有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	33,595,547	58,059,824
	先進国株式マザーファンド	33,733,517	58,531,025
	新興国株式マザーファンド	32,565,599	45,057,762
	国内債券マザーファンド	307,466,765	340,519,442
	新興国債券マザーファンド	38,093,077	48,001,086
	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	181,739,154	201,312,460
	先進国REITマザーファンド	36,908,868	53,713,475
	国内REITマザーファンド	44,680,351	61,247,825
親投資信託受益証券 合計			866,442,899
合計			866,442,899

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		233,457,487	72,516,374
国債証券		8,256,839,580	12,588,368,760
未収利息		15,324,274	12,536,575
前払費用		3,285,748	7,059,999
流動資産合計		8,508,907,089	12,680,481,708
資産合計		8,508,907,089	12,680,481,708
負債の部
流動負債
未払金		184,218,430	-
未払解約金		-	1,461,000
その他未払費用		4,477	13,886
流動負債合計		184,222,907	1,474,886
負債合計		184,222,907	1,474,886
純資産の部
元本等
元本	※1	7,554,013,661	11,447,875,945
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,670,521	1,231,130,877
元本等合計		8,324,684,182	12,679,006,822
純資産合計		8,324,684,182	12,679,006,822
負債純資産合計		8,508,907,089	12,680,481,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	4,443,536,443円	7,554,013,661円
		期中追加設定元本額	19,428,905,409円	50,087,377,766円
		期中一部解約元本額	16,318,428,191円	46,193,515,482円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	6,180,807,160円	10,381,652,151円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	18,077,564円	34,821,373円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,451,194円	10,700,086円
		スマート・アロケーション・Dガード	14,392,522円	8,892,589円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	399,555,980円	307,466,765円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	379,519,795円	351,899,216円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	398,747円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	24,151,340円	44,961,141円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	264,358,906円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	22,620,775円	18,907,852円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	97,278,600円	122,476,773円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	132,000,159円	154,903,620円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	899,666円	895,632円
	計		7,554,013,661円	11,447,875,945円
2.		期末日における受益権の総数	7,554,013,661口	11,447,875,945口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△117,151,410	22,684,670
合計		△117,151,410	22,684,670
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1020円	1.1075円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(11,075円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	377 2年国債	110,000,000	110,284,900
	378 2年国債	140,000,000	140,389,200
	379 2年国債	250,000,000	250,745,000
	380 2年国債	110,000,000	110,349,800
	383 2年国債	250,000,000	250,942,500
	387 2年国債	160,000,000	160,728,000
	123 5年国債	100,000,000	100,410,000
	124 5年国債	310,000,000	311,444,600
	125 5年国債	420,000,000	422,192,400
	126 5年国債	260,000,000	261,500,200
	127 5年国債	120,000,000	120,758,400
	128 5年国債	259,000,000	260,820,770
	129 5年国債	313,000,000	315,378,800
	130 5年国債	250,000,000	251,997,500
	131 5年国債	120,000,000	121,000,800
	132 5年国債	319,000,000	321,768,920
	133 5年国債	290,000,000	292,670,900
	134 5年国債	260,000,000	262,532,400
	135 5年国債	70,000,000	70,718,200
	1 40年国債	11,000,000	15,873,660
	2 40年国債	15,000,000	20,949,600
	3 40年国債	21,000,000	29,475,180
	4 40年国債	35,000,000	49,355,950
	5 40年国債	18,000,000	24,405,480
	6 40年国債	34,000,000	45,180,560
	7 40年国債	39,000,000	49,470,720
	8 40年国債	30,000,000	35,274,600
	9 40年国債	67,000,000	57,136,260
	10 40年国債	65,000,000	65,566,150
	301 10年国債	80,000,000	81,460,000
	308 10年国債	10,000,000	10,302,100
	311 10年国債	45,000,000	45,988,200
	314 10年国債	52,000,000	53,822,080
	326 10年国債	15,000,000	15,560,100
	328 10年国債	21,000,000	21,723,660
	329 10年国債	145,000,000	151,709,150
	330 10年国債	88,000,000	92,248,640
	331 10年国債	231,000,000	239,660,190
	332 10年国債	125,000,000	129,831,250
	333 10年国債	110,000,000	114,405,500
	334 10年国債	196,000,000	204,063,440
	335 10年国債	95,000,000	98,431,400
	336 10年国債	119,000,000	123,425,610
	337 10年国債	72,000,000	73,721,520
	338 10年国債	130,000,000	134,074,200
	339 10年国債	142,000,000	146,562,460
	340 10年国債	154,000,000	159,065,060
	341 10年国債	196,000,000	201,090,120
	342 10年国債	75,000,000	75,768,000
	343 10年国債	231,000,000	233,252,250
	344 10年国債	145,000,000	146,335,450
	345 10年国債	140,000,000	141,205,400
	346 10年国債	119,000,000	119,947,240
	347 10年国債	169,000,000	170,228,630
	348 10年国債	173,000,000	174,211,000
	349 10年国債	90,000,000	90,559,800
	350 10年国債	50,000,000	50,270,000
	11 30年国債	1,000,000	1,208,540
	28 30年国債	20,000,000	27,425,600
	29 30年国債	54,000,000	73,303,920
	30 30年国債	12,000,000	16,111,080
	31 30年国債	40,000,000	53,075,600
	32 30年国債	32,000,000	43,266,560
	33 30年国債	30,000,000	38,818,500
	34 30年国債	64,000,000	85,794,560
	35 30年国債	91,000,000	118,443,780
	36 30年国債	56,000,000	73,051,440
	37 30年国債	67,000,000	86,157,310
	38 30年国債	26,000,000	32,892,340
	39 30年国債	34,000,000	43,838,240
	40 30年国債	36,000,000	45,611,280
	41 30年国債	16,000,000	19,907,840
	42 30年国債	26,000,000	32,366,880
	43 30年国債	13,000,000	16,191,890
	44 30年国債	31,000,000	38,674,980
	45 30年国債	15,000,000	17,995,050
	46 30年国債	95,000,000	113,988,600
	47 30年国債	45,000,000	55,108,800
	49 30年国債	73,000,000	85,818,800
	50 30年国債	20,000,000	20,490,000
	51 30年国債	67,000,000	60,068,850
	52 30年国債	27,000,000	25,510,410
	53 30年国債	30,000,000	29,076,600
	54 30年国債	20,000,000	20,406,600
	55 30年国債	40,000,000	40,770,000
	56 30年国債	45,000,000	45,816,750
	57 30年国債	30,000,000	30,511,200
	45 20年国債	30,000,000	31,414,500
	46 20年国債	1,000,000	1,049,430
	51 20年国債	2,000,000	2,133,020
	52 20年国債	1,000,000	1,075,290
	56 20年国債	10,000,000	10,872,200
	64 20年国債	20,000,000	22,146,400
	77 20年国債	16,000,000	18,258,720
	79 20年国債	23,000,000	26,357,310
	90 20年国債	25,000,000	29,626,500
	98 20年国債	50,000,000	59,695,500
	100 20年国債	5,000,000	6,058,000
	101 20年国債	35,000,000	43,093,400
	102 20年国債	100,000,000	123,588,000
	103 20年国債	30,000,000	36,774,600
	104 20年国債	6,000,000	7,234,200
	105 20年国債	70,000,000	84,668,500
	106 20年国債	19,000,000	23,177,150
	107 20年国債	24,000,000	29,118,720
	108 20年国債	4,000,000	4,768,840
	109 20年国債	30,000,000	35,860,500
	111 20年国債	80,000,000	98,521,600
	113 20年国債	40,000,000	48,963,600
	114 20年国債	48,000,000	58,921,920
	115 20年国債	30,000,000	37,170,000
	117 20年国債	60,000,000	73,852,200
	118 20年国債	70,000,000	85,612,100
	121 20年国債	51,000,000	61,873,710
	125 20年国債	25,000,000	31,408,000
	127 20年国債	30,000,000	36,555,900
	128 20年国債	25,000,000	30,528,750
	130 20年国債	39,000,000	47,215,740
	131 20年国債	32,000,000	38,323,840
	132 20年国債	10,000,000	11,988,300
	133 20年国債	60,000,000	72,773,400
	134 20年国債	17,000,000	20,655,000
	135 20年国債	40,000,000	48,060,800
	136 20年国債	32,000,000	38,017,280
	138 20年国債	78,000,000	91,730,340
	139 20年国債	38,000,000	45,209,740
	140 20年国債	50,000,000	60,263,500
	141 20年国債	10,000,000	12,061,600
	143 20年国債	80,000,000	95,476,800
	144 20年国債	38,000,000	44,806,940
	145 20年国債	30,000,000	36,282,600
	146 20年国債	15,000,000	18,151,500
	147 20年国債	102,000,000	121,962,420
	148 20年国債	153,000,000	180,663,930
	149 20年国債	95,000,000	112,264,350
	150 20年国債	94,000,000	109,703,640
	151 20年国債	62,000,000	70,385,500
	152 20年国債	53,000,000	60,125,320
	153 20年国債	59,000,000	67,885,990
