有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,139,063,112	94.54
	内 日本	1,139,063,112	94.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,829,886	5.46
純資産総額		1,204,892,998	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		284,397,660	△23.60
	-	284,397,660	△23.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		278,463,817,875	96.28
	内 日本	278,463,817,875	96.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,762,232,032	3.72
純資産総額		289,226,049,907	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,452,130,000	3.61
	内 日本	10,452,130,000	3.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		320,097,024,300	83.77
	内 日本	320,097,024,300	83.77
地方債証券		23,916,686,607	6.26
	内 日本	23,916,686,607	6.26
特殊債券		18,948,291,491	4.96
	内 日本	18,948,291,491	4.96
社債券		17,084,129,820	4.47
	内 日本	16,784,273,820	4.39
	内 オランダ	200,002,000	0.05
	内 イギリス	99,854,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,069,112,762	0.54
純資産総額		382,115,244,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,739,875,100	98.73
	内 日本	29,739,875,100	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		381,762,815	1.27
純資産総額		30,121,637,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		259,944,908,407	95.98
	内 アメリカ	161,077,340,660	59.47
	内 イギリス	18,170,321,652	6.71
	内 カナダ	10,854,411,687	4.01
	内 スイス	10,109,712,269	3.73
	内 ドイツ	9,993,764,716	3.69
	内 フランス	9,549,794,687	3.53
	内 オーストラリア	7,251,985,382	2.68
	内 オランダ	4,735,803,417	1.75
	内 アイルランド	4,291,866,587	1.58
	内 スペイン	3,313,936,135	1.22
	内 スウェーデン	3,047,388,843	1.13
	内 香港	2,511,915,128	0.93
	内 シンガポール	1,980,155,570	0.73
	内 デンマーク	1,772,293,938	0.65
	内 イタリア	1,756,606,331	0.65
	内 ジャージィー	1,637,980,411	0.60
	内 バミューダ	1,214,671,442	0.45
	内 ベルギー	1,208,335,424	0.45
	内 フィンランド	1,021,469,564	0.38
	内 オランダ領キュラソー	985,536,295	0.36
	内 ノルウェー	717,429,674	0.26
	内 ケイマン諸島	668,046,105	0.25
	内 イスラエル	651,194,346	0.24
	内 ルクセンブルグ	360,658,350	0.13
	内 オーストリア	229,878,998	0.08
	内 ニュージーランド	182,615,223	0.07
	内 パナマ	173,121,166	0.06
	内 ポルトガル	162,898,632	0.06
	内 リベリア	145,759,289	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	56,707,217	0.02
	内 パプアニューギニア	55,997,898	0.02
	内 マン島	32,023,491	0.01
	内 モーリシャス	23,287,880	0.01
投資信託受益証券		802,682,922	0.30
	内 オーストラリア	680,260,493	0.25
	内 シンガポール	122,422,429	0.05
投資証券		6,122,013,845	2.26
	内 アメリカ	5,345,469,865	1.97
	内 フランス	343,927,798	0.13
	内 イギリス	255,612,231	0.09
	内 香港	127,482,666	0.05
	内 カナダ	49,521,285	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,968,736,590	1.47
純資産総額		270,838,341,764	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		319,718,600	0.12
	-	319,718,600	0.12
為替予約取引(売建)		140,086,000	△0.05
	-	140,086,000	△0.05
株価指数先物取引(買建)		3,743,603,504	1.38
	内 アメリカ	2,486,702,976	0.92
	内 ドイツ	677,042,010	0.25
	内 イギリス	280,957,418	0.10
	内 オーストラリア	156,785,947	0.06
	内 カナダ	142,115,153	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,924,182,779	11.01
	内 オーストラリア	2,873,057,623	8.06
	内 シンガポール	1,041,896,194	2.92
	内 カナダ	9,228,962	0.03
投資証券		31,527,064,575	88.45
	内 アメリカ	25,884,236,849	72.62
	内 イギリス	1,711,370,862	4.80
	内 フランス	1,478,409,418	4.15
	内 カナダ	679,406,141	1.91
	内 香港	621,424,966	1.74
	内 スペイン	268,637,350	0.75
