有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,247,676 |
| コール・ローン | 1,059,578 |
| 投資証券 | 854,455,354 |
| 派生商品評価勘定 | 1,040,083 |
| 未収入金 | 22,954 |
| 未収配当金 | 656,877 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 859,482,523 |
| 資産合計 | 859,482,523 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,722,618 |
| 未払金 | 1,746,669 |
| 未払解約金 | 239,900 |
| その他未払費用 | 318,100 |
| 流動負債合計 | 9,027,287 |
| 負債合計 | 9,027,287 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 709,271,609 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,183,627 |
| 元本等合計 | 850,455,236 |
| 純資産合計 | 850,455,236 |
| 負債純資産合計 | 859,482,523 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 9月 8日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.1991円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (11,991円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成25年 9月12日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 9月 8日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成26年 9月 8日現在 | |
| 期首 | 平成25年 9月12日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | -円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 765,031,215円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 55,759,606円 |
| 期末元本額 | 709,271,609円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 90,191,563円 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 619,080,046円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 9月 8日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 9月 8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 580 | 16,721.40 | |
| AGREE REALTY CORP | 90 | 2,677.50 | |||
| ALEXANDERS INC | 20 | 7,940.20 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 635 | 50,723.80 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 330 | 11,662.20 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 830 | 33,274.70 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 1,210 | 21,973.60 | |||
| AMERICAN REALTY CAPITAL PROP | 8,180 | 109,284.80 | |||
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 100 | 1,914.00 | |||
| AMREIT INC | 140 | 3,267.60 | |||
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 1,410 | 49,110.30 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 130 | 1,251.90 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 230 | 3,712.20 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 500 | 5,800.00 | |||
| ASSOCIATED ESTATES REALTY CP | 350 | 6,545.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,083 | 168,796.38 | |||
| AVIV REIT INC | 240 | 6,868.80 | |||
| BIOMED REALTY TRUST INC | 1,830 | 41,065.20 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 1,326 | 162,819.54 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 1,460 | 23,506.00 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 710 | 16,784.40 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 710 | 53,612.10 | |||
| CAMPUS CREST COMMUNITIES INC | 450 | 3,667.50 | |||
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 210 | 3,645.60 | |||
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 1,300 | 24,570.00 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 400 | 2,524.00 | |||
| CHAMBERS STREET PROPERTIES | 2,410 | 19,014.90 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 150 | 3,480.00 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 510 | 15,611.10 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 1,080 | 28,177.20 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 150 | 5,385.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 800 | 23,368.00 | |||
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 920 | 32,954.40 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 1,470 | 19,389.30 | |||
| CUBESMART | 1,150 | 21,838.50 | |||
| CYRUSONE INC | 350 | 9,187.50 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 3,360 | 26,880.00 | |||
| DDR CORP | 2,420 | 43,995.60 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 1,820 | 24,715.60 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,170 | 78,085.80 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 1,120 | 32,300.80 | |||
| DUKE REALTY CORP | 3,030 | 56,024.70 | |||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 650 | 18,843.50 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 300 | 19,668.00 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 1,430 | 15,687.10 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 500 | 8,175.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 520 | 29,853.20 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 1,130 | 31,210.60 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 610 | 28,151.50 | |||
| EQUITY ONE INC | 730 | 17,344.80 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 3,000 | 201,780.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 534 | 104,402.34 | |||
| EXCEL TRUST INC | 700 | 9,030.00 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 900 | 48,888.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 580 | 72,917.60 | |||
| FELCOR LODGING TRUST INC | 770 | 7,977.20 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 980 | 17,875.20 | |||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 400 | 5,300.00 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 610 | 7,405.40 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 4,580 | 114,316.80 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 660 | 24,954.60 | |||
