- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年5月8日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 56,527,439 | 59,794,724 | |
| 先進国株式マザーファンド | 46,218,037 | 55,937,690 | ||
| 新興国株式マザーファンド | 37,608,058 | 41,327,494 | ||
| 国内債券マザーファンド | 402,186,753 | 410,833,768 | ||
| 新興国債券マザーファンド | 57,228,032 | 60,524,366 | ||
| 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 191,025,135 | 197,691,912 | ||
| 先進国REITマザーファンド | 47,686,726 | 56,704,285 | ||
| 国内REITマザーファンド | 62,941,029 | 64,193,555 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 947,007,794 | |||
| 合計 | 947,007,794 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「国内債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,003,583 | |
| 国債証券 | 510,990,500 | |
| 未収利息 | 979,982 | |
| 前払費用 | 460,441 | |
| 流動資産合計 | 523,434,506 | |
| 資産合計 | 523,434,506 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,151,720 | |
| 流動負債合計 | 2,151,720 | |
| 負債合計 | 2,151,720 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 510,298,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,983,818 | |
| 元本等合計 | 521,282,786 | |
| 純資産合計 | 521,282,786 | |
| 負債純資産合計 | 523,434,506 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 27,019,970円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 596,852,721円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 113,573,723円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 17,617,843円 | ||
| スマート・ミックス(為替ヘッジなし) | 508,984円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 3,775,095円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 9,077,945円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 402,186,753円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 11,757,361円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 23,795,344円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 31,679,643円 | ||
| 計 | 510,298,968円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 510,298,968口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 274,020 | |
| 合計 | 274,020 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 平成26年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0215円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,215円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 329 2年国債 | 1,000,000 | 1,001,360 | |
| 330 2年国債 | 1,000,000 | 1,001,400 | ||
| 331 2年国債 | 3,000,000 | 3,000,750 | ||
| 332 2年国債 | 7,000,000 | 7,001,820 | ||
| 333 2年国債 | 1,000,000 | 1,000,280 | ||
| 334 2年国債 | 4,000,000 | 4,001,200 | ||
| 335 2年国債 | 5,000,000 | 5,001,550 | ||
| 337 2年国債 | 2,000,000 | 2,000,700 | ||
| 338 2年国債 | 5,000,000 | 5,001,800 | ||
| 339 2年国債 | 2,000,000 | 2,000,560 | ||
| 89 5年国債 | 4,000,000 | 4,014,360 | ||
| 91 5年国債 | 3,000,000 | 3,013,020 | ||
| 92 5年国債 | 3,000,000 | 3,008,940 | ||
| 93 5年国債 | 3,000,000 | 3,020,220 | ||
| 94 5年国債 | 9,000,000 | 9,075,150 | ||
| 95 5年国債 | 1,000,000 | 1,009,630 | ||
| 96 5年国債 | 3,000,000 | 3,023,310 | ||
| 97 5年国債 | 2,000,000 | 2,013,240 | ||
| 98 5年国債 | 3,000,000 | 3,013,560 | ||
| 99 5年国債 | 3,000,000 | 3,021,870 | ||
| 100 5年国債 | 2,000,000 | 2,009,880 | ||
| 101 5年国債 | 9,000,000 | 9,071,370 | ||
| 102 5年国債 | 5,000,000 | 5,026,650 | ||
| 103 5年国債 | 4,000,000 | 4,022,760 | ||
| 104 5年国債 | 6,000,000 | 6,017,040 | ||
| 105 5年国債 | 3,000,000 | 3,008,340 | ||
| 106 5年国債 | 10,000,000 | 10,026,700 | ||
| 107 5年国債 | 4,000,000 | 4,010,040 | ||
| 108 5年国債 | 3,000,000 | 2,996,760 | ||
| 109 5年国債 | 3,000,000 | 2,995,380 | ||
| 110 5年国債 | 2,000,000 | 2,012,260 | ||
| 111 5年国債 | 4,000,000 | 4,039,840 | ||
| 112 5年国債 | 3,000,000 | 3,030,600 | ||
| 113 5年国債 | 3,000,000 | 3,018,360 | ||
| 114 5年国債 | 7,000,000 | 7,042,420 | ||
| 115 5年国債 | 5,000,000 | 5,008,650 | ||
| 116 5年国債 | 4,000,000 | 4,004,560 | ||
| 117 5年国債 | 5,000,000 | 5,003,600 | ||
| 1 40年国債 | 1,000,000 | 1,171,810 | ||
| 3 40年国債 | 1,000,000 | 1,120,110 | ||
| 4 40年国債 | 2,000,000 | 2,239,260 | ||
| 5 40年国債 | 1,000,000 | 1,062,970 | ||
| 6 40年国債 | 2,000,000 | 2,066,980 | ||
| 276 10年国債 | 2,000,000 | 2,048,820 | ||
| 280 10年国債 | 2,000,000 | 2,076,560 | ||
| 281 10年国債 | 3,000,000 | 3,121,140 | ||
| 282 10年国債 | 7,000,000 | 7,266,140 | ||
| 285 10年国債 | 1,000,000 | 1,045,690 | ||
| 287 10年国債 | 8,000,000 | 8,446,000 | ||
| 288 10年国債 | 4,000,000 | 4,212,800 | ||
| 289 10年国債 | 4,000,000 | 4,198,280 | ||
| 290 10年国債 | 3,000,000 | 3,145,530 | ||
| 293 10年国債 | 3,000,000 | 3,202,680 | ||
| 294 10年国債 | 1,000,000 | 1,063,480 | ||
| 295 10年国債 | 3,000,000 | 3,165,930 | ||
| 296 10年国債 | 1,000,000 | 1,058,000 | ||
| 297 10年国債 | 7,000,000 | 7,391,930 | ||
| 299 10年国債 | 6,000,000 | 6,323,400 | ||
| 300 10年国債 | 1,000,000 | 1,063,520 | ||
| 301 10年国債 | 2,000,000 | 2,133,040 | ||
| 302 10年国債 | 2,000,000 | 2,122,920 | ||
| 303 10年国債 | 3,000,000 | 3,191,700 | ||
| 304 10年国債 | 2,000,000 | 2,117,200 | ||
| 305 10年国債 | 2,000,000 | 2,120,820 | ||
| 306 10年国債 | 1,000,000 | 1,067,890 | ||
| 307 10年国債 | 4,000,000 | 4,248,480 | ||
| 308 10年国債 | 2,000,000 | 2,126,940 | ||
| 309 10年国債 | 3,000,000 | 3,154,320 | ||
| 310 10年国債 | 4,000,000 | 4,183,840 | ||
| 311 10年国債 | 3,000,000 | 3,100,350 | ||
| 312 10年国債 | 6,000,000 | 6,354,000 | ||
| 313 10年国債 | 2,000,000 | 2,132,900 | ||
| 314 10年国債 | 3,000,000 | 3,159,060 | ||
| 315 10年国債 | 1,000,000 | 1,059,300 | ||
| 316 10年国債 | 3,000,000 | 3,157,110 | ||
| 317 10年国債 | 3,000,000 | 3,155,730 | ||
| 318 10年国債 | 2,000,000 | 2,089,500 | ||
| 319 10年国債 | 2,000,000 | 2,103,360 | ||
| 320 10年国債 | 2,000,000 | 2,088,600 | ||
| 321 10年国債 | 3,000,000 | 3,131,100 | ||
| 322 10年国債 | 2,000,000 | 2,072,200 | ||
| 323 10年国債 | 6,000,000 | 6,213,600 | ||
| 324 10年国債 | 2,000,000 | 2,054,740 | ||
| 325 10年国債 | 5,000,000 | 5,132,700 | ||
| 326 10年国債 | 5,000,000 | 5,084,600 | ||
| 327 10年国債 | 3,000,000 | 3,075,540 | ||
| 328 10年国債 | 5,000,000 | 5,033,850 | ||
| 329 10年国債 | 5,000,000 | 5,115,050 | ||
