有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

米国配当成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 5月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	46,842,706
コール・ローン	93,082,869
株式	17,642,439,946
投資証券	821,697,079
派生商品評価勘定	5,385
未収入金	1,973,568,396
未収配当金	31,381,097
流動資産合計	20,609,017,478
資産合計	20,609,017,478
負債の部
流動負債
未払金	35,052,913
未払解約金	1,970,240,000
未払利息	24
流動負債合計	2,005,292,937
負債合計	2,005,292,937
純資産の部
元本等
元本	7,151,018,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,452,706,165
元本等合計	18,603,724,541
純資産合計	18,603,724,541
負債純資産合計	20,609,017,478

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月24日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 5月24日現在]
1.	期首	令和 2年11月25日
	期首元本額	8,102,447,327円
	期中追加設定元本額	788,757,750円
	期中一部解約元本額	1,740,186,701円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	55,258,627円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	5,777,737,615円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	1,318,022,134円
	合計	7,151,018,376円
2.	受益権の総数	7,151,018,376口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年11月25日 至 令和 3年 5月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,243,396,375
投資証券	103,992,998
合計	2,347,389,373

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 5月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,956,178,435	―	1,956,173,050	5,385
合計		1,956,178,435	―	1,956,173,050	5,385

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 5月24日現在]
1口当たり純資産額	2.6015円
(1万口当たり純資産額)	(26,015円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	25,195	104.12	2,623,303.40
	EXXON MOBIL CORP	46,018	58.92	2,711,380.56
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,815	298.19	2,628,544.85
	ALBEMARLE CORP	15,894	159.58	2,536,364.52
	AMCOR PLC	218,213	11.98	2,614,191.74
	ECOLAB INC	11,288	214.24	2,418,341.12
	LINDE PLC	8,770	298.57	2,618,458.90
	NUCOR CORP	32,878	102.13	3,357,830.14
	PPG INDUSTRIES INC	14,654	178.45	2,615,006.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,338	283.13	2,643,867.94
	3M CO	12,648	201.86	2,553,125.28
	CATERPILLAR INC	11,118	237.24	2,637,634.32
	DOVER CORP	17,298	148.27	2,564,774.46
	EMERSON ELECTRIC CO	27,473	93.65	2,572,846.45
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,723	189.88	2,605,723.24
	ILLINOIS TOOL WORKS	11,180	231.99	2,593,648.20
	PENTAIR PLC	39,533	68.00	2,688,244.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,857	439.82	2,576,025.74
	SMITH (A.O.) CORP	37,444	69.27	2,593,745.88
	STANLEY BLACK & DECKER INC	12,225	210.11	2,568,594.75
	WW GRAINGER INC	6,049	456.43	2,760,945.07
	CINTAS CORP	7,243	348.43	2,523,678.49
	EXPEDITORS INTL WASH INC	23,101	122.09	2,820,401.09
	LEGGETT & PLATT INC	50,676	54.11	2,742,078.36
	VF CORP	28,711	77.24	2,217,637.64
	MCDONALD'S CORP	10,823	231.24	2,502,710.52
	GENUINE PARTS CO	20,936	131.43	2,751,618.48
	LOWE'S COS INC	12,733	192.47	2,450,720.51
	TARGET CORP	12,423	225.09	2,796,293.07
	SYSCO CORP	30,964	80.51	2,492,911.64
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	47,906	54.88	2,629,081.28
	WALMART INC	18,285	141.75	2,591,898.75
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,068	66.98	2,884,694.64
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33,222	79.78	2,650,451.16
	COCA-COLA CO/THE	46,896	54.62	2,561,459.52
	HORMEL FOODS CORP	54,830	49.42	2,709,698.60
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28,019	90.60	2,538,521.40
	PEPSICO INC	17,525	147.10	2,577,927.50
	CLOROX COMPANY	13,594	178.35	2,424,489.90
	COLGATE-PALMOLIVE CO	32,045	84.23	2,699,150.35
	KIMBERLY-CLARK CORP	19,362	132.35	2,562,560.70
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	19,123	138.00	2,638,974.00
	ABBOTT LABORATORIES	20,747	117.13	2,430,096.11
	BECTON DICKINSON AND CO	10,002	244.48	2,445,288.96
	CARDINAL HEALTH INC	41,668	57.34	2,389,243.12
	MEDTRONIC PLC	19,473	127.29	2,478,718.17
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,918	333.45	2,640,257.10
	ABBVIE INC	22,968	116.12	2,667,044.16
	JOHNSON & JOHNSON	15,366	170.96	2,626,971.36
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	142,957	19.04	2,721,901.28
	FRANKLIN RESOURCES INC	86,973	33.54	2,917,074.42
	S&P GLOBAL INC	6,588	377.50	2,486,970.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	14,343	192.17	2,756,294.31
	AFLAC INC	47,923	55.99	2,683,208.77
	CHUBB LTD	15,118	166.71	2,520,321.78
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	23,416	120.28	2,816,476.48
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,062	195.28	2,550,747.36
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	17,947	144.74	2,597,648.78
	AT&T INC	81,550	30.01	2,447,315.50
	ATMOS ENERGY CORP	24,814	98.18	2,436,238.52
	CONSOLIDATED EDISON INC	33,067	78.96	2,610,970.32
	NEXTERA ENERGY INC	32,437	74.44	2,414,610.28
アメリカドル 小計		1,835,433		161,886,951.24
				(17,642,439,946)
合 計		1,835,433		17,642,439,946
				(17,642,439,946)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,621	2,483,882.52
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,144	2,603,931.44
		REALTY INCOME CORP	36,829	2,452,074.82
アメリカドル合計			68,594	7,539,888.78
				(821,697,079)
	合計			821,697,079
				(821,697,079)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	62銘柄	95.55%	―	95.55%
	投資証券	3銘柄	―	4.45%	4.45%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。