	154 20年国債	150,000,000	170,038,500
	155 20年国債	60,000,000	65,924,400
	156 20年国債	55,000,000	54,726,100
	157 20年国債	112,000,000	107,309,440
	158 20年国債	65,000,000	65,551,200
	159 20年国債	85,000,000	87,040,000
	160 20年国債	40,000,000	41,594,000
	161 20年国債	103,000,000	105,071,330
	162 20年国債	60,000,000	61,059,000
	163 20年国債	45,000,000	45,721,800
国債証券 合計			12,588,368,760
合計			12,588,368,760

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		32,230,625	227,600,605
コール・ローン		237,685,010	365,411,800
国債証券		9,570,733,020	12,005,150,439
派生商品評価勘定		743,375	161,333,636
未収入金		9,848,852	4,171,498
未収利息		65,374,708	74,614,001
前払費用		25,122,101	39,898,077
流動資産合計		9,941,737,691	12,878,180,056
資産合計		9,941,737,691	12,878,180,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		139,012,945	-
未払金		177,987,638	216,411,941
未払解約金		-	161,400
その他未払費用		1,732	6,757
流動負債合計		317,002,315	216,580,098
負債合計		317,002,315	216,580,098
純資産の部
元本等
元本	※1	8,660,564,082	11,430,071,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		964,171,294	1,231,528,608
元本等合計		9,624,735,376	12,661,599,958
純資産合計		9,624,735,376	12,661,599,958
負債純資産合計		9,941,737,691	12,878,180,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	2,260,366,326円	8,660,564,082円
		期中追加設定元本額	16,154,145,528円	31,909,066,339円
		期中一部解約元本額	9,753,947,772円	29,139,559,071円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,763,199,356円	6,144,913,485円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,323,055,326円	4,728,606,697円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	17,987,041円	34,857,567円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	242,659,923円	181,739,154円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	187,981,757円	175,675,073円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	398,317円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	14,673,189円	26,591,981円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	96,307,490円	122,589,076円
	計		8,660,564,082円	11,430,071,350円
2.		期末日における受益権の総数	8,660,564,082口	11,430,071,350口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△187,410,450	△118,180,894
合計		△187,410,450	△118,180,894
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,575,142,825	-	9,714,155,770	△139,012,945	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636
アメリカ・ドル	4,265,884,369	-	4,315,711,020	△49,826,651	5,342,148,674	-	5,322,115,470	20,033,204
イギリス・ポン ド	704,077,928	-	713,357,040	△9,279,112	889,217,088	-	862,684,800	26,532,288
オーストラリア ・ドル	211,066,222	-	211,408,210	△341,988	263,587,215	-	261,354,750	2,232,465
カナダ・ドル	200,956,886	-	203,453,490	△2,496,604	267,060,580	-	265,817,120	1,243,460
シンガポール ・ドル	35,292,303	-	35,488,730	△196,427	39,883,005	-	39,512,950	370,055
スイス・フラン	17,257,363	-	17,551,380	△294,017	16,732,264	-	16,416,720	315,544
スウェーデン・ クローナ	41,004,436	-	41,676,800	△672,364	51,167,256	-	49,739,220	1,428,036
デンマーク・ク ローネ	58,813,456	-	59,901,260	△1,087,804	73,298,166	-	71,870,240	1,427,926
ノルウェー・ク ローネ	23,712,729	-	23,894,400	△181,671	37,755,365	-	37,233,000	522,365
ポーランド・ズ ロチ	66,884,077	-	68,520,210	△1,636,133	83,310,945	-	81,210,150	2,100,795
メキシコ・ペソ	84,527,592	-	85,665,450	△1,137,858	101,430,518	-	98,282,650	3,147,868
ユーロ	3,807,472,644	-	3,879,174,470	△71,701,826	5,246,549,939	-	5,145,116,400	101,433,539
南アフリカ・ラ ンド	58,192,820	-	58,353,310	△160,490	50,580,331	-	50,034,240	546,091
買 建	72,685,525	-	73,428,900	743,375	-	-	-	-
アメリカ・ドル	45,761,617	-	46,219,300	457,683	-	-	-	-
ユーロ	26,923,908	-	27,209,600	285,692	-	-	-	-
合計	9,647,828,350	-	9,787,584,670	△138,269,570	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1113円	1.1077円
(1万口当たり純資産額)	(11,113円)	(11,077円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,765,000.000	2,819,636.400
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,667,000.000	2,567,387.550
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	4,000,000.000	3,939,840.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	5,668,000.000	5,471,830.520
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,900,000.000	2,865,316.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	2,703,000.000	2,650,615.860
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	4,188,000.000	4,107,506.640
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	1,400,000.000	1,768,144.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	50,000.000	60,398.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	560,000.000	684,376.000
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,170,000.000	1,300,794.300
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,230,000.000	1,212,312.600
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	900,000.000	982,755.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	4,550,000.000	4,489,530.500
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	4,100,000.000	3,898,813.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	200,000.000	195,156.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	2,320,000.000	2,104,124.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	4,085,000.000	3,614,898.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,000,000.000	1,963,200.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	1,100,000.000	1,060,466.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	300,000.000	284,013.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				48,041,113.570
				(5,232,157,679)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	388,000.000	398,410.040
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	640,000.000	593,920.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	316,000.000	385,150.280
		6% United Kingdom Gilt 20281207	50,000.000	72,200.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	540,000.000	677,889.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	409,000.000	569,859.700
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	630,000.000	914,382.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	59,000.000	89,497.100
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	350,000.000	361,329.500
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	350,000.000	450,450.000
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	328,000.000	540,314.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	252,000.000	255,225.600
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	366,000.000	401,454.420
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				5,710,082.040
				(844,064,327)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	150,000.000	165,654.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	395,000.000	413,549.200
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	180,000.000	204,714.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	135,000.000	154,404.900
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	142,000.000	143,794.880
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	370,000.000	384,892.500
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	130,000.000	154,568.700
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	136,000.000	151,271.440
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	185,000.000	188,357.750
