有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		729,410,741	87.82
	内 日本	729,410,741	87.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,207,571	12.18
純資産総額		830,618,312	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		48,952,790	5.89
	-	48,952,790	5.89
為替予約取引(売建)		228,196,710	△27.47
	-	228,196,710	△27.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		277,175,488,620	97.94
	内 日本	277,175,488,620	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,834,222,745	2.06
純資産総額		283,009,711,365	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,938,395,000	2.10
	内 日本	5,938,395,000	2.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		322,071,257,000	82.90
	内 日本	322,071,257,000	82.90
地方債証券		24,707,867,774	6.36
	内 日本	24,707,867,774	6.36
特殊債券		21,295,465,693	5.48
	内 日本	21,295,465,693	5.48
社債券		18,726,857,290	4.82
	内 日本	18,426,220,290	4.74
	内 オランダ	201,234,000	0.05
	内 イギリス	99,403,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,687,404,585	0.43
純資産総額		388,488,852,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		24,259,833,100	99.15
	内 日本	24,259,833,100	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,299,475	0.85
純資産総額		24,468,132,575	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		249,682,972,832	96.13
	内 アメリカ	154,111,187,000	59.33
	内 イギリス	18,724,655,788	7.21
	内 スイス	10,068,470,156	3.88
	内 カナダ	9,892,199,020	3.81
	内 フランス	9,066,026,536	3.49
	内 ドイツ	9,063,982,216	3.49
	内 オーストラリア	6,843,559,192	2.63
	内 オランダ	4,457,508,022	1.72
	内 アイルランド	4,337,413,806	1.67
	内 スペイン	3,034,836,947	1.17
	内 スウェーデン	2,781,750,841	1.07
	内 香港	2,478,799,804	0.95
	内 デンマーク	2,045,201,001	0.79
	内 シンガポール	1,810,313,593	0.70
	内 イタリア	1,769,740,271	0.68
	内 ジャージィー	1,548,575,073	0.60
	内 ベルギー	1,354,809,745	0.52
	内 バミューダ	1,047,572,762	0.40
	内 フィンランド	1,013,210,882	0.39
	内 オランダ領キュラソー	934,571,535	0.36
	内 イスラエル	727,932,764	0.28
	内 ケイマン諸島	690,127,971	0.27
	内 ノルウェー	625,155,558	0.24
	内 ルクセンブルグ	275,140,608	0.11
	内 オーストリア	182,536,908	0.07
	内 ニュージーランド	179,002,181	0.07
	内 パナマ	163,815,871	0.06
	内 ポルトガル	152,657,520	0.06
	内 リベリア	103,756,628	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	78,747,419	0.03
	内 パプアニューギニア	64,971,421	0.03
	内 マン島	35,475,446	0.01
	内 モーリシャス	19,268,347	0.01
投資信託受益証券		909,304,945	0.35
	内 オーストラリア	786,816,070	0.30
	内 シンガポール	122,488,875	0.05
投資証券		6,525,691,430	2.51
	内 アメリカ	5,626,773,180	2.17
	内 フランス	403,122,982	0.16
	内 イギリス	297,763,218	0.11
	内 香港	142,033,958	0.05
	内 カナダ	55,998,092	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,615,076,319	1.01
純資産総額		259,733,045,526	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		23,036,600	△0.01
	-	23,036,600	△0.01
株価指数先物取引(買建)		2,540,671,710	0.98
	内 アメリカ	1,695,284,805	0.65
	内 ドイツ	450,037,269	0.17
	内 イギリス	193,042,609	0.07
	内 オーストラリア	108,353,880	0.04
	内 カナダ	93,953,147	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,971,604,878	11.37
	内 オーストラリア	2,963,399,862	8.48
	内 シンガポール	999,566,797	2.86
	内 カナダ	8,638,219	0.02
投資証券		30,795,076,650	88.15
	内 アメリカ	25,388,052,520	72.67
	内 イギリス	1,653,695,718	4.73
