有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】
2017/11/30 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金48,713,397
コール・ローン72,244,389
投資証券4,149,578,761
派生商品評価勘定49,119,807
未収入金502,213,648
未収配当金2,767,793
差入委託証拠金18,313,046
流動資産合計4,842,950,841
資産合計4,842,950,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定297,248
未払金66,573,716
未払解約金554,599
未払利息116
その他未払費用1,429,000
流動負債合計68,854,679
負債合計68,854,679
純資産の部
元本等
元本3,438,274,825
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,335,821,337
元本等合計4,774,096,162
純資産合計4,774,096,162
負債純資産合計4,842,950,841

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.3885円
(10,000口当たり純資産額)(13,885円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 9月 7日
至 平成29年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月 6日現在
期首平成28年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,406,148,913円
同期中における追加設定元本額5,077,152,713円
同期中における一部解約元本額3,045,026,801円
期末元本額3,438,274,825円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型592,448,715円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型653,897,646円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT10,769,332円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)2,181,159,132円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月 6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST2,78080,453.20
AGREE REALTY CORP95047,728.00
ALEXANDER & BALDWIN INC1,60069,904.00
ALEXANDERS INC11046,069.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT3,030364,963.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC1,62065,772.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES4,440214,940.40
AMERICAN HOMES 4 RENT-A7,770171,017.70
APARTMENT INVT&MGMT CO-A5,200235,664.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC5,33096,206.50
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC1,70022,559.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC8508,185.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST2,80017,248.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC4,590856,861.20
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7007,196.00
BOSTON PROPERTIES5,130617,498.10
BRANDYWINE REALTY TRUST5,70097,299.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC8,700164,082.00
CAMDEN PROPERTY TRUST2,910266,294.10
CARETRUST REIT INC ACQUIRES2,55049,240.50
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES5,70046,455.00
CEDAR REALTY TRUST INC1,8009,054.00
CHATHAM LODGING TRUST1,55031,217.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST1,93048,211.40
CITY OFFICE REIT INC1,00012,770.00
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A18,300239,913.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC4,00084,000.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I68018,067.60
CORECIVIC INC3,880102,315.60
CORESITE REALTY CORP1,130134,424.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES3,270109,250.70
COUSINS PROPERTIES INC13,900128,853.00
CUBESMART5,940147,787.20
CYRUSONE INC2,580164,784.60
DCT INDUSTRIAL TRUST INC3,040178,052.80
DDR CORP10,10098,071.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO7,00074,480.00
DIGITAL REALTY TRUST INC5,320634,037.60
DOUGLAS EMMETT INC5,120198,041.60
DUKE REALTY CORP11,820348,453.60
DUPONT FABROS TECHNOLOGY2,570166,484.60
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC88017,688.00
EASTGROUP PROPERTIES1,200106,800.00
EDUCATION REALTY TRUST INC2,590101,968.30
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN4,70096,303.00
EPR PROPERTIES2,120149,120.80
EQUITY COMMONWEALTH4,090125,849.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES2,710244,198.10
EQUITY RESIDENTIAL12,240821,793.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC2,185581,406.65
EXTRA SPACE STORAGE INC4,180327,712.00
FARMLAND PARTNERS INC5004,450.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST2,400306,336.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR3,860119,930.20
FIRST POTOMAC REALTY TRUST2,30025,553.00
FOREST CITY REALTY TRUST- A7,230175,182.90
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1,88047,996.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES C4,20041,496.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE6,490252,071.60
GEO GROUP INC/THE4,100110,782.00
GETTY REALTY CORP1,31036,247.70
GGP INC19,400406,236.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP94020,040.80
GLOBAL NET LEASE INC2,31049,896.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME3,75068,437.50