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	700,000.000	700,077.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	275,000.000	261,406.750
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,922,691.120
				(239,397,630)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	100,000.000	142,627.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	170,000.000	237,167.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	722,000.000	737,523.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	50,000.000	63,888.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	466,000.000	566,772.500
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	263,000.000	254,602.410
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	150,000.000	149,922.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	300,000.000	282,741.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	330,000.000	318,657.900
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	100,000.000	97,125.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,851,025.810
				(241,054,232)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	55,000.000	57,299.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	180,000.000	181,423.800
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	56,000.000	57,204.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	60,000.000	64,252.200
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	57,000.000	58,168.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	39,000.000	37,706.370
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				456,053.870
				(37,213,996)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	40,000.000	55,828.000
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	82,000.000	87,443.160
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				143,271.160
				(15,570,710)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	620,000.000	867,256.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	1,175,000.000	1,353,083.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	435,000.000	469,565.100
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	220,000.000	254,045.000
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	200,000.000	208,640.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				3,152,589.100
				(38,871,424)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	931,000.000	1,559,406.380
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	571,000.000	637,846.970
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	370,000.000	400,077.300
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	892,000.000	989,816.720
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				3,587,147.370
				(62,559,850)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	300,000.000	311,547.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	350,000.000	377,265.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	300,000.000	307,905.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	200,000.000	216,042.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	750,000.000	754,777.500
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	300,000.000	295,170.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				2,262,706.500
				(30,569,165)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	60,000.000	63,632.400
		2.5% Poland Government Bond 20260725	400,000.000	385,420.000
		2% Poland Government Bond 20210425	180,000.000	181,026.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	380,000.000	381,330.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	130,000.000	161,782.400
		4% Poland Government Bond 20231025	530,000.000	569,140.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	280,000.000	286,202.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				2,028,533.300
				(61,890,551)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		10% Mexican Bonos 20241205	1,950,000.000	2,198,625.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	2,200,000.000	2,179,694.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	1,500,000.000	1,604,100.000
		8% Mexican Bonos 20200611	2,480,000.000	2,508,867.200
		6.5% Mexican Bonos 20210610	3,800,000.000	3,693,068.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	1,600,000.000	1,604,320.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	1,200,000.000	1,189,452.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				14,978,126.200
				(84,027,288)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.1% Austria Government Bond 21170920	40,000.000	44,273.600
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	300,000.000	303,444.000
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	455,000.000	704,394.600
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	470,000.000	745,189.700
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	200,000.000	317,412.000
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	190,000.000	307,368.700
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	116,000.000	201,696.160
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,450,000.000	1,561,722.500
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	52,000.000	56,580.680
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	305,000.000	398,692.950
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	745,000.000	804,629.800
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	190,000.000	206,381.800
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	759,000.000	802,050.480
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190614	200,000.000	201,442.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,100,000.000	1,113,794.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	400,000.000	597,768.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	447,000.000	663,790.530
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	149,000.000	249,941.540
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	285,000.000	319,892.550
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,130,000.000	1,248,220.600
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	450,000.000	620,194.500
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	545,000.000	592,616.650
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	430,000.000	483,315.700
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,003,000.000	1,183,670.390
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	350,000.000	354,021.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	2,016,000.000	2,035,716.480
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	660,000.000	660,805.200
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	400,000.000	413,036.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	260,000.000	282,960.600
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	137,000.000	200,925.570
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	115,000.000	174,113.450
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	35,000.000	38,589.950
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	100,000.000	121,918.000
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	264,000.000	287,992.320
