りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

有報資料
51項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2025/08/01 9:27
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券国内株式マザーファンド2,737,6718,506,491
    先進国株式マザーファンド1,725,1748,110,905
    新興国株式マザーファンド3,067,0376,480,955
    国内債券マザーファンド136,234,647136,874,949
    新興国債券マザーファンド3,540,6806,358,707
    先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド70,203,66667,767,598
    先進国REITマザーファンド2,404,1946,400,445
    国内REITマザーファンド3,807,8886,789,083
    親投資信託受益証券 合計247,289,133
    合計247,289,133
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「国内株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン255,003,856447,547,991
    国債証券999,992,861-
    派生商品評価勘定4,851,71013,270,770
    差入委託証拠金66,875,90634,783,362
    流動資産合計1,326,724,333495,602,123
    資産合計1,326,724,333495,602,123
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定122,160-
    前受金24,217,00011,234,000
    未払金22,720-
    未払解約金293,0001,839,000
    流動負債合計24,654,88013,073,000
    負債合計24,654,88013,073,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1427,344,881155,292,778
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)874,724,572327,236,345
    元本等合計1,302,069,453482,529,123
    純資産合計1,302,069,453482,529,123
    負債純資産合計1,326,724,333495,602,123

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額676,581,093円427,344,881円
    期中追加設定元本額357,662,633円257,243,557円
    期中一部解約元本額606,898,845円529,295,660円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)5,931,019円5,931,019円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)265,284,952円54,150,979円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)63,029円27,637円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)111,430円51,515円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)1,552,860円443,037円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)3,367,108円2,011,015円
    スマート・アロケーション・Dガード87,227円23,923円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド8,291,331円2,737,671円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-730,874円1,220,394円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド39,272,992円16,055,021円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)364,999円88,308円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)36,121,929円28,698,368円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)66,132,163円43,840,024円
    DCスマート・アロケーション・Dガード32,968円13,867円
    計427,344,881円155,292,778円
    2.期末日における受益権の総数427,344,881口155,292,778口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券3,861-
    合計3,861-
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建1,295,803,500-1,300,560,0004,756,500467,942,000-481,223,00013,281,000
    合計1,295,803,500-1,300,560,0004,756,500467,942,000-481,223,00013,281,000

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額3.0469円3.1072円
    (1万口当たり純資産額)(30,469円)(31,072円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「先進国株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金28,045,86631,977,948
    コール・ローン116,135,08942,477,929
    投資信託受益証券2,560,757,8402,628,203,394
    投資証券838,629,788867,969,662
    派生商品評価勘定1,897,4581,359,022
    未収入金-47,361
    差入委託証拠金69,961,71874,074,006
    流動資産合計3,615,427,7593,646,109,322
    資産合計3,615,427,7593,646,109,322
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,977,2362,458,389
    未払金-3,070,490
    未払解約金337,0003,028,000
    流動負債合計2,314,2368,556,879
    負債合計2,314,2368,556,879
    純資産の部
    元本等
    元本※1786,230,856773,698,077
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,826,882,6672,863,854,366
    元本等合計3,613,113,5233,637,552,443
    純資産合計3,613,113,5233,637,552,443
    負債純資産合計3,615,427,7593,646,109,322

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額425,419,645円786,230,856円
    期中追加設定元本額622,797,085円439,509,835円
    期中一部解約元本額261,985,874円452,042,614円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)5,558,271円5,558,271円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)176,610,058円36,297,828円
    先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)525,826,836円690,758,768円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)3,229円8,769円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,469円17,663円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)2,301,010円1,328,163円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド5,278,821円1,725,174円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-488,668円811,735円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド25,103,841円10,143,070円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)45,050,653円27,048,636円
    計786,230,856円773,698,077円
    2.期末日における受益権の総数786,230,856口773,698,077口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券122,685,118△13,163,720
    投資証券51,547,67831,105,448
    合計174,232,79617,941,728
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 株式関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建215,010,020-216,890,6271,880,607144,643,536-143,355,095△1,288,441
    合計215,010,020-216,890,6271,880,607144,643,536-143,355,095△1,288,441

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建115,600,133-113,639,748△1,960,38538,852,177-39,041,251189,074
    アメリカ・ドル98,497,436-96,709,044△1,788,39237,672,373-37,856,210183,837
    ユーロ17,102,697-16,930,704△171,9931,179,804-1,185,0415,237
    合計115,600,133-113,639,748△1,960,38538,852,177-39,041,251189,074

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額4.5955円4.7015円
    (1万口当たり純資産額)(45,955円)(47,015円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルISHARES CORE S&P 500 ETF32,45518,297,155.350
    アメリカ・ドル 小計18,297,155.350
    (2,628,203,394)
    投資信託受益証券 合計2,628,203,394
    [2,628,203,394]
    投資証券アメリカ・ドルISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA15,640729,762.400
    ISHARES MSCI CANADA ETF20,060860,373.400
    アメリカ・ドル 小計1,590,135.800
    (228,407,106)
    ユーロISHARES CORE MSCI EUROPE117,3303,934,074.900
    ユーロ 小計3,934,074.900
    (639,562,556)
    投資証券 合計867,969,662
    [867,969,662]
    合計3,496,173,056
    [3,496,173,056]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資信託 受益証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 2銘柄92.0%8.0%81.7%
    ユーロ投資証券 1銘柄-%100%18.3%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「新興国株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金171,201,19629,487,528
    コール・ローン16,044,03611,409,024
    投資証券1,067,141,890974,774,652
    派生商品評価勘定1,979,48641,927
    未収入金-4,541
    差入委託証拠金55,434,99950,329,136
    流動資産合計1,311,801,6071,066,046,808
    資産合計1,311,801,6071,066,046,808
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定199,661158,004
    未払金118,322,919301,773
    未払解約金410,00020,000
    流動負債合計118,932,580479,777
    負債合計118,932,580479,777
    純資産の部
    元本等
    元本※1559,385,565504,274,931
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)633,483,462561,292,100
    元本等合計1,192,869,0271,065,567,031
    純資産合計1,192,869,0271,065,567,031
    負債純資産合計1,311,801,6071,066,046,808

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額522,401,213円559,385,565円
    期中追加設定元本額327,060,089円411,580,040円
    期中一部解約元本額290,075,737円466,690,674円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)6,104,933円6,104,933円
    新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)393,311,176円410,903,853円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)54,533円48,982円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)156,571円100,047円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,040,728円2,962,975円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド9,409,070円3,067,037円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,063,182円1,818,449円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド45,263,525円18,036,335円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)98,981,847円61,232,320円
    計559,385,565円504,274,931円
    2.期末日における受益権の総数559,385,565口504,274,931口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式00
    投資証券59,731,87425,778,676
    合計59,731,87425,778,676
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 株式関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建122,704,905-124,684,3911,979,48689,532,966-89,374,962△158,004
    合計122,704,905-124,684,3911,979,48689,532,966-89,374,962△158,004

