（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/05/18 9:16

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/05/18 9:16

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第13期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年2月22日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当計算期間末日を2020年2月25日としております。このため、当計算期間は187日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第12期 2019年8月22日現在第13期 2020年2月25日現在1.※1期首元本額2,828,885,262円2,160,409,982円期中追加設定元本額3,011,629円11,175,603円期中一部解約元本額671,486,909円309,239,886円2.計算期間末日における受益権の総数2,160,409,982口1,862,345,699口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,506,440円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日	第13期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,680,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,984,579円)及び分配準備積立金(47,152,804円)より分配対象額は242,817,860円(1万口当たり1,123.94円)であり、うち34,566,559円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,094,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,321,108円)及び分配準備積立金(41,389,877円)より分配対象額は213,805,383円(1万口当たり1,148.04円)であり、うち14,898,765円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第12期 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日第13期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,680,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,984,579円)及び分配準備積立金(47,152,804円)より分配対象額は242,817,860円(1万口当たり1,123.94円)であり、うち34,566,559円(1万口当たり160円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,094,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,321,108円)及び分配準備積立金(41,389,877円)より分配対象額は213,805,383円(1万口当たり1,148.04円)であり、うち14,898,765円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第13期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第13期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第13期 2020年2月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第12期 2019年8月22日現在第13期 2020年2月25日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△125,445,630229,960,387合計△125,445,630229,960,387e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第12期 2019年8月22日 現在第13期 2020年2月25日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建2,038,397,671-2,047,179,400△8,781,7291,921,293,599-1,933,744,150△12,450,551イギリス・

2020/05/18 9:16

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月22日現在2020年2月25日現在1.※1期首2019年2月23日2019年8月23日期首元本額3,297,087,463円2,716,781,139円期中追加設定元本額61,984,661円6,134,620円期中一部解約元本額642,290,985円526,048,058円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)1,888,351,656円1,531,030,780円ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)828,429,483円665,836,921円計2,716,781,139円2,196,867,701円2.期末日における受益権の総数2,716,781,139口2,196,867,701口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年8月23日 至 2020年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年8月23日 至 2020年2月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年2月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年8月22日現在2020年2月25日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△9,065,49099,783,038投資証券△6,100,614△1,283,921合計△15,166,10498,499,117(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年2月23日から2019年8月22日まで、及び2019年8月23日から2020年2月25日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年8月22日現在2020年2月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月22日現在2020年2月25日現在1口当たり純資産額1.1146円1.2648円(1万口当たり純資産額)(11,146円)(12,648円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドBP PLC109,2204.382478,656.650PRUDENTIAL PLC36,98014.205525,300.900BAE SYSTEMS PLC24,7406.596163,185.040GLAXOSMITHKLINE PLC18,90016.298308,032.200MELROSE INDUSTRIES PLC58,0002.262131,196.000QINETIQ GROUP PLC34,0003.860131,240.000CENTAMIN PLC132,8101.524202,402.440CLARKSON PLC6,59027.850183,531.500RELX PLC19,73020.040395,389.200DIAGEO PLC8,12030.120244,574.400RIO TINTO PLC6,23039.655247,050.650VODAFONE GROUP PLC194,0001.506292,319.200RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,64062.470164,920.800ASTRAZENECA PLC6,56074.460488,457.6003I GROUP PLC16,78011.305189,697.900IMPERIAL BRANDS PLC18,94017.014322,245.160BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC6,05032.365195,808.250BHP GROUP PLC8,00015.698125,584.000MONDI PLC2,37016.36038,773.200COMPASS GROUP PLC13,56018.905256,351.800PERSIMMON PLC5,27031.840167,796.800SERCO GROUP PLC83,0001.528126,824.000TRAVIS PERKINS PLC5,79016.40094,956.000ITV PLC71,7201.26490,689.940TULLOW OIL PLC145,7400.36052,466.400INTERMEDIATE CAPITAL GROUP21,94018.040395,797.600GENEL ENERGY PLC78,1581.658129,585.960イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド6,142,833.590(880,329,482)スイス・フラン株スイス・フランスイス・フランDORMAKABA HOLDING AG180600.000108,000.000ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2,310334.750773,272.500NESTLE SA-REG8,500105.840899,640.000CREDIT SUISSE GROUP AG-REG32,20012.710409,262.000NOVARTIS AG-REG7,18091.290655,462.200LOGITECH INTERNATIONAL-REG1,40039.61055,454.000スイス・フラン 小計スイス・フラン2,901,090.700(328,432,478)スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS6,250149.850936,562.500SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A59,48099.6205,925,397.600ALFA LAVAL AB7,440232.9001,732,776.000ESSITY AKTIEBOLAG-B5,470302.5001,654,675.000ACADEMEDIA AB46,01255.4002,549,064.800EPIROC AB-A19,620113.6502,229,813.000LUNDIN MINING CORP30,00051.2001,536,000.000スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ16,564,288.900(188,667,251)デンマーク・クローネ株デンマーク・クローネデンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B6,430426.2002,740,466.000デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ2,740,466.000(44,121,503)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネDNB ASA28,770171.2504,926,862.500YARA INTERNATIONAL ASA7,100373.5002,651,850.000KONGSBERG GRUPPEN ASA13,550165.9002,247,945.000EUROPRIS ASA31,98033.1401,059,817.200ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ10,886,474.700(129,004,725)ユーロ株ユーロユーロBAYER AG-REG3,40070.500239,700.000SIEMENS AG-REG2,890100.900291,601.000E.ON SE50,64011.170565,648.800BASF SE3,25058.730190,872.500ALLIANZ SE-REG1,480222.750329,670.000RWE AG13,00033.620437,060.000SAP SE2,260121.240274,002.400WIRECARD AG1,200128.400154,080.000INFINEON TECHNOLOGIES AG17,55020.140353,457.000KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N5,56022.900127,324.000ING GROEP NV42,0009.510399,420.000KONINKLIJKE KPN NV36,4602.49590,967.700UNILEVER NV7,39052.340386,792.600ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS13,20021.860288,552.000LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI660385.650254,529.000ACCOR SA2,69036.36097,808.400CAPGEMINI SE1,190110.450131,435.500VALEO SA3,55025.26089,673.000DASSAULT AVIATION SA901,049.00094,410.000AXA SA29,97023.345699,649.650RENAULT SA3,76029.585111,239.600SANOFI5,40091.570494,478.000KBC GROUP NV5,81066.880388,572.800ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV5,32064.080340,905.600BPOST SA8,3808.06667,593.080TELECOM ITALIA-RSP448,4400.506227,179.700ENEL SPA53,5008.030429,605.000STMICROELECTRONICS NV9,84026.290258,693.600FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV8,80011.34099,792.000REPSOL SA19,21011.315217,361.150MASMOVIL IBERCOM SA5,70017.20098,040.000CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL14,00019.870278,180.000NOKIA OYJ47,9203.699177,280.040SMURFIT KAPPA GROUP PLC5,03031.900160,457.000SONAE362,8400.782283,922.300ユーロ 小計ユーロ9,129,953.420(1,098,607,295)合計2,669,162,734[2,669,162,734]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資証券ユーロユーロUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD2,200260,700.000ユーロ 小計ユーロ260,700.000(31,370,031)投資証券 合計31,370,031[31,370,031]合計31,370,031[31,370,031]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/05/18 9:16