	内 フランス	1,477,782,066	4.23
	内 カナダ	651,663,461	1.87
	内 香港	624,067,516	1.79
	内 ベルギー	228,738,600	0.65
	内 ニュージーランド	174,014,738	0.50
	内 オランダ	164,446,881	0.47
	内 スペイン	148,285,962	0.42
	内 アイルランド	78,442,953	0.22
	内 ドイツ	65,427,659	0.19
	内 シンガポール	53,624,640	0.15
	内 イタリア	29,008,990	0.08
	内 マン島	21,133,295	0.06
	内 ガーンジィ	20,771,430	0.06
	内 イスラエル	15,920,221	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,599,111	0.48
純資産総額		34,934,280,639	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		156,807,892,079	98.75
	内 アメリカ	68,027,496,678	42.84
	内 フランス	15,821,250,716	9.96
	内 イタリア	15,198,073,980	9.57
	内 イギリス	12,280,363,482	7.73
	内 ドイツ	11,779,114,315	7.42
	内 スペイン	8,661,798,118	5.45
	内 ベルギー	4,026,345,363	2.54
	内 オランダ	3,797,466,703	2.39
	内 カナダ	3,183,000,133	2.00
	内 オーストラリア	3,100,137,203	1.95
	内 オーストリア	2,396,302,923	1.51
	内 メキシコ	1,343,105,584	0.85
	内 アイルランド	1,209,545,834	0.76
	内 デンマーク	1,079,510,706	0.68
	内 フィンランド	918,750,758	0.58
	内 ポーランド	905,822,466	0.57
	内 スウェーデン	760,633,289	0.48
	内 南アフリカ	724,694,731	0.46
	内 マレーシア	674,319,583	0.42
	内 シンガポール	546,708,950	0.34
	内 ノルウェー	373,450,564	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,984,300,837	1.25
純資産総額		158,792,192,916	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		157,627,481,518	△99.27
	-	157,627,481,518	△99.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,214,391,467	95.45
	内 韓国	5,405,388,625	14.25
	内 台湾	4,455,404,004	11.74
	内 ケイマン諸島	3,876,655,333	10.22
	内 中国	3,718,323,657	9.80
	内 インド	3,093,209,062	8.15
	内 ブラジル	2,690,953,723	7.09
	内 南アフリカ	2,494,633,816	6.58
	内 香港	1,591,946,926	4.20
	内 ロシア	1,293,905,758	3.41
	内 メキシコ	1,118,224,727	2.95
	内 マレーシア	1,030,385,938	2.72
	内 インドネシア	1,015,769,537	2.68
	内 タイ	842,697,207	2.22
	内 フィリピン	559,589,154	1.47
	内 チリ	438,913,877	1.16
	内 トルコ	423,160,795	1.12
	内 ポーランド	401,418,739	1.06
	内 バミューダ	393,678,221	1.04
	内 カタール	337,424,630	0.89
	内 アラブ首長国連邦	324,101,245	0.85
	内 オランダ	169,081,472	0.45
	内 コロンビア	160,423,170	0.42
	内 ハンガリー	104,854,577	0.28
	内 ギリシャ	67,518,213	0.18
	内 チェコ	63,757,440	0.17
	内 エジプト	47,059,576	0.12
	内 マルタ	27,327,927	0.07
	内 ペルー	26,999,143	0.07
	内 マン島	21,246,131	0.06
	内 アメリカ	20,338,844	0.05
投資信託受益証券		252,129,109	0.66
	内 メキシコ	252,129,109	0.66
投資証券		111,966,643	0.30
	内 メキシコ	49,407,919	0.13
	内 南アフリカ	47,442,559	0.13
	内 トルコ	15,116,165	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,361,201,821	3.59
純資産総額		37,939,689,040	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,353,938,957	3.57
	内 アメリカ	1,353,938,957	3.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,084,043,044	96.60
	内 トルコ	7,260,409,784	13.47
	内 メキシコ	7,113,570,209	13.19
	内 ロシア	6,587,185,246	12.22
	内 インドネシア	5,608,935,225	10.40
	内 ブラジル	5,150,649,633	9.55
	内 フィリピン	4,433,900,204	8.22
	内 コロンビア	4,084,954,778	7.58
	内 ハンガリー	2,763,978,601	5.13
	内 ペルー	2,271,172,590	4.21
	内 パナマ	2,000,610,973	3.71
	内 南アフリカ	1,905,828,415	3.53
	内 クロアチア	1,569,217,493	2.91
	内 ルーマニア	1,333,629,893	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,831,918,503	3.40
純資産総額		53,915,961,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。