第5期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)で絞込み

個別

2016年12月15日: 3億699万
2017年12月15日 +35.53%: 4億1606万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。なお、投資先ファンドに係る申込み・買戻し手数料はありません。

2018/03/15 9:20

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2018/03/15 9:20

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成30年1月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	98	1,467,456,005,646
単位型株式投資信託	12	50,584,025,781
合計	110	1,518,040,031,427

2018/03/15 9:20

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.134%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

2018/03/15 9:20

#5 投資制限（連結）

制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)

2018/03/15 9:20

#6 投資対象（連結）

a ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型受益証券

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍外国証券投資信託/円建て
関係法人	管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主な費用	管理報酬等合計:純資産総額の年率0.6%(内訳およびその他の費用につきましては後記「4手数料等及び税金」をご覧ください。)
決算日	毎年12月31日

※本書において上記ファンドを「PGSF‐資源国ソブリン・ファンド」という場合があります。
b ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI投資証券

2018/03/15 9:20

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,645,446	0.40
合計(純資産総額)		413,861,863	100.00

2018/03/15 9:20

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2018/03/15 9:20

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	第4期平成28年12月15日現在	第5期平成29年12月15日現在
2.受益権の総数	323,621,471口	415,564,717口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,627,224円であります。	-

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/15 9:20

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2018/03/15 9:20

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	419,450,680円
Ⅱ 負債総額	5,588,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,861,863円
Ⅳ 発行済口数	410,326,227口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,086円

2018/03/15 9:20

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2018/03/15 9:20

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で評価します。

2018/03/15 9:20

#14 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成30年1月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。

2018/03/15 9:20

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年12月29日現在です。
・投資比率はファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2018/03/15 9:20

#16 附属明細表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2017年6月30日に終了した期間(単位:円)
‐ 為替予約取引	501,848,210.00
運用による純資産の増加	2,301,445,466.00
受益証券発行手取額	2,027,630,000.00