| GETTY REALTY CORP | 190 | 3,579.60 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 100 | 1,830.00 | |||
| GLIMCHER REALTY TRUST | 920 | 10,386.80 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 590 | 14,195.40 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST INC | 1,000 | 6,320.00 | |||
| HCP INC | 3,970 | 173,608.10 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 2,720 | 185,830.40 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 890 | 22,356.80 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 1,630 | 20,375.00 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 2,200 | 15,092.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 890 | 38,261.10 | |||
| HOME PROPERTIES INC | 570 | 36,508.50 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 1,370 | 40,469.80 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 6,540 | 148,588.80 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 520 | 14,014.00 | |||
| INLAND REAL ESTATE CORP | 600 | 6,270.00 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 700 | 5,922.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 670 | 42,759.40 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 3,680 | 86,848.00 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 825 | 21,524.25 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 980 | 36,387.40 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 2,190 | 24,440.40 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 1,200 | 43,800.00 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 330 | 13,516.80 | |||
| MACERICH CO /THE | 1,290 | 85,810.80 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 840 | 18,018.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 1,500 | 20,820.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 670 | 48,889.90 | |||
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 290 | 3,178.40 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 1,090 | 40,733.30 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 230 | 14,825.80 | |||
| NEW YORK REIT INC | 1,580 | 16,305.60 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 1,120 | 41,932.80 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 80 | 1,718.40 | |||
| PARKWAY PROPERTIES INC | 520 | 10,826.40 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 590 | 23,045.40 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 800 | 16,184.00 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 320 | 4,630.40 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 1,530 | 30,370.50 | |||
| POST PROPERTIES INC | 490 | 27,209.70 | |||
| PROLOGIS INC | 4,450 | 183,607.00 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 167 | 13,682.31 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,297 | 229,102.08 | |||
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 100 | 3,103.00 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 790 | 13,643.30 | |||
| REALTY INCOME CORP | 1,930 | 87,525.50 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 770 | 44,590.70 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 910 | 14,714.70 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 1,840 | 29,421.60 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 120 | 1,758.00 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 1,150 | 34,902.50 | |||
| ROUSE PROPERTIES INC | 280 | 4,841.20 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 490 | 24,392.20 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 450 | 12,928.50 | |||
| SAUL CENTERS INC | 90 | 4,531.50 | |||
| SELECT INCOME REIT | 350 | 9,187.50 | |||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 1,890 | 43,281.00 | |||
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 250 | 4,197.50 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,763 | 478,496.34 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 869 | 94,616.72 | |||
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 293 | 23,287.64 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 3,370 | 40,338.90 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 530 | 12,518.60 | |||
| STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST | 370 | 10,504.30 | |||
| STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC | 1,980 | 23,918.40 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 880 | 9,539.20 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 300 | 16,257.00 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 1,890 | 27,896.40 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 810 | 28,479.60 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 582 | 44,691.78 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 330 | 6,712.20 | |||
| UDR INC | 2,100 | 63,588.00 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 110 | 1,127.50 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 90 | 4,023.90 | |||
| URSTADT BIDDLE-CL A | 180 | 3,969.00 | |||
| VENTAS INC | 2,620 | 172,920.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 1,549 | 166,951.22 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 1,170 | 22,276.80 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 680 | 19,278.00 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 950 | 32,461.50 | |||
| WHITESTONE REIT | 120 | 1,815.60 | |||
| WINTHROP REALTY TRUST | 200 | 3,068.00 | |||