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	80,000.000	110,128.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	583,000.000	591,488.480
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	301,587.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	200,000.000	203,494.000
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	800,000.000	1,167,408.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	296,000.000	324,131.840
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	400,000.000	536,740.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	548,000.000	746,902.080
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	455,000.000	562,489.200
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	865,000.000	1,083,758.500
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	12,000.000	12,994.680
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	812,000.000	1,000,798.120
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	950,000.000	1,160,615.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	300,000.000	409,773.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	196,000.000	217,736.400
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,410,000.000	1,449,663.300
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	470,000.000	542,817.100
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	59,000.000	86,249.150
		5% Belgium Government Bond 20350328	288,000.000	456,367.680
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	162,000.000	178,342.560
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	150,000.000	197,245.500
		4% Belgium Government Bond 20320328	20,000.000	27,700.400
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	283,000.000	421,205.880
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	580,000.000	663,589.600
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	200,000.000	210,964.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	112,000.000	149,410.240
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	76,000.000	90,139.040
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	80,000.000	91,625.600
		2% IRISH TREASURY 20450218	57,000.000	60,764.280
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	150,000.000	154,579.500
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	180,000.000	197,515.800
		6.25% Austria Government Bond 20270715	140,000.000	211,167.600
		4.15% Austria Government Bond 20370315	110,000.000	165,756.800
		4.85% Austria Government Bond 20260315	221,000.000	297,165.440
		3.8% Austria Government Bond 20620126	30,000.000	51,101.400
		3.15% Austria Government Bond 20440620	100,000.000	139,710.000
		1.65% Austria Government Bond 20241021	170,000.000	185,152.100
		4.375% Finland Government Bond 20190704	45,000.000	47,592.000
		4% Finland Government Bond 20250704	161,000.000	202,684.510
		3.5% Finland Government Bond 20210415	220,000.000	245,005.200
		2.75% Finland Government Bond 20280704	200,000.000	240,654.000
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	510,000.000	540,712.200
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	75,000.000	80,787.750
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,210,000.000	1,249,518.600
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131	600,000.000	603,474.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	330,000.000	502,857.300
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	200,000.000	271,218.000
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	406,000.000	495,060.160
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	455,000.000	566,111.000
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	439,000.000	534,434.210
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	452,000.000	715,452.720
	ユーロ 小計			ユーロ
				39,052,401.420
				(5,075,250,089)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	1,620,000.000	1,834,812.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	900,000.000	672,930.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	400,000.000	400,460.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	950,000.000	908,390.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	300,000.000	286,743.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	800,000.000	790,048.000
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				4,893,383.000
				(42,523,498)
国債証券 合計				12,005,150,439
				[12,005,150,439]
合計				12,005,150,439
				[12,005,150,439]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	21銘柄	100%	43.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	13銘柄	100%	7.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	11銘柄	100%	2.0%
	カナダ・ドル	国債証券	10銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	スイス・フラン	国債証券	2銘柄	100%	0.1%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	100%	0.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	7銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	7銘柄	100%	0.7%
	ユーロ	国債証券	85銘柄	100%	42.3%
	南アフリカ・ランド	国債証券	6銘柄	100%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		75,097,384	50,797,846
コール・ローン		3,198,847	23,067,353
国債証券		4,773,326,781	3,384,433,320
派生商品評価勘定		9,188	-
未収入金		82,772,130	-
未収利息		59,389,236	39,934,498
前払費用		3,272,614	2,273,500
流動資産合計		4,997,066,180	3,500,506,517
資産合計		4,997,066,180	3,500,506,517
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,746
未払金		67,222,916	32,878,796
未払解約金		2,003,200	140,000
その他未払費用		95	114
流動負債合計		69,226,211	33,021,656
負債合計		69,226,211	33,021,656
純資産の部
元本等
元本	※1	3,665,470,591	2,751,783,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,262,369,378	715,701,286
元本等合計		4,927,839,969	3,467,484,861
純資産合計		4,927,839,969	3,467,484,861
負債純資産合計		4,997,066,180	3,500,506,517

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	3,652,891,489円	3,665,470,591円
		期中追加設定元本額	2,612,375,764円	1,157,344,709円
		期中一部解約元本額	2,599,796,662円	2,071,031,725円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,629,346,024円	445,461,160円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	1,810,760,438円	2,052,866,097円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,815,764円	9,220,589円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	41,726,391円	38,093,077円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	31,762,406円	37,483,093円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	14,121円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,496,274円	5,567,646円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	111,266,423円	133,780,921円
	計		3,665,470,591円	2,751,783,575円
2.		期末日における受益権の総数	3,665,470,591口	2,751,783,575口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,889,283	△207,999,052
合計		△1,889,283	△207,999,052
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	199,164,200	-	199,155,012	9,188	-	-	-	-
アメリカ・ドル	199,164,200	-	199,155,012	9,188	-	-	-	-
買 建	-	-	-	-	13,700,000	-	13,697,254	△2,746
アメリカ・ドル	-	-	-	-	13,700,000	-	13,697,254	△2,746
合計	199,164,200	-	199,155,012	9,188	13,700,000	-	13,697,254	△2,746

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3444円	1.2601円
(1万口当たり純資産額)	(13,444円)	(12,601円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.625% Turkey Government International Bond 20450217	200,000.000	187,442.000
