
		南アフリカ (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Republic of South Africa Government International Bond
USD	20,000	5.88% due 06/22/30			21,643
		国債合計			21,643
		南アフリカ合計 (簿価 $21,244)			21,643
		スリランカ (0.0%)
		国債 (0.0%)
		Republic of Sri Lanka(a)
USD	5,000	7.55% due 03/28/30			4,663
		国債合計			4,663
		スリランカ合計 (簿価 $5,014)			4,663
		トリニダードトバゴ (0.2%)
		国債 (0.2%)
		Trinidad & Tobago(a)
USD	20,000	4.50% due 08/04/26			20,900
		国債合計			20,900
		トリニダードトバゴ合計 (簿価 $20,924)			20,900
		トルコ (0.3%)
		社債 (0.2%)
		Turk Sise ve Cam Fabrika(a)
USD	20,000	6.95% due 03/14/26			20,930
		社債合計			20,930
		国債 (0.1%)
		Turkey Government International Bond
USD	20,000	6.00% due 03/25/27			19,800
		国債合計			19,800
		トルコ合計 (簿価 $41,128)			40,730
		英国 (1.0%)
		社債 (1.0%)
		British Telecommunication
USD	65,000	3.25% due 11/08/29			67,144
		HSBC Holdings PLC(b),(c),(d)
USD	50,000	6.00% due 12/31/49			52,000
		社債合計			119,144
		英国合計 (簿価 $114,406)			119,144
		米国 (92.8%)
		資産担保証券 (13.3%)
		COMM Mortgage Trust Class XA
USD	1,158,179	1.05% due 05/10/47			40,444
USD	1,000,754	1.26% due 06/10/47			39,724
		Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2
USD	250,000	4.13% due 03/25/30(d)			258,025
USD	250,000	5.08% due 10/25/29(d)			266,295
USD	250,000	5.74% due 07/25/29			263,276
		Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Class 1M2(d)
USD	72,111	3.83% due 01/25/30			73,346
USD	130,000	4.63% due 10/25/29			135,096
		FNMA Connecticut Avenue Securities Class 1M2(d)
USD	195,625	4.28% due 02/25/30			200,036
		GS Mortgage Securities Trust Class XA
USD	1,196,851	1.03% due 01/10/47			37,987
		Home Equity Asset Trust Class M5(d)
USD	65,000	2.72% due 05/25/35			65,126
		Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class XA(d)
USD	1,247,434	1.00% due 06/15/47			40,815
		OBX 2019-EXP2 Trust Series 2019-EXP2
USD	69,261	2.53% due 06/25/59			69,417
		RAAC Trust Class M1
USD	126,350	2.83% due 02/25/36			126,125
		Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Class A4
USD	105	2.65% due 04/25/36			105
		Verizon Owner Trust Class A(a)
USD	35,371	2.06% due 09/20/21			35,392
		資産担保証券合計			1,651,209
		社債 (45.1%)
		AbbVie, Inc.(a)
USD	10,000	2.95% due 11/21/26(b)			10,470
USD	20,000	3.20% due 11/21/29(b)			21,095
USD	20,000	4.05% due 11/21/39(b)			22,156
USD	60,000	4.25% due 11/21/49(b)			67,838
USD	45,000	4.70% due 05/14/45(b)			53,247
		Air Lease Corp.
USD	50,000	2.30% due 02/01/25			49,990
		Amkor Technology, Inc.(a),(b)
USD	25,000	6.63% due 09/15/27			27,000
		Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
USD	30,000	4.60% due 04/15/48			36,010
USD	50,000	4.75% due 04/15/58			60,679
USD	35,000	5.80% due 01/23/59			49,722
		Apple, Inc.
USD	25,000	4.65% due 02/23/46			33,306
		Aramark Services, Inc.(a),(b)
USD	5,000	5.00% due 02/01/28			5,225
		ASGN, Inc.(a),(b)
USD	35,000	4.63% due 05/15/28			34,589
		AssuredPartners, Inc.(a),(b)
USD	30,000	7.00% due 08/15/25			30,091
		AT&T, Inc.
USD	70,000	2.33% due 06/01/21(d)			70,324
USD	20,000	4.35% due 06/15/45			22,539
USD	45,000	4.50% due 03/09/48			51,588
USD	60,000	5.45% due 03/01/47			77,965
		Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.(a),(b)
USD	40,000	5.75% due 07/15/27			40,000
		AXA Equitable Holdings, Inc.
USD	40,000	5.00% due 04/20/48			45,312
		Bank of America Corp.(d)
USD	35,000	2.74% due 01/23/22			35,358
USD	50,000	3.71% due 04/24/28			54,602
USD	50,000	3.97% due 03/05/29			56,018
		Beacon Roofing Supply, Inc.(a),(b)
USD	50,000	4.88% due 11/01/25			48,235
