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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/01 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	41,554,215	62,655,445
	先進国株式マザーファンド	39,428,128	63,293,973
	新興国株式マザーファンド	39,485,554	48,448,774
	国内債券マザーファンド	399,555,980	440,310,689
	新興国債券マザーファンド	41,726,391	56,096,960
	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	242,659,923	269,667,972
	先進国REITマザーファンド	44,067,595	65,629,869
	国内REITマザーファンド	69,776,549	93,144,715
親投資信託受益証券合計			1,099,248,397
合計			1,099,248,397

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		118,645,204	233,457,487
国債証券		4,911,489,330	8,256,839,580
未収利息		10,566,713	15,324,274
前払費用		295,704	3,285,748
流動資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089
資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089
負債の部
流動負債
未払金		20,763,880	184,218,430
その他未払費用		352	4,477
流動負債合計		20,764,232	184,222,907
負債合計		20,764,232	184,222,907
純資産の部
元本等
元本	※1	4,443,536,443	7,554,013,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,696,276	770,670,521
元本等合計		5,020,232,719	8,324,684,182
純資産合計		5,020,232,719	8,324,684,182
負債純資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,572,687,074円	4,443,536,443円
		期中追加設定元本額	7,200,703,511円	19,428,905,409円
		期中一部解約元本額	4,329,854,142円	16,318,428,191円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,330,171,781円	6,180,807,160円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,429,891円	18,077,564円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,101,608円	10,451,194円
		スマート・アロケーション・Dガード	5,423,385円	14,392,522円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	547,322,994円	399,555,980円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	105,360,109円	379,519,795円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	9,200,377円	24,151,340円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	272,372,459円	264,358,906円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,674,496円	22,620,775円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,561,687円	97,278,600円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	78,867,517円	132,000,159円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	150,139円	899,666円
	計		4,443,536,443円	7,554,013,661円

2.		期末日における受益権の総数	4,443,536,443口	7,554,013,661口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		294,876,340	△117,151,410
合計		294,876,340	△117,151,410
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1298円	1.1020円
(1万口当たり純資産額)	(11,298円)	(11,020円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	366 2年国債	40,000,000	40,146,400
	367 2年国債	48,000,000	48,188,640
	368 2年国債	32,000,000	32,132,160
	369 2年国債	45,000,000	45,200,250
	370 2年国債	40,000,000	40,188,800
	371 2年国債	20,000,000	20,099,400
	373 2年国債	20,000,000	20,110,000
	112 5年国債	50,000,000	50,342,500
	113 5年国債	60,000,000	60,344,400
	115 5年国債	63,000,000	63,353,430
	116 5年国債	105,000,000	105,705,600
	117 5年国債	120,000,000	120,918,000
	118 5年国債	36,000,000	36,297,720
	119 5年国債	20,000,000	20,123,000
	120 5年国債	60,000,000	60,548,400
	121 5年国債	35,000,000	35,236,600
	122 5年国債	72,000,000	72,538,560
	123 5年国債	100,000,000	100,819,000
	124 5年国債	83,000,000	83,727,080
	125 5年国債	66,000,000	66,613,800
	126 5年国債	70,000,000	70,700,000
	127 5年国債	130,000,000	131,363,700
	128 5年国債	94,000,000	95,031,180
	129 5年国債	83,000,000	83,947,860
	130 5年国債	70,000,000	70,878,500
	131 5年国債	50,000,000	50,611,500
	1 40年国債	25,000,000	35,695,000
	4 40年国債	27,000,000	37,571,580
	5 40年国債	19,000,000	25,387,800
	6 40年国債	23,000,000	30,091,820
	7 40年国債	18,000,000	22,483,440
	8 40年国債	27,000,000	31,163,940
	9 40年国債	30,000,000	24,858,300
	294 10年国債	1,000,000	1,021,290
	295 10年国債	13,000,000	13,247,780
	296 10年国債	56,000,000	57,305,920
	297 10年国債	14,000,000	14,366,100
	298 10年国債	70,000,000	71,717,100
	299 10年国債	56,000,000	57,573,600
	300 10年国債	20,000,000	20,636,600
	301 10年国債	63,000,000	65,257,920
	302 10年国債	30,000,000	31,008,300
	303 10年国債	60,000,000	62,258,400
	304 10年国債	13,000,000	13,458,380
	305 10年国債	61,000,000	63,379,000
	306 10年国債	13,000,000	13,588,510
	307 10年国債	48,000,000	50,035,200
	308 10年国債	65,000,000	67,999,750
	309 10年国債	28,000,000	29,116,920
	310 10年国債	64,000,000	66,533,120
	312 10年国債	70,000,000	73,486,700
	313 10年国債	66,000,000	69,756,060
	314 10年国債	52,000,000	54,555,280
	315 10年国債	36,000,000	38,026,440
	316 10年国債	45,000,000	47,346,750
	317 10年国債	29,000,000	30,599,060
	318 10年国債	43,000,000	45,182,250
	319 10年国債	28,000,000	29,625,960
	320 10年国債	62,000,000	65,312,040
	321 10年国債	55,000,000	58,082,200
	322 10年国債	48,000,000	50,455,200
	323 10年国債	55,000,000	57,930,400
	324 10年国債	56,000,000	58,695,280
	325 10年国債	60,000,000	63,013,800
	327 10年国債	118,000,000	124,170,220
	328 10年国債	23,000,000	23,977,270
	329 10年国債	93,000,000	98,237,760
	330 10年国債	74,000,000	78,315,680
	331 10年国債	37,000,000	38,683,500
	332 10年国債	66,000,000	69,098,700
	333 10年国債	69,000,000	72,336,150
	334 10年国債	120,000,000	125,926,800
	335 10年国債	23,000,000	23,979,340
	336 10年国債	43,000,000	44,841,690
	337 10年国債	74,000,000	76,037,220
	338 10年国債	80,000,000	82,840,800
	339 10年国債	79,000,000	81,828,990
	340 10年国債	55,000,000	57,006,950
	341 10年国債	54,000,000	55,514,700
	342 10年国債	101,000,000	102,030,200
	343 10年国債	73,000,000	73,698,610
	344 10年国債	60,000,000	60,533,400
	345 10年国債	85,000,000	85,692,750
	346 10年国債	70,000,000	70,515,900
	1 30年国債	6,000,000	7,939,740
	2 30年国債	1,000,000	1,281,410
	7 30年国債	1,000,000	1,293,160
	9 30年国債	1,000,000	1,161,460
	10 30年国債	1,000,000	1,114,370
	11 30年国債	1,000,000	1,207,740
	12 30年国債	2,000,000	2,541,720
	13 30年国債	5,000,000	6,285,400
	14 30年国債	7,000,000	9,262,470
	15 30年国債	10,000,000	13,406,300
	16 30年国債	14,000,000	18,803,960
	17 30年国債	16,000,000	21,247,840
	18 30年国債	12,000,000	15,748,080
	19 30年国債	10,000,000	13,131,200
	20 30年国債	16,000,000	21,600,320
	21 30年国債	15,000,000	19,749,000
	22 30年国債	35,000,000	47,350,100
	23 30年国債	7,000,000	9,475,340
	24 30年国債	9,000,000	12,199,410
	25 30年国債	8,000,000	10,562,640
	26 30年国債	30,000,000	40,188,600
	27 30年国債	25,000,000	34,052,250
	28 30年国債	22,000,000	30,084,120
	29 30年国債	11,000,000	14,876,180
	30 30年国債	35,000,000	46,769,800
	31 30年国債	13,000,000	17,152,070
	32 30年国債	29,000,000	38,989,050
	33 30年国債	42,000,000	53,938,500
	34 30年国債	22,000,000	29,285,740
	35 30年国債	19,000,000	24,523,870
	36 30年国債	57,000,000	73,784,220
	37 30年国債	38,000,000	48,395,280
	38 30年国債	18,000,000	22,557,780
	39 30年国債	22,000,000	28,076,180
	40 30年国債	25,000,000	31,329,750
	41 30年国債	9,000,000	11,068,740
	42 30年国債	26,000,000	31,986,760
	43 30年国債	27,000,000	33,228,360
	44 30年国債	23,000,000	28,314,380
	45 30年国債	31,000,000	36,653,780
	46 30年国債	41,000,000	48,477,170
	47 30年国債	11,000,000	13,278,650
	48 30年国債	25,000,000	28,936,000
	49 30年国債	26,000,000	30,087,460
	50 30年国債	36,000,000	36,084,600
	51 30年国債	35,000,000	30,543,100
	52 30年国債	20,000,000	18,441,600
	53 30年国債	20,000,000	18,951,400
	54 30年国債	20,000,000	19,975,800
	42 20年国債	21,000,000	22,099,980
	43 20年国債	1,000,000	1,073,130
	44 20年国債	52,000,000	56,006,600
	45 20年国債	30,000,000	32,225,100
	46 20年国債	1,000,000	1,074,450
	51 20年国債	2,000,000	2,178,940
	52 20年国債	1,000,000	1,098,900
	53 20年国債	4,000,000	4,418,120
	55 20年国債	2,000,000	2,209,020
	56 20年国債	10,000,000	11,096,200
	58 20年国債	2,000,000	2,218,720
	59 20年国債	11,000,000	12,131,460
	61 20年国債	1,000,000	1,066,090
	62 20年国債	15,000,000	15,849,600
	63 20年国債	21,000,000	23,475,270
	64 20年国債	20,000,000	22,569,200
	65 20年国債	4,000,000	4,531,080
	68 20年国債	1,000,000	1,158,470
	69 20年国債	20,000,000	23,031,400
	70 20年国債	21,000,000	24,734,010
	71 20年国債	1,000,000	1,163,500
	72 20年国債	20,000,000	23,212,600
	73 20年国債	5,000,000	5,785,550
	75 20年国債	2,000,000	2,338,400
	76 20年国債	19,000,000	21,914,980
	77 20年国債	16,000,000	18,580,960
	80 20年国債	10,000,000	11,741,600
	82 20年国債	30,000,000	35,358,000
	83 20年国債	32,000,000	37,853,440
	84 20年国債	20,000,000	23,485,800
	85 20年国債	21,000,000	24,929,310
	86 20年国債	35,000,000	42,169,750
	87 20年国債	5,000,000	5,979,900
	88 20年国債	23,000,000	27,832,990
	90 20年国債	25,000,000	30,136,250
	92 20年国債	26,000,000	31,203,900
	93 20年国債	5,000,000	5,971,300
	95 20年国債	5,000,000	6,141,150
	96 20年国債	13,000,000	15,705,040
	97 20年国債	3,000,000	3,666,930
	98 20年国債	18,000,000	21,815,820
	99 20年国債	25,000,000	30,394,750
	100 20年国債	40,000,000	49,182,800
	101 20年国債	8,000,000	10,009,040
	104 20年国債	20,000,000	24,449,800
	105 20年国債	25,000,000	30,652,750
	106 20年国債	19,000,000	23,509,840
	107 20年国債	2,000,000	2,459,200
	108 20年国債	34,000,000	41,025,760
	109 20年国債	12,000,000	14,506,200
	110 20年国債	15,000,000	18,483,750
	111 20年国債	1,000,000	1,247,580
	112 20年国債	37,000,000	45,719,050
	113 20年国債	38,000,000	47,051,980
	114 20年国債	28,000,000	34,758,920
	115 20年国債	17,000,000	21,314,090
	116 20年国債	32,000,000	40,200,320
	117 20年国債	23,000,000	28,604,410
	118 20年国債	26,000,000	32,061,640
	119 20年国債	21,000,000	25,357,920
	120 20年国債	23,000,000	27,183,700
	121 20年国債	5,000,000	6,114,350
	122 20年国債	15,000,000	18,147,450
	123 20年国債	15,000,000	18,777,000
	124 20年国債	32,000,000	39,633,600
	125 20年国債	5,000,000	6,340,050
	126 20年国債	27,000,000	33,509,160
	127 20年国債	15,000,000	18,401,700
	129 20年国債	13,000,000	15,800,460
	130 20年国債	57,000,000	69,346,770
	131 20年国債	7,000,000	8,419,110
	132 20年国債	24,000,000	28,885,920
	133 20年国債	30,000,000	36,530,100
	134 20年国債	30,000,000	36,583,800
	135 20年国債	22,000,000	26,494,600
	136 20年国債	48,000,000	57,120,480
	137 20年国債	13,000,000	15,676,440
	138 20年国債	12,000,000	14,112,360
	139 20年国債	25,000,000	29,763,000
	140 20年国債	5,000,000	6,032,500
	141 20年国債	20,000,000	24,140,200
	142 20年国債	22,000,000	26,881,800
	143 20年国債	14,000,000	16,692,200
	144 20年国債	13,000,000	15,292,290
	145 20年国債	40,000,000	48,309,600
	146 20年国債	43,000,000	51,944,430
	147 20年国債	47,000,000	56,047,970
	148 20年国債	25,000,000	29,413,250
	149 20年国債	42,000,000	49,399,140
	150 20年国債	32,000,000	37,105,280
	151 20年国債	22,000,000	24,753,300
	152 20年国債	31,000,000	34,843,380
	153 20年国債	31,000,000	35,353,640
	154 20年国債	22,000,000	24,693,900
	155 20年国債	14,000,000	15,204,840
	156 20年国債	43,000,000	42,005,410
	157 20年国債	46,000,000	43,140,640
	158 20年国債	36,000,000	35,622,360
	159 20年国債	26,000,000	26,137,540
	160 20年国債	50,000,000	51,114,000
国債証券合計			8,256,839,580
合計			8,256,839,580

