有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月22日-令和4年5月23日)

米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 5月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	913,017,456
コール・ローン	1,490,512,222
国債証券	243,332,468,023
未収利息	873,249,982
前払費用	89,612,210
流動資産合計	246,698,859,893
資産合計	246,698,859,893
負債の部
流動負債
未払金	408,044,965
未払解約金	716,880,511
未払利息	584
流動負債合計	1,124,926,060
負債合計	1,124,926,060
純資産の部
元本等
元本	160,901,867,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,672,066,010
元本等合計	245,573,933,833
純資産合計	245,573,933,833
負債純資産合計	246,698,859,893

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5262円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,262円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 5月22日 至 2022年 5月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月23日現在
期首	2021年 5月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	167,808,941,728円
同期中における追加設定元本額	20,005,246,314円
同期中における一部解約元本額	26,912,320,219円
期末元本額	160,901,867,823円
期末元本額の内訳*
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	3,505,643,517円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)	2,739,502,684円
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	15,608,245,767円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	20,888,490,981円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1312(適格機関投資家転売制限付)	78,512,416円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1403(適格機関投資家転売制限付)	705,118,154円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1405(適格機関投資家転売制限付)	2,741,043,607円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1406(適格機関投資家転売制限付)	2,580,166,362円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1407(適格機関投資家転売制限付)	1,883,013,951円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1408(適格機関投資家転売制限付)	1,524,470,529円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1409(適格機関投資家転売制限付)	217,014,101円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1410(適格機関投資家転売制限付)	73,444,832円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1412(適格機関投資家転売制限付)	988,370,298円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1501(適格機関投資家転売制限付)	1,694,135,529円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1502(適格機関投資家転売制限付)	1,424,287,196円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1503(適格機関投資家転売制限付)	64,656,358円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1504(適格機関投資家転売制限付)	776,619,268円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1505(適格機関投資家転売制限付)	62,971,707円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(プット型)1506(適格機関投資家専用)	506,700,860円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1506(適格機関投資家転売制限付)	633,231,484円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1506(適格機関投資家専用)	1,769,651,454円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1507(適格機関投資家転売制限付)	314,598,564円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1508(適格機関投資家転売制限付)	1,306,459,384円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1508(適格機関投資家転売制限付)	646,697,993円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1509(適格機関投資家転売制限付)	194,003,105円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1510(適格機関投資家転売制限付)	1,785,480,460円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1511(適格機関投資家転売制限付)	633,153,713円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1512(適格機関投資家転売制限付)	2,958,507,824円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1512(適格機関投資家転売制限付)	126,859,941円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1601(適格機関投資家転売制限付)	2,231,241,109円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1602(適格機関投資家転売制限付)	1,093,047,923円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1602(適格機関投資家転売制限付)	2,172,636,043円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1603(適格機関投資家転売制限付)	2,412,984,479円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1603(適格機関投資家転売制限付)	426,080,918円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1604(適格機関投資家転売制限付)	2,478,959,268円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1604(適格機関投資家転売制限付)	3,715,409,531円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1605(適格機関投資家転売制限付)	1,085,159,254円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1605(適格機関投資家転売制限付)	1,367,208,934円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1606(適格機関投資家転売制限付)	801,458,579円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1606(適格機関投資家転売制限付)	1,286,842,553円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1607(適格機関投資家転売制限付)	755,309,458円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1608(適格機関投資家転売制限付)	698,992,644円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1609(適格機関投資家転売制限付)	544,512,570円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1610-07(適格機関投資家専用)	1,836,456,463円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1610(適格機関投資家転売制限付)	1,645,764,748円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジ&コール型)1611(適格機関投資家専用)	482,712,701円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1611(適格機関投資家転売制限付)	923,730,414円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1612(適格機関投資家転売制限付)	942,532,177円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1701(適格機関投資家転売制限付)	696,476,980円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1702(適格機関投資家専用)	3,114,847,374円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1702(適格機関投資家転売制限付)	1,036,070,064円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1703(適格機関投資家専用)	3,122,112,849円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1703-17(適格機関投資家専用)	2,940,812,757円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1703-24(適格機関投資家専用)	2,973,702,153円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1703(適格機関投資家転売制限付)	703,150,296円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1704(適格機関投資家転売制限付)	860,215,346円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1704(適格機関投資家専用)	2,967,606,201円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1705(適格機関投資家転売制限付)	701,341,066円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1705(適格機関投資家専用)	2,985,499,227円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1706-08(適格機関投資家専用)	2,992,379,195円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1706-16(適格機関投資家専用)	2,976,291,329円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(プット&コール型)1706(適格機関投資家専用)	1,882,035,754円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1706(適格機関投資家転売制限付)	350,694,963円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(代替為替ヘッジ選択・為替ヘッジ比率調整型)1707(適格機関投資家専用)	2,981,555,999円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1802(適格機関投資家転売制限付)	3,058,198,297円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1803(適格機関投資家転売制限付)	2,134,007,405円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1809(適格機関投資家転売制限付)	3,482,086,955円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1902(適格機関投資家転売制限付)	875,300,040円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1905(適格機関投資家転売制限付)	1,230,831,182円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1907(適格機関投資家転売制限付)	3,064,228,280円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1908(適格機関投資家転売制限付)	2,920,886,779円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1909(適格機関投資家転売制限付)	3,168,064,894円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1910(適格機関投資家転売制限付)	996,257,160円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1911(適格機関投資家転売制限付)	1,077,354,720円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1912(適格機関投資家転売制限付)	856,868,291円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2001(適格機関投資家転売制限付)	704,364,665円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2002(適格機関投資家転売制限付)	904,183,606円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2003(適格機関投資家転売制限付)	685,783,488円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2107(適格機関投資家転売制限付)	7,126,568,703円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年5月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	130,080,000.00	158,352,068.49
		US TREASURY N/B	25,811,000.00	25,099,179.07
		US TREASURY N/B	171,949,000.00	160,114,059.83
		US TREASURY N/B	187,612,000.00	160,847,966.23
		US TREASURY N/B	180,668,000.00	164,760,742.66
		US TREASURY N/B	128,346,000.00	160,071,526.87
		US TREASURY N/B	190,145,000.00	160,212,012.82
		US TREASURY N/B	134,769,000.00	161,733,325.45
		US TREASURY N/B	177,160,000.00	161,007,986.19
		US TREASURY N/B	187,075,000.00	163,953,689.85
		US TREASURY N/B	183,684,000.00	162,172,876.97
		US TREASURY N/B	288,389,000.00	265,982,501.27
	小計	銘柄数:12	1,985,688,000.00	1,904,307,935.70
				(243,332,468,023)
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			243,332,468,023
				(243,332,468,023)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。