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建10,996,524-10,796,863△199,6618,591,694-8,633,62141,927
    アメリカ・ドル10,996,524-10,796,863△199,6618,591,694-8,633,62141,927
    合計10,996,524-10,796,863△199,6618,591,694-8,633,62141,927

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.1325円2.1131円
    (1万口当たり純資産額)(21,325円)(21,131円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    香港・ドルHANERGY THIN FILM POWER GROU172,0000.0000.000
    香港・ドル 小計0.000
    (0)
    合計0
    [0]

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルISHARES CORE MSCI EMERGING122,8506,786,234.000
    アメリカ・ドル 小計6,786,234.000
    (974,774,652)
    投資証券 合計974,774,652
    [974,774,652]
    合計974,774,652
    [974,774,652]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 1銘柄-%100%100%
    香港・ドル株式 1銘柄100%-%0.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「国内債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン22,063,84771,793,483
    国債証券3,814,033,5503,150,079,750
    未収入金-574,723,820
    未収利息6,780,3417,321,873
    前払費用800,8211,212,451
    流動資産合計3,843,678,5593,805,131,377
    資産合計3,843,678,5593,805,131,377
    負債の部
    流動負債
    未払解約金-578,191,449
    流動負債合計-578,191,449
    負債合計-578,191,449
    純資産の部
    元本等
    元本※13,683,726,3473,211,727,796
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)159,952,21215,212,132
    元本等合計3,843,678,5593,226,939,928
    純資産合計3,843,678,5593,226,939,928
    負債純資産合計3,843,678,5593,805,131,377

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額4,549,267,557円3,683,726,347円
    期中追加設定元本額4,506,569,366円22,664,204,203円
    期中一部解約元本額5,372,110,576円23,136,202,754円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)6,116,665円6,116,665円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)2,621,160,651円1,961,751,859円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)333,817円565,063円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)86,425円333,980円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)5,400,590円1,271,430円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)9,303,209円6,023,139円
    スマート・アロケーション・Dガード2,407,337円710,672円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド115,304,964円136,234,647円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-78,769,809円76,128,322円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド543,380,468円798,086,962円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)10,102,841円2,618,795円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)106,199,352円87,750,158円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)184,233,374円133,724,578円
    DCスマート・アロケーション・Dガード926,845円411,526円
    計3,683,726,347円3,211,727,796円
    2.期末日における受益権の総数3,683,726,347口3,211,727,796口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△142,883,290△106,718,860
    合計△142,883,290△106,718,860
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.0434円1.0047円
    (1万口当たり純資産額)(10,434円)(10,047円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    国債証券465 2年国債30,000,00029,931,300
    469 2年国債40,000,00040,068,400
    149 5年国債40,000,00039,701,200
    150 5年国債3,000,0002,971,890
    151 5年国債18,000,00017,799,300
    153 5年国債33,000,00032,572,650
    154 5年国債46,000,00045,420,400
    155 5年国債11,000,00010,899,460
    156 5年国債43,000,00042,496,470
    157 5年国債31,000,00030,586,150
    158 5年国債38,000,00037,385,920
    162 5年国債25,000,00024,654,750
    163 5年国債17,000,00016,821,160
    164 5年国債1,000,000980,800
    166 5年国債27,000,00026,671,950
    169 5年国債6,000,0005,939,220
    170 5年国債30,000,00029,766,600
    171 5年国債8,000,0007,874,080
    172 5年国債19,000,00018,776,560
    173 5年国債5,000,0004,953,600
    174 5年国債8,000,0007,959,520
    176 5年国債15,000,00015,106,650
    2 40年国債7,000,0006,573,140
    3 40年国債7,000,0006,498,660
    4 40年国債9,000,0008,226,990
    5 40年国債10,000,0008,647,500
    6 40年国債10,000,0008,355,900
    7 40年国債10,000,0007,873,300
    8 40年国債11,000,0007,928,030
    9 40年国債18,000,0009,093,780
    10 40年国債15,000,0008,943,150
    11 40年国債15,000,0008,448,450
    12 40年国債16,000,0007,789,120
    13 40年国債16,000,0007,592,320
    14 40年国債15,000,0007,590,600
    15 40年国債16,000,0008,956,160
    16 40年国債14,000,0008,612,940
    17 40年国債8,000,0006,468,560
    1 CT5年国債10,000,0009,836,300
    1 CT10年国債13,000,00012,468,040
    344 10年国債53,000,00052,672,460
    345 10年国債70,000,00069,450,500
    346 10年国債50,000,00049,530,000
    347 10年国債55,000,00054,397,200
    349 10年国債11,000,00010,842,920
    350 10年国債49,000,00048,208,160
    351 10年国債20,000,00019,637,000
    352 10年国債15,000,00014,694,150
    353 10年国債45,000,00043,969,950
    355 10年国債30,000,00029,163,300
    356 10年国債22,000,00021,323,060
    357 10年国債12,000,00011,602,680
    358 10年国債45,000,00043,383,150
    359 10年国債60,000,00057,709,200
    360 10年国債8,000,0007,674,240
    361 10年国債11,000,00010,526,670
    362 10年国債12,000,00011,452,560
    363 10年国債32,000,00030,454,400
    364 10年国債45,000,00042,690,600
    365 10年国債25,000,00023,640,250
    366 10年国債6,000,0005,693,520
    367 10年国債33,000,00031,204,800
