有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Cla	投資信託受益証券	21,953	3,168.9999	3,150.0000	-	94.69%
	ケイマン諸島			69,570,324	69,153,210	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	534,235	1.4194	1.4215	-	1.04%
	日本			758,346	759,415	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.69%
親投資信託受益証券	1.04%
合計	95.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	386 2年国債	国債証券	1,260,000,000	100.45	100.44	0.100000	8.03%
	日本			1,265,670,800	1,265,632,200	2020/3/15
2	345 10年国債	国債証券	1,140,000,000	100.75	100.94	0.100000	7.30%
	日本			1,148,600,800	1,150,727,400	2026/12/20
3	154 20年国債	国債証券	930,000,000	112.42	113.68	1.200000	6.71%
	日本			1,045,568,000	1,057,251,900	2035/9/20
4	150 20年国債	国債証券	710,000,000	116.03	116.91	1.400000	5.27%
	日本			823,839,900	830,103,600	2034/9/20
5	35 30年国債	国債証券	550,000,000	128.84	130.35	2.000000	4.55%
	日本			708,628,700	716,952,500	2041/9/20
6	158 20年国債	国債証券	700,000,000	99.49	101.18	0.500000	4.50%
	日本			696,430,000	708,309,000	2036/9/20
7	339 10年国債	国債証券	540,000,000	103.23	103.25	0.400000	3.54%
	日本			557,476,400	557,587,800	2025/6/20
8	146 20年国債	国債証券	440,000,000	120.88	121.10	1.700000	3.38%
	日本			531,905,600	532,862,000	2033/9/20
9	349 10年国債	国債証券	430,000,000	100.62	100.76	0.100000	2.75%
	日本			432,666,000	433,276,600	2027/12/20
10	335 10年国債	国債証券	330,000,000	103.70	103.64	0.500000	2.17%
	日本			342,229,800	342,018,600	2024/9/20
11	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	100.12	1.976000	1.91%
	日本			305,131,200	300,375,900	2018/6/25
12	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	122.42	2.100000	1.79%
	日本			283,433,600	281,572,900	2029/9/20
13	57 30年国債	国債証券	270,000,000	100.39	102.32	0.800000	1.75%
	日本			271,065,600	276,272,100	2047/12/20
14	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.32	0.950000	1.31%
	日本			206,837,000	206,657,600	2024/7/16
15	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	100.00	101.25	1.110000	1.29%
	日本			200,000,000	202,516,000	2047/11/6
16	1 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.30	100.41	0.380000	1.27%
	日本			200,615,300	200,822,400	2020/3/9
17	12 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.00	100.33	0.440000	1.27%
	日本			200,000,000	200,667,800	2023/4/19
18	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	100.12	0.375000	1.27%
	日本			199,865,200	200,257,800	2027/7/16
19	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.44	1.020000	1.26%
	日本			196,540,000	198,880,000	-
20	130 20年国債	国債証券	160,000,000	121.26	121.20	1.800000	1.23%
	日本			194,026,700	193,929,600	2031/9/20
21	133 5年国債	国債証券	190,000,000	100.98	100.97	0.100000	1.22%
	日本			191,862,000	191,848,700	2022/9/20
22	148 20年国債	国債証券	160,000,000	117.55	118.28	1.500000	1.20%
	日本			188,080,000	189,248,000	2034/3/20
23	10 40年国債	国債証券	170,000,000	99.61	101.90	0.900000	1.10%
	日本			169,349,500	173,236,800	2057/3/20
24	547 東京電力	社債券	120,000,000	104.00	103.79	1.948000	0.79%
	日本			124,808,400	124,557,000	2020/7/24
25	79 住宅機構RMBS	特殊債券	109,884,000	103.97	104.05	1.070000	0.73%
	日本			114,257,382	114,334,302	2048/12/10
26	78 住宅機構RMBS	特殊債券	109,642,000	103.96	104.11	1.080000	0.72%
	日本			113,994,787	114,159,250	2048/11/10
27	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	108.15	108.57	2.114000	0.69%
	フランス			108,151,200	108,579,000	2025/6/26
28	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	107.10	107.73	2.047000	0.68%
	フランス			107,100,900	107,732,800	2025/1/30
29	4 ソシエテG 劣後	社債券	100,000,000	106.29	106.98	1.834000	0.68%
	フランス			106,296,900	106,984,800	2026/6/3
30	69 アコム	社債券	100,000,000	104.01	104.49	1.210000	0.66%
	日本			104,016,100	104,497,300	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	62.47%
特殊債券	5.39%
社債券	31.07%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。