		4.25% Turkey Government International Bond 20260414	200,000.000	176,506.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20261009	400,000.000	363,872.000
		6% Turkey Government International Bond 20270325	400,000.000	390,132.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20240325	240,000.000	256,272.000
		5% Brazilian Government International Bond 20450127	400,000.000	339,600.000
		6% Brazilian Government International Bond 20260407	200,000.000	214,800.000
		5.625% Brazilian Government International Bond 20470221	200,000.000	184,400.000
		4.625% Brazilian Government International Bond 20280113	200,000.000	191,250.000
		5% Colombia Government International Bond 20450615	600,000.000	585,000.000
		4.5% Colombia Government International Bond 20260128	200,000.000	202,874.000
		3.875% Colombia Government International Bond 20270425	200,000.000	192,250.000
		4.125% Peruvian Government International Bond 20270825	100,000.000	102,500.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	400,000.000	435,500.000
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	170,000.000	204,365.500
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	220,000.000	220,666.600
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	660,000.000	612,810.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	350,000.000	352,929.500
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	310,000.000	321,857.500
		4.6% Mexico Government International Bond 20460123	400,000.000	363,200.000
		3.6% Mexico Government International Bond 20250130	200,000.000	193,500.000
		4.125% Mexico Government International Bond 20260121	400,000.000	395,700.000
		4.35% Mexico Government International Bond 20470115	200,000.000	175,000.000
		4.15% Mexico Government International Bond 20270328	200,000.000	195,500.000
		4.6% Mexico Government International Bond 20480210	200,000.000	180,800.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	64,000.000	91,200.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	420,000.000	516,600.000
		5.2% Panama Government International Bond 20200130	100,000.000	103,750.000
		7.125% Panama Government International Bond 20260129	100,000.000	119,875.000
		3.75% Panama Government International Bond 20250316	200,000.000	197,700.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014	51,000.000	55,462.500
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	133,000.000	166,582.500
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	189,000.000	230,816.250
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	280,000.000	316,820.000
		4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20210122	320,000.000	329,856.000
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	200,000.000	187,000.000
		2.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20230105	200,000.000	186,900.000
		4.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250107	400,000.000	390,700.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	170,000.000	243,111.900
		FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231	670,000.000	426,120.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	70,000.000	102,558.400
		6.875% Argentine Republic International Bond 20210422	450,000.000	463,216.500
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	750,000.000	763,125.000
		7.625% Argentine Republic International Bond 20460422	450,000.000	417,375.000
		6.625% Argentine Republic International Bond 20280706	300,000.000	281,250.000
		7.125% Argentine Republic International Bond 20360706	300,000.000	275,625.000
		5.625% Argentine Republic International Bond 20220126	300,000.000	297,375.000
		6.875% Argentine Republic International Bond 20270126	300,000.000	288,753.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	200,000.000	242,000.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	100,000.000	125,000.000
		6.125% Colombia Government International Bond 20410118	200,000.000	223,500.000
		4.375% Colombia Government International Bond 20210712	200,000.000	204,350.000
		4% Colombia Government International Bond 20240226	200,000.000	199,450.000
		5.625% Colombia Government International Bond 20440226	200,000.000	212,100.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	200,000.000	252,500.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	200,000.000	233,000.000
		7.35% Peruvian Government International Bond 20250721	200,000.000	245,000.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20200901	300,000.000	309,726.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20210901	270,000.000	276,085.800
		7.75% Ukraine Government International Bond 20230901	110,000.000	109,479.700
		7.75% Ukraine Government International Bond 20240901	200,000.000	196,130.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20260901	210,000.000	203,580.300
		7.75% Ukraine Government International Bond 20270901	200,000.000	192,688.000
		7.375% Ukraine Government International Bond 20320925	200,000.000	180,532.000
		6.75% Romanian Government International Bond 20220207	250,000.000	273,935.000
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	200,000.000	202,210.000
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	120,000.000	138,499.200
		6.25% Hungary Government International Bond 20200129	230,000.000	241,152.700
		6.375% Hungary Government International Bond 20210329	240,000.000	258,256.800
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	100,000.000	139,427.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	100,000.000	106,370.000
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	300,000.000	325,200.000
		6.75% Croatia Government International Bond 20191105	200,000.000	209,388.000
		6.375% Croatia Government International Bond 20210324	200,000.000	213,640.000
		5.5% Croatia Government International Bond 20230404	200,000.000	210,290.000
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	216,040.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	357,780.000	397,683.200
		5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429	200,000.000	204,134.000
		4.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20220404	200,000.000	202,284.000
		5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404	200,000.000	204,084.000
		4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20230916	400,000.000	411,324.000
		5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20430916	200,000.000	210,706.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	400,000.000	400,968.000
		5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623	800,000.000	749,704.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	180,000.000	265,964.400
		8.375% Philippine Government International Bond 20190617	100,000.000	105,827.000
		6.5% Philippine Government International Bond 20200120	100,000.000	105,929.000
		4% Philippine Government International Bond 20210115	100,000.000	102,256.000
		7.75% Philippine Government International Bond 20310114	100,000.000	133,953.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20320115	200,000.000	244,328.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	200,000.000	249,072.000
