有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Class	投資信託受益証券	18,094	8,041	8,038	-	94.95%
	ケイマン諸島			145,501,451	145,442,224	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,182,273	1.2901	1.2912	-	1.00%
	日本			1,525,357	1,526,550	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.95%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	95.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年5月30日現在

該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成26年5月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,140,000,000	100.37	100.92	1.500000	9.54%
	日本			1,144,266,300	1,150,540,440	2034/3/20
2	117 5年国債	国債証券	910,000,000	100.03	100.11	0.200000	7.56%
	日本			910,285,000	911,040,130	2019/3/20
3	319 2年国債	国債証券	830,000,000	100.01	100.00	0.100000	6.88%
	日本			830,083,000	830,066,400	2014/8/15
4	289 10年国債	国債証券	690,000,000	105.24	104.92	1.500000	6.00%
	日本			726,156,100	723,999,750	2017/12/20
5	145 20年国債	国債証券	650,000,000	100.10	105.30	1.700000	5.68%
	日本			650,650,000	684,483,800	2033/6/20
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	96.48	102.24	1.500000	4.33%
	日本			492,048,200	521,472,960	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	400,000,000	104.36	104.11	1.700000	3.45%
	日本			417,452,000	416,441,200	2016/12/20
8	16 ルノー	社債券	300,000,000	100.00	100.04	1.270000	2.49%
	フランス			300,000,000	300,141,300	2017/6/6
9	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.39	101.98	4.100000	1.69%
	日本			204,795,000	203,961,000	2015/5/29
10	20 ラボバンク・ネダー	社債券	200,000,000	99.88	100.54	0.487000	1.67%
	オランダ			199,766,400	201,082,400	2016/5/24
11	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.00	99.91	0.710000	1.66%
	フランス			200,000,000	199,823,400	2019/3/20
12	81 住宅機構RMBS	特殊債券	197,736,000	100.40	101.00	1.070000	1.66%
	日本			198,526,944	199,713,360	2049/2/10
13	73 住宅機構RMBS	特殊債券	191,784,000	102.65	102.76	1.300000	1.63%
	日本			196,866,276	197,096,416	2048/6/10
14	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.01	0.100000	1.41%
	日本			170,056,700	170,030,940	2015/8/15
15	327 2年国債	国債証券	160,000,000	99.96	100.01	0.100000	1.33%
	日本			159,936,000	160,025,120	2015/4/15
16	309 10年国債	国債証券	150,000,000	105.19	105.19	1.100000	1.31%
	日本			157,791,000	157,796,400	2020/6/20
17	146 20年国債	国債証券	150,000,000	103.09	104.87	1.700000	1.30%
	日本			154,643,700	157,318,350	2033/9/20
18	326 2年国債	国債証券	150,000,000	100.02	100.01	0.100000	1.24%
	日本			150,030,000	150,025,200	2015/3/15
19	26 ソニー	社債券	100,000,000	106.84	105.80	2.068000	0.88%
	日本			106,847,000	105,808,600	2019/6/20
20	46 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	106.10	105.05	2.020000	0.87%
	日本			106,104,400	105,056,700	2017/4/26
21	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	105.31	103.80	2.250000	0.86%
	日本			105,313,800	103,804,900	2016/4/27
22	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	99.60	101.95	0.800000	0.85%
	日本			99,602,600	101,953,400	2020/4/24
23	29 ANAホールデイングス	社債券	100,000,000	100.00	101.45	1.220000	0.84%
	日本			100,000,000	101,459,200	2024/3/6
24	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.50	101.39	1.050000	0.84%
	アメリカ			101,500,000	101,398,900	2016/2/22
25	33 大成建設	社債券	100,000,000	100.14	101.39	0.660000	0.84%
	日本			100,148,100	101,390,300	2018/6/20
26	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.00	100.96	0.582000	0.84%
	日本			100,000,000	100,962,700	2018/8/15
27	17 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.04	100.71	0.460000	0.84%
	日本			100,041,000	100,716,800	2017/12/12
28	25 シテイグループ・インク	社債券	100,000,000	100.00	100.67	0.633000	0.83%
	アメリカ			100,000,000	100,674,800	2016/8/1
29	12 武田薬品	社債券	100,000,000	100.34	100.61	0.433000	0.83%
	日本			100,349,100	100,618,100	2017/3/22
30	167 オリックス	社債券	100,000,000	99.81	100.61	0.508000	0.83%
	日本			99,818,900	100,612,900	2018/3/7

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	54.65%
地方債証券	0.34%
特殊債券	8.92%
社債券	35.10%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年5月30日現在

該当事項はありません。