    368 10年国債34,000,00032,023,580
    369 10年国債34,000,00032,646,460
    370 10年国債19,000,00018,181,480
    371 10年国債51,000,00048,232,230
    372 10年国債10,000,0009,736,500
    373 10年国債26,000,00024,801,140
    374 10年国債29,000,00028,036,910
    375 10年国債28,000,00027,690,040
    376 10年国債35,000,00033,887,350
    377 10年国債13,000,00012,888,850
    378 10年国債10,000,00010,069,800
    4 30年国債5,000,0005,543,200
    12 30年国債3,000,0003,231,090
    15 30年国債9,000,0009,981,810
    16 30年国債5,000,0005,545,000
    17 30年国債13,000,00014,295,580
    18 30年国債3,000,0003,269,400
    19 30年国債5,000,0005,444,500
    21 30年国債9,000,0009,775,710
    23 30年国債4,000,0004,414,680
    24 30年国債5,000,0005,512,300
    25 30年国債8,000,0008,633,120
    26 30年国債12,000,00013,054,680
    27 30年国債9,000,0009,861,660
    28 30年国債15,000,00016,370,250
    29 30年国債6,000,0006,450,420
    30 30年国債15,000,00015,867,150
    31 30年国債4,000,0004,161,240
    32 30年国債20,000,00020,951,400
    33 30年国債21,000,00021,061,740
    34 30年国債6,000,0006,140,760
    35 30年国債20,000,00019,804,600
    36 30年国債10,000,0009,844,800
    37 30年国債10,000,0009,641,100
    39 30年国債17,000,00016,234,150
    40 30年国債11,000,00010,309,750
    41 30年国債11,000,00010,106,690
    42 30年国債14,000,00012,810,560
    43 30年国債14,000,00012,765,900
    45 30年国債3,000,0002,624,130
    46 30年国債18,000,00015,683,760
    47 30年国債14,000,00012,371,520
    49 30年国債5,000,0004,223,000
    50 30年国債7,000,0005,197,290
    51 30年国債5,000,0003,278,200
    52 30年国債11,000,0007,522,130
    53 30年国債15,000,00010,429,800
    54 30年国債12,000,0008,692,200
    55 30年国債11,000,0007,914,170
    56 30年国債10,000,0007,150,900
    57 30年国債6,000,0004,261,560
    59 30年国債10,000,0006,841,800
    60 30年国債10,000,0007,149,500
    61 30年国債6,000,0004,055,940
    63 30年国債10,000,0006,138,600
    64 30年国債13,000,0007,924,020
    65 30年国債10,000,0006,048,700
    66 30年国債7,000,0004,201,680
    67 30年国債10,000,0006,305,000
    68 30年国債16,000,00010,014,080
    69 30年国債8,000,0005,116,160
    70 30年国債13,000,0008,254,740
    71 30年国債17,000,00010,710,000
    72 30年国債17,000,00010,640,470
    73 30年国債5,000,0003,111,550
    74 30年国債12,000,0008,098,560
    76 30年国債13,000,0009,677,720
    77 30年国債10,000,0007,797,200
    78 30年国債14,000,00010,341,380
    79 30年国債13,000,0009,071,400
    80 30年国債6,000,0004,866,720
    82 30年国債10,000,0008,068,800
    83 30年国債10,000,0008,846,000
    85 30年国債10,000,0009,029,600
    92 20年国債15,000,00015,363,750
    99 20年国債17,000,00017,638,690
    100 20年国債17,000,00017,735,590
    102 20年国債13,000,00013,684,060
    103 20年国債10,000,00010,495,700
    104 20年国債8,000,0008,346,480
    105 20年国債10,000,00010,460,500
    108 20年国債9,000,0009,370,980
    111 20年国債5,000,0005,284,100
    114 20年国債28,000,00029,594,040
    115 20年国債19,000,00020,166,220
    116 20年国債15,000,00015,953,100
    117 20年国債11,000,00011,647,460
    119 20年国債9,000,0009,421,380
    120 20年国債18,000,00018,661,680
    123 20年国債10,000,00010,661,400
    125 20年国債11,000,00011,816,090
    126 20年国債10,000,00010,627,400
    127 20年国債3,000,0003,171,480
    128 20年国債15,000,00015,878,550
    130 20年国債16,000,00016,856,960
    131 20年国債9,000,0009,427,860
    132 20年国債6,000,0006,287,940
    134 20年国債17,000,00017,930,920
    136 20年国債8,000,0008,332,320
    137 20年国債2,000,0002,096,460
    138 20年国債6,000,0006,207,480
    139 20年国債10,000,00010,415,800
    140 20年国債20,000,00020,960,600
    141 20年国債20,000,00020,953,600
    142 20年国債14,000,00014,771,680
    143 20年国債12,000,00012,474,840
    144 20年国債3,000,0003,095,790
    145 20年国債17,000,00017,786,250
    146 20年国債10,000,00010,451,700
    147 20年国債25,000,00025,892,000
    148 20年国債22,000,00022,564,740
    149 20年国債31,000,00031,724,780
    150 20年国債15,000,00015,182,250
    153 20年国債23,000,00022,877,180
    154 20年国債22,000,00021,601,580
    155 20年国債2,000,0001,917,180
    156 20年国債20,000,00017,886,400
    157 20年国債21,000,00018,242,700
    158 20年国債22,000,00019,672,400
    159 20年国債13,000,00011,692,070
    161 20年国債20,000,00017,780,800
    162 20年国債28,000,00024,751,440
    163 20年国債3,000,0002,635,260
    164 20年国債10,000,0008,615,100
    166 20年国債14,000,00012,228,580
    167 20年国債19,000,00016,035,620
    168 20年国債6,000,0004,958,040
    169 20年国債8,000,0006,463,760
    170 20年国債15,000,00012,033,150
    171 20年国債24,000,00019,115,040
    172 20年国債7,000,0005,623,310
    173 20年国債2,000,0001,595,260
    174 20年国債15,000,00011,878,650
    175 20年国債17,000,00013,593,370
    177 20年国債3,000,0002,324,340
    178 20年国債19,000,00014,880,230
    179 20年国債11,000,0008,557,890
    180 20年国債17,000,00013,859,420
    181 20年国債9,000,0007,420,680
    182 20年国債23,000,00019,526,310
    183 20年国債20,000,00017,765,600
    184 20年国債24,000,00020,174,640
    185 20年国債13,000,00010,873,070
    186 20年国債20,000,00017,841,800
    187 20年国債16,000,00013,735,200
    188 20年国債11,000,0009,895,820
    189 20年国債10,000,0009,425,000
    190 20年国債8,000,0007,394,640
    191 20年国債6,000,0005,718,000
    国債証券 合計3,150,079,750
    合計3,150,079,750