		5.5% Philippine Government International Bond 20260330	200,000.000	223,098.000
		5% Philippine Government International Bond 20370113	200,000.000	218,958.000
		4.2% Philippine Government International Bond 20240121	200,000.000	206,942.000
		3.95% Philippine Government International Bond 20400120	200,000.000	193,044.000
		3.7% Philippine Government International Bond 20410301	200,000.000	186,360.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	200,000.000	261,594.000
		4.875% Indonesia Government International Bond 20210505	200,000.000	206,672.000
		3.75% Indonesia Government International Bond 20220425	200,000.000	198,104.000
		5.25% Indonesia Government International Bond 20420117	200,000.000	202,584.000
		3.375% Indonesia Government International Bond 20230415	200,000.000	193,406.000
		4.625% Indonesia Government International Bond 20430415	200,000.000	186,840.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20240115	200,000.000	215,584.000
		6.75% Indonesia Government International Bond 20440115	200,000.000	242,000.000
		4.125% Indonesia Government International Bond 20250115	200,000.000	197,342.000
		5.125% Indonesia Government International Bond 20450115	200,000.000	198,384.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20260108	200,000.000	203,998.000
		5.95% Indonesia Government International Bond 20460108	200,000.000	220,834.000
		4.35% Indonesia Government International Bond 20270108	200,000.000	197,626.000
		5.25% Indonesia Government International Bond 20470108	200,000.000	201,380.000
		7% Turkey Government International Bond 20200605	210,000.000	219,664.200
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	260,000.000	277,804.800
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	230,000.000	325,307.400
		7.5% Turkey Government International Bond 20191107	100,000.000	104,750.000
		5.625% Turkey Government International Bond 20210330	200,000.000	204,166.000
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	100,000.000	97,082.000
		5.125% Turkey Government International Bond 20220325	200,000.000	199,626.000
		6.25% Turkey Government International Bond 20220926	200,000.000	205,726.000
		6% Turkey Government International Bond 20410114	400,000.000	354,352.000
		3.25% Turkey Government International Bond 20230323	200,000.000	180,912.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20430416	400,000.000	306,972.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20240322	200,000.000	199,000.000
		6.875% South Africa Government International 20190527	50,000.000	51,754.000
		5.5% South Africa Government International 20200309	100,000.000	103,304.000
		5.875% South Africa Government International 20220530	100,000.000	106,206.000
		4.665% South Africa Government International 20240117	100,000.000	98,955.000
		5.875% South Africa Government International 20250916	300,000.000	311,970.000
		4.3% South Africa Government International 20281012	200,000.000	181,726.000
		5% South Africa Government International 20461012	200,000.000	173,232.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				31,075,505.650
				(3,384,433,320)
国債証券 合計				3,384,433,320
				[3,384,433,320]
合計				3,384,433,320
				[3,384,433,320]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	129銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,124,113,305	3,699,688,932
国債証券		1,050,038,493	-
派生商品評価勘定		73,524,568	138,162,983
差入委託証拠金		80,419,500	96,300,000
流動資産合計		2,328,095,866	3,934,151,915
資産合計		2,328,095,866	3,934,151,915
負債の部
流動負債
前受金		30,860,500	117,951,250
未払解約金		2,097,500	569,500
その他未払費用		7,586	37,846
流動負債合計		32,965,586	118,558,596
負債合計		32,965,586	118,558,596
純資産の部
元本等
元本	※1	1,522,200,485	2,207,821,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772,929,795	1,607,771,548
元本等合計		2,295,130,280	3,815,593,319
純資産合計		2,295,130,280	3,815,593,319
負債純資産合計		2,328,095,866	3,934,151,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	656,469,906円	1,522,200,485円
		期中追加設定元本額	5,149,073,458円	8,783,138,383円
		期中一部解約元本額	4,283,342,879円	8,097,517,097円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	866,878,012円	1,631,716,662円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	347,954,823円	293,749,325円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,489,278円	22,981,618円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,019,778円	6,901,997円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,610,375円	1,084,842円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	41,554,215円	33,595,547円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	19,207,033円	18,811,680円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	10,652円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,491,188円	4,922,848円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	31,724,145円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,456,424円	2,307,926円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	75,675,360円	81,032,259円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,450,779円	101,004,644円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	95,777円	108,473円
	計		1,522,200,485円	2,207,821,771円
2.		期末日における受益権の総数	1,522,200,485口	2,207,821,771口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△59,797	-
合計		△59,797	-
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250
合計	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5078円	1.7282円
(1万口当たり純資産額)	(15,078円)	(17,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,035,846	29,521,780
コール・ローン		80,976,852	706,506,460
投資信託受益証券		1,477,255,173	2,157,967,829
投資証券		535,155,195	314,839,054
派生商品評価勘定		4,545,221	22,654,871
未収配当金		1,198,375	-
差入委託証拠金		36,309,215	457,721,382
流動資産合計		2,145,475,877	3,689,211,376
資産合計		2,145,475,877	3,689,211,376
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	13,874,618
未払解約金		4,105,500	510,200
その他未払費用		552	6,688
流動負債合計		4,106,052	14,391,506
負債合計		4,106,052	14,391,506
純資産の部
元本等
元本	※1	1,333,937,289	2,117,963,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		807,432,536	1,556,856,356
元本等合計		2,141,369,825	3,674,819,870
純資産合計		2,141,369,825	3,674,819,870
負債純資産合計		2,145,475,877	3,689,211,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	519,875,772円	1,333,937,289円
		期中追加設定元本額	4,930,079,230円	8,786,600,656円
		期中一部解約元本額	4,116,017,713円	8,002,574,431円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	835,825,111円	1,652,039,754円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	326,381,466円	292,722,356円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,498,611円	6,889,508円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	39,428,128円	33,733,517円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	17,944,899円	18,600,706円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	10,419円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,360,533円	4,950,971円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	95,038,166円	99,555,908円
	計		1,333,937,289円	2,117,963,514円
2.		期末日における受益権の総数	1,333,937,289口	2,117,963,514口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		110,448,763	△952,622
投資証券		50,301,350	△3,396,054
