純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/15 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	172	3,989,336
単位型公社債投資信託	2	2,956
単位型株式投資信託	12	49,845
合計	186	4,042,138

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1723,989,336単位型公社債投資信託22,956単位型株式投資信託1249,845合計1864,042,138

2023/12/15 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.0153%(税抜0.923%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/15 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

b.償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.換金(解約)請求権

2023/12/15 9:04

#5 投資リスク（連結）

⑨店頭デリバティブ取引等について、規制強化等が行われています。各コースが投資対象とする外国投資信託で行われる為替予約取引が規制強化により、取引の担保として現金等を差し入れることとなった場合、現金等を資産の一部として保有することがあります。その場合、各コースの実質的な主要投資対象資産の組入比率が低下し、高位に組入れた場合と比較して、期待される投資成果が得られない場合があります。
⑩分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

2023/12/15 9:04

#6 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/12/15 9:04

#7 投資対象（連結）

<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について

東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(日本円クラス/米ドルクラス)正式名称:Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
運用方針	世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。また、為替取引を用いて、各クラスで定められた通貨(日本円クラス=日本円、米ドルクラス=米ドル)への投資効果を追求します。
主な投資制限	原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
決算日	原則として毎年2月末日
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率0.667%を乗じて得た額が投資顧問会社、副投資顧問会社、管理会社、副管理会社、保管銀行ならびに事務代行会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またファンドの純資産総額に対し年率0.01%(ただし、年額10,000米ドルを下回らないものとします。)を乗じて得た額が受託会社への報酬としてファンドから支払われます。この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用(ファンドの3会計期間にわたり償却)、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。
関係法人	受託会社:FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited管理会社、保管銀行、事務代行会社:ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.副管理会社:MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.投資顧問会社:東京海上アセットマネジメント株式会社副投資顧問会社:Allianz Global Investors UK Limited

e border="0" width="600">東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド

2023/12/15 9:04

#8 投資状況（連結）

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,952,568	1.77
合計(純資産総額)		110,277,877	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン108,315,29598.22親投資信託受益証券日本10,0140.00コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)1,952,5681.77合計(純資産総額)110,277,877100.00 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

2023/12/15 9:04

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 0△ 186,580当期末残高2,000,000400,000400,000500,000-22,412,741 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	23,099,322	25,499,322	6,393	6,393	25,505,715
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,937,214	△ 4,937,214			△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,750,633	4,750,633			4,750,633
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 863	△ 863	△ 863
当期変動額合計	△ 186,580	△ 186,580	△ 863	△ 863	△ 187,444
当期末残高	22,912,741	25,312,741	5,529	5,529	25,318,271

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2023/12/15 9:04

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第37期自 2021年4月1日至 2022年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	25,318,271千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	25,318,271千円

e border="0" width="621">第37期
自 2021年4月1日

2023/12/15 9:04

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

第9期[2022年 9月20日現在]		第10期[2023年 9月19日現在]
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0531円10,531円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0319円10,319円)

e border="0" width="648">第9期
[2022年 9月20日現在]第10期

2023/12/15 9:04

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

2023/12/15 9:04

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

2023/12/15 9:04

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		6,193,007		6,527,543
純資産の部
株主資本		25,312,741		25,210,382

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

2023/12/15 9:04

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2023/12/15 9:04

#16 運用状況（連結）

以下は2023年9月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/15 9:04

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2022年 9月20日現在]	[2023年 9月19日現在]
負債合計		4	5
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">[2022年 9月20日現在][2023年 9月19日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,410,5372,619,009地方債証券3,002,6706,002,100特殊債券3,005,370―未収利息―3,115前払費用19,8995,292流動資産合計8,438,4768,629,516資産合計8,438,4768,629,516負債の部流動負債未払利息45流動負債合計45負債合計45純資産の部元本等元本※18,340,0528,527,678剰余金剰余金又は欠損金(△)98,420101,833元本等合計8,438,4728,629,511純資産合計8,438,4728,629,511負債純資産合計8,438,4768,629,516 

2023/12/15 9:04