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「新興国債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金56,344,62845,276,231
    コール・ローン40,566,59739,619,220
    国債証券3,781,106,6142,678,665,833
    未収利息35,610,28924,088,875
    前払費用7,993,1847,980,931
    流動資産合計3,921,621,3122,795,631,090
    資産合計3,921,621,3122,795,631,090
    負債の部
    流動負債
    未払解約金170,000-
    流動負債合計170,000-
    負債合計170,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※12,193,492,8381,556,687,790
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,727,958,4741,238,943,300
    元本等合計3,921,451,3122,795,631,090
    純資産合計3,921,451,3122,795,631,090
    負債純資産合計3,921,621,3122,795,631,090

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額2,805,305,363円2,193,492,838円
    期中追加設定元本額817,751,660円599,481,007円
    期中一部解約元本額1,429,564,185円1,236,286,055円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)17,824,317円17,824,317円
    ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)188,573,524円159,053,860円
    新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)1,374,880,160円891,944,730円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)28,289円5,578円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)21,985円10,547円
    ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)93,675,712円85,109,334円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,845,616円3,388,018円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド11,410,542円3,540,680円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,887,084円3,157,831円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド54,230,448円20,771,119円
    ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)145,994,257円135,067,843円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)115,673,895円72,643,278円
    ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)93,325,639円-円
    ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)90,121,370円82,623,929円
    ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)-円81,546,726円
    計2,193,492,838円1,556,687,790円
    2.期末日における受益権の総数2,193,492,838口1,556,687,790口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券97,990,55443,585,445
    合計97,990,55443,585,445
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.7878円1.7959円
    (1万口当たり純資産額)(17,878円)(17,959円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル6.5% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330920200,000.000188,142.000
    8.6% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20270924400,000.000422,036.000
    9.875% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20280115200,000.000217,400.000
    9.375% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330119400,000.000444,192.000
    6.5% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20350103400,000.000370,780.000
    5.25% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290616200,000.000200,506.000
    3.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510921200,000.000118,616.000
    2.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310922200,000.000163,376.000
    5.5% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20360326200,000.000190,190.000
    5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20271116200,000.000206,296.000
    5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20530404200,000.000185,680.000
    5.125% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340918200,000.000199,360.000
    5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20540318350,000.000323,995.000
    4.625% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290318200,000.000202,136.000
    3.875% Brazilian Government International Bond 20300612400,000.000373,136.000
    3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310912400,000.000358,144.000
    6.25% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310318800,000.000822,240.000
    3.125% Colombia Government International Bond 20310415600,000.000483,720.000
    3.25% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20320422400,000.000308,304.000
    8% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330420400,000.000404,320.000
    8% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20351114200,000.000195,740.000
    2.78% Peruvian Government International Bond 20601201100,000.00053,178.000
    3.55% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510310200,000.000136,316.000
    3% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340115200,000.000167,002.000
    5.875% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20540808100,000.00095,214.000
    5.75% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20341028250,000.000262,187.500
    3.1% BONOS TESORERIA PESOS 20610122200,000.000117,490.000
    2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20330727400,000.000335,724.000
    3.5% BONOS TESORERIA PESOS 20340131400,000.000357,000.000
    4.34% BONOS TESORERIA PESOS 20420307200,000.000171,524.000
    1.2% CHINA GOVERNMENT BOND 20301021600,000.000528,984.000
    4.875% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20320923300,000.000272,775.000
    5.3% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20410121150,000.000126,405.000
    5.5% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20290222300,000.000297,780.000
    6% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20330222150,000.000146,377.500
    2.7% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20700902200,000.000106,914.000
    1.875% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20310915600,000.000516,942.000
    5% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20340430200,000.000207,212.000
    5.5% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20540430200,000.000196,368.000
    2.25% KSA SUKUK LTD 20310517200,000.000173,468.000
    5.268% KSA SUKUK LTD 20281025200,000.000204,314.000
    4.274% KSA SUKUK LTD 20290522200,000.000198,018.000
    6.25% OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 20310125200,000.000210,104.000
    4.4% QATAR (STATE OF) 20500416200,000.000168,400.000
    3.75% QATAR (STATE OF) 20300416400,000.000390,596.000
    5.5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20321025200,000.000206,804.000
    4.875% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20330718200,000.000197,920.000
    5.75% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20540116200,000.000186,104.000
    5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20340116400,000.000396,692.000
    5.625% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20350113400,000.000412,492.000
    2.659% Mexico Government International Bond 20310524400,000.000339,900.000
    3.75% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20710419200,000.000108,104.000
    3.771% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20610524200,000.000113,114.000
    4.875% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330519200,000.000184,500.000
    3.5% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340212200,000.000163,980.000
    6% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20360507400,000.000382,180.000
    6.338% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20530504400,000.000350,060.000
    2.252% Panama Government International Bond 20320929600,000.000443,448.000
    1% Argentine Republic International Bond 20290709173,776.500141,454.010
    4.125% Argentine Republic International Bond 203507091,347,859.000905,761.230
    4.125% Argentine Republic International Bond 20460709390,909.090257,999.990
    6.625% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20280217200,000.000203,394.000
    6.375% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340130400,000.000372,916.000
    5.875% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290130400,000.000393,848.000
    3.2% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20460706200,000.000138,660.000
    3.05% INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510312400,000.000257,272.000
    8.875% ARAB REP EGYPT 20500529200,000.000153,600.000
    7.5% ARAB REP EGYPT 20610216200,000.000134,450.000
    7.1% SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL 20361119400,000.000385,212.000
    アメリカ・ドル 小計18,648,467.230
    (2,678,665,833)
    国債証券 合計2,678,665,833
    [2,678,665,833]
    合計2,678,665,833
    [2,678,665,833]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 69銘柄100%100%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金107,795,277383,814,829
    コール・ローン223,950,942146,228,151
    国債証券8,382,857,96911,805,052,890
    派生商品評価勘定103,407,2551,653,137
    未収入金99,516,783323,958,848
    未収利息57,524,19273,350,351
    前払費用14,798,72122,082,315
    流動資産合計8,989,851,13912,756,140,521
    資産合計8,989,851,13912,756,140,521
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-84,591,264
    未払金55,393,107558,753,407
    未払解約金242,817,295104,000
    流動負債合計298,210,402643,448,671
    負債合計298,210,402643,448,671
    純資産の部
    元本等
    元本※19,009,644,40912,548,217,207
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△318,003,672△435,525,357
    元本等合計8,691,640,73712,112,691,850
    純資産合計8,691,640,73712,112,691,850
    負債純資産合計8,989,851,13912,756,140,521

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額7,968,557,503円9,009,644,409円
    期中追加設定元本額4,947,355,010円7,381,430,079円
    期中一部解約元本額3,906,268,104円3,842,857,281円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)11,019,018円11,019,018円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)1,335,633,952円1,015,068,913円
    先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)7,163,135,784円10,907,960,483円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)23,636円89,311円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,789円61,474円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)5,863,488円1,344,779円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド58,758,050円70,203,666円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-42,899,145円39,702,648円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド276,883,396円411,276,020円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)115,418,151円91,490,895円
    計9,009,644,409円12,548,217,207円
    2.期末日における受益権の総数9,009,644,409口12,548,217,207口
    3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,003,672円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は435,525,357円であります。

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△130,301,82299,343,498
    合計△130,301,82299,343,498
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建8,558,000,914-8,454,593,659103,407,25511,959,007,913-12,043,599,177△84,591,264
    アメリカ・ドル3,980,701,714-3,923,100,49957,601,2155,624,447,017-5,668,183,379△43,736,362
    イギリス・ ポンド429,710,036-422,691,9087,018,128665,293,513-667,886,512△2,592,999
    イスラエル・ シュケル26,497,141-26,350,875146,26626,525,814-27,139,154△613,340
    オーストラリ ア・ドル115,386,201-115,303,41982,782142,148,910-144,104,692△1,955,782
    オフショア・ 人民元835,250,890-826,235,6119,015,2791,340,374,676-1,360,452,426△20,077,750
    カナダ・ドル173,735,543-171,225,9722,509,571229,377,279-230,850,223△1,472,944
    シンガポー ル・ドル47,132,780-46,735,777397,00350,581,985-51,446,603△864,618
    スウェーデン ・クローナ18,192,210-18,083,793108,41719,451,966-19,575,595△123,629
    デンマーク・ クローネ32,796,423-32,475,151321,27232,922,991-33,035,930△112,939
    ニュージーラ ンド・ドル18,895,540-18,862,75832,78229,035,732-29,311,827△276,095
    ノルウェー・ クローネ14,924,135-14,903,03521,10017,770,067-17,971,621△201,554
    ポーランド・ ズロチ49,882,881-49,586,826296,05567,079,495-67,411,981△332,486
    メキシコ・ペソ71,285,638-70,871,245414,39380,887,844-81,477,767△589,923
    ユーロ2,743,609,782-2,718,166,79025,442,9923,633,110,624-3,644,751,467△11,640,843
    買建----236,426,368-238,079,5051,653,137
    アメリカ・ドル----195,835,120-197,339,5131,504,393
    ノルウェー・ クローネ----2,831,408-2,863,07031,662
    ユーロ----37,759,840-37,876,922117,082
    合計8,558,000,914-8,454,593,659103,407,25512,195,434,281-12,281,678,682△82,938,127

