有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/12/10 9:34
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/12/10 9:34
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/10 9:34
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第15期 2021年3月17日現在 第16期 2021年9月17日現在 1. ※1 期首元本額 973,918,509円 796,231,533円 期中追加設定元本額 9,879,690円 18,650,121円 期中一部解約元本額 187,566,666円 82,345,327円 2. 計算期間末日における受益権の総数 796,231,533口 732,536,327口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第15期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(211,500,694円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,254,241円)及び分配準備積立金(90,275,651円)より分配対象額は374,994,243円(1万口当たり4,709.61円)であり、うち111,472,414円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,341,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(125,720,995円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,133,310円)及び分配準備積立金(177,328,981円)より分配対象額は375,524,782円(1万口当たり5,126.36円)であり、うち102,555,085円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第15期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(211,500,694円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,254,241円)及び分配準備積立金(90,275,651円)より分配対象額は374,994,243円(1万口当たり4,709.61円)であり、うち111,472,414円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,341,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(125,720,995円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,133,310円)及び分配準備積立金(177,328,981円)より分配対象額は375,524,782円(1万口当たり5,126.36円)であり、うち102,555,085円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第16期 2021年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第15期 2021年3月17日現在 第16期 2021年9月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 192,003,274 133,446,300 合計 192,003,274 133,446,300 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第15期 2021年3月17日 現在 第16期 2021年9月17日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 1,060,694,417 - 1,060,257,600 △436,817 1,003,502,951 - 1,002,254,880 △1,248,071 アメリカ・ドル 1,060,694,417 - 1,060,257,600 △436,817 1,003,502,951 - 1,002,254,880 △1,248,071 合計 1,060,694,417 - 1,060,257,600 △436,817 1,003,502,951 - 1,002,254,880 △1,248,071 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第15期 2021年3月17日現在 第16期 2021年9月17日現在 1口当たり純資産額 1.3310円 1.3726円 (1万口当たり純資産額) (13,310円) (13,726円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/10 9:34
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,270,359,140 1,018,935,951 株式 9,701,273,550 9,604,996,900 未収配当金 11,082,250 5,895,900 流動資産合計 10,982,714,940 10,629,828,751 資産合計 10,982,714,940 10,629,828,751 負債の部 流動負債 未払解約金 5,300,000 4,600,000 流動負債合計 5,300,000 4,600,000 負債合計 5,300,000 4,600,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,836,228,847 4,955,571,098 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,141,186,093 5,669,657,653 元本等合計 10,977,414,940 10,625,228,751 純資産合計 10,977,414,940 10,625,228,751 負債純資産合計 10,982,714,940 10,629,828,751 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 1. ※1 期首 2020年9月18日 2021年3月18日 期首元本額 6,887,714,990円 5,836,228,847円 期中追加設定元本額 125,413,016円 161,727,113円 期中一部解約元本額 1,176,899,159円 1,042,384,862円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 5,214,902,928円 4,441,247,109円 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 621,325,919円 514,323,989円 計 5,836,228,847円 4,955,571,098円 2. 期末日における受益権の総数 5,836,228,847口 4,955,571,098口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,612,593,815 1,087,381,126 合計 1,612,593,815 1,087,381,126 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月18日から2021年3月17日まで、及び2021年3月18日から2021年9月17日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 1口当たり純資産額 1.8809円 2.1441円 (1万口当たり純資産額) (18,809円) (21,441円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ディップ 42,500 4,180.00 177,650,000 WDBホールディングス 49,700 3,650.00 181,405,000 バリューコマース 20,000 4,945.00 98,900,000 アルコニックス 60,000 1,780.00 106,800,000 MonotaRO 23,000 2,567.00 59,041,000 あい ホールディングス 97,300 2,437.00 237,120,100 オープンハウス 26,000 6,530.00 169,780,000 クリヤマホールディングス 12,000 955.00 11,460,000 旭 化 成 133,000 1,265.00 168,245,000 サンコーテクノ 81,300 911.00 74,064,300 エニグモ 45,000 1,328.00 59,760,000 テクマトリックス 33,000 2,075.00 68,475,000 UUUM 9,200 1,392.00 12,806,400 クレハ 9,200 8,240.00 75,808,000 トクヤマ 3,000 2,250.00 6,750,000 信越化学 24,800 21,325.00 528,860,000 ダイキアクシス 55,000 976.00 53,680,000 テイクアンドギヴニーズ 6,500 1,022.00 6,643,000 トリケミカル 30,500 3,675.00 112,087,500 花 王 3,500 6,812.00 23,842,000 第一工業製薬 11,000 3,440.00 37,840,000 ソフト99コーポレーション 4,000 1,286.00 5,144,000 塩野義製薬 1,500 7,504.00 11,256,000 テ ル モ 61,000 5,468.00 333,548,000 第一三共 55,000 2,804.50 154,247,500 大塚ホールディングス 6,900 4,891.00 33,747,900 資 生 堂 4,000 7,912.00 31,648,000 ハーバー研究所 13,200 3,395.00 44,814,000 日本カーボン 18,000 4,315.00 77,670,000 MARUWA 13,800 12,170.00 167,946,000 リクルートホールディングス 51,000 7,050.00 359,550,000 岡本工作 16,000 5,960.00 95,360,000 ディスコ 2,800 34,250.00 95,900,000 鎌倉新書 96,000 875.00 84,000,000 豊田自動織機 19,500 9,680.00 188,760,000 クボタ 77,500 2,513.00 194,757,500 三精テクノロジーズ 28,000 867.00 24,276,000 ダイキン工業 12,000 28,000.00 336,000,000 CKD 52,000 2,586.00 134,472,000 フクシマガリレイ 20,000 5,270.00 105,400,000 ベイカレントコンサルティング 1,500 62,100.00 93,150,000 日本電産 10,600 13,785.00 146,121,000 電気興業 13,900 2,630.00 36,557,000 ソニーグループ 60,500 12,315.00 745,057,500 アドバンテスト 9,500 11,350.00 107,825,000 キーエンス 10,200 73,600.00 750,720,000 デンソー 27,000 7,843.00 211,761,000 山一電機 60,500 1,764.00 106,722,000 太陽誘電 25,000 7,660.00 191,500,000 村田製作所 20,500 10,175.00 208,587,500 トヨタ自動車 32,000 10,020.00 320,640,000 良品計画 27,000 2,596.00 70,092,000 パンパシフィックHD 52,000 2,022.00 105,144,000 ワークマン 400 6,700.00 2,680,000 島津製作所 8,000 5,450.00 43,600,000 シ ー ド 40,000 700.00 28,000,000 ノーリツ鋼機 62,600 2,772.00 173,527,200 メニコン 17,000 9,500.00 161,500,000 任 天 堂 4,700 53,470.00 251,309,000 東京エレクトロン 7,400 55,430.00 410,182,000 日本ユニシス 14,000 3,055.00 42,770,000 三菱UFJフィナンシャルG 120,000 642.10 77,052,000 三井住友フィナンシャルG 22,000 3,971.00 87,362,000 日本電信電話 5,500 3,285.00 18,067,500 光通信 1,500 20,130.00 30,195,000 GMOインターネット 6,000 3,105.00 18,630,000 スクウェア・エニックス・HD 46,500 6,670.00 310,155,000 ソフトバンクグループ 16,000 6,661.00 106,576,000 合計 9,604,996,900 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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