有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

米国配当成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	40,283,570
コール・ローン	69,234,341
株式	16,020,992,417
投資証券	318,050,094
派生商品評価勘定	109,720
未収入金	623,512,494
未収配当金	26,631,371
流動資産合計	17,098,814,007
資産合計	17,098,814,007
負債の部
流動負債
未払金	33,786,498
未払解約金	620,980,000
未払利息	143
その他未払費用	183
流動負債合計	654,766,824
負債合計	654,766,824
純資産の部
元本等
元本	9,298,523,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,145,523,814
元本等合計	16,444,047,183
純資産合計	16,444,047,183
負債純資産合計	17,098,814,007

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月26日現在]
1.	期首	平成30年 5月25日
	期首元本額	10,269,294,571円
	期中追加設定元本額	833,920,596円
	期中一部解約元本額	1,804,691,798円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	7,351,680,855円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	1,946,842,514円
	合計	9,298,523,369円
2.	受益権の総数	9,298,523,369口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月25日 至 平成30年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	96,088,455
投資証券	27,511,185
合計	123,599,640

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年11月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	626,295,320	―	626,185,600	109,720
合計		626,295,320	―	626,185,600	109,720

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月26日現在]
1口当たり純資産額	1.7685円
(1万口当たり純資産額)	(17,685円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	23,990	113.60	2,725,264.00
	EXXON MOBIL CORP	34,050	75.49	2,570,434.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,767	157.49	2,798,124.83
	ECOLAB INC	17,918	153.24	2,745,754.32
	LINDE PLC	16,380	156.19	2,558,392.20
	NUCOR CORP	47,509	59.42	2,822,984.78
	PPG INDUSTRIES INC	27,046	107.29	2,901,765.34
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,823	415.10	2,832,227.30
	3M CO	14,325	196.80	2,819,160.00
	DOVER CORP	32,693	84.56	2,764,520.08
	EMERSON ELECTRIC CO	40,039	65.81	2,634,966.59
	GENERAL DYNAMICS CORP	15,261	178.26	2,720,425.86
	ILLINOIS TOOL WORKS	22,061	134.21	2,960,806.81
	PENTAIR PLC	69,418	41.79	2,900,978.22
	ROPER TECHNOLOGIES INC	10,051	285.20	2,866,545.20
	SMITH (A.O.) CORP	59,662	45.64	2,722,973.68
	STANLEY BLACK & DECKER INC	23,382	125.94	2,944,729.08
	WW GRAINGER INC	9,730	297.95	2,899,053.50
	CINTAS CORP	15,715	180.05	2,829,485.75
	LEGGETT & PLATT INC	70,326	38.02	2,673,794.52
	VF CORP	34,248	78.97	2,704,564.56
	MCDONALD'S CORP	14,907	181.93	2,712,030.51
	GENUINE PARTS CO	26,549	99.72	2,647,466.28
	LOWE'S COS INC	27,386	87.81	2,404,764.66
	TARGET CORP	32,131	67.35	2,164,022.85
	SYSCO CORP	36,728	64.90	2,383,647.20
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	35,631	80.81	2,879,341.11
	WALMART INC	27,093	95.10	2,576,544.30
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	55,393	45.20	2,503,763.60
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	57,295	46.68	2,674,530.60
	COCA-COLA CO/THE	56,566	49.02	2,772,865.32
	HORMEL FOODS CORP	63,108	45.67	2,882,142.36
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,719	145.18	2,717,624.42
	PEPSICO INC	23,401	115.41	2,700,709.41
	CLOROX COMPANY	17,292	162.83	2,815,656.36
	COLGATE-PALMOLIVE CO	40,881	61.78	2,525,628.18
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,131	112.82	2,835,279.42
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	29,541	91.54	2,704,183.14
	ABBOTT LABORATORIES	39,480	68.11	2,688,982.80
	BECTON DICKINSON AND CO	11,635	242.02	2,815,902.70
	CARDINAL HEALTH INC	53,314	52.88	2,819,244.32
	MEDTRONIC PLC	28,892	92.01	2,658,352.92
	ABBVIE INC	33,291	85.63	2,850,708.33
	JOHNSON & JOHNSON	19,225	142.23	2,734,371.75
	FRANKLIN RESOURCES INC	93,333	32.58	3,040,789.14
	S&P GLOBAL INC	14,875	174.75	2,599,406.25
	T ROWE PRICE GROUP INC	28,168	94.65	2,666,101.20
	AFLAC INC	61,937	44.47	2,754,338.39
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	37,095	78.81	2,923,456.95
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	19,210	140.89	2,706,496.90
	AT&T INC	87,069	29.36	2,556,345.84
	CONSOLIDATED EDISON INC	33,836	77.34	2,616,876.24
アメリカドル 小計		1,757,506		141,728,524.57
				(16,020,992,417)
合 計		1,757,506		16,020,992,417
				(16,020,992,417)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	21,906	2,813,606.64
アメリカドル合計			21,906	2,813,606.64
				(318,050,094)
	合計			318,050,094
				(318,050,094)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	98.05%	―	98.05%
	投資証券	1銘柄	―	1.95%	1.95%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。