| 330 10年国債 | 3,000,000 | 3,065,370 | ||
| 331 10年国債 | 3,000,000 | 3,010,650 | ||
| 332 10年国債 | 7,000,000 | 7,012,740 | ||
| 333 10年国債 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 9 30年国債 | 1,000,000 | 1,007,430 | ||
| 10 30年国債 | 1,000,000 | 953,110 | ||
| 11 30年国債 | 1,000,000 | 1,049,970 | ||
| 12 30年国債 | 2,000,000 | 2,228,500 | ||
| 14 30年国債 | 1,000,000 | 1,161,670 | ||
| 16 30年国債 | 1,000,000 | 1,175,200 | ||
| 17 30年国債 | 1,000,000 | 1,157,160 | ||
| 18 30年国債 | 1,000,000 | 1,138,840 | ||
| 20 30年国債 | 1,000,000 | 1,173,140 | ||
| 21 30年国債 | 1,000,000 | 1,136,110 | ||
| 23 30年国債 | 1,000,000 | 1,171,850 | ||
| 25 30年国債 | 1,000,000 | 1,133,140 | ||
| 26 30年国債 | 2,000,000 | 2,304,380 | ||
| 27 30年国債 | 1,000,000 | 1,171,960 | ||
| 28 30年国債 | 1,000,000 | 1,172,590 | ||
| 29 30年国債 | 2,000,000 | 2,308,760 | ||
| 30 30年国債 | 2,000,000 | 2,271,160 | ||
| 32 30年国債 | 2,000,000 | 2,274,760 | ||
| 33 30年国債 | 3,000,000 | 3,222,450 | ||
| 34 30年国債 | 2,000,000 | 2,233,780 | ||
| 35 30年国債 | 2,000,000 | 2,148,140 | ||
| 36 30年国債 | 4,000,000 | 4,291,720 | ||
| 37 30年国債 | 2,000,000 | 2,100,640 | ||
| 38 30年国債 | 1,000,000 | 1,027,310 | ||
| 39 30年国債 | 2,000,000 | 2,098,300 | ||
| 40 30年国債 | 2,000,000 | 2,051,220 | ||
| 42 30年国債 | 2,000,000 | 2,001,980 | ||
| 38利付国債20年 | 2,000,000 | 2,196,720 | ||
| 42 20年国債 | 1,000,000 | 1,117,000 | ||
| 43 20年国債 | 1,000,000 | 1,144,060 | ||
| 44 20年国債 | 2,000,000 | 2,263,580 | ||
| 46 20年国債 | 1,000,000 | 1,117,730 | ||
| 50 20年国債 | 1,000,000 | 1,106,800 | ||
| 51 20年国債 | 2,000,000 | 2,230,460 | ||
| 52 20年国債 | 1,000,000 | 1,123,970 | ||
| 53 20年国債 | 4,000,000 | 4,507,040 | ||
| 55 20年国債 | 2,000,000 | 2,242,060 | ||
| 58 20年国債 | 2,000,000 | 2,232,720 | ||
| 61 20年国債 | 1,000,000 | 1,041,070 | ||
| 62 20年国債 | 1,000,000 | 1,023,010 | ||
| 63 20年国債 | 1,000,000 | 1,111,290 | ||
| 68 20年国債 | 1,000,000 | 1,152,620 | ||
| 69 20年国債 | 1,000,000 | 1,143,290 | ||
| 70 20年国債 | 1,000,000 | 1,174,310 | ||
| 71 20年国債 | 1,000,000 | 1,154,660 | ||
| 72 20年国債 | 1,000,000 | 1,146,290 | ||
| 74 20年国債 | 2,000,000 | 2,295,760 | ||
| 75 20年国債 | 3,000,000 | 3,448,050 | ||
| 80 20年国債 | 1,000,000 | 1,150,800 | ||
| 82 20年国債 | 1,000,000 | 1,151,550 | ||
| 83 20年国債 | 1,000,000 | 1,152,150 | ||
| 84 20年国債 | 3,000,000 | 3,422,370 | ||
| 85 20年国債 | 1,000,000 | 1,152,610 | ||
| 86 20年国債 | 2,000,000 | 2,350,280 | ||
| 88 20年国債 | 1,000,000 | 1,176,600 | ||
| 90 20年国債 | 1,000,000 | 1,165,320 | ||
| 91 20年国債 | 1,000,000 | 1,176,640 | ||
| 92 20年国債 | 1,000,000 | 1,153,510 | ||
| 93 20年国債 | 1,000,000 | 1,141,200 | ||
| 94 20年国債 | 1,000,000 | 1,153,540 | ||
| 95 20年国債 | 3,000,000 | 3,533,820 | ||
| 97 20年国債 | 1,000,000 | 1,166,150 | ||
| 98 20年国債 | 1,000,000 | 1,153,410 | ||
| 99 20年国債 | 2,000,000 | 2,306,340 | ||
| 100 20年国債 | 1,000,000 | 1,165,160 | ||
| 101 20年国債 | 1,000,000 | 1,191,380 | ||
| 102 20年国債 | 2,000,000 | 2,382,980 | ||
| 103 20年国債 | 1,000,000 | 1,178,190 | ||
| 105 20年国債 | 1,000,000 | 1,151,850 | ||
| 106 20年国債 | 2,000,000 | 2,330,600 | ||
| 107 20年国債 | 2,000,000 | 2,300,940 | ||
| 108 20年国債 | 1,000,000 | 1,123,300 | ||
| 109 20年国債 | 1,000,000 | 1,122,200 | ||
| 110 20年国債 | 2,000,000 | 2,299,400 | ||
| 111 20年国債 | 1,000,000 | 1,162,830 | ||
| 112 20年国債 | 2,000,000 | 2,297,760 | ||
| 113 20年国債 | 2,000,000 | 2,295,960 | ||
| 114 20年国債 | 2,000,000 | 2,293,920 | ||
| 115 20年国債 | 1,000,000 | 1,161,220 | ||
| 116 20年国債 | 2,000,000 | 2,320,500 | ||
| 117 20年国債 | 1,000,000 | 1,145,830 | ||
| 118 20年国債 | 1,000,000 | 1,129,320 | ||
| 119 20年国債 | 2,000,000 | 2,200,580 | ||
| 120 20年国債 | 1,000,000 | 1,070,610 | ||
| 121 20年国債 | 1,000,000 | 1,112,450 | ||
| 122 20年国債 | 2,000,000 | 2,195,600 | ||
| 123 20年国債 | 2,000,000 | 2,280,840 | ||
| 124 20年国債 | 2,000,000 | 2,251,180 | ||
| 125 20年国債 | 1,000,000 | 1,153,940 | ||
| 126 20年国債 | 1,000,000 | 1,123,170 | ||
| 127 20年国債 | 1,000,000 | 1,108,230 | ||
| 128 20年国債 | 3,000,000 | 3,316,860 | ||
| 131 20年国債 | 2,000,000 | 2,145,200 | ||
| 132 20年国債 | 2,000,000 | 2,139,140 | ||
| 133 20年国債 | 1,000,000 | 1,085,640 | ||
| 134 20年国債 | 1,000,000 | 1,082,650 | ||
| 135 20年国債 | 1,000,000 | 1,066,460 | ||
| 136 20年国債 | 2,000,000 | 2,102,160 | ||
| 137 20年国債 | 1,000,000 | 1,064,080 | ||
| 138 20年国債 | 1,000,000 | 1,031,580 | ||
| 139 20年国債 | 1,000,000 | 1,047,800 | ||
| 140 20年国債 | 4,000,000 | 4,240,280 | ||
| 141 20年国債 | 1,000,000 | 1,056,760 | ||
| 142 20年国債 | 2,000,000 | 2,146,600 | ||
| 143 20年国債 | 2,000,000 | 2,073,580 | ||
| 145 20年国債 | 2,000,000 | 2,099,940 | ||
| 146 20年国債 | 1,000,000 | 1,046,480 | ||
| 147 20年国債 | 4,000,000 | 4,107,280 | ||
| 148 20年国債 | 2,000,000 | 2,013,860 | ||
| 国債証券 合計 | 510,990,500 | |||
| 合計 | 510,990,500 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,970,199 | |
| コール・ローン | 3,263,572 | |
| 国債証券 | 247,214,902 | |
| 派生商品評価勘定 | 508,065 | |
| 未収入金 | 1,177,751 | |
| 未収利息 | 1,302,964 | |
| 前払費用 | 1,220,240 | |
| 流動資産合計 | 265,657,693 | |
| 資産合計 | 265,657,693 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,203 | |
| 未払金 | 10,177,060 | |
| 流動負債合計 | 10,223,263 | |
| 負債合計 | 10,223,263 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 246,817,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,616,648 | |
| 元本等合計 | 255,434,430 | |
| 純資産合計 | 255,434,430 | |
| 負債純資産合計 | 265,657,693 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 24,178,702円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 268,445,103円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 45,806,023円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 14,700,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 17,541,120円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 191,025,135円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 23,551,527円 | ||
| 計 | 246,817,782円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 246,817,782口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 3,448,984 | |
