流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/23 9:05

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:392.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年5月28日資産投資資産の評価額 (簿価 $28,845,817)$41,067,857現金11外国為替先渡取引による評価益80,808未収:配当11,100資産合計41,159,776負債外国為替先渡取引による評価損98,460未払:償還済み受益証券27,279専門家報酬53,126運用会社報酬20,519受託会社報酬3,895会計および管理会社報酬3,205保管会社報酬3,141登録料2,038名義書換代理人報酬1,117為替運用会社報酬1,029為替取引執行会社報酬198その他負債66負債合計214,073純資産$40,945,703豪ドル・クラス$1,285,163ブラジル・レアル・クラス1,971,734通貨セレクト・クラス6,780,587日本円・クラス2,837,094米ドル・クラス28,071,125$40,945,703発行済み受益証券豪ドル・クラス721,995ブラジル・レアル・クラス2,257,840通貨セレクト・クラス6,912,516日本円・クラス1,383,969米ドル・クラス11,814,479受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス$1.780ブラジル・レアル・クラス$0.873通貨セレクト・クラス$0.981日本円・クラス$2.050米ドル・クラス$2.376e border="0" style="width:359.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年5月28日に終了した年度投資収益配当収益 (源泉税 $87,383控除後)$203,893その他収益300投資収益合計204,193費用運用会社報酬224,238専門家報酬54,329会計および管理会社報酬44,394保管会社報酬22,507受託会社報酬15,704為替運用会社報酬11,560名義書換代理人報酬6,880登録料5,396為替取引執行会社報酬1,088費用合計386,096投資損失(181,903)実現損益および評価損益:実現損益:証券投資10,074,719外国為替取引および外国為替先渡取引741,488実現利益10,816,207評価損益の変動の内訳:証券投資8,888,700外国為替換算および外国為替先渡取引(271,960)評価益の変動8,616,740実現・評価益19,432,947運用による純資産の増加$19,251,044e border="0" style="width:455.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)投資明細表2021年5月28日株数証券の明細評価額普通株 (92.6%)英国 (3.1%)ヘルスケア製品 (3.1%)15,194LivaNova PLC$1,269,307英国合計 (簿価 $1,122,102)1,269,307米国 (89.5%)自動車部品 (4.0%)8,425Lear Corp.1,629,058銀行 (6.7%)34,415Bank of America Corp.1,458,85216,110Citigroup, Inc.1,268,0182,726,870飲料 (6.7%)73,885Keurig Dr Pepper, Inc.2,730,789商業サービス (7.7%)8,350Automatic Data Processing, Inc.1,636,76712,585ManpowerGroup, Inc.1,522,6593,159,426総合金融サービス (3.9%)21,780Charles Schwab Corp.1,608,453食品 (3.3%)11,715Post Holdings, Inc.1,353,434ヘルスケアサービス (4.4%)8,377HCA Healthcare, Inc.1,799,296保険 (6.8%)33,620American International Group, Inc.1,776,48190,430GoHealth, Inc. Class A1,028,1892,804,670インターネット (20.3%)1,575Alphabet, Inc. Class C3,798,207652Booking Holdings, Inc.1,539,7315,645Facebook, Inc. Class A1,855,6812,255Netflix, Inc.1,133,8368,327,455宿泊施設 (2.8%)9,069Hilton Worldwide Holdings, Inc.1,136,074メディア (7.0%)2,889Charter Communications, Inc. Class A2,006,49715,255Comcast Corp. Class A874,7222,881,219石油・ガスサービス (0.7%)17,220NOV, Inc.277,586不動産 (4.0%)18,450CBRE Group, Inc. Class A1,619,541ソフトウェア (11.2%)27,300CDK Global, Inc.1,428,88219,915Fiserv, Inc.2,294,2083,825Workday, Inc. Class A874,8544,597,944米国合計 (簿価 $24,576,980)36,651,815普通株合計 (簿価 $25,699,082)$37,921,122元本短期運用 (7.7%)スウェーデン (7.7%)定期預金 (7.7%)Skandinaviska Enskilda Banken$3,146,7350.01% due 06/01/21$3,146,7353,146,735スウェーデン合計 (簿価 $3,146,735)3,146,735短期運用合計 (簿価 $3,146,735)3,146,735投資総額 (簿価 $28,845,817)100.30%$41,067,857現金および他の資産を超過する負債(0.3)%(122,154)純資産100.00%$40,945,703投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。e border="0" style="width:525.0pt;border-collapse:collapse">2021年5月28日現在の豪ドル・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)AUDCitibank N.A.1,650,86006/10/2021USD1,289,726$–$(16,963)$(16,963)2021年5月28日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)BRLCitibank N.A.9,954,43606/10/2021USD1,892,15612,904–12,904BRLCitibank N.A.532,36406/10/2021USD101,885–(2)(2)$12,904$(2)$12,9022021年5月28日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)CNYCitibank N.A.7,572,52106/10/2021USD1,174,49513,470–13,470IDRCitibank N.A.16,226,216,35306/10/2021USD1,142,494–(8,951)(8,951)INRCitibank N.A.80,310,47206/10/2021USD1,090,56716,885–16,885RUBCitibank N.A.79,431,14806/10/2021USD1,070,21212,942–12,942TRYCitibank N.A.11,944,38306/10/2021USD1,424,156–(36,420)(36,420)ZARCitibank N.A.13,661,01306/10/2021USD965,27224,607–24,607$67,904$(45,371)$22,5332021年5月28日現在の日本円・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)JPYCitibank N.A.309,223,29106/10/2021USD2,848,040$–$(36,124)$(36,124)e border="0" style="width:170.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-中国・人民元IDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本・円RUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		148,100,685,664	162,609,133,720

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月29日現在2022年5月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン148,100,685,664162,609,133,720流動資産合計148,100,685,664162,609,133,720資産合計148,100,685,664162,609,133,720負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1147,996,577,255162,511,238,646剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)104,108,40997,895,074元本等合計148,100,685,664162,609,133,720純資産合計148,100,685,664162,609,133,720負債純資産合計148,100,685,664162,609,133,720e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年11月30日 至 2022年5月30日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月29日現在2022年5月30日現在1.※1期首2021年5月29日2021年11月30日期首元本額88,026,398,397円147,996,577,255円期中追加設定元本額110,902,702,525円70,854,511,400円期中一部解約元本額50,932,523,667円56,339,850,009円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5008,293,797,395円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10070,959,132,903円87,948,939,019円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,745,759,172円5,045,489,397円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,384,554,506円4,934,919,220円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,454,710,689円1,015,001,495円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,290,680円946,366,617円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,676,062,567円4,831,399,206円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,084,973,807円6,074,883,269円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス104,920,073円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)91,161,445円111,147,656円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-301,448,680円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ619,373,390,004円15,953,674,622円ブル3倍日本株ポートフォリオ616,686,232,201円15,686,881,775円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,658,502,361円1,518,606,285円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ89,594,414円48,443,021円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,938,475円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計147,996,577,255円162,511,238,646円2.期末日における受益権の総数147,996,577,255口162,511,238,646口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年11月30日 至 2022年5月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年11月29日現在2022年5月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月29日現在2022年5月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月29日現在2022年5月30日現在1口当たり純資産額1.0007円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,007円)(10,006円)附属明細表

2022/08/23 9:05