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額0.9647円0.9653円
    (1万口当たり純資産額)( 9,647円)( 9,653円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115540,000.000570,817.800
    5.25% United States Treasury Note/Bond 202811151,120,000.0001,172,752.000
    5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215770,000.000825,671.000
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215520,000.000531,861.200
    3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815620,000.000553,201.200
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302151,100,000.000881,452.000
    3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215710,000.000606,503.300
    2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215510,000.000357,754.800
    1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815510,000.000494,679.600
    3% United States Treasury Note/Bond 204702151,300,000.000973,570.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815680,000.000657,668.800
    3% United States Treasury Note/Bond 20480215120,000.00088,921.200
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202902152,290,000.0002,195,491.700
    3% United States Treasury Note/Bond 20490215320,000.000235,017.600
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815890,000.000814,483.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115175,000.000112,148.750
    1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231770,000.000744,428.300
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202703312,800,000.0002,639,588.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515870,000.000741,701.100
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515530,000.000327,333.300
    1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815270,000.000132,594.300
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815170,000.000103,912.500
    0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115600,000.000509,694.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115500,000.000262,515.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115240,000.000152,184.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130310,000.000286,421.400
    0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131680,000.000627,259.200
    1.125% United States Treasury Note/Bond 203102151,000,000.000856,810.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202803311,450,000.0001,350,849.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515950,000.000830,870.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430500,000.000464,980.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515240,000.000151,807.200
    1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630850,000.000786,989.500
    0.875% United States Treasury Note/Bond 202606303,150,000.0003,041,451.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815350,000.000201,208.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115460,000.000390,080.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115330,000.000183,037.800
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203202151,750,000.0001,524,705.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903311,000,000.000948,200.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815300,000.000274,797.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115130,000.000130,197.600
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115260,000.000227,388.200
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910311,000,000.0001,005,930.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130200,000.000200,502.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331900,000.000889,884.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430700,000.000694,757.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515810,000.000767,167.200
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815740,000.000724,600.600
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115636,000.000630,345.960
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215700,000.000688,912.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205402151,470,000.0001,341,742.500
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315950,000.000957,343.500
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515980,000.000993,279.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815890,000.000864,421.400
    アメリカ・ドル 小計38,721,881.010
    (5,562,010,988)
    イギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 2047072230,000.00015,693.600
    1.75% United Kingdom Gilt 2037090720,000.00014,627.200
    1.75% United Kingdom Gilt 20570722190,000.00089,712.300
    1.25% United Kingdom Gilt 20270722570,000.000541,745.100
    1.625% United Kingdom Gilt 20281022310,000.000290,265.400
    1.75% United Kingdom Gilt 20490122215,000.000115,728.050
    0.875% United Kingdom Gilt 20291022140,000.000123,879.000
    1.25% United Kingdom Gilt 20411022185,000.000109,144.450
    0.375% United Kingdom Gilt 20301022302,000.000251,297.220
    0.5% United Kingdom Gilt 20611022297,000.00080,843.400
    0.625% United Kingdom Gilt 20501022100,000.00037,296.000
    0.875% United Kingdom Gilt 2046013150,000.00023,248.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131300,000.000191,400.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 20320131200,000.000164,346.000
    3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131190,000.000177,990.100
    4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131100,000.000102,074.000
    4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307270,000.000271,015.200
    4.25% United Kingdom Gilt 2032060742,000.00042,462.840
    4.5% United Kingdom Gilt 20340907270,000.000273,005.100
    4.25% United Kingdom Gilt 2040120740,000.00037,214.800
    3.75% United Kingdom Gilt 20520722185,000.000145,698.600
    3.25% United Kingdom Gilt 20440122209,000.000162,769.200
    3.5% United Kingdom Gilt 20680722163,000.000118,223.900
    3.5% United Kingdom Gilt 2045012230,000.00024,012.300
    イギリス・ポンド 小計3,403,691.760
    (650,547,606)
    イスラエル・シュケル2% Israel Government Bond - Fixed 20270331250,000.000240,675.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331150,000.000130,015.500
    1% Israel Government Bond - Fixed 20300331200,000.000172,680.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531120,000.00086,988.000
    イスラエル・シュケル 小計630,358.500
    (25,267,416)
    オーストラリア・ドル4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2027042165,000.00066,740.700
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421250,000.000257,650.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621200,000.000175,144.000
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2039062190,000.00078,269.400
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121120,000.000118,291.200
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2047032140,000.00030,199.200
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2028112180,000.00078,278.400
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2030052190,000.00085,501.800
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2041052150,000.00039,458.000
    1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621170,000.000148,948.900
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621100,000.00053,428.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121260,000.000217,302.800
    3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521100,000.00096,798.000
    オーストラリア・ドル 小計1,446,010.400
    (133,698,122)
    オフショア・人民元3.25% China Government Bond 202811225,700,000.0006,076,485.000
    3.13% China Government Bond 202911214,500,000.0004,836,510.000
    2.85% China Government Bond 202706045,100,000.0005,248,002.000
    2.68% China Government Bond 203005212,800,000.0002,955,960.000
    3.27% China Government Bond 203011191,850,000.0002,030,985.500
    3.81% China Government Bond 205009141,150,000.0001,582,480.500
    3.72% China Government Bond 20510412400,000.000546,184.000
    3.02% China Government Bond 203105273,250,000.0003,525,892.500
    2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202608046,700,000.0006,813,096.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 202708031,400,000.0001,474,102.000
    3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 204907221,440,000.0001,975,190.400
    3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316550,000.000706,145.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810145,100,000.0005,344,851.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018300,000.000398,265.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 202701204,200,000.0004,263,210.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203202173,500,000.0003,757,635.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515500,000.000538,740.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901900,000.000960,354.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 205210251,200,000.0001,499,580.000
    2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 202801151,000,000.0001,030,580.000
    2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 203302252,150,000.0002,345,607.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325700,000.000741,615.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415100,000.000103,233.000
    2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825800,000.000851,672.000
    3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015200,000.000249,160.000
    2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 203402254,100,000.0004,319,268.000
    1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115800,000.000801,544.000
    1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 203502152,200,000.0002,192,080.000
    オフショア・人民元 小計67,168,426.900
    (1,335,449,380)
    カナダ・ドル2.75% Canada Government International Bond 20641201127,000.000110,845.600
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601100,000.000119,348.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2041060145,000.00048,972.600
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2045120145,000.00045,955.800
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601220,000.000217,714.200
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601120,000.000118,046.400
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201155,000.000116,367.800
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601160,000.000157,732.800
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601220,000.000204,534.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201110,000.00097,101.400
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301350,000.000342,275.500
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201215,000.000197,281.850
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201120,000.000116,287.200
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2055120130,000.00026,190.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601170,000.000169,178.900
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2035060190,000.00090,897.300
    カナダ・ドル 小計2,178,729.350
    (226,348,192)
    シンガポール・ドル3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 2033090160,000.00064,656.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 2029070147,000.00048,527.500
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 2046030130,000.00031,099.500
    2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601150,000.000150,028.500
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 2036080130,000.00029,535.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 2039070130,000.00029,599.200
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 2051100150,000.00043,650.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 2072080123,000.00025,334.500
    シンガポール・ドル 小計422,430.200
    (46,915,098)
    スウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330400,000.000447,156.000
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112200,000.000197,520.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512400,000.000387,100.000
    スウェーデン・クローナ 小計1,031,776.000
    (15,342,509)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115370,000.000454,471.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115300,000.000292,212.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115500,000.000471,660.000
    デンマーク・クローネ 小計1,218,343.000
    (26,547,694)
    ニュージーランド・ドル2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2037041520,000.00016,433.200
    0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2028051550,000.00045,457.500
    0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2026051550,000.00048,668.500
    2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515170,000.000147,381.500
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2051051520,000.00013,169.400
    ニュージーランド・ドル 小計271,110.100
    (23,155,514)
    ノルウェー・クローネ1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906320,000.000295,536.000
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203008191,060,000.000941,576.800
    ノルウェー・クローネ 小計1,237,112.800
    (17,195,868)
    ポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 20260725300,000.000293,754.000
    1.25% Poland Government Bond 20301025900,000.000752,598.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025130,000.000127,669.100
    5.75% Poland Government Bond 20290425430,000.000448,227.700
    ポーランド・ズロチ 小計1,622,248.800
    (61,759,012)