GRAMERCY PROPERTY TRUST5,010152,454.30
HCP INC15,590470,350.30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC4,080137,088.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA6,330197,559.30
HERSHA HOSPITALITY TRUST1,50026,910.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC3,370175,408.50
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST5,420145,743.80
HOST HOTELS & RESORTS INC24,600433,452.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN5,160167,700.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN2,20022,858.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST4,90030,282.00
INVITATION HOMES INC2,51057,554.30
IRON MOUNTAIN INC8,160322,809.60
ISTAR INC2,90032,915.00
JBG SMITH PROPERTIES2,82091,170.60
KILROY REALTY CORP3,260222,006.00
KIMCO REALTY CORP14,100279,180.00
KITE REALTY GROUP TRUST2,68054,082.40
LASALLE HOTEL PROPERTIES3,720103,564.80
LEXINGTON REALTY TRUST8,40082,488.00
LIBERTY PROPERTY TRUST4,870208,095.10
LIFE STORAGE INC1,530116,127.00
LTC PROPERTIES INC1,29062,616.60
MACERICH CO /THE3,940210,199.00
MACK-CALI REALTY CORP3,12073,538.40
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST25,00023,625.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC7008,050.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC12,000158,760.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM3,780402,532.20
MONMOUTH REIT-CLASS A2,35037,811.50
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC6,10072,895.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC4,940207,381.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES1,35030,712.50
NATL HEALTH INVESTORS INC1,350108,783.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3,30030,525.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC3808,907.20
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,20027,258.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS6,520208,770.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC49011,740.40
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI4,750124,402.50
PARKWAY INC1,34030,753.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2,28075,331.20
PENN REAL ESTATE INVEST TST2,80028,196.00
PHYSICIANS REALTY TRUST5,900110,802.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A4,80096,624.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC1,20021,936.00
PROLOGIS INC17,6901,123,491.90
PS BUSINESS PARKS INC/CA64085,977.60
PUBLIC STORAGE4,9901,031,233.40
QTS REALTY TRUST INC CL A1,65089,067.00
QUALITY CARE PROPERTIES2,99041,321.80
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES2,62034,662.60
REALTY INCOME CORP9,090530,128.80
REGENCY CENTERS CORP4,860313,567.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN3,68073,563.20
RETAIL PROPERTIES OF AME-A8,800117,832.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC2,45073,377.50
RLJ LODGING TRUST6,198124,393.86
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES1,68097,540.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC5,262118,026.66
SAUL CENTERS INC44027,090.80
SELECT INCOME REIT1,98045,955.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST7,850154,802.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT1,05049,864.50
SIMON PROPERTY GROUP INC10,4201,634,689.60
SL GREEN REALTY CORP3,380323,567.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC16,000138,400.00
STAG INDUSTRIAL INC3,07086,205.60
STARWOOD WAYPOINT HOMES4,130152,810.00
STORE CAPITAL CORP5,450137,830.50
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC3,70054,279.00
SUN COMMUNITIES INC2,340213,267.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC8,090125,718.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER3,14074,323.80
TAUBMAN CENTERS INC2,000103,740.00
TERRENO REALTY CORP1,62059,049.00
TIER REIT INC1,90034,656.00
UDR INC8,890347,332.30
UMH PROPERTIES INC90014,499.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME42031,592.40
URBAN EDGE PROPERTIES3,42086,970.60
URSTADT BIDDLE-CL A98020,374.20
VENTAS INC11,830815,441.90
VEREIT INC32,300277,457.00
VORNADO REALTY TRUST5,730426,025.50
WASHINGTON PRIME GROUP INC6,00049,860.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV2,66087,088.40
WEINGARTEN REALTY INVESTORS3,890125,413.60
WELLTOWER INC12,210904,272.60
WHITESTONE REIT1,28016,025.60
WP CAREY INC3,530244,452.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC3,50068,355.00
小計銘柄数:157758,34527,198,946.97
(2,954,893,598)