		Boyd Gaming Corp.(b)
USD	5,000	6.38% due 04/01/26			5,212
		Buckeye Partners LP
USD	85,000	3.95% due 12/01/26			80,750
		Calpine Corp.(a),(b)
USD	60,000	5.13% due 03/15/28			56,400
		Capital One Financial Co.
USD	40,000	2.84% due 03/09/22			40,353
		CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.(a),(b)
USD	58,000	5.00% due 02/01/28			60,320
USD	15,000	5.75% due 02/15/26			15,595
		Cedar Fair LP(a),(b)
USD	5,000	5.25% due 07/15/29			5,000
		Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
USD	35,000	4.80% due 03/01/50			37,820
		Cheniere Energy Partners LP
USD	23,000	5.25% due 10/01/25			23,050
		Cigna Corp.
USD	40,000	4.80% due 08/15/38			48,069
		Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.(a),(b)
USD	2,000	5.13% due 08/15/27			2,005
		Comcast Corp.
USD	25,000	4.00% due 08/15/47			29,539
USD	55,000	4.95% due 10/15/58			75,461
		CommScope, Inc.(a),(b)
USD	48,000	6.00% due 03/01/26			49,269
		Concho Resources, Inc.
USD	35,000	4.88% due 10/01/47			41,232
		CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.(a),(b)
USD	25,000	5.63% due 10/15/25			24,063
		CSC Holdings LLC(a),(b)
USD	85,000	5.75% due 01/15/30			89,888
		CVS Health Corp.
USD	50,000	5.05% due 03/25/48			61,482
		Dell International LLC / EMC Corp.(a),(b)
USD	70,000	5.45% due 06/15/23			77,187
		DTE Energy Co.
USD	25,000	2.53% due 10/01/24			25,688
USD	65,000	3.40% due 06/15/29			70,018
		Energizer Holdings, Inc.(a),(b)
USD	80,000	7.75% due 01/15/27			86,800
		Energy Transfer Operating LP(b)
USD	30,000	3.75% due 05/15/30			30,420
USD	35,000	6.25% due 04/15/49			40,505
USD	60,000	6.63% due 12/31/49(c),(d)			53,550
USD	80,000	7.13% due 12/31/49(c),(d)			75,600
		Equinix, Inc.
USD	5,000	5.88% due 01/15/26			5,276
		ESH Hospitality, Inc.(a)
USD	5,000	5.25% due 05/01/25			5,029
		Evergy, Inc.
USD	65,000	2.90% due 09/15/29			67,089
		Fox Corp.(a),(b)
USD	55,000	5.58% due 01/25/49			73,868
		Freeport-McMoRan, Inc.
USD	60,000	5.45% due 03/15/43			58,200
		Frontier Communications Corp.(a),(b),(e)
USD	30,000	8.00% due 04/01/27			31,125
		General Electric Co.
USD	45,000	5.88% due 01/14/38			58,519
		General Motors Financial Co., Inc.
USD	25,000	5.10% due 01/17/24			27,391
		Goldman Sachs Group, Inc.
USD	80,000	2.43% due 02/23/23(d)			80,436
USD	20,000	3.69% due 06/05/28(d)			21,877
USD	50,000	3.81% due 04/23/29(d)			55,153
USD	20,000	4.02% due 10/31/38(d)			22,701
USD	20,000	5.15% due 05/22/45			25,743
		Gray Television, Inc.(a),(b)
USD	5,000	7.00% due 05/15/27			5,400
		GTCR AP Finance, Inc.(a),(b)
USD	5,000	8.00% due 05/15/27			5,325
		HCA, Inc.
USD	40,000	5.25% due 06/15/49			46,592
USD	35,000	5.38% due 09/01/26			38,787
		HD Supply, Inc.(a),(b)
USD	5,000	5.38% due 10/15/26			5,231
		Healthcare Trust of America Holdings LP
USD	30,000	3.10% due 02/15/30			31,387
		Hertz Corp. (a),(b)
USD	50,000	7.13% due 08/01/26			49,360
		Hewlett Packard Enterprise Co.
USD	30,000	3.60% due 10/15/20			30,256
		HUB International Ltd.(a)
USD	31,000	7.00% due 05/01/26			31,308
		iHeartCommunications, Inc.(a),(b)
USD	5,000	5.25% due 08/15/27			5,157
USD	25,000	8.38% due 05/01/27			27,149
		Iron Mountain, Inc.(a),(b)
USD	65,000	5.25% due 03/15/28			67,295
		JELD-WEN, Inc.(a),(b)
USD	5,000	4.88% due 12/15/27			5,172
		JPMorgan Chase & Co.(d)
USD	70,000	2.69% due 04/25/23			70,708
		KAR Auction Services, Inc.(a),(b)
USD	5,000	5.13% due 06/01/25			5,137
		KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC(a)