| 合計 | 3,448,984 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | 250,399,319 | - | 249,937,457 | 461,862 |
| アメリカ・ド ル | 90,852,674 | - | 90,549,742 | 302,932 |
| イギリス・ポ ンド | 16,706,752 | - | 16,727,089 | △20,337 |
| オーストラリ ア・ドル | 11,862,448 | - | 11,857,091 | 5,357 |
| カナダ・ドル | 3,400,341 | - | 3,412,308 | △11,967 |
| シンガポー ル・ドル | 897,197 | - | 896,390 | 807 |
| スイス・フラ ン | 930,640 | - | 930,160 | 480 |
| スウェーデ ン・クローナ | 799,437 | - | 794,512 | 4,925 |
| デンマーク・ クローネ | 2,118,289 | - | 2,116,270 | 2,019 |
| ノルウェー・ クローネ | 425,843 | - | 426,560 | △717 |
| ポーランド・ ズロチ | 1,144,093 | - | 1,148,520 | △4,427 |
| メキシコ・ペ ソ | 1,378,319 | - | 1,383,054 | △4,735 |
| ユーロ | 119,883,286 | - | 119,695,761 | 187,525 |
| 合計 | 250,399,319 | - | 249,937,457 | 461,862 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0349円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 4.625% U.S. TREASURY NOTE 20161115 | 124,000.000 | 136,307.000 | |||
| 2.75% U.S. TREASURY NOTE 20190215 | 59,000.000 | 62,217.270 | |||
| 3.5% U.S. TREASURY NOTE 20200515 | 88,000.000 | 95,898.880 | |||
| 2.125% U.S. TREASURY NOTE 20151231 | 59,000.000 | 60,808.940 | |||
| 1.75% U.S. TREASURY NOTE 20160531 | 36,000.000 | 36,968.760 | |||
| 0.625% U.S. TREASURY NOTE 20170531 | 224,000.000 | 221,995.200 | |||
| 0.625% U.S. TREASURY NOTE 20180430 | 86,000.000 | 83,742.500 | |||
| 2.75% U.S. TREASURY NOTE 20231115 | 72,000.000 | 73,158.480 | |||
| 4.5% U.S. TREASURY BOND 20360215 | 43,000.000 | 51,734.160 | |||
| 2.875% U.S. TREASURY BOND 20430515 | 67,000.000 | 60,346.900 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 883,178.090 | |||||
| (89,978,184) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20210607 | 23,000.000 | 31,625.000 | |||
| 6% UNITED KINGDOM GILT BOND 20281207 | 30,000.000 | 40,410.000 | |||
| 4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20401207 | 20,000.000 | 22,968.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 95,003.000 | |||||
| (16,408,918) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 | 25,000.000 | 28,661.750 | |||
| 4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721 | 91,000.000 | 94,688.230 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 123,349.980 | |||||
| (11,721,949) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601 | 38,000.000 | 35,637.540 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 35,637.540 | |||||
| (3,330,328) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
| 2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601 | 10,000.000 | 10,552.700 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 10,552.700 | |||||
| (860,362) | |||||
| スイス・フラン | スイス・フラン | スイス・フラン | |||
| 2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706 | 7,000.000 | 7,855.750 | |||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||
| 7,855.750 | |||||
| (913,309) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 35,000.000 | 42,486.500 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 42,486.500 | |||||
| (665,339) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115 | 96,000.000 | 108,684.480 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 108,684.480 | |||||
| (2,062,831) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 22,000.000 | 23,893.980 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 23,893.980 | |||||
| (411,693) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025 | 30,000.000 | 32,972.400 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 32,972.400 | |||||
| (1,116,775) | |||||
| メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
| 6.25% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20160616 | 163,000.000 | 170,674.040 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 170,674.040 | |||||
| (1,343,205) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 2.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160408 | 6,000.000 | 6,295.560 | |||
| 4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 | 46,000.000 | 60,922.400 | |||
| 4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425 | 49,000.000 | 64,196.370 | |||
| 2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 | 49,000.000 | 50,342.110 | |||
| 0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20150415 | 18,000.000 | 18,097.740 | |||
| 1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115 | 62,000.000 | 63,732.280 | |||
| 4.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190901 | 100,000.000 | 112,390.000 | |||
| 4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170501 | 110,000.000 | 121,686.400 | |||
| 4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928 | 71,000.000 | 85,332.060 | |||
| 4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315 | 31,000.000 | 40,394.240 | |||
| 3.5% FINNISH GOVERNMENT BOND 20210415 | 51,000.000 | 58,729.560 | |||
| 6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 | 21,000.000 | 26,924.100 | |||
| 4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730 | 78,000.000 | 86,611.200 | |||
| 4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20161031 | 37,000.000 | 40,046.210 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 835,700.230 | |||||
| (118,402,009) | |||||
| 国債証券 合計 | 247,214,902 | ||||
| [247,214,902] | |||||
| 合計 | 247,214,902 | ||||
| [247,214,902] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 10銘柄 | 100% | 36.4% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 6.6% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 4.7% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 1.3% | |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.3% | |