組入時価比率:61.9%71.3%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT1,69065,048.10
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT2,90038,193.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST90036,081.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA2,16074,088.00
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,33060,847.50
CHOICE PROPERTIES REIT1,90024,700.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U3,40045,866.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT1,80024,048.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1,20016,548.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS2,50027,725.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT9008,163.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,21025,022.80
GRANITE REAL ESTATE INVESTME73037,011.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS4,60098,210.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST1,39010,994.90
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE80010,400.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI5107,767.30
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS82011,594.80
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST78017,152.20
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT1,34014,713.20
ONEREIT210886.20
PLAZA RETAIL REIT1,8308,235.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE4,80031,440.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR5,300125,769.00
SLATE OFFICE REIT1,0007,880.00
SLATE RETAIL REIT2663,492.58
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,06061,264.40
小計銘柄数:2748,326893,140.98
(78,382,052)
組入時価比率:1.6%1.9%
ユーロAEDIFICA63050,122.80
ALSTRIA OFFICE REIT-AG3,30040,458.00
ALTAREA12023,142.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA2,42039,276.60
BEFIMMO S.C.A.73038,507.50
BENI STABILI SPA33,00023,199.00
COFINIMMO68073,236.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA1,61457,829.62
FONCIERE DES REGIONS1,780147,348.40
GECINA SA1,540199,661.00
GREEN REIT PLC23,90035,180.80
HAMBORNER REIT AG3,14628,317.14
HIBERNIA REIT PLC22,00032,120.00
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI3,50053,392.50
ICADE1,510111,136.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ10,2708,729.50
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES4209,452.10
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES14,00019,320.00
KLEPIERRE6,940231,067.30
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM2,90024,070.00
MERCIALYS1,82030,667.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA15,600179,010.00
MONTEA SCA24011,112.00
NSI NV58818,933.60
RETAIL ESTATES20014,530.00
UNIBAIL RODAMCO-NA3,321692,096.40
VASTNED RETAIL NV64024,400.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA52048,770.80
WERELDHAVE BELGIUM908,784.90
WERELDHAVE NV1,37055,546.65
XIOR STUDENT HOUSING NV2409,816.00
小計銘柄数:31159,0292,339,233.61
(302,977,537)
組入時価比率:6.3%7.3%
英ポンドASSURA PLC59,00038,881.00
BIG YELLOW GROUP PLC5,30041,419.50
BRITISH LAND34,000205,190.00
CAPITAL & REGIONAL PLC13,0007,150.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC8,0008,880.00
DERWENT LONDON PLC3,650101,105.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC19,00021,565.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC10,70065,109.50
HAMMERSON PLC26,300145,307.50
HANSTEEN HOLDINGS PLC29,40039,425.40
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC4,5004,635.00
INTU PROPERTIES PLC29,50071,803.00
LAND SECURITIES GROUP PLC26,300261,948.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC26,10043,065.00
LXI REIT PLC5,0005,200.00
MCKAY SECURITIES PLC-ORD3,5008,015.00
MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC2,40011,760.00
NEWRIVER REIT PLC9,75434,012.19
PRIMARY HEALTH PROPERTIES20,00023,850.00
REDEFINE INTERNATIONAL PLC45,13017,921.12
REGIONAL REIT LTD6,0006,165.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC8,10034,263.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST14,0008,715.00
SEGRO PLC33,000175,560.00
SHAFTESBURY PLC9,20091,172.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC45,60064,980.00
UNITE GROUP PLC7,90054,431.00
WORKSPACE GROUP PLC3,90034,320.00
小計銘柄数:28508,2341,625,848.21
(230,236,365)
組入時価比率:4.8%5.5%
豪ドル360 CAPITAL GROUP LTD7,0006,860.00
ABACUS PROPERTY GROUP11,51541,799.45
ALE PROPERTY GROUP6,40030,336.00
ARENA REIT8,70020,010.00
ASPEN GROUP825919.87
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP2,18015,783.20
BWP TRUST16,70049,265.00