    メキシコ・ペソ8% Mexican Bonos 20471107300,000.000247,578.000
    8% MEXICAN BONOS 205307311,200,000.000977,244.000
    7.5% MEXICAN BONOS 20330526800,000.000723,024.000
    8% MEXICAN BONOS 203505241,000,000.000910,820.000
    7.5% Mexican Bonos 202706032,400,000.0002,368,608.000
    8.5% Mexican Bonos 202905312,000,000.0001,989,580.000
    7.75% Mexican Bonos 203105291,600,000.0001,513,824.000
    7.75% Mexican Bonos 204211132,000,000.0001,642,020.000
    メキシコ・ペソ 小計10,372,698.000
    (76,053,659)
    ユーロ0.75% Finland Government Bond 2031041540,000.00036,285.600
    1.125% Finland Government Bond 2034041550,000.00043,283.500
    0.125% Finland Government Bond 2036041580,000.00058,382.400
    0.125% Finland Government Bond 2052041540,000.00017,429.600
    1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 2032091545,000.00041,534.550
    2.1% Austria Government Bond 2117092055,000.00035,786.300
    0.75% Austria Government Bond 20280220100,000.00096,686.000
    0.5% Austria Government Bond 20290220150,000.000141,172.500
    0.75% Austria Government Bond 20510320105,000.00058,120.650
    Austria Government Bond 20310220170,000.000147,883.000
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2036102020,000.00014,590.800
    1% Belgium Government Bond 20310622140,000.000128,081.800
    1.9% Belgium Government Bond 2038062220,000.00016,988.400
    1.6% Belgium Government Bond 20470622150,000.000103,072.500
    2.15% Belgium Government Bond 2066062255,000.00035,862.750
    0.9% Belgium Government Bond 20290622150,000.000142,347.000
    0.4% Belgium Government Bond 20400622150,000.00096,196.500
    1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2053062292,000.00054,428.120
    3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622170,000.000172,284.800
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2031010470,000.00082,618.200
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704300,000.000357,489.000
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2039070420,000.00023,495.800
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704265,000.000328,703.350
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2042070420,000.00021,090.800
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704140,000.000132,602.400
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2046081585,000.00079,837.950
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815590,000.000574,217.500
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2048081562,000.00044,956.200
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815360,000.000342,410.400
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215250,000.000235,552.500
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815130,000.000119,887.300
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815190,000.00092,830.200
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215400,000.000364,344.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515180,000.000140,236.200
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815110,000.00099,030.800
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215140,000.000124,388.600
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515100,000.00075,348.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815150,000.000131,520.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215100,000.00086,351.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215275,000.000274,928.500
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815160,000.000146,747.200
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815145,000.00066,913.150
    2.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260917350,000.000354,462.500
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425490,000.000549,348.800
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425340,000.000385,760.600
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425125,000.000127,096.250
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025167,000.000176,786.200
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425132,000.000133,343.760
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525130,000.000121,934.800
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525225,000.000225,558.000
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525470,000.000441,052.700
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125250,000.000243,975.000
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525550,000.000540,325.500
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525300,000.000219,360.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525630,000.000605,234.700
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525185,000.00090,254.100
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525398,000.000257,366.700
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525180,000.00054,747.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525245,000.000201,789.350
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125320,000.000301,360.000
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125290,000.000300,645.900
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225200,000.000202,930.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125230,000.000227,463.100
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2028011527,000.00029,546.370
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115175,000.000195,256.250
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2042011565,000.00071,416.150
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2033011550,000.00050,064.000
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2047011575,000.00071,772.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2026071570,000.00068,955.600
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2027071580,000.00078,222.400
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2028071520,000.00019,279.200
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715160,000.000148,470.400
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2040011520,000.00014,194.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2052011570,000.00031,870.300
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715140,000.000121,532.600
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2038011535,000.00024,277.400
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2054011540,000.00032,002.400
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2030011540,000.00040,634.800
    7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101300,000.000323,679.000
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101450,000.000498,816.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301200,000.000183,944.000
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2047030130,000.00023,938.500
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301108,000.00077,502.960
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901140,000.000132,316.800
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901240,000.000219,453.600
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201450,000.000459,247.500
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901277,000.000262,537.830
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2029080170,000.00071,754.200
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401150,000.000141,810.000
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115270,000.000265,696.200
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201340,000.000321,232.000
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301210,000.000157,061.100
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801330,000.000287,720.400
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2045043090,000.00059,122.800
    3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401150,000.000155,377.500
    4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2053100150,000.00051,472.500
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101220,000.000246,393.400
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201210,000.000247,186.800
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801218,000.000246,483.880
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201480,000.000498,321.600
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090165,000.00070,819.450
    5.5% Belgium Government Bond 20280328170,000.000186,479.800
    5% Belgium Government Bond 20350328138,000.000161,363.400
    4% Belgium Government Bond 2032032880,000.00086,767.200
    2.4% IRISH TREASURY 2030051550,000.00050,336.500
    2% IRISH TREASURY 2045021845,000.00036,787.950
    1.7% IRISH TREASURY 2037051570,000.00060,717.300
    0.9% IRISH TREASURY 2028051580,000.00077,612.800
    1.3% IRISH TREASURY 2033051550,000.00045,181.000
    1.5% IRISH TREASURY 2050051530,000.00020,993.100
    0.2% IRISH TREASURY 2027051550,000.00048,421.000
    IRISH TREASURY 2031101850,000.00042,697.000
    6.25% Austria Government Bond 20270715100,000.000109,188.000
    4.15% Austria Government Bond 2037031560,000.00066,253.800
    3.8% Austria Government Bond 2062012616,000.00017,134.080
    3.15% Austria Government Bond 2044062085,000.00082,744.100
    2.4% Austria Government Bond 2034052365,000.00062,874.500
    2.75% Finland Government Bond 20280704100,000.000102,205.000
    2.625% Finland Government Bond 2042070460,000.00054,746.400
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730150,000.000146,511.000
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430160,000.000160,180.800
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 2066073040,000.00035,515.600
    1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026103150,000.00049,630.500
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430220,000.000218,526.000
    2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730270,000.000259,267.500
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031150,000.000148,240.500
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430270,000.000265,210.200
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031150,000.000124,311.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430275,000.000266,978.250
    1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 2035073070,000.00062,176.800
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029103185,000.00078,843.450
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031130,000.000121,862.000
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031155,000.000111,029.600
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031220,000.000192,271.200
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730105,000.00069,592.950
    0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430120,000.000104,751.600
    1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031100,000.00066,636.000
    3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2033043080,000.00081,577.600
    3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430100,000.000101,768.000
    4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2054103175,000.00075,294.000
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131229,000.000248,627.590
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 2040073040,000.00046,080.800
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2028103190,000.00099,018.900
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031102,000.000121,703.340
    2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 2028101760,000.00060,370.200
    4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 2045021525,000.00026,630.750
    0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 2027101550,000.00048,757.500
    0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017130,000.000113,630.400
    3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 2038061870,000.00071,314.600
    3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 2054061240,000.00038,740.800
    3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615100,000.00099,953.000
    ユーロ 小計22,173,598.030
    (3,604,761,832)
    国債証券 合計11,805,052,890
    [11,805,052,890]
    合計11,805,052,890
    [11,805,052,890]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 54銘柄100%47.4%
    イギリス・ポンド国債証券 24銘柄100%5.5%
    イスラエル・シュケル国債証券 4銘柄100%0.2%
    オーストラリア・ドル国債証券 13銘柄100%1.1%
    オフショア・人民元国債証券 28銘柄100%11.3%
    カナダ・ドル国債証券 16銘柄100%1.9%
    シンガポール・ドル国債証券 8銘柄100%0.4%
    スウェーデン・クローナ国債証券 3銘柄100%0.1%
    デンマーク・クローネ国債証券 3銘柄100%0.2%
    ニュージーランド・ドル国債証券 5銘柄100%0.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券 2銘柄100%0.1%
    ポーランド・ズロチ国債証券 4銘柄100%0.5%
    メキシコ・ペソ国債証券 8銘柄100%0.6%
    ユーロ国債証券 151銘柄100%30.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「先進国REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金15,911,51151,352,581
    コール・ローン11,345,46311,890,631
    投資信託受益証券76,620,11029,376,678
    投資証券1,217,317,1401,699,382,344
    派生商品評価勘定522,9982,207,487
    未収入金433,7412,448
    未収配当金1,117,5411,867,922
    差入委託証拠金20,164,51448,288,820
    流動資産合計1,343,433,0181,844,368,911
    資産合計1,343,433,0181,844,368,911
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,348,776922,169
    未払金-230,508
    未払解約金454,0002,095,000
    流動負債合計2,802,7763,247,677
    負債合計2,802,7763,247,677
    純資産の部
    元本等
    元本※1520,790,664691,576,823
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)819,839,5781,149,544,411
    元本等合計1,340,630,2421,841,121,234
    純資産合計1,340,630,2421,841,121,234
    負債純資産合計1,343,433,0181,844,368,911