| スイス・フラン | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.4% | |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.3% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.8% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.2% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.5% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.5% | |
| ユーロ | 国債証券 | 14銘柄 | 100% | 48.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「新興国債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,278,656 | |
| コール・ローン | 17,261,508 | |
| 国債証券 | 2,401,499,486 | |
| 派生商品評価勘定 | 568 | |
| 未収利息 | 18,689,416 | |
| 前払費用 | 11,761,255 | |
| 流動資産合計 | 2,495,490,889 | |
| 資産合計 | 2,495,490,889 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,390 | |
| 未払金 | 27,632,516 | |
| 未払解約金 | 9,015,000 | |
| 流動負債合計 | 36,683,906 | |
| 負債合計 | 36,683,906 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 2,324,796,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,010,884 | |
| 元本等合計 | 2,458,806,983 | |
| 純資産合計 | 2,458,806,983 | |
| 負債純資産合計 | 2,495,490,889 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 37,361,150円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,349,649,778円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 62,214,829円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 29,700,000円 | ||
| ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,202,908,503円 | ||
| スマート・ミックス(為替ヘッジなし) | 506,837円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 3,677,981円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 57,228,032円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 30,774,746円 | ||
| 計 | 2,324,796,099円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 2,324,796,099口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 92,586,980 | |
| 合計 | 92,586,980 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | 8,500,000 | - | 8,499,432 | 568 |
| アメリカ・ド ル | 8,500,000 | - | 8,499,432 | 568 |
| 買 建 | 5,129,390 | - | 5,093,000 | △36,390 |
| アメリカ・ド ル | 5,129,390 | - | 5,093,000 | △36,390 |
| 合計 | 13,629,390 | - | 13,592,432 | △35,822 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0576円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,576円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 11.375% Mexico Government International Bond 20160915 | 4,000.000 | 5,005.000 | |||
| 6.05% Mexico Government International Bond 20400111 | 212,000.000 | 251,220.000 | |||
| 8.125% Mexico Government International Bond 20191230 | 3,000.000 | 4,038.750 | |||
| 8.3% Mexico Government International Bond 20310815 | 246,000.000 | 355,470.000 | |||
| 7.5% Mexico Government International Bond 20330408 | 182,000.000 | 245,245.000 | |||
| 6.75% Mexico Government International Bond 20340927 | 336,000.000 | 428,400.000 | |||
| 5.625% Mexico Government International Bond 20170115 | 92,000.000 | 102,442.000 | |||
| 5.95% Mexico Government International Bond 20190319 | 162,000.000 | 188,973.000 | |||
| 5.125% Mexico Government International Bond 20200115 | 382,000.000 | 427,744.500 | |||
| 3.625% Mexico Government International Bond 20220315 | 210,000.000 | 215,145.000 | |||
| 4.75% Mexico Government International Bond 20440308 | 114,000.000 | 113,715.000 | |||
| 4% Mexico Government International Bond 20231002 | 400,000.000 | 413,500.000 | |||
| 8.875% Panama Government International Bond 20270930 | 131,000.000 | 185,692.500 | |||
| 9.375% Panama Government International Bond 20290401 | 154,000.000 | 224,647.500 | |||
| 6.7% Panama Government International Bond 20360126 | 62,000.000 | 76,012.000 | |||
| 7.125% Panama Government International Bond 20260129 | 100,000.000 | 126,375.000 | |||
| 8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014 | 201,000.000 | 264,315.000 | |||
| 8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20240415 | 157,000.000 | 218,230.000 | |||
| 8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204 | 73,000.000 | 101,652.500 | |||
| 10.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20270515 | 123,000.000 | 193,417.500 | |||
| 12.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20300306 | 3,000.000 | 5,325.000 | |||
| 8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120 | 209,000.000 | 290,771.250 | |||
| 7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120 | 139,000.000 | 176,182.500 | |||
| 6% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20170117 | 100,000.000 | 111,550.000 | |||
| 4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20210122 | 200,000.000 | 218,750.000 | |||
| 2.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20230105 | 200,000.000 | 183,750.000 | |||
| 4.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250107 | 600,000.000 | 603,150.000 | |||
| 8.75% Argentine Republic International Bond 20170602 | 469,000.000 | 444,377.500 | |||
| FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231 | 532,000.000 | 232,218.000 | |||
| 7.75% Venezuela Government International Bond 20191013 | 207,000.000 | 172,845.000 | |||
| 12.75% Venezuela Government International Bond 20220823 | 5,000.000 | 5,025.000 | |||
| 9% Venezuela Government International Bond 20230507 | 220,000.000 | 182,600.000 | |||
| 8.25% Venezuela Government International Bond 20241013 | 205,000.000 | 159,900.000 | |||
| 11.75% Venezuela Government International Bond 20261021 | 405,000.000 | 380,700.000 | |||
| 9.25% Venezuela Government International Bond 20280507 | 155,000.000 | 123,225.000 | |||
| 11.95% Venezuela Government International Bond 20310805 | 212,000.000 | 198,220.000 | |||
| 5.75% Venezuela Government International Bond 20160226 | 6,000.000 | 5,565.000 | |||
| 6% Venezuela Government International Bond 20201209 | 354,000.000 | 261,960.000 | |||
| 7% Venezuela Government International Bond 20380331 | 5,000.000 | 3,400.000 | |||
| 7% Venezuela Government International Bond 20181201 | 4,000.000 | 3,356.000 | |||
