有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund JPY Share Class	投資信託受益証券	837	4,333.9989	4,417.9996	-	73.56%
	ケイマン諸島			3,631,241	3,701,621	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	33,589	1.4223	1.4242	-	0.95%
	日本			47,776	47,837	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	73.56%
親投資信託受益証券	0.95%
合計	74.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund USD Share Class	投資信託受益証券	746	5,875.9994	6,011.9996	-	82.66%
	ケイマン諸島			4,389,019	4,490,603	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	69,523	1.4223	1.4242	-	1.82%
	日本			98,889	99,014	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	82.66%
親投資信託受益証券	1.82%
合計	84.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	363 2年国債	国債証券	870,000,000	100.69	100.65	0.100000	6.33%
	日本			876,084,200	875,656,740	2018/4/15
2	341 10年国債	国債証券	760,000,000	102.78	104.26	0.300000	5.73%
	日本			781,181,000	792,388,920	2025/12/20
3	156 20年国債	国債証券	610,000,000	101.77	102.83	0.400000	4.54%
	日本			620,851,200	627,264,220	2036/3/20
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	118.33	1.200000	4.36%
	日本			510,000,000	603,512,070	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	118.31	1.200000	4.28%
	日本			501,580,500	591,577,500	2034/12/20
6	342 10年国債	国債証券	520,000,000	101.71	102.18	0.100000	3.84%
	日本			528,910,000	531,347,440	2026/3/20
7	352 2年国債	国債証券	510,000,000	100.18	100.34	0.100000	3.70%
	日本			510,918,000	511,754,910	2017/5/15
8	43 30年国債	国債証券	320,000,000	105.53	135.47	1.700000	3.13%
	日本			337,696,000	433,510,720	2044/6/20
9	354 2年国債	国債証券	420,000,000	100.16	100.41	0.100000	3.05%
	日本			420,688,800	421,722,000	2017/7/15
10	100 20年国債	国債証券	310,000,000	126.13	126.71	2.200000	2.84%
	日本			391,012,300	392,812,780	2028/3/20
11	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	121.83	1.400000	2.73%
	日本			322,687,060	377,696,870	2034/9/20
12	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	123.51	1.500000	2.59%
	日本			307,693,190	358,190,890	2034/6/20
13	353 2年国債	国債証券	350,000,000	100.28	100.37	0.100000	2.54%
	日本			351,008,700	351,324,050	2017/6/15
14	357 2年国債	国債証券	340,000,000	100.24	100.50	0.100000	2.47%
	日本			340,816,000	341,701,700	2017/10/15
15	125 5年国債	国債証券	300,000,000	101.53	101.44	0.100000	2.20%
	日本			304,614,000	304,346,100	2020/9/20
16	148 20年国債	国債証券	200,000,000	106.36	123.40	1.500000	1.78%
	日本			212,720,000	246,817,000	2034/3/20
17	340 10年国債	国債証券	230,000,000	101.83	105.19	0.400000	1.75%
	日本			234,209,000	241,939,760	2025/9/20
18	130 20年国債	国債証券	170,000,000	126.46	126.58	1.800000	1.56%
	日本			214,987,100	215,191,950	2031/9/20
19	50 30年国債	国債証券	190,000,000	112.32	112.31	0.800000	1.54%
	日本			213,411,100	213,391,280	2046/3/20
20	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	100.48	104.00	0.950000	1.50%
	日本			200,961,400	208,002,400	2024/7/16
21	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	101.32	0.510000	1.47%
	日本			200,562,000	202,645,000	2019/8/7
22	92 住宅機構RMBS	特殊債券	187,412,000	99.50	103.35	0.740000	1.40%
	日本			186,474,940	193,709,043	2050/1/10
23	86 住宅機構RMBS	特殊債券	181,192,000	101.55	104.98	1.000000	1.38%
	日本			184,018,595	190,233,480	2049/7/10
24	79 住宅機構RMBS	特殊債券	167,868,000	102.17	105.18	1.070000	1.28%
	日本			171,527,522	176,580,348	2048/12/10
25	78 住宅機構RMBS	特殊債券	166,572,000	101.78	105.21	1.080000	1.27%
	日本			169,553,638	175,267,058	2048/11/10
26	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.36	101.27	0.100000	1.10%
	日本			152,044,500	151,916,400	2020/3/20
27	117 5年国債	国債証券	150,000,000	100.57	101.25	0.200000	1.10%
	日本			150,861,100	151,884,150	2019/3/20
28	329 10年国債	国債証券	130,000,000	107.43	107.46	0.800000	1.01%
	日本			139,669,400	139,702,290	2023/6/20
29	47 30年国債	国債証券	100,000,000	103.94	132.66	1.600000	0.96%
	日本			103,940,000	132,662,400	2045/6/20
30	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	98.91	105.01	1.520000	0.76%
	日本			98,910,000	105,010,000	2045/4/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	67.13%
特殊債券	10.90%
社債券	19.96%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。