合計		160,750,113	△4,348,676
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	126,088,787	-	129,443,211	3,354,424	1,189,849,437	-	1,205,949,455	16,100,018
合計	126,088,787	-	129,443,211	3,354,424	1,189,849,437	-	1,205,949,455	16,100,018

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	78,141,473	-	79,332,270	1,190,797	705,565,396	-	698,245,631	△7,319,765
アメリカ・ドル	49,671,892	-	50,156,736	484,844	328,818,110	-	328,701,930	△116,180
ユーロ	28,469,581	-	29,175,534	705,953	376,747,286	-	369,543,701	△7,203,585
合計	78,141,473	-	79,332,270	1,190,797	705,565,396	-	698,245,631	△7,319,765

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.6053円	1.7351円
(1万口当たり純資産額)	(16,053円)	(17,351円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	60,820.000	16,347,807.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,347,807.800
				(1,780,439,747)
	ユーロ			ユーロ
		ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	74,870.000	2,904,956.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				2,904,956.000
				(377,528,082)
投資信託受益証券 合計				2,157,967,829
				[2,157,967,829]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	34,460	1,630,302.600
		ISHARES MSCI CANADA ETF	44,400	1,260,516.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				2,890,818.600
				(314,839,054)
投資証券 合計				314,839,054
				[314,839,054]
合計				2,472,806,883
				[2,472,806,883]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	85.0%	15.0%	84.7%
		投資証券	2銘柄
	ユーロ	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	-%	15.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		559,383,254	25,673,816
コール・ローン		18,239,628	23,647,629
株式		5,335,674,285	0
投資信託受益証券		109,453,954	-
投資証券		536,578,126	336,790,670
派生商品評価勘定		1,777,347	-
未収入金		65,385	-
未収配当金		7,222,086	61,867
差入委託証拠金		152,329,215	413,913,763
流動資産合計		6,720,723,280	800,087,745
資産合計		6,720,723,280	800,087,745
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,363,929	34,552,787
未払解約金		6,126,900	47,800
その他未払費用		71	210
流動負債合計		7,490,900	34,600,797
負債合計		7,490,900	34,600,797
純資産の部
元本等
元本	※1	5,471,171,975	553,274,113
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,242,060,405	212,212,835
元本等合計		6,713,232,380	765,486,948
純資産合計		6,713,232,380	765,486,948
負債純資産合計		6,720,723,280	800,087,745

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	6,006,654,818円	5,471,171,975円
		期中追加設定元本額	1,022,402,682円	484,815,524円
		期中一部解約元本額	1,557,885,525円	5,402,713,386円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイワ新興国株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,842,280,810円	-円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	421,175,076円	353,355,428円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	9,668,173円	8,463,058円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	39,485,554円	32,565,599円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	23,235,406円	22,648,192円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	12,603円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,364,630円	4,784,793円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	123,062,326円	121,544,440円
	計		5,471,171,975円	553,274,113円
2.		期末日における受益権の総数	5,471,171,975口	553,274,113口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		870,711,879	△9,327,852
投資信託受益証券		3,789,313	-
投資証券		64,813,557	10,794,135
合計		939,314,749	1,466,283
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	728,606,489	-	729,019,907	413,418	460,378,361	-	425,825,574	△34,552,787
合計	728,606,489	-	729,019,907	413,418	460,378,361	-	425,825,574	△34,552,787

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2270円	1.3836円
(1万口当たり純資産額)	(12,270円)	(13,836円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	172,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	49,000	0.000	0.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				0.000
				(0)
合計				0
				[0]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	55,300	3,092,376.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				3,092,376.000
				(336,790,670)
投資証券 合計				336,790,670
				[336,790,670]
合計				336,790,670
				[336,790,670]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	100%
	香港・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		88,703,314	71,231,947
投資証券	※2	2,667,063,700	3,673,058,750
派生商品評価勘定		-	4,689,600
未収入金		-	702,505
未収配当金		48,402,353	25,032,590
前払金		3,175,000	-
流動資産合計		2,807,344,367	3,774,715,392
資産合計		2,807,344,367	3,774,715,392
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,455,400	-
前受金		-	4,195,000
未払金		49,140,600	9,098,376
未払解約金		-	557,400
その他未払費用		777	5,505
流動負債合計		51,596,777	13,856,281
負債合計		51,596,777	13,856,281
純資産の部
元本等
元本	※1	2,064,365,801	2,743,609,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		691,381,789	1,017,249,135
元本等合計		2,755,747,590	3,760,859,111
純資産合計		2,755,747,590	3,760,859,111
負債純資産合計		2,807,344,367	3,774,715,392

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	567,266,418円	2,064,365,801円
		期中追加設定元本額	7,112,514,185円	14,961,498,170円
		期中一部解約元本額	5,615,414,802円	14,282,253,995円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		国内REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,773,775円	19,724,123円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,364,452,238円	2,068,989,915円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	574,199,737円	568,043,375円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	69,776,549円	44,680,351円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	31,909,119円	35,613,211円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	13,550円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	4,254,383円	6,545,451円
	計		2,064,365,801円	2,743,609,976円
2.		期末日における受益権の総数	2,064,365,801口	2,743,609,976口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 7,729,000円	投資証券 7,510,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△64,254,130	98,909,022
合計		△64,254,130	98,909,022
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	90,450,000	-	88,000,000	△2,450,000	82,180,000	-	86,875,000	4,695,000
合計	90,450,000	-	88,000,000	△2,450,000	82,180,000	-	86,875,000	4,695,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3349円	1.3708円
(1万口当たり純資産額)	(13,349円)	(13,708円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	149	71,818,000
	MCUBS MidCity投資法人	502	41,565,600
	森ヒルズリート	483	68,247,900
	産業ファンド	522	63,527,400
	アドバンス・レジデンス	417	118,845,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	229	36,823,200
	API投資法人	204	99,756,000
	GLP投資法人	934	111,613,000
	コンフォリア・レジデンシャル	171	43,074,900
	日本プロロジスリート	600	141,360,000
	星野リゾート・リート	71	38,411,000
	ONEリート投資法人	49	12,186,300
	イオンリート投資	427	49,532,000
	ヒューリックリート投資法	306	51,867,000
	日本リート投資法人	121	39,809,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	2,652	36,411,960
	日本ヘルスケア投資法	22	3,894,000
	積水ハウス・リート投資	1,127.35	78,238,090
	トーセイ・リート投資法人	72	8,143,200
	ケネディクス商業リート	164	37,900,400
	ヘルスケア&メディカル投資	55	5,874,000
	サムティ・レジデンシャル	78	7,620,600
	野村不動産マスターF	1,331	206,970,500	※
	いちごホテルリート投資	70	9,408,000
	ラサールロジポート投資	339	37,425,600
	スターアジア不動産投	106	11,310,200
	マリモ地方創生リート	36	4,273,200
	三井不ロジパーク	85	29,920,000
	大江戸温泉リート	76	6,908,400
	さくら総合リート	108	10,087,200
	投資法人みらい	57	10,681,800
	森トラスト・ホテルリート投	97	14,162,000
	三菱地所物流REIT	42	11,424,000