| 7.65% Venezuela Government International Bond 20250421 | 306,000.000 | 226,440.000 | |||
| 9.25% Venezuela Government International Bond 20270915 | 253,000.000 | 211,255.000 | |||
| 9.375% Venezuela Government International Bond 20340113 | 200,000.000 | 161,000.000 | |||
| 11.75% REPUBLIC OF COLOMBIA 20200225 | 22,000.000 | 32,037.500 | |||
| 8.125% REPUBLIC OF COLOMBIA 20240521 | 35,000.000 | 46,725.000 | |||
| 7.375% REPUBLIC OF COLOMBIA 20170127 | 100,000.000 | 115,600.000 | |||
| 6.125% REPUBLIC OF COLOMBIA 20410118 | 200,000.000 | 234,500.000 | |||
| 4.375% REPUBLIC OF COLOMBIA 20210712 | 200,000.000 | 213,300.000 | |||
| 2.625% REPUBLIC OF COLOMBIA 20230315 | 200,000.000 | 184,700.000 | |||
| 4% REPUBLIC OF COLOMBIA 20240226 | 400,000.000 | 407,600.000 | |||
| 7.125% Peruvian Government International Bond 20190330 | 80,000.000 | 98,000.000 | |||
| 8.75% Peruvian Government International Bond 20331121 | 203,000.000 | 311,605.000 | |||
| 6.55% Peruvian Government International Bond 20370314 | 115,000.000 | 145,475.000 | |||
| 7.35% Peruvian Government International Bond 20250721 | 200,000.000 | 266,000.000 | |||
| 6.75% Ukraine Government International Bond 20171114 | 300,000.000 | 252,000.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20200923 | 400,000.000 | 336,000.000 | |||
| 9.25% Ukraine Government International Bond 20170724 | 200,000.000 | 180,000.000 | |||
| 6.75% Romanian Government International Bond 20220207 | 92,000.000 | 110,285.000 | |||
| 4.375% Romanian Government International Bond 20230822 | 118,000.000 | 121,245.000 | |||
| 6.25% Hungary Government International Bond 20200129 | 107,000.000 | 119,626.000 | |||
| 6.375% Hungary Government International Bond 20210329 | 232,000.000 | 261,000.000 | |||
| 7.625% Hungary Government International Bond 20410329 | 122,000.000 | 150,060.000 | |||
| 4.125% Hungary Government International Bond 20180219 | 12,000.000 | 12,456.000 | |||
| 5.375% Hungary Government International Bond 20230221 | 224,000.000 | 237,720.000 | |||
| 5.75% Hungary Government International Bond 20231122 | 150,000.000 | 162,375.000 | |||
| 6.75% Croatia Government International Bond 20191105 | 200,000.000 | 221,750.000 | |||
| 6.625% Croatia Government International Bond 20200714 | 300,000.000 | 330,750.000 | |||
| 11% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180724 | 145,000.000 | 186,716.500 | |||
| 12.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20280624 | 150,000.000 | 244,500.000 | |||
| FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331 | 832,960.000 | 946,034.290 | |||
| 5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429 | 500,000.000 | 511,250.000 | |||
| 3.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20170404 | 200,000.000 | 203,000.000 | |||
| 4.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20220404 | 400,000.000 | 394,000.000 | |||
| 5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404 | 200,000.000 | 195,000.000 | |||
| 4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20230916 | 200,000.000 | 197,500.000 | |||
| 5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20430916 | 200,000.000 | 199,000.000 | |||
| 9.875% Philippine Government International Bond 20190115 | 3,000.000 | 3,997.500 | |||
| 10.625% Philippine Government International Bond 20250316 | 16,000.000 | 25,160.000 | |||
| 9.5% Philippine Government International Bond 20300202 | 278,000.000 | 440,630.000 | |||
| 6.5% Philippine Government International Bond 20200120 | 200,000.000 | 239,750.000 | |||
| 4% Philippine Government International Bond 20210115 | 300,000.000 | 318,000.000 | |||
| 7.75% Philippine Government International Bond 20310114 | 200,000.000 | 281,250.000 | |||
| 6.375% Philippine Government International Bond 20341023 | 200,000.000 | 255,000.000 | |||
| 5.5% Philippine Government International Bond 20260330 | 200,000.000 | 230,000.000 | |||
| 11.625% Indonesia Government International Bond 20190304 | 100,000.000 | 137,000.000 | |||
| 6.875% Indonesia Government International Bond 20170309 | 100,000.000 | 113,250.000 | |||
| 6.875% Indonesia Government International Bond 20180117 | 200,000.000 | 229,750.000 | |||
| 5.875% Indonesia Government International Bond 20200313 | 200,000.000 | 223,250.000 | |||
| 8.5% Indonesia Government International Bond 20351012 | 200,000.000 | 266,000.000 | |||
| 6.625% Indonesia Government International Bond 20370217 | 200,000.000 | 226,000.000 | |||
| 7.75% Indonesia Government International Bond 20380117 | 100,000.000 | 125,250.000 | |||
| 4.875% Indonesia Government International Bond 20210505 | 200,000.000 | 211,500.000 | |||
| 3.75% Indonesia Government International Bond 20220425 | 200,000.000 | 194,500.000 | |||
| 5.25% Indonesia Government International Bond 20420117 | 200,000.000 | 192,500.000 | |||
| 7% Turkey Government International Bond 20200605 | 90,000.000 | 105,075.000 | |||
| 7.375% Turkey Government International Bond 20250205 | 212,000.000 | 257,951.000 | |||
| 11.875% Turkey Government International Bond 20300115 | 8,000.000 | 13,742.400 | |||
| 8% Turkey Government International Bond 20340214 | 72,000.000 | 95,220.000 | |||
| 6.875% Turkey Government International Bond 20360317 | 206,000.000 | 244,882.500 | |||
| 7.25% Turkey Government International Bond 20380305 | 152,000.000 | 189,430.000 | |||
| 7.5% Turkey Government International Bond 20170714 | 100,000.000 | 114,500.000 | |||
| 6.75% Turkey Government International Bond 20180403 | 300,000.000 | 338,850.000 | |||
| 7% Turkey Government International Bond 20190311 | 200,000.000 | 230,500.000 | |||
| 7.5% Turkey Government International Bond 20191107 | 200,000.000 | 236,800.000 | |||
| 5.625% Turkey Government International Bond 20210330 | 100,000.000 | 109,250.000 | |||