CHARTER HALL GROUP15,10085,013.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT5,20022,256.00
CHARTER HALL RETAIL REIT12,40048,856.00
CROMWELL PROPERTY GROUP48,33046,155.15
DEXUS33,500320,930.00
FOLKESTONE EDUCATION TRUST5,20014,664.00
GDI PROPERTY GROUP20,00022,400.00
GOODMAN GROUP53,000434,600.00
GPT GROUP59,600298,596.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR8,33226,662.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L5,70017,385.00
INDUSTRIA REIT6,12515,190.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP5,53914,124.45
INVESTA OFFICE FUND20,10089,847.00
MIRVAC GROUP123,700286,984.00
NATIONAL STORAGE REIT12,86019,933.00
PROPERTYLINK GROUP18,00015,660.00
SCENTRE GROUP177,400700,730.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA23,20051,504.00
STOCKLAND TRUST GROUP79,900356,354.00
VICINITY CENTRES108,500291,865.00
VIVA ENERGY REIT14,40031,248.00
WESTFIELD CORP63,600494,172.00
小計銘柄数:30973,0063,870,102.52
(336,815,022)
組入時価比率:7.1%8.1%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD28,40029,536.00
GOODMAN PROPERTY TRUST41,00052,480.00
INVESTORE PROPERTY LTD8,00010,960.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD50,72668,480.10
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND35,00044,625.00
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD20,66633,995.57
STRIDE STAPLED GROUP10,56017,635.20
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST15,26134,337.25
小計銘柄数:8209,613292,049.12
(22,993,027)
組入時価比率:0.5%0.6%
香港ドルCHAMPION REIT70,000399,700.00
FORTUNE REIT45,000416,250.00
LINK REIT74,0004,780,400.00
PROSPERITY REIT46,000151,800.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT25,00061,000.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN34,000117,300.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT39,000205,920.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST33,000171,270.00
小計銘柄数:8366,0006,303,640.00
(87,494,523)
組入時価比率:1.8%2.1%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT22,22531,003.87
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST28,90024,131.50
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT79,300212,524.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST37,00043,290.00
CACHE LOGISTICS TRUST24,00020,520.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST69,700120,581.00
CAPITALAND MALL TRUST88,000187,440.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST22,28035,759.40
CDL HOSPITALITY TRUSTS25,80041,667.00
ESR REIT48,00026,640.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST36,00023,580.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST15,50020,615.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST21,90046,428.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST16,50023,017.50
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI41,00044,075.00
KEPPEL DC REIT31,07739,933.94
KEPPEL REIT57,80067,048.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST78,00034,320.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST58,00089,900.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM59,00066,965.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST38,00070,870.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST49,00060,760.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I17,80012,638.00
OUE HOSPITALITY TRUST43,08832,746.88
PARKWAY LIFE REAL ESTATE14,80039,516.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT20,3609,772.80
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI13,5009,720.00
SPH REIT32,00031,840.00
STARHILL GLOBAL REIT53,00039,485.00
SUNTEC REIT83,700159,867.00
小計銘柄数:301,225,2301,666,654.89
(133,899,053)
組入時価比率:2.8%3.2%
新シェケルREIT 1 LTD4,50062,010.00
小計銘柄数:14,50062,010.00
(1,887,584)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計4,149,578,761
(4,149,578,761)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建84,223,053-84,636,310413,257
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建4,689,602,822-4,641,193,52048,409,302
米ドル3,333,480,567-3,295,230,30038,250,267
カナダドル89,342,934-88,824,740518,194
ユーロ348,225,506-344,571,3003,654,206
英ポンド261,821,535-260,461,0001,360,535
豪ドル378,963,083-377,036,0201,927,063
ニュージーランドドル23,914,881-23,809,740105,141
香港ドル99,278,686-98,145,4801,133,206
シンガポールドル152,490,016-151,045,7001,444,316
新シェケル2,085,614-2,069,24016,374
合計---48,822,559

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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