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,830,289	32,230,625
コール・ローン		29,921,593	237,685,010
国債証券		2,501,482,339	9,570,733,020
派生商品評価勘定		8,240,193	743,375
未収入金		111,906,835	9,848,852
未収利息		18,891,983	65,374,708
前払費用		2,852,048	25,122,101
流動資産合計		2,693,125,280	9,941,737,691
資産合計		2,693,125,280	9,941,737,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,394,758	139,012,945
未払金		132,033,084	177,987,638
その他未払費用		27	1,732
流動負債合計		136,427,869	317,002,315
負債合計		136,427,869	317,002,315
純資産の部
元本等
元本	※1	2,260,366,326	8,660,564,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		296,331,085	964,171,294
元本等合計		2,556,697,411	9,624,735,376
純資産合計		2,556,697,411	9,624,735,376
負債純資産合計		2,693,125,280	9,941,737,691

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	463,608,754円	2,260,366,326円
		期中追加設定元本額	2,860,634,604円	16,154,145,528円
		期中一部解約元本額	1,063,877,032円	9,753,947,772円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,817,629,570円	3,763,199,356円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	-円	4,323,055,326円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,249,697円	17,987,041円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	298,728,200円	242,659,923円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	52,726,486円	187,981,757円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	5,004,808円	14,673,189円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,327,565円	96,307,490円
	計		2,260,366,326円	8,660,564,082円

2.		期末日における受益権の総数	2,260,366,326口	8,660,564,082口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		35,435,058	△187,410,450
合計		35,435,058	△187,410,450
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	2,515,049,733	-	2,511,200,658	3,849,075	9,575,142,825	-	9,714,155,770	△139,012,945

アメリカ・ドル	1,070,743,083	-	1,075,097,514	△4,354,431	4,265,884,369	-	4,315,711,020	△49,826,651
イギリス・ポンド	201,888,498	-	199,617,164	2,271,334	704,077,928	-	713,357,040	△9,279,112
オーストラリア・ドル	42,269,188	-	41,289,612	979,576	211,066,222	-	211,408,210	△341,988
カナダ・ドル	48,851,026	-	47,751,093	1,099,933	200,956,886	-	203,453,490	△2,496,604
シンガポール・ドル	9,888,361	-	9,837,362	50,999	35,292,303	-	35,488,730	△196,427
スイス・フラン	922,481	-	916,984	5,497	17,257,363	-	17,551,380	△294,017
スウェーデン・クローナ	13,127,437	-	13,033,324	94,113	41,004,436	-	41,676,800	△672,364
デンマーク・クローネ	16,147,501	-	16,184,122	△36,621	58,813,456	-	59,901,260	△1,087,804
ノルウェー・クローネ	10,198,763	-	10,093,350	105,413	23,712,729	-	23,894,400	△181,671
ポーランド・ズロチ	16,825,904	-	16,620,738	205,166	66,884,077	-	68,520,210	△1,636,133
メキシコ・ペソ	24,027,720	-	23,278,910	748,810	84,527,592	-	85,665,450	△1,137,858
ユーロ	1,047,005,223	-	1,044,796,617	2,208,606	3,807,472,644	-	3,879,174,470	△71,701,826
南アフリカ・ランド	13,154,548	-	12,683,868	470,680	58,192,820	-	58,353,310	△160,490

買建	117,507,420	-	117,503,780	△3,640	72,685,525	-	73,428,900	743,375

アメリカ・ドル	53,722,500	-	53,720,000	△2,500	45,761,617	-	46,219,300	457,683
イギリス・ポンド	10,221,024	-	10,220,760	△264	-	-	-	-
ユーロ	53,563,896	-	53,563,020	△876	26,923,908	-	27,209,600	285,692

合計	2,632,557,153	-	2,628,704,438	3,845,435	9,647,828,350	-	9,787,584,670	△138,269,570

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1311円	1.1113円
(1万口当たり純資産額)	(11,311円)	(11,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,430,000.000	3,517,465.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,425,000.000	2,567,929.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	3,157,000.000	3,134,774.720
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,350,000.000	2,333,291.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	1,418,000.000	1,416,667.080
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	3,270,000.000	3,276,768.900
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	4,250,000.000	4,305,760.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	2,444,000.000	2,539,071.600
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	1,543,000.000	1,576,267.080
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	3,188,000.000	3,219,114.880
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	930,000.000	1,253,463.300
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	520,000.000	661,616.800
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,380,000.000	1,575,132.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	870,000.000	875,776.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	420,000.000	427,774.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	1,600,000.000	1,565,360.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	1,040,000.000	980,200.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,855,000.000	2,575,495.500
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				37,801,928.860
				(4,261,789,460)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	258,000.000	272,628.600
		2% United Kingdom Gilt 20250907	327,000.000	355,383.600
		8% United Kingdom Gilt 20210607	216,000.000	283,975.200
		6% United Kingdom Gilt 20281207	191,000.000	290,491.900
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	145,000.000	156,658.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	359,000.000	513,190.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	590,000.000	865,884.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	205,000.000	314,244.500
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	426,000.000	453,817.800
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	385,000.000	631,631.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	502,000.000	519,871.200
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	116,000.000	132,263.200
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				4,790,039.500
				(699,824,771)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	250,000.000	285,717.500
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	315,000.000	338,527.350
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	180,000.000	211,275.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	135,000.000	158,936.850
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	142,000.000	144,889.700
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	140,000.000	147,280.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	130,000.000	153,453.300
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	164,000.000	167,763.800
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	236,000.000	267,034.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	70,000.000	68,374.600
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	485,000.000	486,367.700
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	75,000.000	66,692.250
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				2,496,312.050
				(208,367,167)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	84,000.000	134,492.400
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	138,000.000	210,168.480
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	50,000.000	73,757.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	902,000.000	958,519.320
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	10,000.000	13,432.900
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	266,000.000	339,966.620
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	283,000.000	288,812.820
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	150,000.000	160,452.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	260,000.000	258,648.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				2,438,249.540
				(201,204,352)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	55,000.000	58,960.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	180,000.000	184,685.400
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	76,000.000	79,929.200
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	57,000.000	60,705.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	39,000.000	41,262.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				425,541.600
				(34,111,415)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	40,000.000	57,590.400
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	82,000.000	89,832.640
	スイス・フラン小計			スイス・フラン
				147,423.040
				(16,791,484)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	400,000.000	476,184.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	490,000.000	534,501.800
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	220,000.000	297,242.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	475,000.000	559,255.500
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	435,000.000	470,509.050
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	220,000.000	255,655.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	500,000.000	516,590.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				3,109,937.750
				(39,807,203)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	731,000.000	1,219,483.440
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	630,000.000	700,660.800
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	471,000.000	539,648.250
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	370,000.000	403,858.700
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	542,000.000	605,267.660
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				3,468,918.850
				(57,688,120)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	300,000.000	323,259.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	350,000.000	388,444.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	300,000.000	312,936.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	200,000.000	221,278.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	450,000.000	459,283.500
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				1,705,200.500
				(22,355,179)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	460,000.000	497,076.000
		2.5% Poland Government Bond 20260725	150,000.000	140,092.500
		2% Poland Government Bond 20210425	300,000.000	293,130.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	180,000.000	174,762.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	130,000.000	159,302.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	231,000.000	252,228.900
		4% Poland Government Bond 20231025	230,000.000	242,431.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	280,000.000	279,538.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				2,038,560.900
				(59,974,462)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		10% Mexican Bonos 20241205	2,600,000.000	3,034,720.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	1,510,000.000	1,667,266.500
		8% Mexican Bonos 20200611	1,280,000.000	1,314,444.800
		6.5% Mexican Bonos 20210610	2,200,000.000	2,156,088.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	1,600,000.000	1,649,088.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	400,000.000	409,960.000
		4.75% Mexican Bonos 20180614	3,660,000.000	3,589,581.600
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				13,821,148.900
				(82,235,836)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.75% Finland Government Bond 20310415	26,000.000	25,462.060
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	155,000.000	249,185.750
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	418,000.000	708,451.480
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	272,000.000	422,750.560
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	860,000.000	910,215.400
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	86,000.000	152,220.860
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	350,000.000	390,117.000
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	502,000.000	560,879.580
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	315,000.000	412,382.250
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	545,000.000	599,461.850
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	270,000.000	298,644.300
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	359,000.000	383,620.220
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	390,000.000	400,713.300
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	58,000.000	94,945.420
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	437,000.000	632,229.750
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	185,000.000	288,896.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	189,000.000	296,970.030
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	985,000.000	1,137,212.050
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	280,000.000	314,336.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	395,000.000	433,583.600
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	330,000.000	374,979.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,054,000.000	1,086,589.680
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,023,000.000	1,196,347.350
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	816,000.000	826,632.480
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	850,000.000	835,745.500
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	307,000.000	463,674.380
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	125,000.000	192,612.500
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	118,000.000	184,367.920
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	335,000.000	377,866.600
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	114,000.000	126,529.740
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	215,000.000	221,948.800
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	183,000.000	187,106.520
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	861,000.000	1,265,162.010
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	276,000.000	279,298.200
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	630,000.000	642,921.300
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	198,000.000	258,465.240
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	105,000.000	123,045.300
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	37,000.000	48,704.210
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	280,000.000	296,212.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	385,000.000	475,963.950
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	256,000.000	334,182.400
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	712,000.000	791,736.880
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	332,000.000	400,348.840
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	446,000.000	501,968.540
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	760,000.000	797,110.800
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,070,000.000	1,195,115.100
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	304,000.000	455,084.960
		5% Belgium Government Bond 20350328	208,000.000	333,035.040
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	162,000.000	185,166.000
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	70,000.000	107,551.500
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	140,000.000	168,039.200
		1.25% Belgium Government Bond 20180622	133,000.000	135,759.750
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	183,000.000	265,893.510
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	280,000.000	326,012.400
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	62,000.000	66,462.140
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	112,000.000	152,726.560
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	176,000.000	214,457.760
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	30,000.000	33,899.700
		2% IRISH TREASURY 20450218	52,000.000	52,213.720
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	110,000.000	125,800.400
		6.25% Austria Government Bond 20270715	140,000.000	219,755.200
		3.5% Austria Government Bond 20210915	180,000.000	209,817.000
		4.15% Austria Government Bond 20370315	87,000.000	132,150.390
		4.35% Austria Government Bond 20190315	330,000.000	360,218.100
		4.85% Austria Government Bond 20260315	121,000.000	168,036.330
		3.8% Austria Government Bond 20620126	30,000.000	49,891.500
		3.15% Austria Government Bond 20440620	26,000.000	35,872.460
		1.75% Austria Government Bond 20231020	90,000.000	99,805.500
		1.65% Austria Government Bond 20241021	20,000.000	22,064.000
		4.375% Finland Government Bond 20190704	45,000.000	49,831.200
		4% Finland Government Bond 20250704	161,000.000	209,040.790
		3.5% Finland Government Bond 20210415	220,000.000	253,429.000
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	520,000.000	536,208.400
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	424,000.000	423,105.360
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	375,000.000	392,441.250
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	193,000.000	245,227.730
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	470,000.000	550,167.900
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	406,000.000	512,270.500
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	55,000.000	70,028.200
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	369,000.000	453,895.830
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	262,000.000	378,988.240
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	735,000.000	779,467.500
	ユーロ小計			ユーロ
				30,970,728.120
				(3,830,459,654)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	420,000.000	423,339.000
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	1,920,000.000	2,140,032.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	2,000,000.000	1,421,200.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	400,000.000	392,784.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	850,000.000	771,162.500
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	900,000.000	823,401.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	800,000.000	757,568.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				6,729,486.500
				(56,123,917)
国債証券合計				9,570,733,020
				[9,570,733,020]
合計				9,570,733,020
				[9,570,733,020]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	18銘柄	100%	44.5%
	イギリス・ポンド	国債証券	12銘柄	100%	7.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	12銘柄	100%	2.2%
	カナダ・ドル	国債証券	9銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	5銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	2銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	100%	0.4%
	デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	8銘柄	100%	0.6%
	メキシコ・ペソ	国債証券	7銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券	82銘柄	100%	40.0%
	南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,304,788	75,097,384
コール・ローン		32,475,811	3,198,847
国債証券		4,247,438,319	4,773,326,781
派生商品評価勘定		1,214	9,188
未収入金		19,819,260	82,772,130
未収利息		59,157,969	59,389,236
前払費用		2,123,672	3,272,614
流動資産合計		4,385,321,033	4,997,066,180
資産合計		4,385,321,033	4,997,066,180
負債の部
流動負債
未払金		-	67,222,916
未払解約金		21,000,000	2,003,200
その他未払費用		120	95
流動負債合計		21,000,120	69,226,211
負債合計		21,000,120	69,226,211
純資産の部
元本等
元本	※1	3,652,891,489	3,665,470,591
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		711,429,424	1,262,369,378
元本等合計		4,364,320,913	4,927,839,969
純資産合計		4,364,320,913	4,927,839,969
負債純資産合計		4,385,321,033	4,997,066,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	6,184,508,452円	3,652,891,489円
		期中追加設定元本額	1,335,078,841円	2,612,375,764円
		期中一部解約元本額	3,866,695,804円	2,599,796,662円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,486,887,028円	1,629,346,024円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,810,760,438円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,565,471円	8,815,764円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	47,711,823円	41,726,391円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	8,239,316円	31,762,406円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	792,640円	2,496,274円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	73,398,340円	111,266,423円
	計		3,652,891,489円	3,665,470,591円