	内 ベルギー	247,061,800	0.69
	内 ニュージーランド	183,729,739	0.52
	内 オランダ	158,032,017	0.44
	内 アイルランド	76,843,090	0.22
	内 シンガポール	67,151,956	0.19
	内 ドイツ	66,555,810	0.19
	内 イタリア	27,310,180	0.08
	内 マン島	20,365,484	0.06
	内 ガーンジィ	20,167,232	0.06
	内 イスラエル	16,361,681	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,896,805	0.54
純資産総額		35,644,144,159	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		117,772,910	0.33
	-	117,772,910	0.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		157,255,035,455	95.93
	内 アメリカ	70,078,291,184	42.75
	内 フランス	15,393,606,604	9.39
	内 イタリア	14,864,132,233	9.07
	内 ドイツ	11,702,692,788	7.14
	内 イギリス	11,394,356,813	6.95
	内 スペイン	8,663,027,903	5.28
	内 ベルギー	3,887,410,867	2.37
	内 オランダ	3,655,983,989	2.23
	内 カナダ	3,454,259,014	2.11
	内 オーストラリア	3,392,684,024	2.07
	内 オーストリア	2,387,550,600	1.46
	内 メキシコ	1,168,508,779	0.71
	内 アイルランド	1,168,236,450	0.71
	内 デンマーク	1,016,141,759	0.62
	内 ポーランド	960,440,242	0.59
	内 フィンランド	903,403,940	0.55
	内 南アフリカ	807,072,339	0.49
	内 スウェーデン	736,397,411	0.45
	内 マレーシア	655,548,311	0.40
	内 シンガポール	544,350,185	0.33
	内 ノルウェー	420,940,020	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,671,336,633	4.07
純資産総額		163,926,372,088	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		160,484,252,868	△97.90
	-	160,484,252,868	△97.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,305,224,317	95.46
	内 韓国	5,864,622,886	14.24
	内 台湾	4,742,594,896	11.52
	内 ケイマン諸島	4,641,197,753	11.27
	内 中国	4,088,121,311	9.93
	内 インド	3,309,740,597	8.04
	内 ブラジル	3,198,397,940	7.77
	内 南アフリカ	2,503,830,498	6.08
	内 ロシア	1,686,997,503	4.10
	内 香港	1,561,431,103	3.79
	内 メキシコ	1,072,689,412	2.61
	内 インドネシア	990,133,059	2.40
	内 マレーシア	981,412,972	2.38
	内 タイ	915,590,123	2.22
	内 フィリピン	486,206,513	1.18
	内 チリ	470,726,247	1.14
	内 ポーランド	468,999,320	1.14
	内 バミューダ	411,518,644	1.00
	内 トルコ	389,915,715	0.95
	内 カタール	345,683,658	0.84
	内 アラブ首長国連邦	329,905,468	0.80
	内 コロンビア	175,446,802	0.43
	内 オランダ	137,770,599	0.33
	内 アメリカ	136,863,443	0.33
	内 ハンガリー	123,503,152	0.30
	内 ギリシャ	75,682,616	0.18
	内 チェコ	68,433,168	0.17
	内 エジプト	52,241,338	0.13
	内 ペルー	29,487,420	0.07
	内 マン島	26,854,444	0.07
	内 マルタ	19,225,717	0.05
投資信託受益証券		254,743,769	0.62
	内 メキシコ	254,743,769	0.62
投資証券		95,986,141	0.23
	内 南アフリカ	45,513,574	0.11
	内 メキシコ	35,473,830	0.09
	内 トルコ	14,998,737	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,517,900,630	3.69
純資産総額		41,173,854,857	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,481,831,807	3.60
	内 アメリカ	1,481,831,807	3.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		66,608,289,056	96.50
	内 トルコ	9,860,699,834	14.29
	内 メキシコ	8,700,920,742	12.61
	内 ロシア	8,673,210,835	12.56
	内 ブラジル	6,650,846,419	9.64
	内 インドネシア	6,496,709,207	9.41
	内 コロンビア	5,428,570,836	7.86
	内 フィリピン	5,224,242,161	7.57
	内 ペルー	3,293,152,668	4.77
	内 パナマ	3,179,859,366	4.61
	内 ハンガリー	3,142,083,093	4.55
	内 南アフリカ	2,281,568,755	3.31
	内 クロアチア	2,018,520,615	2.92
	内 ルーマニア	1,657,904,525	2.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,418,823,162	3.50
純資産総額		69,027,112,218	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		8,296,020,000	12.02
	-	8,296,020,000	12.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。