有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Cla	投資信託受益証券	26,245	3,858.6180	3,818.0000	-	95.75%
	ケイマン諸島			101,269,854	100,203,829	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	767,834	1.4053	1.4059	-	1.03%
	日本			1,079,113	1,079,497	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.75%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	96.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	380 2年国債	国債証券	2,040,000,000	100.44	100.50	0.100000	13.26%
	日本			2,049,085,800	2,050,322,400	2019/9/15
2	154 20年国債	国債証券	730,000,000	112.61	112.22	1.200000	5.30%
	日本			822,110,400	819,257,100	2035/9/20
3	158 20年国債	国債証券	750,000,000	99.52	99.22	0.500000	4.81%
	日本			746,414,300	744,217,500	2036/9/20
4	150 20年国債	国債証券	520,000,000	116.15	115.72	1.400000	3.89%
	日本			604,012,700	601,754,400	2034/9/20
5	381 2年国債	国債証券	570,000,000	100.47	100.51	0.100000	3.70%
	日本			572,703,600	572,952,600	2019/10/15
6	35 30年国債	国債証券	370,000,000	128.33	127.64	2.000000	3.05%
	日本			474,832,100	472,282,800	2041/9/20
7	344 10年国債	国債証券	450,000,000	100.58	100.66	0.100000	2.93%
	日本			452,637,600	452,988,000	2026/9/20
8	345 10年国債	国債証券	320,000,000	100.42	100.59	0.100000	2.08%
	日本			321,344,000	321,891,200	2026/12/20
9	55 30年国債	国債証券	310,000,000	99.47	98.58	0.800000	1.98%
	日本			308,357,000	305,607,300	2047/6/20
10	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	101.24	1.976000	1.96%
	日本			305,131,200	303,744,600	2018/6/25
11	133 5年国債	国債証券	300,000,000	100.83	100.98	0.100000	1.96%
	日本			302,490,000	302,943,000	2022/9/20
12	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	100.75	1.640000	1.95%
	日本			303,469,800	302,274,600	2018/4/25
13	151 20年国債	国債証券	260,000,000	112.47	112.37	1.200000	1.89%
	日本			292,422,000	292,175,000	2034/12/20
14	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	122.83	2.100000	1.83%
	日本			283,433,600	282,522,800	2029/9/20
15	152 20年国債	国債証券	240,000,000	112.45	112.35	1.200000	1.74%
	日本			269,880,000	269,661,600	2035/3/20
16	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.37	0.950000	1.34%
	日本			206,837,000	206,744,400	2024/7/16
17	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	102.36	2.030000	1.32%
	日本			201,849,000	204,721,600	2024/3/8
18	146 20年国債	国債証券	170,000,000	120.62	120.40	1.700000	1.32%
	日本			205,067,200	204,683,400	2033/9/20
19	342 10年国債	国債証券	200,000,000	100.60	100.75	0.100000	1.30%
	日本			201,200,000	201,506,000	2026/3/20
20	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.74	0.450000	1.30%
	イギリス			201,121,400	201,482,000	2021/9/24
21	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	100.73	1.602000	1.30%
	日本			202,242,000	201,476,800	2018/4/25
22	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	100.16	0.375000	1.30%
	日本			199,865,200	200,322,600	2027/7/16
23	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	100.00	100.00	1.110000	1.29%
	日本			200,000,000	200,000,000	2047/11/6
24	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.22	1.020000	1.28%
	日本			196,540,000	198,440,000	-
25	148 20年国債	国債証券	160,000,000	117.55	117.35	1.500000	1.21%
	日本			188,080,000	187,774,400	2034/3/20
26	9 40年国債	国債証券	220,000,000	80.24	80.35	0.400000	1.14%
	日本			176,545,600	176,772,200	2056/3/20
27	109 20年国債	国債証券	120,000,000	120.27	119.98	1.900000	0.93%
	日本			144,324,000	143,976,000	2029/3/20
28	78 住宅機構RMBS	特殊債券	119,336,000	103.96	104.13	1.080000	0.80%
	日本			124,073,639	124,276,510	2048/11/10
29	79 住宅機構RMBS	特殊債券	118,754,000	103.97	104.12	1.070000	0.80%
	日本			123,480,408	123,658,540	2048/12/10
30	157 20年国債	国債証券	120,000,000	94.00	94.16	0.200000	0.73%
	日本			112,802,400	112,998,000	2036/6/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	60.35%
特殊債券	5.26%
社債券	32.14%
合計	97.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。