2.		期末日における受益権の総数	3,652,891,489口	3,665,470,591口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△38,011,855	△1,889,283
合計		△38,011,855	△1,889,283
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	26,087,646	-	26,086,432	1,214	199,164,200	-	199,155,012	9,188

アメリカ・ドル	26,087,646	-	26,086,432	1,214	199,164,200	-	199,155,012	9,188

合計	26,087,646	-	26,086,432	1,214	199,164,200	-	199,155,012	9,188

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1948円	1.3444円
(1万口当たり純資産額)	(11,948円)	(13,444円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.625% Turkey Government International Bond 20450217	400,000.000	443,396.000
		4.25% Turkey Government International Bond 20260414	200,000.000	190,160.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20261009	400,000.000	395,260.000
		4% Hungary Government International Bond 20190325	70,000.000	72,695.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20240325	290,000.000	325,606.200
		5% Brazilian Government International Bond 20450127	400,000.000	362,000.000
		6% Brazilian Government International Bond 20260407	200,000.000	218,800.000
		5.625% Brazilian Government International Bond 20470221	200,000.000	197,300.000
		5% Colombia Government International Bond 20450615	600,000.000	606,000.000
		4.5% Colombia Government International Bond 20260128	200,000.000	212,250.000
		4.125% Peruvian Government International Bond 20270825	200,000.000	217,000.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	422,000.000	488,465.000
		7.5% Mexico Government International Bond 20330408	142,000.000	188,647.000
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	290,000.000	365,681.300
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	170,000.000	184,535.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	170,000.000	175,525.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	510,000.000	502,350.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	400,000.000	416,460.000
		3.5% Mexico Government International Bond 20210121	100,000.000	104,100.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	510,000.000	559,852.500
		4.6% Mexico Government International Bond 20460123	600,000.000	579,150.000
		3.6% Mexico Government International Bond 20250130	400,000.000	403,600.000
		4.125% Mexico Government International Bond 20260121	400,000.000	415,000.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	64,000.000	95,200.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	250,000.000	323,125.000
		5.2% Panama Government International Bond 20200130	200,000.000	217,000.000
		7.125% Panama Government International Bond 20260129	100,000.000	127,250.000
		3.75% Panama Government International Bond 20250316	200,000.000	206,200.000
		3.875% Panama Government International Bond 20280317	200,000.000	206,000.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014	151,000.000	175,537.500
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	133,000.000	170,240.000
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	149,000.000	189,230.000
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	350,000.000	406,000.000
		5.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20190115	100,000.000	106,890.000
		4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20210122	420,000.000	444,990.000
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	400,000.000	397,000.000
		2.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20230105	200,000.000	186,700.000
		4.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250107	600,000.000	595,650.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	170,000.000	262,775.800
		FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231	820,000.000	549,810.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	430,000.000	678,836.700
		6.25% Argentine Republic International Bond 20190422	300,000.000	318,450.000
		6.875% Argentine Republic International Bond 20210422	600,000.000	655,500.000
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	750,000.000	827,625.000
		7.625% Argentine Republic International Bond 20460422	300,000.000	318,750.000
		6.625% Argentine Republic International Bond 20280706	150,000.000	153,375.000
		7.125% Argentine Republic International Bond 20360706	300,000.000	306,750.000
		7.75% Venezuela Government International Bond 20191013	300,000.000	170,250.000
		12.75% Venezuela Government International Bond 20220823	320,000.000	179,616.000
		9% Venezuela Government International Bond 20230507	350,000.000	167,125.000
		8.25% Venezuela Government International Bond 20241013	245,000.000	111,181.000
		11.75% Venezuela Government International Bond 20261021	420,000.000	227,430.000
		9.25% Venezuela Government International Bond 20280507	315,000.000	144,915.750
		11.95% Venezuela Government International Bond 20310805	380,000.000	203,300.000
		6% Venezuela Government International Bond 20201209	234,000.000	114,075.000
		7% Venezuela Government International Bond 20380331	205,000.000	89,175.000
		7% Venezuela Government International Bond 20181201	170,000.000	115,175.000
		7.65% Venezuela Government International Bond 20250421	200,000.000	89,000.000
		9.25% Venezuela Government International Bond 20270915	500,000.000	256,250.000
		9.375% Venezuela Government International Bond 20340113	100,000.000	45,380.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	30,000.000	38,175.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20190318	300,000.000	330,150.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	200,000.000	255,800.000
		6.125% Colombia Government International Bond 20410118	200,000.000	229,900.000
		4.375% Colombia Government International Bond 20210712	200,000.000	212,700.000
		2.625% Colombia Government International Bond 20230315	200,000.000	193,300.000
		4% Colombia Government International Bond 20240226	200,000.000	206,600.000
		5.625% Colombia Government International Bond 20440226	400,000.000	436,400.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	100,000.000	131,250.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	350,000.000	422,625.000
		7.35% Peruvian Government International Bond 20250721	200,000.000	261,000.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20190901	170,000.000	174,581.500
		7.75% Ukraine Government International Bond 20200901	190,000.000	192,851.900
		7.75% Ukraine Government International Bond 20210901	220,000.000	221,100.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20220901	250,000.000	248,097.500
		7.75% Ukraine Government International Bond 20230901	210,000.000	205,869.300
		7.75% Ukraine Government International Bond 20240901	200,000.000	193,384.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20250901	100,000.000	95,639.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20260901	110,000.000	104,119.400
		7.75% Ukraine Government International Bond 20270901	200,000.000	188,944.000
		6.75% Romanian Government International Bond 20220207	280,000.000	324,864.400
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	100,000.000	105,876.000
		4.875% Romanian Government International Bond 20240122	200,000.000	217,760.000
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	120,000.000	148,903.200
		6.25% Hungary Government International Bond 20200129	300,000.000	329,424.000
		6.375% Hungary Government International Bond 20210329	340,000.000	384,577.400
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	160,000.000	235,921.600
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	220,000.000	244,052.600
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	260,000.000	296,142.600
		6.75% Croatia Government International Bond 20191105	200,000.000	218,006.000
		6.625% Croatia Government International Bond 20200714	100,000.000	110,126.000
		6.375% Croatia Government International Bond 20210324	200,000.000	221,122.000
		5.5% Croatia Government International Bond 20230404	200,000.000	216,670.000
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	222,242.000
		11% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180724	300,000.000	333,537.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	1,436,220.000	1,734,235.630
		5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429	500,000.000	534,250.000
		4.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20220404	200,000.000	213,374.000
		5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404	400,000.000	440,832.000
		4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20230916	400,000.000	432,492.000
		5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20430916	200,000.000	228,274.000
		3.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20190116	200,000.000	204,828.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	400,000.000	420,008.000
		9.875% Philippine Government International Bond 20190115	83,000.000	94,180.100
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	230,000.000	366,150.800
		8.375% Philippine Government International Bond 20190617	100,000.000	113,816.000
		6.5% Philippine Government International Bond 20200120	100,000.000	112,016.000
		4% Philippine Government International Bond 20210115	200,000.000	212,926.000
		7.75% Philippine Government International Bond 20310114	300,000.000	429,813.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20320115	100,000.000	129,852.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	300,000.000	400,890.000
		5.5% Philippine Government International Bond 20260330	200,000.000	237,996.000
		5% Philippine Government International Bond 20370113	200,000.000	234,638.000
		4.2% Philippine Government International Bond 20240121	200,000.000	217,818.000
		3.95% Philippine Government International Bond 20400120	200,000.000	205,718.000
		3.7% Philippine Government International Bond 20410301	200,000.000	198,760.000
		11.625% Indonesia Government International Bond 20190304	300,000.000	352,245.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20200313	300,000.000	327,504.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	300,000.000	412,548.000
		4.875% Indonesia Government International Bond 20210505	400,000.000	429,636.000
		3.75% Indonesia Government International Bond 20220425	200,000.000	205,430.000
		5.25% Indonesia Government International Bond 20420117	200,000.000	215,236.000
		3.375% Indonesia Government International Bond 20230415	200,000.000	200,578.000
		5.375% Indonesia Government International Bond 20231017	200,000.000	222,874.000
		4.625% Indonesia Government International Bond 20430415	200,000.000	203,786.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20240115	200,000.000	228,142.000
		6.75% Indonesia Government International Bond 20440115	200,000.000	257,128.000
		4.125% Indonesia Government International Bond 20250115	200,000.000	206,290.000
		5.125% Indonesia Government International Bond 20450115	200,000.000	212,492.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20260108	200,000.000	213,712.000
		5.95% Indonesia Government International Bond 20460108	200,000.000	234,416.000
		7% Turkey Government International Bond 20200605	210,000.000	230,867.700
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	360,000.000	417,949.200
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	180,000.000	287,215.200
		8% Turkey Government International Bond 20340214	150,000.000	186,775.500
		6.875% Turkey Government International Bond 20360317	300,000.000	338,226.000
		7.25% Turkey Government International Bond 20380305	172,000.000	202,235.880
		7% Turkey Government International Bond 20190311	200,000.000	214,044.000
		7.5% Turkey Government International Bond 20191107	200,000.000	220,074.000
		5.625% Turkey Government International Bond 20210330	200,000.000	211,802.000
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	400,000.000	446,984.000
		5.125% Turkey Government International Bond 20220325	200,000.000	207,254.000
		6.25% Turkey Government International Bond 20220926	200,000.000	217,334.000
		6% Turkey Government International Bond 20410114	200,000.000	205,576.000
		3.25% Turkey Government International Bond 20230323	200,000.000	187,272.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20430416	400,000.000	358,256.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20240322	400,000.000	423,532.000
		6.875% South Africa Government International 20190527	250,000.000	270,987.500
		5.5% South Africa Government International 20200309	200,000.000	212,854.000
		5.875% South Africa Government International 20220530	100,000.000	109,490.000
		4.665% South Africa Government International 20240117	100,000.000	102,218.000
		5.875% South Africa Government International 20250916	200,000.000	217,744.000
		5.375% South Africa Government International 20440724	200,000.000	199,590.000
		4.3% South Africa Government International 20281012	200,000.000	189,556.000
		5% South Africa Government International 20461012	200,000.000	189,224.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				42,339,247.660
				(4,773,326,781)
国債証券合計				4,773,326,781
				[4,773,326,781]
合計				4,773,326,781
				[4,773,326,781]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	155銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		650,546,452	1,124,113,305
国債証券		605,119,100	1,050,038,493
派生商品評価勘定		6,703,216	73,524,568
未収入金		39,343	-
未収利息		35,642	-
前払金		22,449,000	-
差入委託証拠金		36,720,000	80,419,500
流動資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866
資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		21,067,948	-
前受金		-	30,860,500
未払金		501,032,060	-
未払解約金		-	2,097,500
その他未払費用		1,341	7,586
流動負債合計		522,101,349	32,965,586
負債合計		522,101,349	32,965,586
純資産の部
元本等
元本	※1	656,469,906	1,522,200,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,041,498	772,929,795
元本等合計		799,511,404	2,295,130,280
純資産合計		799,511,404	2,295,130,280
負債純資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	223,604,257円	656,469,906円
		期中追加設定元本額	1,342,923,110円	5,149,073,458円
		期中一部解約元本額	910,057,461円	4,283,342,879円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	409,981,785円	866,878,012円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	347,954,823円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	11,778,445円	13,489,278円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,283,518円	8,019,778円
		スマート・アロケーション・Dガード	732,732円	1,610,375円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	47,574,057円	41,554,215円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	5,295,469円	19,207,033円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	788,927円	2,491,188円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	39,724,319円	31,724,145円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	777,605円	2,456,424円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	53,026,378円	75,675,360円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	70,893,570円	101,450,779円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	19,803円	95,777円
	計		656,469,906円	1,522,200,485円