| WP CAREY INC | 550 | 38,302.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:144 | 156,773 | 5,581,740.60 | ||
| (586,585,119) | |||||
| 組入時価比率:69.0% | 68.7% | ||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 380 | 13,626.80 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 720 | 11,570.40 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 260 | 18,096.00 | |||
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 110 | 3,140.50 | |||
| CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM | 630 | 16,871.40 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 520 | 12,584.00 | |||
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 330 | 16,097.40 | |||
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE | 590 | 6,572.60 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 320 | 3,456.00 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 710 | 13,745.60 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 410 | 5,444.80 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 400 | 4,564.00 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 370 | 3,441.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 200 | 1,954.00 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 320 | 9,283.20 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 160 | 6,568.00 | |||
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 1,210 | 28,217.20 | |||
| HEALTHLEASE PROPERTIES REAL | 100 | 1,410.00 | |||
| INNVEST REAL ESTATE INVESTME | 320 | 1,801.60 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 190 | 1,083.00 | |||
| MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 140 | 1,572.20 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 110 | 1,163.80 | |||
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 220 | 4,210.80 | |||
| NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT | 120 | 3,534.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 130 | 1,311.70 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 330 | 1,336.50 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 500 | 2,300.00 | |||
| RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT | 210 | 924.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 1,390 | 37,696.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:29 | 11,400 | 233,577.30 | ||
| (22,542,545) | |||||
| 組入時価比率:2.7% | 2.6% | ||||
| ユーロ | AEDIFICA | 60 | 3,110.40 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 620 | 6,324.00 | |||
| ALTAREA | 40 | 5,444.00 | |||
| ANF IMMOBILIER | 60 | 1,416.00 | |||
| BEFIMMO S.C.A. | 176 | 10,862.72 | |||
| BENI STABILI SPA | 5,730 | 3,747.42 | |||
| COFINIMMO | 155 | 14,535.90 | |||
| CORIO NV | 840 | 34,906.20 | |||
| EUROBANK PROPERTIES REAL EST | 166 | 1,533.84 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 410 | 15,375.00 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 361 | 27,634.55 | |||
| GECINA SA | 206 | 22,454.00 | |||
| GREEN REIT PLC | 6,500 | 8,450.00 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 290 | 2,375.68 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 3,000 | 3,420.00 | |||
| ICADE | 320 | 22,816.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 1,070 | 1,182.35 | |||
| KLEPIERRE | 900 | 33,318.00 | |||
| MERCIALYS | 520 | 9,973.60 | |||
| NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV | 870 | 3,672.27 | |||
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 870 | 179,394.00 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 210 | 7,738.50 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 80 | 4,585.60 | |||
| WERELDHAVE NV | 180 | 12,601.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:24 | 23,634 | 436,871.83 | ||
| (59,449,518) | |||||
| 組入時価比率:7.0% | 7.0% | ||||
| 英ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 880 | 4,672.80 | ||
| BRITISH LAND | 8,980 | 65,778.50 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 670 | 18,780.10 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 3,130 | 20,329.35 | |||
| HAMMERSON PLC | 6,610 | 40,552.35 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 7,200 | 7,329.60 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 8,290 | 28,699.98 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 6,880 | 74,372.80 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 7,000 | 10,010.00 | |||
| MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC | 560 | 2,620.80 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 630 | 2,205.00 | |||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 6,130 | 3,224.38 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 1,688 | 3,662.96 | |||
| SEGRO PLC | 6,770 | 24,893.29 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 2,420 | 16,456.00 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,700 | 1,823.25 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 730 | 4,686.60 | |||
| 小計 | 銘柄数:17 | 70,268 | 330,097.76 | ||
| (56,298,172) | |||||
| 組入時価比率:6.6% | 6.6% | ||||
| 豪ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 1,860 | 5,096.40 | ||
| ALE PROPERTY GROUP | 1,330 | 4,242.70 | |||
| ASPEN GROUP | 825 | 1,023.00 | |||
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 480 | 2,121.60 | |||
| AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT | 900 | 1,953.00 | |||
| BWP TRUST | 5,600 | 15,008.00 | |||
| CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 22,100 | 46,631.00 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 2,300 | 10,028.00 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 2,200 | 8,844.00 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 13,330 | 13,330.00 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 48,600 | 58,320.00 | |||
| FEDERATION CENTRES | 14,600 | 39,420.00 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 4,000 | 3,760.00 | |||
| GOODMAN GROUP | 13,200 | 72,336.00 | |||
| GPT GROUP | 15,800 | 63,200.00 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 1,032 | 2,868.96 | |||
| INDUSTRIA REIT | 900 | 1,845.00 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 4,610 | 2,166.70 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 6,000 | 21,600.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 30,100 | 55,233.50 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 2,200 | 3,003.00 | |||
| SCENTRE GROUP | 44,000 | 154,000.00 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 4,470 | 8,269.50 | |||
| STOCKLAND TRUST GROUP | 21,600 | 91,152.00 | |||
| WESTFIELD CORP | 16,400 | 124,968.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:25 | 278,437 | 810,420.36 | ||
| (79,737,259) | |||||
| 組入時価比率:9.4% | 9.3% | ||||
| ニュージーランドドル | DNZ PROPERTY FUND LTD | 1,960 | 3,410.40 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 11,800 | 12,921.00 | |||
| KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 10,500 | 12,757.50 | |||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 3,200 | 4,448.00 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 1,850 | 2,719.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 29,310 | 36,256.40 | ||
| (3,170,622) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 21,000 | 73,920.00 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTME | 12,000 | 87,360.00 | |||
| LINK REIT | 20,000 | 938,000.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 8,000 | 20,560.00 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 6,000 | 13,560.00 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 4,000 | 14,960.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 7,000 | 23,030.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 20,000 | 81,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 98,000 | 1,252,390.00 | ||
| (16,982,408) | |||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.0% | ||||
| シンガポールドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 3,525 | 5,164.12 | ||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 4,000 | 2,860.00 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 19,000 | 44,840.00 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 7,800 | 9,594.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 5,000 | 5,900.00 | |||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 8,000 | 5,680.00 | |||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 21,000 | 35,700.00 | |||
| CAPITAMALL TRUST | 21,000 | 41,790.00 | |||
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | 5,180 | 8,339.80 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 5,000 | 8,375.00 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 9,000 | 7,650.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 4,000 | 4,940.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 4,000 | 7,820.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 6,000 | 8,340.00 | |||
| KEPPEL REIT | 6,000 | 7,440.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 21,000 | 8,505.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 8,000 | 11,960.00 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 18,000 | 17,190.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 10,000 | 14,500.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 15,000 | 17,775.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 4,000 | 3,200.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 3,000 | 7,110.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 8,000 | 8,120.00 | |||
| SAIZEN REIT | 2,200 | 2,046.00 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 5,000 | 3,975.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 11,000 | 9,020.00 | |||
| SUNTEC REIT | 24,000 | 43,560.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:27 | 257,705 | 351,393.92 | ||
| (29,460,866) | |||||
| 組入時価比率:3.5% | 3.4% | ||||
| 新シェケル | REIT 1 LTD | 800 | 7,856.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 800 | 7,856.00 | ||
| (228,845) | |||||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 854,455,354 | ||||
| (854,455,354) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 平成26年 9月 8日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 842,483,992 | - | 848,166,527 | △5,682,535 |
| 米ドル | 575,855,640 | - | 581,086,860 | △5,231,220 |
| カナダドル | 22,392,396 | - | 22,559,940 | △167,544 |
| ユーロ | 59,195,863 | - | 58,922,640 | 273,223 |
| 英ポンド | 57,018,390 | - | 56,251,800 | 766,590 |
| 豪ドル | 78,621,584 | - | 79,607,760 | △986,176 |
| ニュージーランドドル | 3,212,414 | - | 3,225,660 | △13,246 |
| 香港ドル | 16,618,104 | - | 16,773,720 | △155,616 |
| シンガポールドル | 29,307,161 | - | 29,475,977 | △168,816 |
| 新シェケル | 262,440 | - | 262,170 | 270 |
| 合計 | 842,483,992 | - | 848,166,527 | △5,682,535 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1為替予約取引 |
| 1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