USD	5,000	5.25% due 06/01/26			5,113
		Kinder Morgan Energy Partners LP
USD	55,000	4.15% due 02/01/24			59,228
		Kinder Morgan, Inc.
USD	75,000	5.55% due 06/01/45			89,137
		KLA Corp.
USD	15,000	3.30% due 03/01/50			14,730
		Kraft Heinz Foods Co.(a)
USD	65,000	3.75% due 04/01/30(b)			66,241
USD	55,000	4.88% due 10/01/49(b)			54,252
USD	5,000	5.00% due 06/04/42			4,982
USD	5,000	5.20% due 07/15/45			5,140
		Kroger Co.
USD	15,000	5.40% due 01/15/49			19,480
		Lamar Media Corp.
USD	5,000	5.75% due 02/01/26			5,200
		Live Nation Entertainment, Inc.(a),(b)
USD	5,000	4.88% due 11/01/24			5,100
		LPL Holdings, Inc.(a),(b)
USD	25,000	5.75% due 09/15/25			25,938
		Mauser Packaging Solutions Holding Co.(a),(b)
USD	38,000	7.25% due 04/15/25			36,829
		Microchip Technology, Inc.
USD	55,000	4.33% due 06/01/23			59,379
		Morgan Stanley(b)
USD	85,000	3.59% due 07/22/28(d)			92,984
USD	25,000	5.45% due 12/31/49(c)			25,013
		Morgan Stanley MTN Series GMTN
USD	65,000	2.25% due 01/20/23			65,115
		MPH Acquisition Holdings LLC(a),(b)
USD	45,000	7.13% due 06/01/24			41,860
		MPLX LP
USD	10,000	4.00% due 03/15/28			10,532
USD	65,000	4.70% due 04/15/48			65,845
		Mylan, Inc.
USD	40,000	4.55% due 04/15/28			45,123
		Netflix, Inc.(a)
USD	5,000	5.38% due 11/15/29(b)			5,436
USD	30,000	5.88% due 11/15/28			33,729
		Nexstar Broadcasting, Inc.(a),(b)
USD	5,000	5.63% due 07/15/27			5,175
		Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.(a),(b)
USD	5,000	5.00% due 04/15/22			4,984
		Novelis Corp.(a),(b)
USD	55,000	4.75% due 01/30/30			54,244
		Occidental Petroleum Corp.
USD	60,000	3.20% due 08/15/26			61,102
USD	60,000	3.50% due 08/15/29			60,366
USD	20,000	4.30% due 08/15/39			19,190
		Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A.(a),(b)
USD	30,000	7.25% due 02/01/28			29,475
		Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.(a),(b)
USD	3,000	5.00% due 08/15/27			3,090
		Penske Automotive Group, Inc.
USD	5,000	5.50% due 05/15/26			5,113
		Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.
USD	105,000	3.55% due 12/15/29			103,227
USD	36,000	4.65% due 10/15/25			39,202
		Post Holdings, Inc.(a),(b)
USD	25,000	5.63% due 01/15/28			26,130
		Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.(a),(b)
USD	70,000	5.75% due 04/15/26			72,079
		Rackspace Hosting, Inc.(a),(b)
USD	38,000	8.63% due 11/15/24			36,385
		Range Resources Corp.
USD	50,000	4.88% due 05/15/25			31,610
		Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.(a),(b)
USD	5,000	4.88% due 06/01/23			4,972
USD	45,000	9.38% due 04/01/27			46,125
		Scientific Games International, Inc.(a),(b)
USD	55,000	7.00% due 05/15/28			53,196
		Sinclair Television Group, Inc.(a),(b)
USD	5,000	5.13% due 02/15/27			4,924
		Sirius XM Radio, Inc.(a),(b)
USD	35,000	5.50% due 07/01/29			37,527
		Six Flags Entertainment Corp.(a),(b)
USD	5,000	4.88% due 07/31/24			4,935
USD	30,000	5.50% due 04/15/27			28,650
		Spectrum Brands, Inc.
USD	5,000	5.75% due 07/15/25			5,125
		Sprint Corp.
USD	100,000	7.13% due 06/15/24			113,458
		Staples, Inc.(a),(b)
USD	68,000	7.50% due 04/15/26			67,745
		Station Casinos LLC(a),(b)
USD	5,000	5.00% due 10/01/25			5,025
		Synchrony Financial
USD	85,000	2.85% due 07/25/22			86,942
		Talen Energy Supply LLC(a),(b)
USD	30,000	10.50% due 01/15/26			26,700
		Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.
USD	70,000	5.00% due 01/15/28			69,104
		Taylor Morrison Communities, Inc.(a),(b)
USD	30,000	5.75% due 01/15/28			33,146
		Tenet Healthcare Corp.
