有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年1月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,359,133	53.37
	内 日本	5,359,133	53.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,681,612	46.63
純資産総額		10,040,745	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		790,192	7.87
	内 日本	790,192	7.87
為替予約取引(売建)		790,192	△7.87
	内 日本	790,192	△7.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		309,380,255,810	97.90
	内 日本	309,380,255,810	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,645,971,305	2.10
純資産総額		316,026,227,115	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,743,250,000	2.13
	内 日本	6,743,250,000	2.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		356,477,373,400	79.58
	内 日本	356,477,373,400	79.58
地方債証券		29,455,263,509	6.58
	内 日本	29,455,263,509	6.58
特殊債券		30,536,881,322	6.82
	内 日本	30,536,881,322	6.82
社債券		28,314,501,320	6.32
	内 日本	28,314,501,320	6.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,176,603,303	0.71
純資産総額		447,960,622,854	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,099,868,120	99.06
	内 日本	28,099,868,120	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,376,951	0.94
純資産総額		28,367,245,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		291,088,043,166	94.98
	内 アメリカ	173,259,727,788	56.53
	内 ユーロ	40,943,116,078	13.36
	内 イギリス	29,014,481,647	9.47
	内 カナダ	13,107,510,970	4.28
	内 スイス	12,243,054,131	3.99
	内 オーストラリア	9,250,371,893	3.02
	内 スウェーデン	4,358,482,683	1.42
	内 香港	3,611,146,709	1.18
	内 シンガポール	1,747,494,435	0.57
	内 デンマーク	1,671,038,506	0.55
	内 ノルウェー	1,075,964,162	0.35
	内 イスラエル	645,092,178	0.21
	内 ニュージーランド	160,561,986	0.05
投資信託受益証券		823,313,101	0.27
	内 オーストラリア	703,782,216	0.23
	内 シンガポール	119,530,885	0.04
投資証券		5,139,794,132	1.68
	内 アメリカ	4,130,983,730	1.35
	内 イギリス	403,702,071	0.13
	内 ユーロ	390,927,667	0.13
	内 香港	111,766,122	0.04
	内 カナダ	102,414,542	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,415,565,284	3.07
純資産総額		306,466,715,683	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		5,283,955,000	1.72
	内 日本	5,283,955,000	1.72
株価指数先物取引(買建)		9,409,453,259	3.07
	内 アメリカ	5,771,248,308	1.88
	内 ユーロ	1,912,467,009	0.62
	内 イギリス	935,607,036	0.31
	内 カナダ	405,370,492	0.13
	内 オーストラリア	384,760,414	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,475,850,476	12.94
	内 オーストラリア	2,505,875,140	9.33
	内 シンガポール	969,975,336	3.61
投資証券		23,205,030,260	86.38
	内 アメリカ	18,051,405,557	67.20
	内 ユーロ	1,953,625,887	7.27
	内 イギリス	1,855,536,416	6.91
	内 カナダ	749,983,155	2.79
	内 香港	494,362,496	1.84
	内 ニュージーランド	94,043,121	0.35
	内 イスラエル	6,073,628	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,704,362	0.68
純資産総額		26,862,585,098	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		166,425,881,102	94.96
	内 ユーロ	72,509,092,989	41.37
	内 アメリカ	65,916,580,687	37.61
	内 イギリス	13,464,277,332	7.68
	内 カナダ	3,936,077,068	2.25
	内 オーストラリア	2,551,223,551	1.46
	内 メキシコ	1,595,642,699	0.91
	内 デンマーク	1,410,044,320	0.80
	内 ポーランド	1,324,060,786	0.76
	内 スウェーデン	981,309,038	0.56
	内 マレーシア	865,997,676	0.49
	内 南アフリカ	702,164,567	0.40
	内 シンガポール	631,829,147	0.36
	内 ノルウェー	537,581,242	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,830,015,371	5.04
純資産総額		175,255,896,473	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		166,214,122,960	△94.84
	内 日本	166,214,122,960	△94.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,724,119,959	94.40
	内 香港	6,952,695,862	18.90
	内 韓国	5,659,682,207	15.39
	内 台湾	4,241,934,921	11.53
	内 ブラジル	3,575,237,110	9.72
	内 アメリカ	3,414,128,713	9.28
	内 南アフリカ	2,494,253,487	6.78
	内 インド	2,047,764,241	5.57
	内 メキシコ	1,538,388,275	4.18
	内 マレーシア	1,385,595,202	3.77
	内 インドネシア	867,044,827	2.36
	内 タイ	784,290,365	2.13
	内 ポーランド	603,419,445	1.64
	内 トルコ	476,652,890	1.30
	内 フィリピン	330,404,742	0.90
	内 ユーロ	172,807,577	0.47
	内 ハンガリー	92,069,241	0.25
	内 チェコ	87,750,854	0.24
投資信託受益証券		322,146,169	0.88
	内 メキシコ	322,146,169	0.88
投資証券		69,523,817	0.19
	内 メキシコ	48,146,505	0.13
	内 トルコ	21,377,312	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,668,234,747	4.54
純資産総額		36,784,024,692	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		663,382,500	1.80
	内 日本	663,382,500	1.80
株価指数先物取引(買建)		1,653,026,030	4.49
	内 アメリカ	1,653,026,030	4.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		33,795,532,621	96.66
	内 アメリカ	33,795,532,621	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,168,726,927	3.34
純資産総額		34,964,259,548	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		82,280,000	0.24
	内 日本	82,280,000	0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。