| 6.75% Turkey Government International Bond 20400530 | 100,000.000 | 117,250.000 | |||
| 5.125% Turkey Government International Bond 20220325 | 200,000.000 | 210,600.000 | |||
| 6.25% Turkey Government International Bond 20220926 | 200,000.000 | 226,500.000 | |||
| 6% Turkey Government International Bond 20410114 | 200,000.000 | 215,050.000 | |||
| 3.25% Turkey Government International Bond 20230323 | 200,000.000 | 183,550.000 | |||
| 4.875% Turkey Government International Bond 20430416 | 200,000.000 | 188,250.000 | |||
| 5.5% South Africa Government International 20200309 | 200,000.000 | 221,000.000 | |||
| 5.875% South Africa Government International 20220530 | 200,000.000 | 225,040.000 | |||
| 4.665% South Africa Government International 20240117 | 200,000.000 | 205,000.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 23,571,844.190 | |||||
| (2,401,499,486) | |||||
| 国債証券 合計 | 2,401,499,486 | ||||
| [2,401,499,486] | |||||
| 合計 | 2,401,499,486 | ||||
| [2,401,499,486] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 114銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「国内株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,547,620 | |
| 国債証券 | 86,064,480 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,265 | |
| 未収利息 | 24,453 | |
| 前払金 | 4,910,400 | |
| 前払費用 | 7,293 | |
| 差入委託証拠金 | 4,912,500 | |
| 流動資産合計 | 156,499,011 | |
| 資産合計 | 156,499,011 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,549,003 | |
| 流動負債合計 | 4,549,003 | |
| 負債合計 | 4,549,003 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 143,651,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,298,587 | |
| 元本等合計 | 151,950,008 | |
| 純資産合計 | 151,950,008 | |
| 負債純資産合計 | 156,499,011 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 25,492,742円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 154,451,838円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 36,293,159円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 16,893,079円 | ||
| スマート・ミックス(為替ヘッジなし) | 471,164円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 3,569,355円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 1,154,282円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 56,527,439円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 1,471,277円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 23,018,060円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 30,646,765円 | ||
| 計 | 143,651,421円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 143,651,421口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △8,550 | |
| 合計 | △8,550 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数 先物取引 | ||||
| 買 建 | 157,506,650 | - | 153,054,000 | △4,452,650 |
| 合計 | 157,506,650 | - | 153,054,000 | △4,452,650 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0578円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,578円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 318 2年国債 | 5,000,000 | 5,000,350 | |
| 320 2年国債 | 5,000,000 | 5,000,650 | ||
| 322 2年国債 | 16,000,000 | 16,003,200 | ||
| 323 2年国債 | 16,000,000 | 16,003,680 | ||
| 324 2年国債 | 21,000,000 | 21,005,670 | ||
| 327 2年国債 | 10,000,000 | 10,002,700 | ||
| 88 5年国債 | 13,000,000 | 13,048,230 | ||
| 国債証券 合計 | 86,064,480 | |||
| 合計 | 86,064,480 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「先進国株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 511,855 | |
| コール・ローン | 6,845,573 | |
| 投資信託受益証券 | 51,875,452 | |
| 投資証券 | 42,500,588 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,969 | |
| 未収配当金 | 141,303 | |
| 差入委託証拠金 | 2,563,887 | |
| 流動資産合計 | 104,456,627 | |
| 資産合計 | 104,456,627 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,000 | |
| 流動負債合計 | 17,000 | |
| 負債合計 | 17,000 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 86,293,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,146,032 | |
| 元本等合計 | 104,439,627 | |
| 純資産合計 | 104,439,627 | |
| 負債純資産合計 | 104,456,627 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 17,120,857円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 99,261,138円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 30,088,400円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | ||
| スマート・ミックス(為替ヘッジなし) | 437,724円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 3,166,571円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 46,218,037円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 26,571,263円 | ||
| 計 | 86,293,595円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 86,293,595口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 1,494,287 | |
| 投資証券 | 1,287,417 | |
| 合計 | 2,781,704 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数 先物取引 | ||||
| 買 建 | 9,535,968 | - | 9,547,430 | 11,462 |
| 合計 | 9,535,968 | - | 9,547,430 | 11,462 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | 7,021,143 | - | 7,027,650 | 6,507 |
| アメリカ・ド ル | 7,021,143 | - | 7,027,650 | 6,507 |
| 合計 | 7,021,143 | - | 7,027,650 | 6,507 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2103円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,103円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2,710.000 | 509,181.900 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
| 509,181.900 | ||||||
| (51,875,452) | ||||||
| 投資信託受益証券 合計 | 51,875,452 | |||||
| [51,875,452] | ||||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ISHARES MSCI PACIFIC EX J | 1,140 | 56,122.200 | ||||
| ISHARES MSCI CANADA ETF | 1,520 | 46,542.400 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
| 102,664.600 | ||||||
| (10,459,469) | ||||||
| ユーロ | ユーロ | |||||
| ISHARES MSCI EUROPE UCITS | 10,665 | 226,151.320 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | |||||
| 226,151.320 | ||||||
| (32,041,119) | ||||||
| 投資証券 合計 | 42,500,588 | |||||
| [42,500,588] | ||||||
| 合計 | 94,376,040 | |||||
| [94,376,040] | ||||||
| 投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 83.2% | 16.8% | 66.0% | ||
| 投資証券 | 2銘柄 | ||||||
| ユーロ | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 100% | 34.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「新興国株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,044,736 | |
| コール・ローン | 11,484,892 | |
| 投資証券 | 73,230,121 | |
| 派生商品評価勘定 | 918,290 | |
| 差入委託証拠金 | 1,388,421 | |
| 流動資産合計 | 89,066,460 | |
| 資産合計 | 89,066,460 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,662 | |
| 未払解約金 | 29,000 | |
| 流動負債合計 | 64,662 | |
| 負債合計 | 64,662 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 80,990,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,011,773 | |
| 元本等合計 | 89,001,798 | |
| 純資産合計 | 89,001,798 | |
| 負債純資産合計 | 89,066,460 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 17,136,189円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 91,183,241円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 27,329,405円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | ||
| スマート・ミックス(為替ヘッジなし) | 485,728円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 3,531,370円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 37,608,058円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 29,464,869円 | ||
| 計 | 80,990,025円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 80,990,025口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 3,617,922 | |
| 合計 | 3,617,922 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数 先物取引 | ||||
| 買 建 | 14,473,582 | - | 15,387,446 | 913,864 |
| 合計 | 14,473,582 | - | 15,387,446 | 913,864 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | 10,929,186 | - | 10,897,950 | △31,236 |
| アメリカ・ド ル | 10,929,186 | - | 10,897,950 | △31,236 |
| 合計 | 10,929,186 | - | 10,897,950 | △31,236 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0989円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,989円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ISHARES MSCI EMERGING MKT | 17,200 | 718,788.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
| 718,788.000 | ||||||
| (73,230,121) | ||||||
| 投資証券 合計 | 73,230,121 | |||||
| [73,230,121] | ||||||
| 合計 | 73,230,121 | |||||
| [73,230,121] | ||||||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「国内REITマザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,961,547 | |
| 投資証券 | ※2 | 81,480,490 |
| 派生商品評価勘定 | 47,771 | |
| 未収配当金 | 490,425 | |
| 流動資産合計 | 84,980,233 | |
| 資産合計 | 84,980,233 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 55,000 | |
| 未払金 | 371,199 | |
| 流動負債合計 | 426,199 | |
| 負債合計 | 426,199 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 82,904,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,649,180 | |
| 元本等合計 | 84,554,034 | |
| 純資産合計 | 84,554,034 | |
| 負債純資産合計 | 84,980,233 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 20,039,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 92,616,802円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 29,750,948円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 国内REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 19,963,825円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 62,941,029円 | ||
| 計 | 82,904,854円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 82,904,854口 | |
| 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
| 投資証券 566,000円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 55,358 | |
| 合計 | 55,358 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月21日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 不動産投信関連 | ||||
| 平成26年5月8日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 不動産投信 指数先物取引 | ||||
| 買 建 | 2,929,000 | - | 2,978,000 | 49,000 |
| 合計 | 2,929,000 | - | 2,978,000 | 49,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0199円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5 | 1,812,500 | |
| MIDリート投資法人 | 2 | 465,800 | ||
| 森ヒルズリート | 14 | 1,887,200 | ||
| 野村不レジデンシャル | 2 | 1,116,000 | ||
| 産業ファンド | 2 | 1,750,000 | ||
| 大和ハウスリート | 3 | 1,233,000 | ||
| アドバンス・レジデンス | 14 | 3,256,400 | ||
| ケネディクスレジデンシャル | 2 | 447,800 | ||
| API投資法人 | 3 | 2,574,000 | ||
| GLP投資法人 | 22 | 2,279,200 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 1 | 722,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 16 | 3,412,800 | ||
| NMF投資法人 | 17 | 1,819,000 | ||
| SIA不動産投資 | 1 | 391,500 | ||
| イオンリート投資 | 10 | 1,304,000 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 7 | 992,600 | ||
| 日本ビルファンド | 15 | 8,490,000 | ※ | |
| ジャパンリアルエステイト | 13 | 7,098,000 | ||
| 日本リテールファンド | 24 | 4,922,400 | ||
| オリックス不動産投資 | 20 | 2,592,000 | ||
| 日本プライムリアルティ | 9 | 3,235,500 | ||
| プレミア投資法人 | 2 | 770,000 | ||
| 東急リアル・エステート | 10 | 1,304,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 2 | 622,000 | ||
| 野村不動産オフィスF | 4 | 1,754,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 25 | 3,870,000 | ||
| 森トラスト総合リート | 14 | 2,164,400 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 16 | 288,640 | ||
| フロンティア不動産投資 | 5 | 2,670,000 | ||
| 平和不動産リート | 9 | 739,800 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 9 | 2,001,600 | ||
| 福岡リート投資法人 | 7 | 1,140,300 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 3 | 1,539,000 | ||
| 積水ハウス・SI 投資法人 | 9 | 865,800 | ||
| いちご不動産投資法人 | 11 | 679,800 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4 | 2,052,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 1 | 552,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 1 | 168,900 | ||
| トップリート投資法人 | 2 | 896,000 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 4 | 1,672,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 27 | 1,224,450 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 15 | 946,500 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 13 | 1,757,600 | ||
| 投資証券 合計 | 81,480,490 | |||
| 合計 | 81,480,490 | |||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |
| 日本ビルファンド | 1口 | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「先進国REITマザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 538,698 | |
| コール・ローン | 2,817,899 | |
| 投資証券 | 161,825,146 | |
| 未収入金 | 196 | |
| 未収配当金 | 138,524 | |
| 流動資産合計 | 165,320,463 | |
| 資産合計 | 165,320,463 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | |
| 負債合計 | - | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 139,034,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,285,989 | |
| 元本等合計 | 165,320,463 | |
| 純資産合計 | 165,320,463 | |
| 負債純資産合計 | 165,320,463 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年10月21日 |
| 期首元本額 | 20,674,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 141,509,212円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 23,148,738円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 19,947,839円 | ||
| スマート・インカム・スイング(部分為替ヘッジあり) | 352,389円 | ||
| スマート・インカム・スイング(為替ヘッジなし) | 355,344円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 47,686,726円 | ||
| ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) | 70,692,176円 | ||
| 計 | 139,034,474円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 139,034,474口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月21日 至 平成26年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 11,608,681 | |
| 合計 | 11,608,681 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月9日から平成26年5月8日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 平成26年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1891円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,891円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 300 | 41,733.000 | ||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 700 | 123,011.000 | ||||
| BOSTON PROPERTIES INC | 400 | 47,480.000 | ||||
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 500 | 15,895.000 | ||||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES | 1,500 | 35,115.000 | ||||
| VORNADO REALTY TRUST | 500 | 52,600.000 | ||||
| EQUITY RESIDENTIAL | 800 | 49,232.000 | ||||
| HOST HOTELS&RESORTS INC | 2,000 | 42,760.000 | ||||
| RLJ LODGING TRUST | 600 | 15,966.000 | ||||
| KIMCO REALTY CORP | 1,400 | 32,480.000 | ||||
| VENTAS INC | 700 | 47,516.000 | ||||
| AMERICAN REALTY CAP PROP | 1,500 | 19,395.000 | ||||
| PROLOGIS INC | 1,200 | 49,464.000 | ||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 300 | 22,431.000 | ||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 200 | 14,214.000 | ||||
| DDR CORP | 1,500 | 25,935.000 | ||||
| DUKE REALTY CORP | 1,200 | 21,048.000 | ||||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 159 | 28,557.990 | ||||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 300 | 35,913.000 | ||||
| HEALTH CARE REIT INC | 600 | 38,178.000 | ||||
| HCP INC | 1,100 | 46,706.000 | ||||
| KILROY REALTY CORP | 400 | 24,244.000 | ||||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 400 | 15,160.000 | ||||
| MACERICH CO/THE | 500 | 32,715.000 | ||||
| REALTY INCOME CORP | 600 | 26,526.000 | ||||
| PUBLIC STORAGE | 300 | 51,960.000 | ||||
| REGENCY CENTERS CORP | 400 | 21,388.000 | ||||
| SL GREEN REALTY CORP | 300 | 32,277.000 | ||||
| UDR INC | 800 | 21,440.000 | ||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 300 | 16,737.000 | ||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 400 | 20,788.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
| 1,068,864.990 | ||||||
| (108,895,965) | ||||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||||
| LAND SECURITIES PLC | 2,030 | 21,883.400 | ||||
| SEGRO PLC | 3,010 | 10,685.500 | ||||
| HAMMERSON PLC | 2,580 | 15,028.500 | ||||
| BRITISH LAND CO PLC | 2,710 | 18,902.250 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | |||||
| 66,499.650 | ||||||
| (11,485,820) | ||||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||||
| WESTFIELD RETAIL TRUST | 8,800 | 28,072.000 | ||||
| GPT GROUP | 5,600 | 21,840.000 | ||||
| MIRVAC GROUP | 11,100 | 19,314.000 | ||||
| STOCKLAND | 5,700 | 21,888.000 | ||||
| WESTFIELD GROUP | 4,500 | 47,835.000 | ||||
| GOODMAN GROUP | 4,700 | 23,406.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | |||||
| 162,355.000 | ||||||
| (15,428,596) | ||||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||||
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT- | 1,200 | 27,900.000 | ||||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST | 1,000 | 27,290.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | |||||
| 55,190.000 | ||||||
| (5,157,506) | ||||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV | 10,000 | 23,600.000 | ||||
| CAPITAMALL TRUST | 16,000 | 32,320.000 | ||||
| SUNTEC REIT | 13,000 | 22,685.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | |||||
| 78,605.000 | ||||||
| (6,408,666) | ||||||
| ユーロ | ユーロ | |||||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 230 | 45,609.000 | ||||
| KLEPIERRE | 510 | 17,110.500 | ||||
| COFINIMMO | 200 | 18,004.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | |||||
| 80,723.500 | ||||||
| (11,436,905) | ||||||
| 香港・ドル | 香港・ドル | |||||
| LINK REIT | 6,000 | 229,200.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | |||||
| 229,200.000 | ||||||
| (3,011,688) | ||||||
| 投資証券 合計 | 161,825,146 | |||||
| [161,825,146] | ||||||
| 合計 | 161,825,146 | |||||
| [161,825,146] | ||||||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 31銘柄 | 100% | 67.2% | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 7.1% | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100% | 9.5% | |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 3.2% | |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 100% | 4.0% | |
| ユーロ | 投資証券 | 3銘柄 | 100% | 7.1% | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 1.9% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