2.		期末日における受益権の総数	656,469,906口	1,522,200,485口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△61,650	△59,797
合計		△61,650	△59,797
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000

合計	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2179円	1.5078円
(1万口当たり純資産額)	(12,179円)	(15,078円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	644 国庫短期証券	140,000,000	140,001,527
	665 国庫短期証券	800,000,000	800,030,640
	666 国庫短期証券	110,000,000	110,006,326
国債証券合計			1,050,038,493
合計			1,050,038,493

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		987,414	10,035,846
コール・ローン		21,226,904	80,976,852
投資信託受益証券		404,917,159	1,477,255,173
投資証券		216,033,620	535,155,195
派生商品評価勘定		28,645	4,545,221
未収入金		16,722,912	-
未収配当金		-	1,198,375
差入委託証拠金		10,983,053	36,309,215
流動資産合計		670,899,707	2,145,475,877
資産合計		670,899,707	2,145,475,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		859,819	-
未払金		594,103	-
未払解約金		-	4,105,500
その他未払費用		60	552
流動負債合計		1,453,982	4,106,052
負債合計		1,453,982	4,106,052
純資産の部
元本等
元本	※1	519,875,772	1,333,937,289
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		149,569,953	807,432,536
元本等合計		669,445,725	2,141,369,825
純資産合計		669,445,725	2,141,369,825
負債純資産合計		670,899,707	2,145,475,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	75,812,371円	519,875,772円
		期中追加設定元本額	1,130,852,727円	4,930,079,230円
		期中一部解約元本額	686,789,326円	4,116,017,713円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	388,130,706円	835,825,111円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	326,381,466円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,964,845円	7,498,611円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	43,808,276円	39,428,128円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	4,991,488円	17,944,899円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	728,062円	2,360,533円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	66,792,020円	95,038,166円
	計		519,875,772円	1,333,937,289円

2.		期末日における受益権の総数	519,875,772口	1,333,937,289口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△1,247,767	110,448,763
投資証券		△3,694,290	50,301,350
合計		△4,942,057	160,750,113
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	21,498,789	-	21,077,578	△421,211	126,088,787	-	129,443,211	3,354,424

合計	21,498,789	-	21,077,578	△421,211	126,088,787	-	129,443,211	3,354,424

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	16,911,496	-	16,911,056	440	-	-	-	-

アメリカ・ドル	16,911,496	-	16,911,056	440	-	-	-	-

買建	10,348,745	-	9,938,342	△410,403	78,141,473	-	79,332,270	1,190,797

アメリカ・ドル	7,014,290	-	6,697,392	△316,898	49,671,892	-	50,156,736	484,844
ユーロ	3,334,455	-	3,240,950	△93,505	28,469,581	-	29,175,534	705,953

合計	27,260,241	-	26,849,398	△409,963	78,141,473	-	79,332,270	1,190,797

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2877円	1.6053円
(1万口当たり純資産額)	(12,877円)	(16,053円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SPDR S&P 500 ETF TRUST	27,500.000	6,591,750.000
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	20,950.000	5,054,397.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				11,646,147.000
				(1,312,986,613)
	ユーロ			ユーロ
		ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	33,710.000	1,328,174.000
	ユーロ小計			ユーロ
				1,328,174.000
				(164,268,560)
投資信託受益証券合計				1,477,255,173
				[1,477,255,173]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	20,860	928,478.600
		ISHARES MSCI CANADA ETF	27,200	715,088.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,643,566.600
				(185,295,698)
	ユーロ			ユーロ
		ISHARES MSCI EUROPE	113,810	2,828,747.550
	ユーロ小計			ユーロ
				2,828,747.550
				(349,859,497)
投資証券合計				535,155,195
				[535,155,195]
合計				2,012,410,368
				[2,012,410,368]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	2銘柄	87.6%	12.4%	74.5%
		投資証券	2銘柄	87.6%	12.4%	74.5%
	ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	32.0%	68.0%	25.5%
		投資証券	1銘柄	32.0%	68.0%	25.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		788,422,498	559,383,254
コール・ローン		133,773,918	18,239,628
株式		4,032,605,484	5,335,674,285
投資信託受益証券		134,794,069	109,453,954
投資証券		357,578,041	536,578,126
派生商品評価勘定		-	1,777,347
未収入金		85,971	65,385
未収配当金		4,778,614	7,222,086
差入委託証拠金		256,517,808	152,329,215
流動資産合計		5,708,556,403	6,720,723,280
資産合計		5,708,556,403	6,720,723,280
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		33,458,103	1,363,929
未払解約金		-	6,126,900
その他未払費用		36,206	71
流動負債合計		33,494,309	7,490,900
負債合計		33,494,309	7,490,900
純資産の部
元本等
元本	※1	6,006,654,818	5,471,171,975
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△331,592,724	1,242,060,405
元本等合計		5,675,062,094	6,713,232,380
純資産合計		5,675,062,094	6,713,232,380
負債純資産合計		5,708,556,403	6,720,723,280

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	2,551,505,920円	6,006,654,818円
		期中追加設定元本額	10,065,236,134円	1,022,402,682円
		期中一部解約元本額	6,610,087,236円	1,557,885,525円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイワ新興国株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,850,663,911円	4,842,280,810円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	421,175,076円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,940,105円	9,668,173円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	42,802,117円	39,485,554円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	6,663,912円	23,235,406円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	711,149円	2,364,630円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	87,973,624円	123,062,326円
	計		6,006,654,818円	5,471,171,975円

2.		期末日における受益権の総数	6,006,654,818口	5,471,171,975口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は331,592,724円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△439,816,952	870,711,879
投資信託受益証券		△13,111,139	3,789,313
投資証券		△8,293,446	64,813,557
合計		△461,221,537	939,314,749
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,160,219,419	-	1,126,761,316	△33,458,103	728,606,489	-	729,019,907	413,418