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額762,945,559円520,790,664円
    期中追加設定元本額405,005,353円728,113,235円
    期中一部解約元本額647,160,248円557,327,076円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)262,008,144円51,009,590円
    先進国REITファンド(適格機関投資家専用)130,031,865円559,731,049円
    海外リート資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,489,837円9,489,837円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)28,665円8,083円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)77,007円18,258円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド7,647,871円2,404,194円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,314,130円2,150,735円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド36,580,893円14,106,819円
    ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)73,612,252円52,658,258円
    計520,790,664円691,576,823円
    2.期末日における受益権の総数520,790,664口691,576,823口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券△2,197,981△729,341
    投資証券31,158,23558,064,419
    合計28,960,25457,335,078
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 不動産投信関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信 指数先物取引
    買建48,550,986-46,833,407△1,717,579109,964,554-111,201,2661,236,712
    合計48,550,986-46,833,407△1,717,579109,964,554-111,201,2661,236,712

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建11,730,960-11,622,761△108,19910,836,880-10,885,48648,606
    アメリカ・ドル3,141,864-3,084,818△57,0461,139,860-1,145,4225,562
    オーストラリ ア・ドル3,558,891-3,558,324△567----
    ユーロ5,030,205-4,979,619△50,5869,697,020-9,740,06443,044
    合計11,730,960-11,622,761△108,19910,836,880-10,885,48648,606

