有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,122,365,879	97.46
	内 日本	17,122,365,879	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		446,489,796	2.54
純資産総額		17,568,855,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		175,553,547,600	78.46
	内 日本	175,553,547,600	78.46
地方債証券		18,589,796,000	8.31
	内 日本	18,589,796,000	8.31
特殊債券		16,613,194,413	7.43
	内 日本	16,613,194,413	7.43
社債券		10,565,044,450	4.72
	内 日本	10,159,954,450	4.54
	内 フランス	405,090,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,423,214,165	1.08
純資産総額		223,744,796,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		250,908,549,470	97.21
	内 日本	250,908,549,470	97.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,202,010,508	2.79
純資産総額		258,110,559,978	100.00

その他資産の投資状況

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,135,750,000	2.76
	内 日本	7,135,750,000	2.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		475,915,771,115	96.77
	内 アメリカ	233,155,432,020	47.41
	内 フランス	45,333,016,390	9.22
	内 イタリア	41,942,526,774	8.53
	内 イギリス	31,611,823,654	6.43
	内 ドイツ	29,253,320,256	5.95
	内 スペイン	26,242,352,952	5.34
	内 ベルギー	11,920,877,136	2.42
	内 オーストラリア	9,255,225,187	1.88
	内 オランダ	9,115,913,851	1.85
	内 カナダ	9,004,643,212	1.83
	内 オーストリア	7,177,981,581	1.46
	内 アイルランド	4,174,855,727	0.85
	内 メキシコ	4,114,892,991	0.84
	内 フィンランド	2,891,720,843	0.59
	内 ポーランド	2,137,755,889	0.43
	内 南アフリカ	2,048,596,775	0.42
	内 デンマーク	2,010,664,176	0.41
	内 シンガポール	1,573,591,238	0.32
	内 マレーシア	1,212,121,565	0.25
	内 スウェーデン	1,083,087,551	0.22
	内 ノルウェー	655,371,347	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,903,665,335	3.23
純資産総額		491,819,436,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		339,608,182,312	94.77
	内 アメリカ	225,402,988,084	62.90
	内 イギリス	19,528,877,131	5.45
	内 スイス	12,921,364,432	3.61
	内 カナダ	12,904,428,305	3.60
	内 フランス	12,473,196,865	3.48
	内 ドイツ	10,510,050,312	2.93
	内 オーストラリア	7,835,855,534	2.19
	内 オランダ	6,482,717,243	1.81
	内 アイルランド	6,438,181,460	1.80
	内 スペイン	3,500,998,102	0.98
	内 スウェーデン	3,037,849,651	0.85
	内 香港	2,939,768,419	0.82
	内 イタリア	2,433,208,187	0.68
	内 デンマーク	2,331,601,411	0.65
	内 フィンランド	1,436,579,570	0.40
	内 シンガポール	1,425,372,069	0.40
	内 バミューダ	1,350,700,776	0.38
	内 ベルギー	1,190,400,969	0.33
	内 ジャージィー	1,184,421,991	0.33
	内 ケイマン諸島	765,158,473	0.21
	内 イスラエル	742,565,541	0.21
	内 ノルウェー	742,135,994	0.21
	内 オランダ領キュラソー	395,716,109	0.11
	内 ニュージーランド	343,555,180	0.10
	内 ルクセンブルグ	320,707,279	0.09
	内 オーストリア	260,363,158	0.07
	内 ポルトガル	209,650,620	0.06
	内 リベリア	183,741,834	0.05
	内 パナマ	155,988,463	0.04
	内 マン島	62,921,285	0.02
	内 パプアニューギニア	55,577,954	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	41,539,911	0.01
投資信託受益証券		805,689,639	0.22
	内 オーストラリア	616,716,869	0.17
	内 シンガポール	188,972,770	0.05
投資証券		8,812,493,088	2.46
	内 アメリカ	7,879,809,981	2.20
	内 イギリス	246,217,426	0.07
	内 フランス	221,498,709	0.06
	内 香港	175,801,438	0.05
	内 オランダ	163,157,608	0.05
	内 カナダ	126,007,926	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,112,669,706	2.54
純資産総額		358,339,034,745	100.00