合計	1,160,219,419	-	1,126,761,316	△33,458,103	728,606,489	-	729,019,907	413,418

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9448円	1.2270円
(1万口当たり純資産額)	(9,448円)	(12,270円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CENCOSUD SA - ADR	6,700	8.510	57,017.000
	GERDAU SA -SPON ADR	11,400	2.890	32,946.000
	BRF SA-ADR	8,300	13.200	109,560.000
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,400	40.480	56,672.000
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,800	65.320	117,576.000
	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	2,000	15.910	31,820.000
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	14,000	116.040	1,624,560.000
	BAIDU INC - SPON ADR	3,400	178.030	605,302.000
	WEIBO CORP-SPON ADR	400	56.670	22,668.000
	58.COM INC-ADR	1,000	41.400	41,400.000
	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	5,100	12.650	64,515.000
	ENEL CHILE SA	5,200	5.420	28,184.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	5,100	13.780	70,278.000
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500	120.200	60,100.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	3,900	33.830	131,937.000
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,500	12.420	43,470.000
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	7,200	9.720	69,984.000
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	2,600	9.270	24,102.000
	JD.COM INC-ADR	8,300	35.780	296,974.000
	SOUTHERN COPPER CORP	1,300	33.690	43,797.000
	SINA CORP	700	77.770	54,439.000
	NETEASE INC-ADR	1,000	264.500	264,500.000
	TELEFONICA BRASIL-ADR	1,200	14.820	17,784.000
	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	7,200	2.810	20,232.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	4,600	52.680	242,328.000
	VALE SA-SP ADR	16,100	8.170	131,537.000
	EMBRAER SA-SPON ADR	800	18.800	15,040.000
	CREDICORP LTD	700	157.340	110,138.000
	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	2,500	9.090	22,725.000
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	35,964	2.250	80,919.000
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	11,670	4.315	50,356.050
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	3,243	37.860	122,779.980
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	14,460	4.856	70,217.760
	ROSTELECOM-SPONSORED ADR	2,743	7.670	21,038.810
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	7,847	14.920	117,077.240
	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	1,827	5.100	9,317.700
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	3,968	34.130	135,427.840
	RUSHYDRO PJSC-ADR	20,353	1.460	29,715.380
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	34,717	11.625	403,585.120
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,220	120.000	146,400.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	5,830	48.175	280,860.250
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	17,727	5.310	94,130.370
	GAZPROM PAO -SPON ADR	71,989	4.540	326,830.060
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,132	13.370	41,874.840
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,400	34.350	48,090.000
	ENEL GENERACION CHILE-SA ADR	1,000	24.030	24,030.000
	ENEL AMERICAS SA-ADR	6,880	10.110	69,556.800
	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	600	22.640	13,584.000
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,100	24.090	26,499.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				6,523,875.200
				(735,501,690)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	22,900	16,400.000	375,560,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	20,600	45,475.000	936,785,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	22,500	25,050.000	563,625,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	259,800	8,700.000	2,260,260,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	5,000	71,400.000	357,000,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	40,600	8,800.000	357,280,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	327,000	1,550.000	506,850,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	80,300	3,070.000	246,521,000.000
	LIPPO KARAWACI TBK PT	292,600	825.000	241,395,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	76,400	8,475.000	647,490,000.000
	HM SAMPOERNA TBK PT	79,500	3,900.000	310,050,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	640,900	4,340.000	2,781,506,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	102,200	6,575.000	671,965,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	49,600	8,625.000	427,800,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	151,300	17,775.000	2,689,357,500.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	113,800	11,975.000	1,362,755,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	134,800	2,390.000	322,172,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	139,100	13,925.000	1,936,967,500.000
	ADARO ENERGY TBK PT	168,300	1,560.000	262,548,000.000
	XL AXIATA TBK PT	70,900	3,140.000	222,626,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	31,800	15,775.000	501,645,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	112,200	2,860.000	320,892,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	37,000	5,725.000	211,825,000.000
	PAKUWON JATI TBK PT	371,200	685.000	254,272,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				18,769,147,000.000
				(159,537,750)
コロンビア・ペソ		株	コロンビア・ペソ	コロンビア・ペソ
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	107	29,140.000	3,117,980.000
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	7,401	11,640.000	86,147,640.000
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,105	39,000.000	82,095,000.000
	CEMENTOS ARGOS SA	6,174	11,960.000	73,841,040.000
	GRUPO ARGOS SA	3,280	20,500.000	67,240,000.000
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	1,961	37,900.000	74,321,900.000
コロンビア・ペソ小計				コロンビア・ペソ
				386,763,560.000
				(14,774,368)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	13,900	27.250	378,775.000
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	6,100	90.750	553,575.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	44,700	22.000	983,400.000
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	2,300	189.000	434,700.000
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	5,150	520.000	2,678,000.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	21,600	192.000	4,147,200.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	6,100	181.500	1,107,150.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	28,210	37.250	1,050,822.500
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	76,300	8.400	640,920.000
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	20,400	157.500	3,213,000.000
	TRUE CORP PCL-NVDR	118,856	6.650	790,392.400
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	24,900	44.000	1,095,600.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,100	177.000	2,318,700.000
	KRUNG THAI BANK - NVDR	53,600	19.800	1,061,280.000
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	44,900	20.500	920,450.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	16,700	94.500	1,578,150.000
	IRPC PCL - NVDR	165,700	5.600	927,920.000
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	20,800	18.800	391,040.000
	PTT PCL-NVDR	13,600	390.000	5,304,000.000
	THAI OIL PCL-NVDR	8,600	78.000	670,800.000
	CP ALL PCL-NVDR	59,700	61.500	3,671,550.000
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	63,000	41.250	2,598,750.000
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	20,600	60.000	1,236,000.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	46,400	26.250	1,218,000.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	27,900	74.750	2,085,525.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				41,055,699.900
				(133,431,025)
チェコ・コルナ		株	チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
	MONETA MONEY BANK AS	5,861	79.850	468,000.850
	CEZ AS	2,511	429.500	1,078,474.500
	KOMERCNI BANKA AS	815	949.700	774,005.500
チェコ・コルナ小計				チェコ・コルナ
				2,320,480.850
				(10,743,826)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	591	37,388.000	22,096,308.000
	ENEL GENERACION CHILE SA	12,178	535.970	6,527,042.660
	AES GENER SA	55,916	251.400	14,057,282.400
	AGUAS ANDINAS SA-A	35,783	384.220	13,748,544.260
	EMPRESAS CMPC SA	19,664	1,584.400	31,155,641.600
	COLBUN SA	109,198	145.880	15,929,804.240
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	2,030	8,055.900	16,353,477.000
	S.A.C.I. FALABELLA	7,621	5,383.400	41,026,891.400
	EMPRESAS COPEC SA	5,853	7,475.600	43,754,686.800
	BANCO DE CHILE	178,301	83.040	14,806,115.040
チリ・ペソ小計				チリ・ペソ
				219,455,793.400
				(36,824,682)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TURKIYE GARANTI BANKASI	28,802	9.450	272,178.900
	AKBANK T.A.S.	28,398	9.300	264,101.400
	TURKIYE IS BANKASI-C	21,312	6.970	148,544.640
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	11,587	11.560	133,945.720
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,493	91.800	137,057.400
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	22,009	6.320	139,096.880
	HACI OMER SABANCI HOLDING	13,088	10.630	139,125.440
	TURKIYE HALK BANKASI	7,378	11.610	85,658.580
	YAPI VE KREDI BANKASI	12,932	4.270	55,219.640
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	15,590	5.980	93,228.200
	KOC HOLDING AS	8,876	16.670	147,962.920
	TURK HAVA YOLLARI AO	7,098	6.130	43,510.740
	ARCELIK AS	3,197	23.240	74,298.280
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	15,497	5.200	80,584.400
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	9,360	6.250	58,500.000
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	2,627	20.000	52,540.000
	COCA-COLA ICECEK AS	800	34.900	27,920.000
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,952	57.400	112,044.800
トルコ・リラ小計				トルコ・リラ
				2,065,517.940
				(65,786,746)
ハンガリー・フォリント		株	ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	330	21,900.000	7,227,000.000
	RICHTER GEDEON NYRT	3,006	6,922.000	20,807,532.000
	OTP BANK PLC	2,212	7,935.000	17,552,220.000
ハンガリー・フォリント小計				ハンガリー・フォリント
				45,586,752.000
				(18,111,617)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	102,400	36.700	3,758,080.000
	PLDT INC	1,590	1,768.000	2,811,120.000
	DMCI HOLDINGS INC	75,800	13.240	1,003,592.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	101,600	32.200	3,271,520.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	4,760	105.100	500,276.000
	AYALA CORPORATION	3,520	878.000	3,090,560.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	45,010	85.100	3,830,351.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	4,750	216.000	1,026,000.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	12,600	183.300	2,309,580.000
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,940	90.000	174,600.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	30,930	75.500	2,335,215.000
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	114,100	5.860	668,626.000
	SM INVESTMENTS CORP	3,090	774.000	2,391,660.000
	BDO UNIBANK INC	19,667	123.000	2,419,041.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	254,200	6.650	1,690,430.000
	SECURITY BANK CORP	1,290	215.600	278,124.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,290	1,255.000	1,618,950.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				33,177,725.000
				(74,981,659)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	49,500	14.210	703,395.000
	VALE SA-PREF	23,100	24.940	576,114.000
	BANCO BRADESCO SA-PREF	38,830	30.730	1,193,245.900
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	39,523	38.700	1,529,540.100
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	9,900	7.400	73,260.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	39,200	14.810	580,552.000
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	49,137	10.020	492,352.740
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,300	19.940	65,802.000
	BANCO DO BRASIL S.A.	10,100	33.110	334,411.000
	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,500	35.260	88,150.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,600	16.500	42,900.000
	EMBRAER SA	5,500	15.080	82,940.000
	CCR SA	17,300	17.360	300,328.000
	NATURA COSMETICOS SA	1,700	31.830	54,111.000
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	4,900	30.070	147,343.000
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	4,900	46.920	229,908.000
	CPFL ENERGIA SA	2,291	26.000	59,566.000
	LOJAS RENNER S.A.	9,460	27.100	256,366.000
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	11,780	17.500	206,150.000
	JBS SA	10,000	10.700	107,000.000
	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	7,400	13.180	97,532.000
	LOCALIZA RENT A CAR	2,940	45.700	134,358.000
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	1,600	34.420	55,072.000
	BM&FBOVESPA SA	25,878	19.450	503,327.100
	PORTO SEGURO SA	1,800	28.750	51,750.000
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	900	68.710	61,839.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	8,970	12.670	113,649.900
	CIELO SA	17,251	23.340	402,638.340
	HYPERMARCAS SA	4,400	29.900	131,560.000
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	1,600	71.990	115,184.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2,400	56.550	135,720.000
	WEG SA	6,600	18.500	122,100.000
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	6,100	27.780	169,458.000
	RAIA DROGASIL SA	2,600	68.320	177,632.000
	QUALICORP SA	4,300	22.660	97,438.000
	KLABIN SA - UNIT	7,900	16.170	127,743.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	4,600	73.980	340,308.000
	KROTON EDUCACIONAL SA	16,000	15.480	247,680.000
	BANCO BRADESCO S.A.	10,872	29.800	323,985.600
	AMBEV SA	59,000	18.900	1,115,100.000
	M DIAS BRANCO SA	900	50.400	45,360.000
	DURATEX SA	2,000	9.020	18,040.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	9,100	29.170	265,447.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				11,976,356.680
				(424,921,135)
ポーランド・ズロチ		株	ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
	CYFROWY POLSAT SA	4,235	24.710	104,646.850
	CCC SA	354	223.200	79,012.800
	PKO BANK POLSKI SA	11,792	36.540	430,879.680
	BANK PEKAO SA	1,710	139.600	238,716.000
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	8,115	44.560	361,604.400
	ORANGE POLSKA SA	15,633	4.500	70,348.500
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	28,068	6.420	180,196.560
	PGE SA	9,829	11.480	112,836.920
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	4,224	118.500	500,544.000
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	11,839	3.320	39,305.480
	LPP SA	19	6,270.000	119,130.000
	MBANK SA	186	445.000	82,770.000
	BANK ZACHODNI WBK SA	510	351.250	179,137.500
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,939	118.400	229,577.600
ポーランド・ズロチ小計				ポーランド・ズロチ
				2,728,706.290
				(80,278,539)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MISC BHD	17,200	7.370	126,764.000
	MALAYAN BANKING BHD	35,920	9.300	334,056.000
	GENTING BHD	30,500	9.800	298,900.000
	PUBLIC BANK BERHAD	26,000	20.000	520,000.000
	UMW HOLDINGS BHD	9,800	6.090	59,682.000
	SIME DARBY BERHAD	30,800	9.320	287,056.000
	AXIATA GROUP BERHAD	40,760	5.200	211,952.000
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	5,500	24.700	135,850.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	39,200	7.150	280,280.000
	GENTING MALAYSIA BHD	47,400	5.780	273,972.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	20,600	6.470	133,282.000
	IJM CORP BHD	41,300	3.510	144,963.000
	IOI CORP BHD	22,500	4.570	102,825.000
	AMMB HOLDINGS BHD	24,900	5.510	137,199.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	47,248	5.810	274,510.880
	TENAGA NASIONAL BHD	43,000	13.900	597,700.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	1,600	45.320	72,512.000
	GAMUDA BHD	31,500	5.270	166,005.000
	YTL CORP BHD	67,100	1.470	98,637.000
	PPB GROUP BERHAD	8,700	16.980	147,726.000
	HONG LEONG BANK BERHAD	2,200	13.800	30,360.000
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	18,400	4.200	77,280.000
	PETRONAS GAS BHD	8,500	18.660	158,610.000
	DIGI.COM BHD	48,500	5.060	245,410.000
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	13,400	8.120	108,808.000
	DIALOG GROUP BHD	48,200	1.880	90,616.000
	MAXIS BHD	23,700	6.500	154,050.000
	SAPURA ENERGY BHD	45,700	1.840	84,088.000
	FELDA GLOBAL VENTURES	1,700	1.910	3,247.000
	IHH HEALTHCARE BHD	48,500	6.160	298,760.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	27,300	2.700	73,710.000
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	49,200	2.080	102,336.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				5,831,146.880
				(151,726,442)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	3,300	196.190	647,427.000
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	409,600	14.580	5,971,968.000
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	31,700	93.170	2,953,489.000
	CEMEX SAB-CPO	195,668	16.720	3,271,568.960
	GRUMA S.A.B.-B	2,715	247.880	672,994.200
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	21,900	169.720	3,716,868.000
	OHL MEXICO SAB DE CV	8,400	22.150	186,060.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	2,690	143.640	386,391.600
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	2,600	139.660	363,116.000
	GRUPO FIN SANTANDER-B	21,700	35.380	767,746.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	2,645	201.750	533,628.750
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	5,000	89.570	447,850.000
	GENTERA SAB DE CV	17,000	31.500	535,500.000
	GRUPO LALA SAB DE CV	6,800	34.360	233,648.000
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	6,400	139.920	895,488.000
	MEXICHEM SAB DE CV-*	15,067	51.710	779,114.570
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	2,645	377.320	998,011.400
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	6,600	86.000	567,600.000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	23,300	40.150	935,495.000
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	20,300	45.140	916,342.000
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,825	414.370	756,225.250
	ALFA S.A.B.-A	36,300	25.720	933,636.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	50,700	53.480	2,711,436.000
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	26,800	32.760	877,968.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	65,200	43.420	2,830,984.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	31,200	108.000	3,369,600.000
メキシコ・ペソ小計				メキシコ・ペソ
				37,260,155.730
				(221,697,927)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	JUMBO SA	2,410	15.900	38,319.000
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	2,463	9.560	23,546.280
	OPAP SA	1,953	9.080	17,733.240
ユーロ小計				ユーロ
				79,598.520
				(9,844,745)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	YUHAN CORP	143	234,000.000	33,462,000.000
	CJ KOREA EXPRESS CORP	63	168,000.000	10,584,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	381	81,600.000	31,089,600.000
	KIA MOTORS CORP	3,290	35,250.000	115,972,500.000
	WOORI BANK	3,451	15,100.000	52,110,100.000
	OCI CO LTD	263	80,900.000	21,276,700.000
	SK HYNIX INC	7,017	55,900.000	392,250,300.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,022	47,600.000	48,647,200.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	353	269,000.000	94,957,000.000
	CJ CORP	191	189,000.000	36,099,000.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	545	37,600.000	20,492,000.000
	ORION CORP	60	698,000.000	41,880,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	357	139,500.000	49,801,500.000
	LG CORP	1,190	68,500.000	81,515,000.000
	SHINSEGAE INC	131	209,500.000	27,444,500.000
	HYOSUNG CORPORATION	306	144,000.000	44,064,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,831	152,000.000	278,312,000.000
	POSCO	896	268,500.000	240,576,000.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	1,521	13,700.000	20,837,700.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	991	29,650.000	29,383,150.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	683	139,000.000	94,937,000.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	4,461	9,240.000	41,219,640.000
	GS RETAIL CO LTD	317	52,600.000	16,674,200.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	423	54,600.000	23,095,800.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	546	75,000.000	40,950,000.000
	HANSSEM CO LTD	131	221,000.000	28,951,000.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	525	165,000.000	86,625,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	208	107,500.000	22,360,000.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	95	209,000.000	19,855,000.000
	HANMI SCIENCE CO LTD	150	60,700.000	9,105,000.000
	KOREA ZINC CO LTD	108	422,500.000	45,630,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,983	10,950.000	32,663,850.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207	180,000.000	37,260,000.000
	S-OIL CORP	521	100,000.000	52,100,000.000
	LG INNOTEK CO LTD	247	129,500.000	31,986,500.000
	LOTTE CHEMICAL CORP	208	352,500.000	73,320,000.000
	HYUNDAI WIA CORP	258	65,000.000	16,770,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	856	228,500.000	195,596,000.000
	HANWHA TECHWIN CO LTD	431	50,900.000	21,937,900.000
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	745	45,600.000	33,972,000.000
	S-1 CORPORATION	127	98,400.000	12,496,800.000
	E-MART INC	286	228,000.000	65,208,000.000
	HANKOOK TIRE CO LTD	764	58,900.000	44,999,600.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	366	142,000.000	51,972,000.000
	HANON SYSTEMS	3,047	8,530.000	25,990,910.000
	COWAY CO LTD	676	106,000.000	71,656,000.000
	LOTTE SHOPPING CO	170	258,000.000	43,860,000.000
	KCC CORP	70	341,000.000	23,870,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,745	12,650.000	34,724,250.000
	DONGSUH COMPANIES INC	180	31,600.000	5,688,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	951	124,000.000	117,924,000.000
	SAMSUNG CARD CO	656	40,700.000	26,699,200.000
	CHEIL WORLDWIDE INC	1,070	18,050.000	19,313,500.000
	KT CORP	444	32,000.000	14,208,000.000
	CJ E&M CORP	190	83,900.000	15,941,000.000
	LG UPLUS CORP	1,252	13,750.000	17,215,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	783	112,500.000	88,087,500.000
	KT&G CORP	1,304	104,000.000	135,616,000.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	935	23,450.000	21,925,750.000
	LG DISPLAY CO LTD	2,849	30,000.000	85,470,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	590	248,500.000	146,615,000.000
	KANGWON LAND INC	1,415	37,100.000	52,496,500.000
	NAVER CORP	358	823,000.000	294,634,000.000
	KAKAO CORP	382	94,000.000	35,908,000.000
	NCSOFT CORP	238	378,500.000	90,083,000.000
	HANMI PHARM CO LTD	65	316,500.000	20,572,500.000
	POSCO DAEWOO CORP	835	24,150.000	20,165,250.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	762	63,000.000	48,006,000.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	2,968	9,620.000	28,552,160.000
	DGB FINANCIAL GROUP INC	2,500	11,750.000	29,375,000.000
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	253	58,800.000	14,876,400.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	142	916,000.000	130,072,000.000
	LG CHEM LTD	638	276,000.000	176,088,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	1,012	54,800.000	55,457,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	323	94,200.000	30,426,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	506	102,500.000	51,865,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	4,808	48,450.000	232,947,600.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	4,818	51,900.000	250,054,200.000
	DONGBU INSURANCE CO LTD	732	69,800.000	51,093,600.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	211	1,790,000.000	377,690,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,229	2,276,000.000	2,797,204,000.000
	LG ELECTRONICS INC	1,374	71,700.000	98,515,800.000
	CELLTRION INC	948	90,100.000	85,414,800.000
	HYUNDAI DEPT STORE CO	196	109,500.000	21,462,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	483	52,800.000	25,502,400.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3,310	44,450.000	147,129,500.000
	GS HOLDINGS	485	59,100.000	28,663,500.000
	KOREAN AIR LINES CO LTD	757	32,800.000	24,829,600.000
	SK TELECOM	257	235,500.000	60,523,500.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	284	147,500.000	41,890,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	3,675	40,200.000	147,735,000.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	817	35,800.000	29,248,600.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	1,202	6,240.000	7,500,480.000
	AMOREPACIFIC CORP	373	313,000.000	116,749,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	837	170,500.000	142,708,500.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	107	343,500.000	36,754,500.000
	HANWHA CHEMICAL CORP	1,780	25,200.000	44,856,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				9,512,294,240.000
				(946,473,277)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	28,500	10.800	307,800.000
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	87,000	6.060	527,220.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	53,000	6.470	342,910.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	18,000	21.600	388,800.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	63,000	5.330	335,790.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	14,000	16.920	236,880.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	70,000	10.260	718,200.000
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	16,000	10.960	175,360.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	48,000	2.910	139,680.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	37,000	9.990	369,630.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	16,000	18.500	296,000.000
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	24,000	9.630	231,120.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	17,000	11.540	196,180.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	5,000	23.550	117,750.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	52,000	5.730	297,960.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	24,000	11.900	285,600.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	326,000	6.020	1,962,520.000
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	7,000	36.600	256,200.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	36,000	8.310	299,160.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	106,000	1.030	109,180.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	172,000	3.910	672,520.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	18,000	9.600	172,800.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	18,500	14.840	274,540.000
	SINOTRANS LIMITED-H	40,000	3.420	136,800.000
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	18,000	10.900	196,200.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	16,000	20.750	332,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	70,500	243.800	17,187,900.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	180,000	3.710	667,800.000
	AIR CHINA LTD-H	22,000	6.790	149,380.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	76,000	10.040	763,040.000
	ZTE CORP-H	10,040	14.320	143,772.800
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	12,000	11.880	142,560.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	22,222	13.700	304,441.400
	PETROCHINA CO LTD-H	270,000	5.240	1,414,800.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	18,000	13.500	243,000.000
	CNOOC LTD	212,000	8.820	1,869,840.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	62,000	5.220	323,640.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	18,000	25.450	458,100.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	46,000	5.830	268,180.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,026,000	6.160	6,320,160.000
	CHINA MOBILE LTD	74,500	84.300	6,280,350.000
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	46,000	2.740	126,040.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	19,000	18.760	356,440.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	27,100	9.440	255,824.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	105,000	4.760	499,800.000
	GF SECURITIES CO LTD-H	15,800	15.480	244,584.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	6,400	28.200	180,480.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	17,200	14.260	245,272.000
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	80,000	3.400	272,000.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	268,000	0.144	38,592.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	9,500	57.000	541,500.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	20,000	5.260	105,200.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	120,000	1.250	150,000.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	44,000	17.840	784,960.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	56,000	10.920	611,520.000
	SINOPHARM GROUP CO-H	16,000	33.700	539,200.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	36,000	20.050	721,800.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	14,000	18.000	252,000.000
	YANZHOU COAL MINING CO-H	16,000	6.200	99,200.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	64,000	6.250	400,000.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	8,000	25.500	204,000.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	22,000	8.430	185,460.000
	BYD CO LTD-H	10,000	43.550	435,500.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	281,000	3.490	980,690.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	11,100	37.100	411,810.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	93,000	3.130	291,090.000
	CITIC LTD	47,000	11.120	522,640.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	104,000	2.830	294,320.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	911,000	4.960	4,518,560.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	36,000	11.480	413,280.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	46,000	21.900	1,007,400.000
	CRRC CORP LTD - H	51,200	7.340	375,808.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	57,000	10.420	593,940.000
	CGN POWER CO LTD-H	112,000	2.310	258,720.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	64,000	42.950	2,748,800.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	11,000	18.900	207,900.000
	CHINA COAL ENERGY CO-H	23,000	3.520	80,960.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	25,000	9.880	247,000.000
	CHINA MINSHENG BANKING-H	74,000	7.330	542,420.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	75,000	7.220	541,500.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	9,000	107.100	963,900.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	13,000	21.700	282,100.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	4,000	33.600	134,400.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	18,500	19.420	359,270.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	40,000	4.320	172,800.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	34,000	12.800	435,200.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	8,000	51.800	414,400.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	36,000	14.320	515,520.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	58,000	12.300	713,400.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	43,000	8.040	345,720.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	12,000	11.960	143,520.000
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	26,000	5.170	134,420.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	55,000	2.840	156,200.000
	SUNNY OPTICAL TECH	9,000	62.600	563,400.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	40,000	3.540	141,600.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	34,400	27.800	956,320.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	8,200	20.300	166,460.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	90,000	22.900	2,061,000.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	10,000	41.400	414,000.000
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	24,000	3.510	84,240.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	32,000	6.820	218,240.000
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	14,000	6.630	92,820.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	102,000	2.590	264,180.000
	LENOVO GROUP LTD	78,000	4.890	381,420.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	28,000	13.220	370,160.000
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	36,000	4.530	163,080.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	105,000	5.780	606,900.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	50,000	7.570	378,500.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	53,000	3.590	190,270.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	22,000	5.140	113,080.000
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	134,000	0.950	127,300.000
	KINGSOFT CORP LTD	12,000	21.000	252,000.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	6,000	40.150	240,900.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	46,500	19.860	923,490.000
	BANK OF CHINA LTD-H	963,000	3.680	3,543,840.000
	SOHO CHINA LTD	47,500	4.160	197,600.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	32,000	15.700	502,400.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	38,500	7.450	286,825.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	34,000	3.530	120,020.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	43,200	12.480	539,136.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	49,000	0.000	0.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	49,000	6.710	328,790.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	42,000	13.000	546,000.000
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	20,000	5.710	114,200.000
	LONGFOR PROPERTIES	16,500	12.780	210,870.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				87,071,865.200
				(1,260,800,608)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	ADVANTECH CO LTD	3,000	240.000	720,000.000
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	9,700	50.700	491,790.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	7,000	62.200	435,400.000
	TAIWAN CEMENT	33,000	34.700	1,145,100.000
	ASIA CEMENT CORP	22,000	29.900	657,800.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	50,760	56.200	2,852,712.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	41,000	90.000	3,690,000.000
	NAN YA PLASTICS CORP	51,000	71.000	3,621,000.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	29,000	91.500	2,653,500.000
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	2,114	321.000	678,594.000
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	16,000	29.750	476,000.000
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	4,000	40.900	163,600.000
	CHINA STEEL CORP	118,000	24.050	2,837,900.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	4,202	186.000	781,572.000
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	17,000	61.600	1,047,200.000
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	3,000	349.500	1,048,500.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	21,305	51.100	1,088,685.500
	DELTA ELECTRONICS INC	18,837	172.000	3,239,964.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	64,967	37.100	2,410,275.700
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	7,350	32.700	240,345.000
	ACER INC	22,946	14.550	333,864.300
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	9,231	91.300	842,790.300
	INVENTEC CORP	21,000	22.900	480,900.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	3,000	101.500	304,500.000
	QUANTA COMPUTER INC	26,000	63.100	1,640,600.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	4,085	79.800	325,983.000
	AU OPTRONICS CORP	96,000	12.400	1,190,400.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	29,000	103.500	3,001,500.000
	MEDIATEK INC	15,000	216.000	3,240,000.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	7,000	311.000	2,177,000.000
	HTC CORP	6,000	71.000	426,000.000
	CHINA AIRLINES LTD	21,000	9.300	195,300.000
	EVA AIRWAYS CORP	10,500	15.050	158,025.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,898	17.600	174,204.800
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	38,272	29.250	1,119,456.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	23,077	8.310	191,769.870
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	46,891	17.150	804,180.650
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	74,000	47.600	3,522,400.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	89,000	48.750	4,338,750.000
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	144,000	8.340	1,200,960.000
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	50,383	18.450	929,566.350
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	113,885	13.000	1,480,505.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	88,369	24.500	2,165,040.500
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	86,861	12.600	1,094,448.600
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	74,614	8.000	596,912.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	98,845	9.260	915,304.700
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	168,874	18.900	3,191,718.600
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	48,662	19.000	924,578.000
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,000	4,935.000	4,935,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	5,000	121.500	607,500.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	11,000	112.500	1,237,500.000
	WISTRON CORP	26,427	28.250	746,562.750
	INNOLUX CORP	81,000	14.250	1,154,250.000
	WPG HOLDINGS LTD	15,000	39.800	597,000.000
	OBI PHARMA INC	1,000	267.000	267,000.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	15,000	76.600	1,149,000.000
	PEGATRON CORP	21,000	90.000	1,890,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,000	70.500	141,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	15,720	76.800	1,207,296.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	67,798	15.550	1,054,258.900
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	6,000	93.100	558,600.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	8,000	104.000	832,000.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	287.500	287,500.000
	POU CHEN	25,000	42.000	1,050,000.000
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	3,561	117.500	418,417.500
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	1,000	157.500	157,500.000
	GIANT MANUFACTURING	3,000	180.000	540,000.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	13,146	36.300	477,199.800
	SILICONWARE PRECISION INDS	20,000	48.600	972,000.000
	COMPAL ELECTRONICS	46,000	20.350	936,100.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	253,000	197.500	49,967,500.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	146,520	100.000	14,652,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	6,000	260.500	1,563,000.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	7,000	300.000	2,100,000.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	32,920	25.150	827,938.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	110,000	12.100	1,331,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				158,903,718.820
				(594,299,908)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	GOLD FIELDS LTD	11,926	43.100	514,010.600
	PSG GROUP LTD	1,540	247.210	380,703.400
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	462	765.660	353,734.920
	PIONEER FOODS GROUP LTD	1,291	160.820	207,618.620
	NEW EUROPE PROPERTY INVEST	2,343	150.020	351,496.860
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	36,706	69.350	2,545,561.100
	VODACOM GROUP LTD	4,002	152.000	608,304.000
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	4,007	24.570	98,451.990
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	4,723	203.000	958,769.000
	NEDBANK GROUP LTD	2,376	216.200	513,691.200
	BIDVEST GROUP LTD	4,045	167.200	676,324.000
	BID CORP LTD	4,045	289.000	1,169,005.000
	NETCARE LTD	11,830	26.980	319,173.400
	STANDARD BANK GROUP LTD	14,800	146.030	2,161,244.000
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	2,107	155.780	328,228.460
	SASOL LTD	7,162	409.790	2,934,915.980
	REMGRO LTD	5,875	216.150	1,269,881.250
	DISCOVERY LTD	3,704	132.000	488,928.000
	EXXARO RESOURCES LTD	2,781	102.800	285,886.800
	PICK N PAY STORES LTD	1,773	62.730	111,220.290
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	6,496	79.150	514,158.400
	SANLAM LTD	17,602	69.470	1,222,810.940
	TIGER BRANDS LTD	2,112	390.070	823,827.840
	MASSMART HOLDINGS LTD	698	126.580	88,352.840
	RMB HOLDINGS LTD	10,294	60.270	620,419.380
	FIRSTRAND LTD	42,638	48.150	2,053,019.700
	LIBERTY HOLDINGS LTD	1,814	102.590	186,098.260
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	12,793	71.350	912,780.550
	THE FOSCHINI GROUP LTD	2,468	152.490	376,345.320
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	4,899	144.400	707,415.600
	NASPERS LTD-N SHS	5,416	2,603.910	14,102,776.560
	INVESTEC LTD	3,260	100.020	326,065.200
	MTN GROUP LTD	20,840	116.500	2,427,860.000
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,094	41.400	459,291.600
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	4,673	276.140	1,290,402.220
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	5,035	150.500	757,767.500
	SAPPI LIMITED	6,595	103.000	679,285.000
	TELKOM SA SOC LTD	5,038	76.000	382,888.000
	MONDI LTD	1,422	354.110	503,544.420
	MMI HOLDINGS LTD	11,930	22.530	268,782.900
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	7,264	41.400	300,729.600
	SPAR GROUP LIMITED/THE	2,113	180.450	381,290.850
	MR PRICE GROUP LTD	2,177	147.000	320,019.000
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	965	314.500	303,492.500
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	12,184	28.900	352,117.600
	SIBANYE GOLD LTD	8,657	26.040	225,428.280
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,389	63.210	214,218.690
	BRAIT SE	4,623	85.720	396,283.560
南アフリカ・ランド小計				南アフリカ・ランド
				47,474,621.180
				(395,938,341)
合計				5,335,674,285
				[5,335,674,285]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		GLOBAL X MSCI GREECE ETF	13,000.000	123,110.000
		GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	100.000	946.000
		ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	24,334.000	421,464.880
		ISHARES MSCI QATAR CP ETF	22,600.000	425,332.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				970,852.880
				(109,453,954)
投資信託受益証券合計				109,453,954
				[109,453,954]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	91,800	4,485,348.000
		ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	100	4,311.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				4,489,659.000
				(506,164,156)
	トルコ・リラ			トルコ・リラ
		EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	34,306	99,487.400
	トルコ・リラ小計			トルコ・リラ
				99,487.400
				(3,168,674)
	メキシコ・ペソ			メキシコ・ペソ
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	28,800	938,880.000
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				938,880.000
				(5,586,336)
	南アフリカ・ランド			南アフリカ・ランド
		HYPROP INVESTMENTS LTD	3,442	414,107.020
		FORTRESS INCOME FUND LTD	10,687	360,151.900
		RESILIENT REIT LTD	4,111	482,014.750
		REDEFINE PROPERTIES LTD	62,690	680,813.400
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	25,808	659,910.560
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				2,596,997.630
				(21,658,960)
投資証券合計				536,578,126
				[536,578,126]
合計				646,032,080
				[646,032,080]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	49銘柄	54.4%	8.1%	37.5%	22.6%
		投資信託受益証券	4銘柄
		投資証券	2銘柄
	インドネシア・ルピア	株式	24銘柄	100%	-%	-%	2.7%
	コロンビア・ペソ	株式	6銘柄	100%	-%	-%	0.2%
	タイ・バーツ	株式	25銘柄	100%	-%	-%	2.2%
	チェコ・コルナ	株式	3銘柄	100%	-%	-%	0.2%
	チリ・ペソ	株式	10銘柄	100%	-%	-%	0.6%
	トルコ・リラ	株式	18銘柄	95.4%	-%	4.6%	1.2%
		投資証券	1銘柄	95.4%	-%	4.6%	1.2%
	ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	100%	-%	-%	0.3%
	フィリピン・ペソ	株式	17銘柄	100%	-%	-%	1.3%
	ブラジル・レアル	株式	43銘柄	100%	-%	-%	7.1%
	ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	100%	-%	-%	1.3%
	マレーシア・リンギット	株式	32銘柄	100%	-%	-%	2.5%
	メキシコ・ペソ	株式	26銘柄	97.5%	-%	2.5%	3.8%
		投資証券	1銘柄	97.5%	-%	2.5%	3.8%
	ユーロ	株式	3銘柄	100%	-%	-%	0.2%
	韓国・ウォン	株式	97銘柄	100%	-%	-%	15.8%
	香港・ドル	株式	125銘柄	100%	-%	-%	21.1%
	台湾・ドル	株式	76銘柄	100%	-%	-%	9.9%
	南アフリカ・ランド	株式	48銘柄	94.8%	-%	5.2%	7.0%
		投資証券	5銘柄	94.8%	-%	5.2%	7.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,640,928	88,703,314
投資証券	※2	790,521,900	2,667,063,700
派生商品評価勘定		149,076	-
未収配当金		891,591	48,402,353
前払金		-	3,175,000
流動資産合計		801,203,495	2,807,344,367
資産合計		801,203,495	2,807,344,367
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,608	2,455,400
前受金		27,000	-
未払金		2,645,128	49,140,600
その他未払費用		19	777
流動負債合計		2,682,755	51,596,777
負債合計		2,682,755	51,596,777
純資産の部
元本等
元本	※1	567,266,418	2,064,365,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		231,254,322	691,381,789
元本等合計		798,520,740	2,755,747,590
純資産合計		798,520,740	2,755,747,590
負債純資産合計		801,203,495	2,807,344,367

