有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	41,717,899	0
特定2期	11,248,895	1,717,899
特定3期	5,349,016	13,068,236
特定4期	5,881,985	0
特定5期	11,436,530	41,184,902
特定6期	10,559	9,535,122

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	105,132,250,000	26.25
地方債証券	日本	8,238,011,368	2.06
特殊債券	日本	87,486,573,140	21.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,648,885,275	49.85
合計(純資産総額)		400,505,719,783	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」は、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」のシェアクラスの1つであり、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年5月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	3M CO	資本財	10,200	18,639.54	190,123,354	5.87
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	10,200	17,606.52	179,586,587	5.55
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	10,200	16,868.18	172,055,500	5.31
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,200	14,788.90	150,846,879	4.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	10,200	14,782.28	150,779,336	4.66
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	10,200	14,261.36	145,465,923	4.49
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	10,200	13,602.48	138,745,357	4.28
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	10,200	12,601.47	128,535,050	3.97
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	10,200	12,477.86	127,274,240	3.93
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,200	11,259.43	114,846,258	3.55
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	10,200	11,120.37	113,427,847	3.50
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	10,200	11,075.12	112,966,301	3.49
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	10,200	11,068.50	112,898,758	3.49
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,200	9,933.95	101,326,325	3.13
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	10,200	8,987.02	91,667,622	2.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	10,200	8,791.67	89,675,093	2.77
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	10,200	7,941.86	81,007,026	2.50
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	10,200	7,808.32	79,644,901	2.46
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	10,200	7,413.21	75,614,813	2.33
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	10,200	7,231.11	73,757,370	2.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,200	7,221.18	73,656,055	2.27
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー	10,200	6,233.41	63,580,834	1.96
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	10,200	6,201.40	63,254,374	1.95
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,200	5,774.29	58,897,826	1.82
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	10,200	5,586.67	56,984,097	1.76
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,200	4,942.14	50,409,875	1.56
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	10,200	3,819.73	38,961,272	1.20
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	10,200	3,484.22	35,539,074	1.10
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	10,200	3,324.19	33,906,776	1.05
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	10,200	3,191.75	32,555,909	1.01

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.17	30,053,100,000	0.400	2016/9/20	7.50
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.14	30,044,100,000	0.300	2016/9/20	7.50
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.10	15,016,050,000	2.000	2016/6/20	3.75
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.10	15,015,300,000	1.900	2016/6/20	3.75
日本	特殊債券	い第734号農林債	11,000,000,000	100.15	11,017,490,000	100.09	11,009,900,000	0.600	2016/7/27	2.75
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.02	10,002,300,000	0.300	2016/6/20	2.50
日本	特殊債券	第189回政府保証預金保険機構債	10,000,000,000	100.03	10,003,300,000	100.02	10,002,100,000	0.100	2016/8/12	2.50
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,901,000,000	101.97	7,037,588,340	101.36	6,994,853,600	1.800	2017/2/28	1.75
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.11	5,005,550,000	1.900	2016/6/22	1.25
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.02	5,001,400,000	0.400	2016/6/20	1.25
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,068,000,000	101.36	4,123,355,760	101.17	4,115,921,040	1.800	2017/1/23	1.03
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	3,620,000,000	100.06	3,622,244,400	100.03	3,621,158,400	0.130	2016/8/30	0.90
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	101.45	3,472,816,090	100.94	3,455,244,660	1.700	2016/12/21	0.86
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.07	3,102,170,000	0.100	2017/1/20	0.77
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	2,955,000,000	101.83	3,009,316,410	101.67	3,004,614,450	1.700	2017/5/22	0.75
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,731,000,000	101.54	2,773,214,920	101.41	2,769,752,890	1.700	2017/3/28	0.69
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,340,000,000	100.09	2,342,223,000	100.06	2,341,567,800	0.100	2017/2/20	0.58
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,289,000,000	101.78	2,329,899,210	101.22	2,316,971,580	1.800	2017/1/31	0.58
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	101.42	2,312,519,400	101.18	2,307,086,400	1.800	2017/1/25	0.58
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	2,200,000,000	100.12	2,202,750,000	100.09	2,202,178,000	0.100	2017/5/25	0.55
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,091,000,000	101.82	2,129,103,250	101.75	2,127,717,960	1.700	2017/5/26	0.53
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	2,000,000,000	100.15	2,003,020,000	100.09	2,001,980,000	0.100	2017/5/25	0.50
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	1,742,000,000	101.65	1,770,902,410	101.32	1,764,994,400	1.800	2017/2/20	0.44
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,700,000,000	100.69	1,711,847,000	100.52	1,708,908,000	0.700	2017/2/23	0.43
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,444,000,000	102.14	1,475,013,280	102.09	1,474,251,800	1.900	2017/6/20	0.37
日本	特殊債券	第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	100.88	1,311,440,000	100.76	1,309,893,000	1.800	2016/10/31	0.33
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.18	1,242,588,640	1.800	2017/1/25	0.31
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,101,000,000	101.50	1,117,516,410	100.98	1,111,855,860	1.700	2016/12/28	0.28
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,100,000,000	101.73	1,119,094,000	100.99	1,110,901,000	1.840	2016/12/20	0.28
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,093,000,000	101.54	1,109,842,220	101.36	1,107,908,520	1.800	2017/2/28	0.28

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	26.25
地方債証券	2.06
特殊債券	21.84
合計	50.15

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。