その他資産の投資状況

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,705,343,760	2.71
	内 アメリカ	6,978,273,625	1.95
	内 ドイツ	1,584,449,646	0.44
	内 イギリス	564,427,936	0.16
	内 カナダ	362,054,847	0.10
	内 オーストラリア	216,137,706	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,872,339,100	96.45
	内 日本	41,872,339,100	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,543,342,777	3.55
純資産総額		43,415,681,877	100.00

その他資産の投資状況

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,342,236,000	3.09
	内 日本	1,342,236,000	3.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,421,772,230	10.48
	内 オーストラリア	2,728,907,421	6.47
	内 シンガポール	1,692,864,809	4.01
投資証券		37,524,137,042	88.96
	内 アメリカ	30,984,311,904	73.46
	内 イギリス	2,199,332,355	5.21
	内 カナダ	853,451,493	2.02
	内 フランス	829,724,378	1.97
	内 香港	757,277,553	1.80
	内 オランダ	675,399,419	1.60
	内 ベルギー	453,133,795	1.07
	内 スペイン	272,955,461	0.65
	内 ニュージーランド	181,357,176	0.43
	内 ドイツ	118,081,156	0.28
	内 ガーンジィ	82,262,869	0.20
	内 アイルランド	55,839,338	0.13
	内 イスラエル	32,323,450	0.08
	内 マン島	12,655,271	0.03
	内 イタリア	9,712,071	0.02
	内 韓国	6,319,353	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,301,102	0.56
純資産総額		42,180,210,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		138,065,360,228	98.31
	内 メキシコ	21,768,004,097	15.50
	内 インドネシア	19,075,085,459	13.58
	内 ロシア	18,060,716,442	12.86
	内 ブラジル	15,067,812,153	10.73
	内 コロンビア	14,660,793,145	10.44
	内 フィリピン	12,989,750,003	9.25
	内 南アフリカ	7,141,532,372	5.09
	内 パナマ	7,138,624,240	5.08
	内 ハンガリー	7,018,329,235	5.00
	内 ペルー	6,428,753,248	4.58
	内 ルーマニア	5,122,254,587	3.65
	内 クロアチア	3,593,705,247	2.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,369,798,848	1.69
純資産総額		140,435,159,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,980,603,570	87.82
	内 ケイマン諸島	9,084,261,183	16.29
	内 中国	5,961,945,655	10.69
	内 韓国	5,813,369,280	10.42
	内 台湾	5,582,661,051	10.01
	内 インド	4,502,170,093	8.07
	内 ブラジル	3,488,458,172	6.25
	内 南アフリカ	2,171,434,359	3.89
	内 ロシア	1,919,164,264	3.44
	内 香港	1,430,707,460	2.57
	内 サウジアラビア	1,286,062,378	2.31
	内 タイ	1,219,199,557	2.19
	内 インドネシア	988,838,735	1.77
	内 マレーシア	900,391,794	1.61
	内 メキシコ	896,557,071	1.61
	内 カタール	467,895,138	0.84
	内 フィリピン	459,958,546	0.82
	内 バミューダ	439,491,708	0.79
	内 ポーランド	421,942,138	0.76
	内 チリ	353,304,661	0.63
	内 アラブ首長国連邦	308,865,722	0.55
	内 トルコ	259,040,502	0.46
	内 コロンビア	181,572,122	0.33
	内 アメリカ	154,199,825	0.28
	内 ハンガリー	139,800,901	0.25
	内 ギリシャ	138,299,780	0.25
	内 エジプト	68,232,712	0.12
	内 ルクセンブルグ	66,824,517	0.12
	内 チェコ	64,758,849	0.12
	内 アルゼンチン	45,798,201	0.08
	内 オランダ	36,229,295	0.06
	内 ジャージィー	35,402,354	0.06
	内 マン島	26,105,752	0.05
	内 ペルー	21,134,890	0.04
	内 パキスタン	17,663,191	0.03
	内 シンガポール	16,741,015	0.03
	内 ベルギー	6,184,382	0.01
	内 スペイン	5,936,317	0.01
新株予約権証券		72,880	0.00
	内 タイ	72,880	0.00
投資信託受益証券		430,033,180	0.77
	内 メキシコ	277,274,487	0.50
	内 ブラジル	152,758,693	0.27
投資証券		114,467,520	0.21
	内 南アフリカ	68,720,464	0.12
	内 メキシコ	45,747,056	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,248,649,779	11.20
純資産総額		55,773,826,929	100.00

その他資産の投資状況

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,243,134,247	11.19
	内 アメリカ	6,243,134,247	11.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。