	CREロジスティクスファンド	45	5,215,500
	ザイマックス・リート	41	4,838,000
	日本ビルファンド	436	268,576,000	※
	ジャパンリアルエステイト	448	257,600,000	※
	日本リテールファンド	849	174,469,500
	オリックス不動産投資	893	152,256,500
	日本プライムリアルティ	284	116,440,000
	プレミア投資法人	406	44,091,600
	東急リアル・エステート	302	44,726,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	286	31,145,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	992	171,516,800
	森トラスト総合リート	322	52,292,800
	インヴィンシブル投資法人	1,234	61,823,400
	フロンティア不動産投資	153	69,462,000
	平和不動産リート	280	29,400,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	300	67,890,000
	福岡リート投資法人	233	39,819,700
	ケネディクス・オフィス投資法人	131	87,770,000
	いちごオフィスリート投資法人	348	29,162,400
	大和証券オフィス投資法人	97	61,498,000
	阪急リート投資法人	196	27,636,000
	スターツプロシード投資法人	71	11,778,900
	大和ハウスリート投資法人	523	137,967,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,298	105,397,600
	日本賃貸住宅投資法人	506	43,566,600
	ジャパンエクセレント投資法人	403	57,629,000
投資証券 合計			3,673,058,750
合計			3,673,058,750

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	野村不動産マスターF		10口		日本ビルファンド		5口
	ジャパンリアルエステイト		5口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		14,361,078	21,208,721
コール・ローン		65,311,563	68,566,393
投資証券		2,478,399,246	3,700,418,204
派生商品評価勘定		111,113	2,766,013
未収入金		527,862	586,263
未収配当金		4,366,207	5,219,052
差入委託証拠金		-	15,467,037
流動資産合計		2,563,077,069	3,814,231,683
資産合計		2,563,077,069	3,814,231,683
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		86	331,709
未払金		6,993,240	80,293
未払解約金		5,101,600	1,276,700
その他未払費用		523	2,057
流動負債合計		12,095,449	1,690,759
負債合計		12,095,449	1,690,759
純資産の部
元本等
元本	※1	1,712,907,275	2,619,799,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		838,074,345	1,192,741,256
元本等合計		2,550,981,620	3,812,540,924
純資産合計		2,550,981,620	3,812,540,924
負債純資産合計		2,563,077,069	3,814,231,683

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	599,240,214円	1,712,907,275円
		期中追加設定元本額	5,600,472,149円	10,476,877,919円
		期中一部解約元本額	4,486,805,088円	9,569,985,526円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,765,754円	19,706,282円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	942,019,944円	1,797,947,484円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	513,167,032円	550,108,139円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	44,067,595円	36,908,868円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	28,258,780円	34,129,642円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	12,730円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,668,108円	5,366,804円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	162,960,062円	175,619,719円
	計		1,712,907,275円	2,619,799,668円
2.		期末日における受益権の総数	1,712,907,275口	2,619,799,668口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△35,947,588	△3,320,939
合計		△35,947,588	△3,320,939
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	-	-	-	-	93,279,814	-	96,045,827	2,766,013
合計	-	-	-	-	93,279,814	-	96,045,827	2,766,013

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	24,902,019	-	25,013,046	111,027	51,115,249	-	50,783,540	△331,709
アメリカ・ドル	3,359,720	-	3,378,600	18,880	13,855,001	-	13,804,900	△50,101
イギリス・ポン ド	1,607,057	-	1,606,990	△67	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	-	-	-	-	12,333,525	-	12,261,000	△72,525
カナダ・ドル	9,828,897	-	9,896,400	67,503	12,761,580	-	12,666,000	△95,580
ニュージーラ ンド・ドル	6,185,670	-	6,210,400	24,730	7,674,351	-	7,633,000	△41,351
ユーロ	3,920,675	-	3,920,656	△19	4,490,792	-	4,418,640	△72,152
合計	24,902,019	-	25,013,046	111,027	51,115,249	-	50,783,540	△331,709

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.4893円	1.4553円
(1万口当たり純資産額)	(14,893円)	(14,553円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,500	908,600.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,773,447.000
		BOSTON PROPERTIES INC	7,400	918,710.000
		GGP INC	32,500	653,575.000
		VORNADO REALTY TRUST	10,800	760,536.000
		EQUITY RESIDENTIAL	14,500	906,250.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	39,300	790,716.000
		KIMCO REALTY CORP	25,200	368,676.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	17,100	442,035.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,000	658,160.000
		VENTAS INC	13,700	730,895.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26,200	385,926.000
		IRON MOUNTAIN INC	14,100	485,604.000
		VEREIT INC	68,500	478,815.000
		PROLOGIS INC	20,500	1,342,545.000
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,300	687,940.000
		COUSINS PROPERTIES INC	61,500	569,490.000
		DUKE REALTY CORP	19,300	548,313.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,000	724,860.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,600	546,710.000
		WELLTOWER INC	14,400	802,224.000
		HCP INC	21,700	516,026.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,700	491,986.000
		KILROY REALTY CORP	7,500	553,500.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	12,900	558,054.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,500	511,775.000
		REALTY INCOME CORP	12,800	674,176.000
		PUBLIC STORAGE	5,200	1,091,896.000
		REGENCY CENTERS CORP	9,100	535,990.000
		SL GREEN REALTY CORP	6,000	602,160.000
		UDR INC	14,800	539,016.000
		WP CAREY INC	11,200	733,824.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,800	831,948.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,100	569,984.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	10,300	683,302.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				24,377,664.000
				(2,654,971,386)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	40,900	400,820.000
		SEGRO PLC	76,440	489,216.000
		HAMMERSON PLC	72,030	399,334.320
		BRITISH LAND CO PLC	61,470	413,078.400
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				1,702,448.720
				(251,655,970)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	249,300	1,022,130.000
		STOCKLAND	183,760	769,954.400
		WESTFIELD CORP	97,890	890,799.000
		GOODMAN GROUP	96,600	883,890.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				3,566,773.400
				(292,154,409)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	37,300	472,591.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				472,591.000
				(39,957,569)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	269,400	713,910.000
		SUNTEC REIT	410,400	787,968.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,501,878.000
				(122,553,245)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,410	870,975.000
		KLEPIERRE	16,230	549,060.900
		COFINIMMO	4,190	465,509.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,885,544.900
				(245,045,415)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	102,000	6,783,000.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,783,000.000
				(94,080,210)
投資証券 合計				3,700,418,204
				[3,700,418,204]
合計				3,700,418,204
				[3,700,418,204]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	35銘柄	100%	71.8%
	イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	100%	6.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券	4銘柄	100%	7.9%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.1%
	シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.3%
	ユーロ	投資証券	3銘柄	100%	6.6%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。