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	19,903,505円	567,266,418円
		期中追加設定元本額	1,251,017,465円	7,112,514,185円
		期中一部解約元本額	703,654,552円	5,615,414,802円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		国内REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,833,476円	19,773,775円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	479,025,484円	1,364,452,238円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	-円	574,199,737円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	60,247,414円	69,776,549円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	7,155,307円	31,909,119円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	1,004,737円	4,254,383円
	計		567,266,418円	2,064,365,801円

2.		期末日における受益権の総数	567,266,418口	2,064,365,801口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 2,058,000円	投資証券 7,729,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		7,980,771	△64,254,130
合計		7,980,771	△64,254,130
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

不動産投信指数先物取引

買建	7,545,000	-	7,686,000	141,000	90,450,000	-	88,000,000	△2,450,000

合計	7,545,000	-	7,686,000	141,000	90,450,000	-	88,000,000	△2,450,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.4077円	1.3349円
(1万口当たり純資産額)	(14,077円)	(13,349円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	112	54,208,000
	MCUBS MidCity投資法人	68	22,848,000
	森ヒルズリート	370	54,538,000
	産業ファンド	91	45,682,000
	アドバンス・レジデンス	312	91,728,000
	ケネディクスレジデンシャル	77	22,337,700
	API投資法人	147	78,204,000
	GLP投資法人	604	77,976,400
	コンフォリア・レジデンシャル	124	31,000,000
	日本プロロジスリート	403	96,639,400
	星野リゾート・リート	41	23,534,000
	SIA不動産投資	38	7,334,000
	イオンリート投資	312	38,688,000
	ヒューリックリート投資法	221	40,133,600
	日本リート投資法人	90	26,091,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	188	18,724,800
	日本ヘルスケア投資法	16	2,620,800
	積水ハウス・リート投資	198	28,848,600
	トーセイ・リート投資法人	42	4,351,200
	ケネディクス商業リート	121	30,201,600
	ヘルスケア&メディカル投資	42	4,111,800
	サムティ・レジデンシャル	60	4,902,000
	ジャパン・シニアリビング	19	2,506,100
	野村不動産マスターF	965	158,646,000	※
	いちごホテルリート投資	54	5,853,600
	ラサールロジポート投資	254	27,178,000
	スターアジア不動産投	75	7,447,500
	マリモ地方創生リート	19	1,717,600
	三井不ロジパーク	54	17,577,000
	大江戸温泉リート	42	3,771,600
	さくら総合リート	80	6,264,000
	投資法人みらい	42	6,510,000
	森トラスト・ホテルリート投	72	10,944,000
	日本ビルファンド	326	200,164,000	※
	ジャパンリアルエステイト	315	189,945,000	※
	日本リテールファンド	641	143,263,500
	オリックス不動産投資	642	114,597,000
	日本プライムリアルティ	212	91,160,000
	プレミア投資法人	304	37,240,000
	東急リアル・エステート	226	31,549,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	53	20,484,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	734	124,926,800
	森トラスト総合リート	254	45,542,200
	インヴィンシブル投資法人	780	34,047,000
	フロンティア不動産投資	114	56,658,000
	平和不動産リート	215	18,425,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	212	50,498,400
	福岡リート投資法人	165	29,436,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	97	62,662,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	255	30,370,500
	いちごオフィスリート投資法人	280	18,172,000
	大和証券オフィス投資法人	81	45,522,000
	阪急リート投資法人	138	20,658,600
	スターツプロシード投資法人	54	7,862,400
	大和ハウスリート投資法人	355	101,104,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	904	69,065,600
	日本賃貸住宅投資法人	378	30,618,000
	ジャパンエクセレント投資法人	301	39,972,800
投資証券合計			2,667,063,700
合計			2,667,063,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	野村不動産マスターF	10口	日本ビルファンド	5口
	ジャパンリアルエステイト	5口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,029,481	14,361,078
コール・ローン		19,705,963	65,311,563
投資証券		854,069,646	2,478,399,246
派生商品評価勘定		-	111,113
未収入金		11,876	527,862
未収配当金		1,372,675	4,366,207
流動資産合計		877,189,641	2,563,077,069
資産合計		877,189,641	2,563,077,069
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	86
未払金		-	6,993,240
未払解約金		-	5,101,600
その他未払費用		47	523
流動負債合計		47	12,095,449
負債合計		47	12,095,449
純資産の部
元本等
元本	※1	599,240,214	1,712,907,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		277,949,380	838,074,345
元本等合計		877,189,594	2,550,981,620
純資産合計		877,189,594	2,550,981,620
負債純資産合計		877,189,641	2,563,077,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	137,416,040円	599,240,214円
		期中追加設定元本額	1,270,489,623円	5,600,472,149円
		期中一部解約元本額	808,665,449円	4,486,805,088円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,827,366円	19,765,754円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	384,839,290円	942,019,944円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	-円	513,167,032円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	44,473,063円	44,067,595円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	6,811,114円	28,258,780円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	745,974円	2,668,108円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	142,543,407円	162,960,062円
	計		599,240,214円	1,712,907,275円

2.		期末日における受益権の総数	599,240,214口	1,712,907,275口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		27,993,553	△35,947,588
合計		27,993,553	△35,947,588
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	-	-	-	-	24,902,019	-	25,013,046	111,027

アメリカ・ドル	-	-	-	-	3,359,720	-	3,378,600	18,880
イギリス・ポンド	-	-	-	-	1,607,057	-	1,606,990	△67
カナダ・ドル	-	-	-	-	9,828,897	-	9,896,400	67,503
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	6,185,670	-	6,210,400	24,730
ユーロ	-	-	-	-	3,920,675	-	3,920,656	△19

合計	-	-	-	-	24,902,019	-	25,013,046	111,027

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.4638円	1.4893円
(1万口当たり純資産額)	(14,638円)	(14,893円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	751,725.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,200,996.000
		BOSTON PROPERTIES INC	4,600	569,940.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	7,900	347,284.000
		GGP INC	17,000	378,590.000
		VORNADO REALTY TRUST	5,800	555,060.000
		EQUITY RESIDENTIAL	9,900	648,351.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	21,800	395,234.000
		KIMCO REALTY CORP	14,800	295,112.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	14,900	195,935.000
		VENTAS INC	9,200	586,500.000
		VEREIT INC	34,600	271,610.000
		PROLOGIS INC	14,100	770,706.000
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,800	436,354.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,100	337,676.000
		DUKE REALTY CORP	15,500	431,985.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,100	525,777.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,900	385,062.000
		WELLTOWER INC	9,000	628,200.000
		HCP INC	12,000	361,080.000
		KILROY REALTY CORP	4,500	321,795.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,000	369,090.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,900	390,195.000
		MACERICH CO/THE	4,100	252,724.000
		REALTY INCOME CORP	8,100	458,622.000
		PUBLIC STORAGE	3,600	749,700.000
		REGENCY CENTERS CORP	5,500	344,685.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	8,200	234,766.000
		SL GREEN REALTY CORP	3,400	358,734.000
		UDR INC	11,100	421,578.000
		WP CAREY INC	5,800	361,920.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8,900	293,611.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,500	625,955.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	308,238.000
		DOUGLAS EMMETT INC	9,100	350,077.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				15,914,867.000
				(1,794,242,106)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	30,020	333,222.000
		HAMMERSON PLC	45,190	265,717.200
		BRITISH LAND CO PLC	39,510	261,951.300
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				860,890.500
				(125,776,102)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	180,760	768,230.000
		STOCKLAND	128,080	618,626.400
		WESTFIELD CORP	66,210	592,579.500
		GOODMAN GROUP	75,310	619,801.300
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				2,599,237.200
				(216,958,329)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	23,100	323,400.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				323,400.000
				(26,686,968)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND MALL TRUST	222,600	434,070.000
		SUNTEC REIT	253,900	446,864.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				880,934.000
				(70,615,669)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,840	652,064.000
		KLEPIERRE	8,530	315,396.750
		COFINIMMO	2,660	302,442.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	21,890	240,899.450
	ユーロ小計			ユーロ
				1,510,802.200
				(186,856,016)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	71,000	3,954,700.000
	香港・ドル小計			香港・ドル
				3,954,700.000
				(57,264,056)
投資証券合計				2,478,399,246
				[2,478,399,246]
合計				2,478,399,246
				[2,478,399,246]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	35銘柄	100%	72.4%
	イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	100%	5.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	4銘柄	100%	8.8%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.1%
	シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.8%
	ユーロ	投資証券	4銘柄	100%	7.5%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算