銘柄	通貨	額面	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
3.00% Australia 16/47 S150 -SR-	AUD	2,400,000.00	188,161,758.00	0.38
3.25% Australia 12/29 S138 -SR-S	AUD	6,910,000.00	624,895,863.00	1.28
3.75% Australia 14/37 '144' -SR-	AUD	3,260,000.00	303,904,402.00	0.62
4.50% Australia 13/33 '140' -SR-S	AUD	3,390,000.00	348,449,174.00	0.71
4.75% Australia 11/27 S136 -SR-	AUD	7,440,000.00	758,834,824.00	1.55
5.25% Australia 05/19 S.122	AUD	10,870,000.00	990,309,110.00	2.03
5.50% Australia 10/18 STB132 -SR-	AUD	4,460,000.00	391,909,517.00	0.80
5.75% Australia 07/21 TB124	AUD	6,950,000.00	679,883,267.00	1.39
5.75% Australia 10/22 S.128 -SR-	AUD	5,550,000.00	558,422,113.00	1.14
			4,844,770,028.00	9.90
ブラジル
0.00% Brazil 01/19 BRL 1000 -SR-	BRL	17,800.00	530,778,462.00	1.09
0.00% Brazil 08/07/20 BRL 1000 -SR-	BRL	6,000.00	153,286,330.00	0.31
10.00% Brazil 10/21 'F' BRL 1000	BRL	17,325.00	616,503,952.00	1.26
10.00% Brazil 12/23 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	3,300.00	115,989,628.00	0.24
10.00% Brazil 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	41,910.00	1,455,439,526.00	2.98
10.00% Brazil 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	14,088.00	486,245,755.00	0.99
			3,358,243,653.00	6.87
カナダ
1.50% Canada 12/23 'A610' -SR-	CAD	2,250,000.00	194,141,646.00	0.40
3.50% Canada 09/20 -SR-	CAD	6,950,000.00	638,513,471.00	1.31
3.50% Canada 11/45 'ZS68' -SR-	CAD	2,750,000.00	303,321,768.00	0.62
3.75% Canada 08/19 YR94	CAD	7,660,000.00	692,986,339.00	1.42
4.00% Canada 08/41 'YQ12' -SR-	CAD	1,270,000.00	146,891,239.00	0.30
4.25% Canada 07/18	CAD	580,000.00	51,468,093.00	0.11
5.75% Canada 01/33 XG49	CAD	1,575,000.00	205,223,402.00	0.42
5.75% Canada WL43 98/29	CAD	1,800,000.00	218,977,890.00	0.45
			2,451,523,848.00	5.03
チリ
4.50% Chile 15/26	CLP	12,840,000,000.00	2,261,298,531.00	4.64
5.00% Chile 15/35 -SR-	CLP	3,960,000,000.00	714,497,863.00	1.46
5.50% Chile -GLOBAL- 10/20	CLP	4,860,000,000.00	868,711,044.00	1.78
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 12/22	CLP	5,980,000,000.00	1,127,417,516.00	2.31
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 13/23	CLP	3,755,000,000.00	720,188,160.00	1.47
			5,692,113,114.00	11.66
インドネシア
6.375% Indonesia 12/42 -SR-	IDR	26,000,000,000.00	184,923,589.00	0.38
6.625% Indonesia 12/33	IDR	110,000,000,000.00	849,724,142.00	1.74
8.25% Indonesia 11/32	IDR	168,000,000,000.00	1,512,891,955.00	3.09
8.375% Indonesia 13/34 FR0068 -SR-	IDR	58,000,000,000.00	524,948,747.00	1.07
9.00% Indonesia 13/29 FR0071	IDR	65,511,000,000.00	627,204,238.00	1.28
9.50% Indonesia 07/23 FR0046 -SR-	IDR	15,000,000,000.00	142,670,414.00	0.29
9.50% Indonesia 10/31 FR0054 -SR-	IDR	20,000,000,000.00	198,906,711.00	0.41
9.50% Indonesia 11/41 -SR-	IDR	31,400,000,000.00	311,771,806.00	0.64
10.25% Indonesia 07/22 FR0043 -SR-	IDR	10,000,000,000.00	96,492,567.00	0.20
10.50% Indonesia 09/30 FR0052	IDR	65,067,000,000.00	689,496,619.00	1.41
11.60% Indonesia 06/18 FR0038	IDR	10,000,000,000.00	89,372,224.00	0.18
			5,228,403,012.00	10.69
マレーシア
3.48% Malaysia 13/23 '3' -SR-	MYR	2,900,000.00	74,288,537.00	0.15
3.58% Malaysia 11/18 '11/0005' -SR-	MYR	22,946,000.00	600,926,746.00	1.23
3.759% Malaysia 15/19 '0515'	MYR	46,527,000.00	1,222,627,656.00	2.50
3.795% Malaysia 15/22 '15/0002'	MYR	3,710,000.00	97,028,124.00	0.20
3.955% Malaysia 15/25 '0115'	MYR	12,600,000.00	328,272,409.00	0.67
4.181% Malaysia 14/24 -SR-	MYR	8,710,000.00	231,403,723.00	0.47
4.232% Malaysia 11/31 '11'	MYR	39,700,000.00	1,021,100,544.00	2.09
			3,575,647,739.00	7.31
メキシコ
7.50% Mexico 07/27 MXN100 -SR-	MXN	120,000.00	78,557,534.00	0.16