USD	5,000	8.13% due 04/01/22			5,417
		Terex Corp.(a),(b)
USD	45,000	5.63% due 02/01/25			45,675
		Toll Brothers Finance Corp.
USD	5,000	4.35% due 02/15/28			5,277
		TransDigm, Inc.(a)
USD	60,000	6.25% due 03/15/26(b)			63,525
USD	5,000	7.50% due 03/15/27			5,269
		United Rentals North America, Inc.
USD	5,000	5.25% due 01/15/30			5,260
		UnitedHealth Group, Inc.
USD	15,000	3.88% due 08/15/59			17,083
		Verizon Communications, Inc.
USD	50,000	4.52% due 09/15/48			64,666
		Vistra Operations Co. LLC(a),(b)
USD	32,000	5.00% due 07/31/27			32,320
		Wells Fargo & Co.(d)
USD	60,000	2.57% due 02/11/31			61,250
USD	70,000	2.91% due 01/24/23			71,050
		Western Digital Corp.
USD	25,000	4.75% due 02/15/26			25,813
		William Carter Co.(a),(b)
USD	5,000	5.63% due 03/15/27			5,320
		WPX Energy, Inc.
USD	25,000	5.75% due 06/01/26			24,805
		Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.(a),(b)
USD	5,000	5.50% due 03/01/25			4,906
		Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
USD	5,000	6.38% due 05/15/25			5,113
		社債合計			5,583,387
		国債 (34.4%)
		Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(f)
USD	175,000	2.50% due 01/01/35			179,730
USD	110,000	3.00% due 03/01/35			113,942
USD	510,000	3.00% due 03/01/50			525,340
USD	455,000	3.50% due 03/01/50			472,556
		Federal National Mortgage Association, TBA(f)
USD	225,000	4.00% due 03/01/50			237,032
USD	40,000	4.50% due 03/01/50			42,701
		Government National Mortgage Association, TBA(f)
USD	180,000	3.00% due 03/01/50			186,012
USD	125,000	3.50% due 03/01/50			129,541
		U.S. Treasury Bond
USD	115,000	3.00% due 05/15/45			146,252
USD	200,000	3.13% due 02/15/43			257,219
		U.S. Treasury Bonds
USD	170,000	2.25% due 08/15/46			190,493
USD	310,000	2.75% due 08/15/42			376,045
		U.S. Treasury Inflation Indexed Bond
USD	130,260	1.00% due 02/15/48			162,689
		U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	222,329	1.00% due 02/15/46			273,626
		U.S. Treasury Note
USD	60,000	1.63% due 02/15/26			62,170
USD	555,000	2.75% due 02/15/28			626,305
USD	200,000	2.88% due 05/31/25			219,688
USD	50,000	2.88% due 08/15/28			57,207
		国債合計			4,258,548
		米国合計 (簿価 $11,252,555)			11,493,144
		債券合計 (簿価 $12,356,183)			12,633,310
	口数	上場投資信託(ETF) (12.8%)
		米国 (12.8%)
	49,004	Invesco Senior Loan ETF			1,077,598
	709	iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF			36,868
	3,021	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF			344,757
	3,815	VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF			123,644
		米国合計			1,582,867
		上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $1,599,719)			1,582,867
	元本	短期投資 (2.1%)
		米国 (2.0%)
		国債 (1.6%)
		U.S. Treasury Bill(1)
USD	200,000	Zero coupon, due 05/28/20			199,260
		国債合計			199,260
		定期預金 (0.4%)
		JP Morgan Chase & Co.
USD	50,828	0.90% due 03/02/20			50,828
		定期預金合計			50,828
		米国合計 (簿価 $250,088)			250,088
		グランド・ケイマン (0.1%)
		定期預金 (0.1%)
		Brown Brothers Harriman & Co.
DKK	0(2)	-0.95% due 03/02/20			0(2)
EUR	5,047	-0.68% due 03/02/20			5,544
JPY	5	-0.26% due 03/02/20			0(2)
SEK	0(2)	-0.17% due 03/02/20			0(2)
AUD	925	0.31% due 03/02/20			596
GBP	6	0.33% due 03/02/20			7
NOK	0(2)	0.70% due 03/02/20			0(2)
NZD	55	0.70% due 03/02/20			35
CAD	6	0.82% due 03/02/20			5
ZAR	1,575	6.25% due 03/02/20			100
		定期預金合計			6,287
		グランド・ケイマン合計 (簿価 $6,287)			6,287
		短期投資合計 (簿価 $256,375)			256,375
			純資産に占める割合
		投資総額 (簿価 $14,212,277)	117.0%	$	14,472,552
		現金および他の資産を超過する負債	(17.0)		(2,093,547)
		純資産	100.0%	$	12,379,005

