有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Cla	投資信託受益証券	34,239	3,713.9999	3,722.0000	-	94.95%
	ケイマン諸島			127,166,765	127,440,684	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	937,678	1.4167	1.4165	-	0.99%
	日本			1,328,502	1,328,220	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.95%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	95.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	128 5年国債	国債証券	1,810,000,000	101.39	101.39	0.100000	13.20%
	日本			1,835,226,100	1,835,320,090	2021/6/20
2	342 10年国債	国債証券	920,000,000	103.02	101.79	0.100000	6.74%
	日本			947,826,240	936,541,600	2026/3/20
3	51 30年国債	国債証券	770,000,000	99.88	95.15	0.300000	5.27%
	日本			769,141,800	732,668,860	2046/6/20
4	100 20年国債	国債証券	550,000,000	127.21	125.18	2.200000	4.95%
	日本			699,709,130	688,524,650	2028/3/20
5	152 20年国債	国債証券	510,000,000	120.61	115.88	1.200000	4.25%
	日本			615,125,790	590,999,730	2035/3/20
6	151 20年国債	国債証券	500,000,000	120.56	116.07	1.200000	4.17%
	日本			602,819,000	580,399,500	2034/12/20
7	41 ソフトバンクグループ	社債券	400,000,000	100.51	100.31	1.470000	2.89%
	日本			402,056,000	401,259,600	2017/3/10
8	150 20年国債	国債証券	310,000,000	123.88	119.48	1.400000	2.66%
	日本			384,028,310	370,405,670	2034/9/20
9	149 20年国債	国債証券	290,000,000	125.54	121.31	1.500000	2.53%
	日本			364,084,850	351,823,650	2034/6/20
10	328 10年国債	国債証券	310,000,000	105.27	105.10	0.600000	2.34%
	日本			326,364,900	325,825,190	2023/3/20
11	148 20年国債	国債証券	200,000,000	125.41	121.22	1.500000	1.74%
	日本			250,821,000	242,456,600	2034/3/20
12	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	101.22	0.100000	1.67%
	日本			233,301,500	232,822,100	2020/9/20
13	130 20年国債	国債証券	170,000,000	128.30	124.75	1.800000	1.53%
	日本			218,117,480	212,082,990	2031/9/20
14	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.78	0.950000	1.49%
	日本			209,790,600	207,572,200	2024/7/16
15	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	101.34	2.025000	1.46%
	日本			203,066,000	202,691,200	2017/7/25
16	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.83	0.510000	1.45%
	日本			202,712,600	201,667,200	2019/8/7
17	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	100.19	1.020000	1.44%
	日本			197,800,000	200,380,000	-
18	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	99.81	0.450000	1.44%
	イギリス			200,000,000	199,636,200	2021/9/24
19	92 住宅機構RMBS	特殊債券	173,332,000	104.07	102.93	0.740000	1.28%
	日本			180,403,945	178,427,960	2050/1/10
20	86 住宅機構RMBS	特殊債券	163,532,000	105.70	104.46	1.000000	1.23%
	日本			172,869,677	170,841,880	2049/7/10
21	79 住宅機構RMBS	特殊債券	147,250,000	105.86	104.70	1.070000	1.11%
	日本			155,893,574	154,170,750	2048/12/10
22	78 住宅機構RMBS	特殊債券	146,362,000	105.90	104.71	1.080000	1.10%
	日本			155,011,994	153,270,286	2048/11/10
23	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	123.07	1.900000	1.06%
	日本			147,898,800	147,685,800	2029/3/20
24	341 10年国債	国債証券	130,000,000	105.41	103.68	0.300000	0.97%
	日本			137,033,000	134,794,920	2025/12/20
25	123 5年国債	国債証券	110,000,000	101.55	101.10	0.100000	0.80%
	日本			111,705,000	111,211,210	2020/3/20
26	9 40年国債	国債証券	110,000,000	102.77	95.69	0.400000	0.76%
	日本			113,055,800	105,262,410	2056/3/20
27	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	105.97	105.20	1.520000	0.76%
	日本			105,970,000	105,200,000	2045/4/30
28	496 関西電力	社債券	100,000,000	105.95	105.00	0.908000	0.76%
	日本			105,950,400	105,009,800	2025/2/25
29	69 アコム	社債券	100,000,000	104.45	104.21	1.210000	0.75%
	日本			104,454,700	104,210,000	2024/9/26
30	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	104.51	103.18	0.849000	0.74%
	日本			104,511,800	103,187,900	2024/9/12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	56.57%
特殊債券	10.39%
社債券	29.12%
合計	96.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。