有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】
2016/11/30 9:18
【資料】
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【項目】
50項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金11,439,275
コール・ローン21,427,548
投資証券2,022,010,578
派生商品評価勘定129,858
未収入金688,734
未収配当金1,214,531
差入委託証拠金11,746,087
流動資産合計2,068,656,611
資産合計2,068,656,611
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,934,316
未払金14,496,779
未払解約金2,374,694
未払利息30
その他未払費用275,800
流動負債合計29,081,619
負債合計29,081,619
純資産の部
元本等
元本1,406,148,913
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)633,426,079
元本等合計2,039,574,992
純資産合計2,039,574,992
負債純資産合計2,068,656,611

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.4505円
(10,000口当たり純資産額)(14,505円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 9月 8日
至 平成28年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月 6日現在
期首平成27年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額872,066,198円
同期中における追加設定元本額802,567,364円
同期中における一部解約元本額268,484,649円
期末元本額1,406,148,913円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型323,076,682円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型599,854,153円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)483,218,078円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月 6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST1,32048,826.80
AGREE REALTY CORP42020,307.00
ALEXANDERS INC8134,922.34
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT1,410157,708.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC63028,047.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES2,180111,136.40
AMERICAN HOMES 4 RENT-A3,23072,093.60
APARTMENT INVT&MGMT CO-A2,810128,754.20
APPLE HOSPITALITY REIT INC2,66049,848.40
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC1301,847.30
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC2503,857.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST5003,410.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC2,321407,242.66
BOSTON PROPERTIES2,604370,549.20
BRANDYWINE REALTY TRUST2,73044,881.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC4,690134,696.80
CAMDEN PROPERTY TRUST1,580141,552.20
CARE CAPITAL PROPERTIES INC1,36041,208.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES1,31019,977.50
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES2,69036,718.50
CEDAR REALTY TRUST INC4003,056.00
CHATHAM LODGING TRUST3607,304.40
CHESAPEAKE LODGING TRUST1,01025,482.30
COLONY STARWOOD HOMES88027,544.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC2,16051,235.20
CORESITE REALTY CORP60948,470.31
CORPORATE OFFICE PROPERTIES1,63046,992.90
CORRECTIONS CORP OF AMERICA2,12034,026.00
COUSINS PROPERTIES INC3,31036,972.70
CUBESMART3,33093,772.80
CYRUSONE INC1,30066,079.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC1,58077,736.00
DDR CORP5,310100,571.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO3,85038,962.00
DIGITAL REALTY TRUST INC2,600260,260.00
DOUGLAS EMMETT INC2,41091,628.20
DUKE REALTY CORP6,010170,022.90
DUPONT FABROS TECHNOLOGY1,21052,030.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC3607,045.20
EASTGROUP PROPERTIES54040,327.20
EDUCATION REALTY TRUST INC1,16052,977.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN2,28049,795.20
EPR PROPERTIES1,14090,721.20
EQUITY COMMONWEALTH2,10066,507.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES1,297102,281.42
EQUITY ONE INC1,68052,768.80
EQUITY RESIDENTIAL6,190399,812.10
ESSEX PROPERTY TRUST INC1,158261,580.62
EXTRA SPACE STORAGE INC2,170177,636.20
FEDERAL REALTY INVS TRUST1,223195,044.04
FELCOR LODGING TRUST INC3,13021,534.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR2,02058,822.40
FIRST POTOMAC REALTY TRUST4004,152.00
FOREST CITY REALTY TRUST- A3,90093,795.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1,00520,954.25
FRANKLIN STREET PROPERTIES C1,85023,772.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE3,060105,478.20
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC10,270300,808.30
GEO GROUP INC/THE99920,829.15
GETTY REALTY CORP1914,530.52
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1001,841.00
GLOBAL NET LEASE INC3,80032,110.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME1,29030,972.90
GRAMERCY PROPERTY TRUST6,94066,901.60
HCP INC8,210320,846.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC1,80063,774.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA2,58087,513.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST59711,396.73
HIGHWOODS PROPERTIES INC1,75093,677.50
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST2,96090,428.00
HOST HOTELS & RESORTS INC12,810223,022.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN2,08070,220.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST1,96012,955.60
IRON MOUNTAIN INC4,300166,797.00
KILROY REALTY CORP1,500108,600.00
KIMCO REALTY CORP7,460224,993.60
KITE REALTY GROUP TRUST1,28037,068.80
LASALLE HOTEL PROPERTIES1,69045,325.80
LEXINGTON REALTY TRUST3,56038,661.60
LIBERTY PROPERTY TRUST2,37099,113.40
LIFE STORAGE INC73767,737.67
LTC PROPERTIES INC58030,496.40
MACERICH CO /THE2,188179,240.96
MACK-CALI REALTY CORP1,41040,213.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC4,09062,208.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM1,370131,287.10
MONMOUTH REIT-CLASS A1,19017,255.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC2,71028,698.90
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC2,530128,574.60
NATIONAL STORAGE AFFILIATES4008,156.00
NATL HEALTH INVESTORS INC55044,368.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP1,78022,143.20