(1)この証券のすべてもしくは一部が2020年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
(2)0.5未満
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(c) 永久債。
(d) 2020年2月28日時点の変動金利証券。
(e) 証券は現在、債務不履行になっています。
(f) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。
2020年2月28日時点で、以下の先物取引によりブローカーに対し現金$26,368の未払金があります
。

2020年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.7%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)
Short	Euro-Bund March Futures	2020年03月	(1)	$	(7,283)
Short	U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures	2020年06月	(12)		(29,194)
Short	U.S. Treasury Long Bond June Futures	2020年06月	(1)		(3,282)
Short	U.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures	2020年06月	(8)		(49,813)
Long	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2020年06月	2		3,220
Long	U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures	2020年06月	13		13,750
Short	U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures	2020年06月	(6)		(9,000)
				$	(81,602)

2020年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank NA	269,783	03/03/2020	USD	63,356	$	–	$	(3,559)	$	(3,559)
BRL	Citibank NA	124,941	03/03/2020	USD	27,773		–		(80)		(80)
BRL	Citibank NA	144,842	03/03/2020	USD	32,196		–		(92)		(92)
BRL	Citibank NA	144,842	04/02/2020	USD	32,411		–		(376)		(376)
CAD	Citibank NA	236	04/22/2020	USD	181		–		(5)		(5)
CNY	Citibank NA	196,205	03/03/2020	USD	28,069		1		–		1
CNY	Citibank NA	196,205	03/03/2020	USD	27,993		77		–		77
CNY	Citibank NA	196,205	04/02/2020	USD	27,901		153		–		153
COP	Citibank NA	231,977,631	03/03/2020	USD	65,533		–		(133)		(133)
COP	Citibank NA	231,977,631	03/03/2020	USD	67,992		–		(2,592)		(2,592)
COP	Citibank NA	231,977,631	04/02/2020	USD	67,476		–		(2,168)		(2,168)
CZK	Citibank NA	644,650	03/03/2020	USD	28,323		–		(533)		(533)
CZK	Citibank NA	644,650	04/02/2020	USD	27,780		1		–		1
DKK	State Street Bank and Trust Co.	42,121	04/22/2020	USD	6,304		–		(91)		(91)
EUR	State Street Bank and Trust Co.	220,223	04/22/2020	USD	246,171		–		(3,519)		(3,519)
JPY	State Street Bank and Trust Co.	47,295	04/22/2020	USD	432		8		–		8
KRW	Citibank NA	81,445,002	03/03/2020	USD	67,016		44		–		44
KRW	Citibank NA	81,445,002	03/03/2020	USD	68,200		–		(1,140)		(1,140)
MXN	Citibank NA	739,747	03/03/2020	USD	39,751		–		(2,383)		(2,383)
MXN	Citibank NA	340,394	04/02/2020	USD	17,720		–		(609)		(609)
RUB	Citibank NA	3,756,999	03/03/2020	USD	58,958		–		(3,050)		(3,050)
RUB	Citibank NA	3,756,999	04/02/2020	USD	57,308		–		(1,708)		(1,708)
SEK	State Street Bank and Trust Co.	691	04/22/2020	USD	73		–		(2)		(2)
USD	Citibank NA	68,864	03/03/2020	KRW	81,445,002		1,803		–		1,803
USD	Citibank NA	57,508	03/03/2020	RUB	3,756,999		1,600		–		1,600
USD	Citibank NA	27,787	03/03/2020	CZK	644,650		–		(3)		(3)
USD	Citibank NA	21,190	03/03/2020	MXN	399,353		1,017		–		1,017
USD	Citibank NA	65,533	03/03/2020	COP	231,977,631		133		–		133
USD	Citibank NA	28,069	03/03/2020	CNY	196,205		–		(1)		(1)
USD	Citibank NA	27,926	03/03/2020	CNY	196,205		–		(144)		(144)
USD	Citibank NA	28,412	03/03/2020	BRL	124,941		719		–		719
USD	Citibank NA	32,476	03/03/2020	BRL	144,842		372		–		372
USD	Citibank NA	59,969	03/03/2020	BRL	269,783		172		–		172
USD	Citibank NA	17,799	03/03/2020	MXN	340,394		604		–		604
USD	Citibank NA	67,016	03/03/2020	KRW	81,445,002		–		(44)		(44)
USD	Citibank NA	67,573	03/03/2020	COP	231,977,631		2,173		–		2,173
USD	Citibank NA	98	04/22/2020	NOK	867		6		–		6
USD	Citibank NA	107,295	04/22/2020	EUR	99,089		–		(1,886)		(1,886)
USD	Westpac Banking Corp.	45,877	04/22/2020	EUR	41,673		–		(40)		(40)
						$	8,883	$	(24,158)	$	(15,275)

2020年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
IDR	Citibank N.A.	1,483,101,362	03/11/2020	USD	108,668	$	–	$	(5,370)	$	(5,370)
INR	Citibank N.A.	7,459,807	03/11/2020	USD	104,582		–		(1,304)		(1,304)
MXN	Citibank N.A.	2,165,923	03/11/2020	USD	115,975		–		(6,711)		(6,711)
RON	Citibank N.A.	418,330	03/11/2020	USD	96,558		–		(1,175)		(1,175)
RUB	Citibank N.A.	6,846,711	03/11/2020	USD	107,927		–		(6,168)		(6,168)
TRY	Citibank N.A.	848,242	03/11/2020	USD	140,731		–		(5,573)		(5,573)
						$	–	$	(26,301)	$	(26,301)

2020年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.9%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	687,509,706	03/11/2020	USD	6,264,829	$	111,755	$	-	$	111,755

2020年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.5%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	364,994,827	03/11/2020	USD	3,327,744	$	57,547	$	-	$	57,547

2020年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.0%)
想定元本	取引相手	参照法人	通貨	満期日	評価額
86,447	Nomura Securities Co., Ltd.	Nomura 12 Currency Basket Strategy	USD	3/31/2020	$	(137)

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CNY	-	中国・人民元
COP	-	コロンビア・ペソ
CZK	-	チェコ・コルナ
DKK	-	デンマーク・クローネ
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
KRW	-	韓国ウォン
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
RON	-	ルーマニア・レウ
RUB	-	ロシア・ルーブル
NOK	-	ノルウェー・クローネ
SEK	-	スウェーデン・クローネ
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年3月29日現在	2021年9月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		643,716,730	693,484,165
流動資産合計		643,716,730	693,484,165
資産合計		643,716,730	693,484,165
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	644,639,397	694,633,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△922,667	△1,149,369
元本等合計		643,716,730	693,484,165
純資産合計		643,716,730	693,484,165
負債純資産合計		643,716,730	693,484,165

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年3月30日至 2021年9月29日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年3月29日現在	2021年9月29日現在
1.	※1	期首	2020年3月28日	2021年3月30日
		期首元本額	5,511,878,678円	644,639,397円
		期中追加設定元本額	113,330,125円	80,021,655円
		期中一部解約元本額	4,980,569,406円	30,027,518円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		世界M&A戦略株ファンド	1,001,302円	1,001,302円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	487円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	70,098,138円	130,188,276円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	15,808,517円	15,808,517円
		ダイワ円債セレクトマネーコース	499,835,721円	489,744,228円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		644,639,397円	694,633,534円

2.		期末日における受益権の総数	644,639,397口	694,633,534口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は922,667円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,149,369円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年9月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年3月29日現在	2021年9月29日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年3月29日現在	2021年9月29日現在
1口当たり純資産額	0.9986円	0.9983円
(1万口当たり純資産額)	(9,986円)	(9,983円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

開示資料

決算