7.75% Mexico 11/31 -SR- MXN100	MXN	2,130,000.00	1,419,384,184.00	2.90
7.75% Mexico 14/34 -SR- MXN100	MXN	808,000.00	539,909,298.00	1.10
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	MXN	370,000.00	261,366,268.00	0.53
10.00% Mexico 04/24 SM MXN100 -SR-	MXN	1,454,000.00	1,077,806,746.00	2.20
10.00% Mexico 06/36 MXN100 -SR-	MXN	2,311,600.00	1,870,852,468.00	3.83
			5,247,876,498.00	10.72
ニュージーランド
3.50% New Zealand 15/33 -SR-	NZD	8,510,000.00	715,111,329.00	1.46
4.50% New Zealand 14/27 -SR-	NZD	5,200,000.00	481,752,761.00	0.99
5.00% New Zealand 10/19 '319' -SR-	NZD	14,845,000.00	1,277,722,848.00	2.61
5.50% New Zealand 11/23 '423' -SR-	NZD	11,020,000.00	1,040,896,688.00	2.13
6.00% New Zealand 05/17 -SR-	NZD	205,000.00	17,137,367.00	0.04
6.00% New Zealand 08/21 '521' -SR-	NZD	14,400,000.00	1,338,894,552.00	2.74
			4,871,515,545.00	9.97
ノルウェー
1.50% Norway 16/26 -SR-	NOK	34,620,000.00	460,289,199.00	0.94
2.00% Norway 12/23 -SR-	NOK	26,100,000.00	363,910,717.00	0.74
3.00% Norway 14/24 '476' -SR-	NOK	37,860,000.00	559,096,172.00	1.14
3.75% Norway 10/21	NOK	36,500,000.00	539,577,772.00	1.10
4.50% Norway 08/19	NOK	32,500,000.00	465,530,751.00	0.95
			2,388,404,611.00	4.87
ロシア
6.40% Russia 13/20 '26214' -SR-	RUB	150,000,000.00	272,774,751.00	0.56
6.70% Russia 13/19 '26216'	RUB	590,000,000.00	1,091,293,309.00	2.23
7.00% Russia 13/23 '26211'	RUB	137,975,000.00	251,167,721.00	0.51
7.00% Russia 13/23 '26215' -SR-	RUB	94,000,000.00	171,293,673.00	0.35
7.05% Russia 13/28 '26212' -SR-	RUB	500,345,000.00	899,488,754.00	1.84
			2,686,018,208.00	5.49
タイ
1.875% Thailand M.O.F. 16/22 -SR-	THB	46,100,000.00	151,375,000.00	0.31
2.80% Thailand M.O.F. 10/17	THB	7,000,000.00	23,158,167.00	0.05
3.625% Thailand M.O.F. 10/23	THB	100,000,000.00	356,335,396.00	0.73
3.65% Thailand M.O.F. 10/21	THB	163,545,000.00	580,396,930.00	1.19
3.65% Thailand M.O.F. 10/31 -SR-	THB	50,144,000.00	177,638,766.00	0.36
3.775% Thailand M.O.F. 12/32 -SR-	THB	5,000,000.00	17,922,324.00	0.04
4.26% Thailand M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	70,000,000.00	262,282,416.00	0.54
4.675% Thailand M.O.F. 13/44 -SR-	THB	20,000,000.00	81,284,939.00	0.17
5.125% Thailand M.O.F. 07/18 -SR-	THB	207,000,000.00	699,236,481.00	1.43
			2,349,630,419.00	4.82
合計Ⅰ.			42,694,146,675.00	87.33
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
マレーシア
3.882% Malaysia 17/22 S.1 -SR-	MYR	8,700,000.00	229,700,497.00	0.47
4.048% Malaysia '0314' 14/21 -SR-	MYR	3,180,000.00	84,196,297.00	0.17
4.762% Malaysia 17/37 S.0317 -SR-	MYR	1,000,000.00	26,870,154.00	0.05
5.248% Malaysia 08/28 '08/0003'	MYR	15,000,000.00	426,478,078.00	0.87
			767,245,026.00	1.56
債券合計			767,245,026.00	1.56
ストラクチャード・プロダクト
インドネシア
9.75% CLN Indonesia (HSBC) 07/37	USD	235,294.00	21,403,847.00	0.04
9.75% CLN Indonesia FR45-65 (HSBC) 07/37	USD	2,304,147.00	204,587,833.00	0.42
10.00% CLN Indonesia FR28 (CITI) 07/17	USD	494,000.00	35,220,397.00	0.07
10.00% CLN Indonesia FR47 (CITI) 07/28	USD	110,955.00	9,872,527.00	0.02
			271,084,604.00	0.55
ストラクチャード・プロダクト合計			271,084,604.00	0.55
合計Ⅱ.			1,038,329,630.00	2.11
Ⅲ.短期金融商品
ブラジル
0.00% Brazil 01/07/18 -SR- BRL 1000	BRL	20,000.00	623,557,215.00	1.28
			623,557,215.00	1.28
タイ
TBI BANK OF THAILAND 17/08/17 S.91	THB	400,000,000.00	1,316,909,808.00	2.69
TBI BANK OF THAILAND 23/11/17 S.182	THB	561,700,000.00	1,841,754,066.00	3.77
			3,158,663,874.00	6.46
合計Ⅲ.			3,782,221,089.00	7.74
投資有価証券合計			47,514,697,394.00	97.18
現金預金			900,163,266.00	1.84
その他の純資産			476,639,619.00	0.98
純資産合計			48,891,500,279.00	100.00

2018/03/15 9:20

#17 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2017年12月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

2018/03/15 9:20