NEW YORK REIT INC2,96028,534.40
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC3808,018.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP5415,658.86
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP3,31044,685.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS2,860104,761.80
ONE LIBERTY PROPERTIES INC801,994.40
PARKWAY PROPERTIES INC1,00018,190.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST1,35040,351.50
PENN REAL ESTATE INVEST TST1,40034,720.00
PHYSICIANS REALTY TRUST2,10044,646.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A2,29049,899.10
POST PROPERTIES INC97065,562.30
PROLOGIS INC9,160494,456.80
PS BUSINESS PARKS INC/CA40545,817.65
PUBLIC STORAGE2,565581,716.35
QTS REALTY TRUST INC CL A85046,350.50
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES1,64031,717.60
REALTY INCOME CORP4,540300,865.80
REGENCY CENTERS CORP1,859150,727.72
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN1,51034,126.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A4,29073,573.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC85019,397.00
RLJ LODGING TRUST2,27052,437.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES81043,035.30
SABRA HEALTH CARE REIT INC89022,899.70
SAUL CENTERS INC906,088.50
SELECT INCOME REIT86023,847.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST4,08093,513.60
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT1406,286.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP2504,715.00
SIMON PROPERTY GROUP INC5,3481,158,858.12
SL GREEN REALTY CORP1,730202,012.10
SPIRIT REALTY CAPITAL INC8,250109,972.50
STAG INDUSTRIAL INC1,13028,250.00
STORE CAPITAL CORP2,63077,953.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC1,45020,213.00
SUN COMMUNITIES INC1,03179,448.86
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC4,11055,731.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER1,74070,678.80
TAUBMAN CENTERS INC1,06684,384.56
TERRENO REALTY CORP96026,073.60
UDR INC4,640168,153.60
UMH PROPERTIES INC1101,329.90
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME20012,520.00
URBAN EDGE PROPERTIES1,61046,883.20
URSTADT BIDDLE-CL A48011,068.80
VENTAS INC5,910433,853.10
VEREIT INC16,750175,037.50
VORNADO REALTY TRUST3,123323,980.02
WASHINGTON PRIME GROUP INC3,19044,181.50
WASHINGTON REAL ESTATE INV1,23040,282.50
WEINGARTEN REALTY INVESTORS1,99082,764.10
WELLTOWER INC6,230477,841.00
WHITESTONE REIT1201,742.40
WP CAREY INC1,630108,427.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC1,92032,160.00
小計銘柄数:148346,55814,179,900.71
(1,469,037,713)
組入時価比率:72.0%72.8%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT58021,576.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT1,42018,090.80
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST31015,958.80
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES1103,116.30
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA1,41042,864.00
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST62030,349.00
CHOICE PROPERTIES REIT4406,168.80
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U1,22020,276.40
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT77011,688.60
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR4005,988.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,50013,470.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT2001,628.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS93015,112.50
GRANITE REAL ESTATE INVESTME30012,354.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS2,33054,358.90
INTERRENT REAL ESTATE INVEST1901,565.60
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE5607,033.60
MILESTONE APARTMENTS REAL ES79015,634.10
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI1101,460.80
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS82012,931.40
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST3206,524.80
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT94010,067.40
ONEREIT210772.80
PLAZA RETAIL REIT3301,640.10
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE2,00011,240.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR2,98083,350.60
SLATE RETAIL REIT2663,729.32
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,01035,976.20
小計銘柄数:2823,066464,926.82
(37,249,936)
組入時価比率:1.8%1.8%
ユーロAEDIFICA32523,822.50
AFFINE50773.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG1,77022,293.15
ALTAREA458,046.00
ANF IMMOBILIER601,317.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA1,30015,561.00
BEFIMMO S.C.A.38022,815.20
BENI STABILI SPA11,6006,397.40
COFINIMMO34037,723.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA85434,915.79
FONCIERE DES MURS1704,675.00
FONCIERE DES REGIONS77765,780.82
GECINA SA59984,189.45
GREEN REIT PLC13,50019,818.00
HAMBORNER REIT AG1,08611,348.70
HIBERNIA REIT PLC12,50017,500.00
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI2,00024,000.00
ICADE67648,083.88
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ7,2705,314.37
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES1704,254.25
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES4,0004,720.00
KLEPIERRE3,163134,664.72
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM1,78511,270.49
MERCIALYS2906,163.95
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA5,11653,718.00
NSI NV2,87011,020.80
RETAIL ESTATES876,977.40
UNIBAIL RODAMCO-NA1,710424,935.00
VASTNED RETAIL NV2328,688.40
WAREHOUSES DE PAUW SCA24521,770.70
WERELDHAVE BELGIUM303,358.50
WERELDHAVE NV65028,294.50
小計銘柄数:3275,6501,174,211.47
(135,539,229)
組入時価比率:6.6%6.7%
英ポンドASSURA PLC37,40021,822.90
BIG YELLOW GROUP PLC2,54019,380.20
BRITISH LAND17,810118,881.75
DERWENT LONDON PLC2,03055,906.20
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC12,00013,950.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC5,62038,300.30
HAMMERSON PLC12,76075,092.60
HANSTEEN HOLDINGS PLC15,20017,662.40
INTU PROPERTIES PLC12,76038,994.56
LAND SECURITIES GROUP PLC14,270156,541.90
LONDONMETRIC PROPERTY PLC9,40015,406.60
MCKAY SECURITIES PLC-ORD9001,620.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES12,40013,795.00
REDEFINE INTERNATIONAL PLC21,1308,895.73
SAFESTORE HOLDINGS PLC4,48817,189.04
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST3,0001,747.50
SEGRO PLC12,20054,778.00
SHAFTESBURY PLC4,84047,674.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC11,80017,015.60
WORKSPACE GROUP PLC1,50010,582.50
小計銘柄数:20214,048745,236.78
(102,730,890)
組入時価比率:5.0%5.1%
豪ドルABACUS PROPERTY GROUP6,41519,052.55
ALE PROPERTY GROUP3,33014,585.40
ARENA REIT3,7008,066.00
ASPEN GROUP825981.75
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP4803,436.80
BWP TRUST6,10020,008.00
CHARTER HALL GROUP5,80032,654.00
CHARTER HALL RETAIL REIT5,20022,360.00
CROMWELL PROPERTY GROUP18,33018,513.30
DEXUS PROPERTY GROUP16,210156,426.50
FOLKESTONE EDUCATION TRUST1,8005,130.00
GDI PROPERTY GROUP4,0003,980.00
GOODMAN GROUP28,300214,231.00
GPT GROUP31,500163,800.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR4,03212,902.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L1,8005,598.00
INDUSTRIA REIT9001,953.00
INDUSTRIA REIT-RIGHTS22511.25
INGENIA COMMUNITIES GROUP8782,502.30
INVESTA OFFICE FUND9,50043,035.00
MIRVAC GROUP63,200141,568.00
NATIONAL STORAGE REIT12,86021,090.40
SCENTRE GROUP90,400442,960.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA15,97036,731.00
STOCKLAND TRUST GROUP41,400199,962.00
VICINITY CENTRES59,000192,930.00
WESTFIELD CORP33,800343,070.00
小計銘柄数:27465,9552,127,538.65
(167,607,494)
組入時価比率:8.2%8.3%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD15,40017,941.00
GOODMAN PROPERTY TRUST19,90027,860.00
INVESTORE PROPERTY LTD1,6402,656.80
KIWI PROPERTY GROUP LTD21,66634,015.62
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND14,70019,257.00
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD3,4665,788.22
STRIDE STAPLED GROUP6,56013,710.40
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST9,26121,253.99
小計銘柄数:892,593142,483.03
(10,783,115)
組入時価比率:0.5%0.5%
香港ドルCHAMPION REIT49,000238,630.00
FORTUNE REIT20,000200,800.00
LINK REIT38,0002,175,500.00
NEW CENTURY REIT6,00015,360.00
PROSPERITY REIT31,000108,500.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT6,00013,020.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN4,00014,120.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT23,000115,000.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,00060,840.00
小計銘柄数:9189,0002,941,770.00
(39,302,047)
組入時価比率:1.9%1.9%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT13,22518,515.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST15,90011,448.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT37,20092,256.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST23,00026,105.00
CACHE LOGISTICS TRUST24,00021,960.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST8,0004,280.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST30,30048,177.00
CAPITALAND MALL TRUST48,800105,408.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST14,28023,704.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS17,00023,375.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST9,0005,445.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST4,0005,300.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST9,10019,565.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST6,0008,340.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST4,0003,140.00
KEPPEL DC REIT10,50012,547.50
KEPPEL REIT30,80034,496.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST21,0007,875.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST30,80049,280.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM24,20026,983.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST17,00030,005.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST31,80034,185.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I5,8003,973.00
OUE HOSPITALITY TRUST18,08812,209.40
PARKWAY LIFE REAL ESTATE8,00019,920.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT8,0004,120.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI5,0003,400.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS50025.00
SPH REIT23,00022,425.00
STARHILL GLOBAL REIT31,00025,575.00
SUNTEC REIT43,80075,555.00
小計銘柄数:31573,093779,592.70
(59,506,310)
組入時価比率:2.9%2.9%
新シェケルREIT 1 LTD8009,224.00
小計銘柄数:18009,224.00
(253,844)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計2,022,010,578
(2,022,010,578)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建26,437,105-26,179,499△257,606
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建2,032,193,028-2,043,739,880△11,546,852
米ドル1,477,091,301-1,483,099,100△6,007,799
カナダドル37,130,729-37,774,160△643,431
ユーロ135,420,993-135,722,160△301,167
英ポンド101,604,416-103,312,500△1,708,084
豪ドル171,327,423-173,492,270△2,164,847
ニュージーランドドル10,744,689-10,869,120△124,431
香港ドル38,996,280-39,155,550△159,270
シンガポールドル59,548,985-59,985,140△436,155
新シェケル328,212-329,880△1,668
合計---△11,804,458

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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