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.5742円2.6622円
    (1万口当たり純資産額)(25,742円)(26,622円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルVANGUARD REAL ESTATE ETF2,300204,516.000
    アメリカ・ドル 小計204,516.000
    (29,376,678)
    投資信託受益証券 合計29,376,678
    [29,376,678]
    投資証券アメリカ・ドルAVALONBAY COMMUNITIES INC1,450301,440.500
    SIMON PROPERTY GROUP INC3,561574,994.670
    BXP INC2,655170,052.750
    VORNADO REALTY TRUST4,262165,749.180
    EQUITY RESIDENTIAL3,585252,957.600
    EQUINIX INC835728,520.800
    HOST HOTELS & RESORTS INC11,212163,695.200
    KIMCO REALTY CORP9,108188,080.200
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE4,018187,198.620
    PARK HOTELS & RESORTS INC7,32773,270.000
    INVITATION HOMES INC6,918241,438.200
    VICI PROPERTIES INC9,242292,601.720
    ORION OFFICE REIT INC419833.810
    VENTAS INC4,838319,646.660
    IRON MOUNTAIN INC3,758365,690.980
    SUN COMMUNITIES INC1,355168,860.100
    PROLOGIS INC8,556898,722.240
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT1,26190,653.290
    CAMDEN PROPERTY TRUST1,355161,231.450
    ESSEX PROPERTY TRUST INC756215,414.640
    WELLTOWER INC4,522684,359.480
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC7,162123,544.500
    MID-AMERICA APARTMENT COMM1,418233,714.760
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES2,372152,614.480
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES3,876161,745.480
    REALTY INCOME CORP7,644433,720.560
    PUBLIC STORAGE1,339401,566.100
    UDR INC4,160177,715.200
    WP CAREY INC2,592159,641.280
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS5,082181,224.120
    DIGITAL REALTY TRUST INC2,576430,655.680
    EXTRA SPACE STORAGE INC1,489219,225.470
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP7,17899,271.740
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC9,95950,292.950
    DOUGLAS EMMETT INC6,14689,117.000
    アメリカ・ドル 小計9,159,461.410
    (1,315,665,037)
    イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC19,524118,413.060
    SEGRO PLC19,930134,089.040
    TRITAX BIG BOX REIT PLC73,927106,380.950
    イギリス・ポンド 小計358,883.050
    (68,593,317)
    オーストラリア・ドルDEXUS/AU34,567256,141.470
    SCENTRE GROUP93,381344,575.890
    MIRVAC GROUP79,816185,971.280
    GOODMAN GROUP22,771707,039.550
    オーストラリア・ドル 小計1,493,728.190
    (138,110,108)
    カナダ・ドルCHOICE PROPERTIES REIT39,449592,129.490
    カナダ・ドル 小計592,129.490
    (61,516,333)
    シンガポール・ドルCAPITALAND ASCENDAS REIT90,929244,599.010
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER156,288328,204.800
    シンガポール・ドル 小計572,803.810
    (63,615,591)
    ユーロGECINA SA2,042187,353.500
    COFINIMMO71556,020.250
    ユーロ 小計243,373.750
    (39,565,271)
    香港・ドルLINK REIT16,656665,407.200
    香港・ドル 小計665,407.200
    (12,316,687)
    投資証券 合計1,699,382,344
    [1,699,382,344]
    合計1,728,759,022
    [1,728,759,022]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資信託 受益証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 35銘柄2.2%97.8%77.7%
    イギリス・ポンド投資証券 3銘柄-%100%4.0%
    オーストラリア・ドル投資証券 4銘柄-%100%8.0%
    カナダ・ドル投資証券 1銘柄-%100%3.6%
    シンガポール・ドル投資証券 2銘柄-%100%3.7%
    ユーロ投資証券 2銘柄-%100%2.3%
    香港・ドル投資証券 1銘柄-%100%0.7%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「国内REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン247,373,71458,973,801
    投資証券2,958,569,7001,336,262,700
    派生商品評価勘定5,827,0003,784,500
    未収配当金29,407,05824,393,119
    差入委託証拠金5,436,3423,973,563
    流動資産合計3,246,613,8141,427,387,683
    資産合計3,246,613,8141,427,387,683
    負債の部
    流動負債
    前受金6,557,5004,465,000
    未払金188,258,601-
    未払解約金240,000-
    流動負債合計195,056,1014,465,000
    負債合計195,056,1014,465,000
    純資産の部
    元本等
    元本※11,695,217,559798,073,407
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,356,340,154624,849,276
    元本等合計3,051,557,7131,422,922,683
    純資産合計3,051,557,7131,422,922,683
    負債純資産合計3,246,613,8141,427,387,683

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1.※1期首2023年5月9日2024年5月9日
    期首元本額822,477,734円1,695,217,559円
    期中追加設定元本額5,622,080,385円3,923,176,296円
    期中一部解約元本額4,749,340,560円4,820,320,448円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)392,975,631円78,017,553円
    国内REITファンド(適格機関投資家専用)426,614,052円593,522,191円
    J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)13,293,821円-円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)89,925円43,454円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)157,797円92,394円
    アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き)2023-07(適格機関投資家専用)791,557,071円97,117,749円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド11,954,794円3,807,888円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,877,006円3,148,373円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド56,697,462円22,323,805円
    計1,695,217,559円798,073,407円
    2.期末日における受益権の総数1,695,217,559口798,073,407口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年5月9日 至2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△60,67523,347,196
    合計△60,67523,347,196
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連
    種類2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信 指数先物取引
    買建84,892,500-90,725,0005,832,50082,160,000-85,950,0003,790,000
    合計84,892,500-90,725,0005,832,50082,160,000-85,950,0003,790,000

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年5月8日現在2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.8001円1.7829円
    (1万口当たり純資産額)(18,001円)(17,829円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券エスコンジャパンリート303,393,000
    サンケイリアルエステート433,809,800
    SOSILA物流リート投677,550,900
    東海道リート投資法262,730,000
    日本アコモデーションファンド投資法人23126,911,500
    森ヒルズリート15820,935,000
    産業ファンド24528,444,500
    アドバンス・レジデンス26439,151,200
    API投資法人6522,425,000
    GLP投資法人44155,566,000
    コンフォリア・レジデンシャル6818,999,200
    日本プロロジスリート23455,130,400
    星野リゾート・リート5713,263,900
    Oneリート投資法人235,630,400
    イオンリート投資16320,423,900
    ヒューリックリート投資法11817,381,400
    日本リート投資法人17114,552,100
    積水ハウス・リート投資40031,120,000
    トーセイ・リート投資法人293,662,700
    ヘルスケア&メディカル投資333,603,600
    サムティ・レジデンシャル373,448,400
    野村不動産マスターF42761,317,200
    いちごホテルリート投資222,686,200
    ラサールロジポート投資16622,742,000
    スターアジア不動産投24713,461,500
    マリモ地方創生リート242,460,000
    三井不ロジパーク29229,959,200
    日本ホテル&レジデンシャル投資法人281,929,200
    投資法人みらい1857,677,500
    三菱地所物流REIT13916,346,400
    CREロジスティクスファンド578,253,600
    ザイマックス・リート232,527,700
    タカラレーベン不動産投887,532,800
    日本ビルファンド782104,475,200
    ジャパンリアルエステイト68978,614,900
    日本都市ファンド投資法人69567,554,000
    オリックス不動産投資26747,312,400
    日本プライムリアルティ9232,430,000
    NTT都市開発リート投資法人13618,074,400
    東急リアル・エステート9016,128,000
    グローバル・ワン不動産投資法人9711,543,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人29645,228,800
    森トラストリート投資法人25816,460,400
    インヴィンシブル投資法人73943,601,000
    フロンティア不動産投資24920,169,000
    平和不動産リート9812,916,400
    日本ロジスティクスファンド投資法人26724,964,500
    福岡リート投資法人7612,008,000
    KDX不動産投資法人37555,650,000
    いちごオフィスリート投資法人988,330,000
    大和証券オフィス投資法人5516,610,000
    阪急阪神リート投資法人649,312,000
    スターツプロシード投資法人233,995,100
    大和ハウスリート投資法人20047,880,000
    ジャパン・ホテル・リート投資法人49335,052,300
    大和証券リビング投資法人19818,057,600
    ジャパンエクセレント投資法人11514,869,500
    投資証券 合計1,336,262,700
    合計1,336,262,700
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail