純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="1" width="616">(2021年5月31日現在)区 分種 類簿 価(円)時 価(円)投資比率(%)市場取引以外

2021/08/06 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年5月末日現在、256本であり、その純資産総額の合計は1,121,824百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	134本	590,178百万円
単位型株式投資信託	59本	161,022百万円
単位型公社債投資信託	63本	370,624百万円
合計	256本	1,121,824百万円

e border="1" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託134本590,178百万円単位型株式投資信託59本161,022百万円単位型公社債投資信託63本370,624百万円合計256本1,121,824百万円

2021/08/06 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2021/08/06 9:00

#4 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2021/08/06 9:00

#5 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/08/06 9:00

#6 投資制限（連結）

式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2021/08/06 9:00

#7 投資方針（連結）

③わが国の株式の運用を行うにあたっては、マザーファンドへの投資に加えて、わが国の株価指数先物取引を利用します。
実質的な株式への投資割合(マザーファンドと株価指数先物取引の買建て額の合計額)は原則として純資産総額を上限として高位を維持することを基本とします。
④円建て資産に対して、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します。なお、主として通貨オプション取引を活用します。

2021/08/06 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

マザー
ファンド447,719,8282.51171,124,537,8922.47041,106,047,06369.61(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

2021/08/06 9:00

#9 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	483	30.39
合計(純資産総額)	-	1,589	100.00

e border="1" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,10669.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本48330.39合計(純資産総額)-1,589100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855当期変動額当期純利益211,378211,378211,378株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----211,378211,378211,378当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△226	△226	7,451,628
当期変動額
当期純利益			211,378
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△988	△988	△988
当期変動額合計	△988	△988	210,389
当期末残高	△1,215	△1,215	7,662,018

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価

2021/08/06 9:00

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2021/08/06 9:00

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/08/06 9:00

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年5月31日現在)
Ⅱ 負債総額	1,152,942,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,958,540	円
Ⅳ 発行済数量	1,422,221,501	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1172	円

e border="1" width="616">(2021年5月31日現在)Ⅰ 資産総額2,741,901,530円Ⅱ 負債総額1,152,942,990円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,588,958,540円Ⅳ 発行済数量1,422,221,501口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1172円(参考)日本株式マザーファンド

2021/08/06 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	15	1.36
合計(純資産総額)	-	1,106	100.00

e border="1" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本1,09198.64現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本151.36合計(純資産総額)-1,106100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
負債合計			2,017,835		1,772,228
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/08/06 9:00

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/08/06 9:00

#17 運用体制（連結）

委託会社の運用体制は以下の通りです。
e border="1" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2021年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/08/06 9:00