有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

米国配当成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 5月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	14,345,340
コール・ローン	170,666,262
株式	15,803,586,192
投資証券	753,504,184
未収配当金	30,073,816
流動資産合計	16,772,175,794
資産合計	16,772,175,794
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99,810
未払金	116,657,476
未払解約金	7,200,000
未払利息	309
流動負債合計	123,957,595
負債合計	123,957,595
純資産の部
元本等
元本	9,529,835,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,118,382,312
元本等合計	16,648,218,199
純資産合計	16,648,218,199
負債純資産合計	16,772,175,794

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月25日現在]
1.	期首	令和 1年11月26日
	期首元本額	9,489,782,439円
	期中追加設定元本額	1,501,154,164円
	期中一部解約元本額	1,461,100,716円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	66,981,231円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	7,667,960,264円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	1,794,894,392円
	合計	9,529,835,887円
2.	受益権の総数	9,529,835,887口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月26日 至 令和 2年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,198,003,569
投資証券	△295,611,596
合計	△2,493,615,165

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 5月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	106,663,410	―	106,563,600	△99,810
合計		106,663,410	―	106,563,600	△99,810

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月25日現在]
1口当たり純資産額	1.7470円
(1万口当たり純資産額)	(17,470円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	25,575	90.28	2,308,911.00
	EXXON MOBIL CORP	51,317	44.60	2,288,738.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	10,493	234.35	2,459,034.55
	ALBEMARLE CORP	36,632	68.11	2,495,005.52
	AMCOR PLC	270,326	9.60	2,595,129.60
	ECOLAB INC	12,726	200.50	2,551,563.00
	LINDE PLC	12,234	190.87	2,335,103.58
	NUCOR CORP	58,738	39.48	2,318,976.24
	PPG INDUSTRIES INC	24,527	96.18	2,359,006.86
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,445	577.30	2,566,098.50
	3M CO	15,370	146.44	2,250,782.80
	CARRIER GLOBAL CORP	140,981	19.05	2,685,688.05
	CATERPILLAR INC	19,649	112.47	2,209,923.03
	DOVER CORP	25,221	89.77	2,264,089.17
	EMERSON ELECTRIC CO	41,916	55.87	2,341,846.92
	GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	138.57	2,356,244.28
	ILLINOIS TOOL WORKS	14,298	163.75	2,341,297.50
	OTIS WORLDWIDE CORP	46,702	51.71	2,414,960.42
	PENTAIR PLC	72,422	36.48	2,641,954.56
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	35,127	60.00	2,107,620.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,059	367.06	2,591,076.54
	SMITH (A.O.) CORP	55,944	42.22	2,361,955.68
	STANLEY BLACK & DECKER INC	20,948	121.49	2,544,972.52
	WW GRAINGER INC	8,592	292.91	2,516,682.72
	CINTAS CORP	11,112	240.65	2,674,102.80
	EXPEDITORS INTL WASH INC	31,596	72.06	2,276,807.76
	LEGGETT & PLATT INC	76,957	29.99	2,307,940.43
	VF CORP	40,881	55.64	2,274,618.84
	MCDONALD'S CORP	12,190	184.41	2,247,957.90
	GENUINE PARTS CO	30,363	77.22	2,344,630.86
	LOWE'S COS INC	23,360	122.25	2,855,760.00
	ROSS STORES INC	26,868	93.88	2,522,367.84
	TARGET CORP	21,347	117.49	2,508,059.03
	SYSCO CORP	44,603	51.75	2,308,205.25
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,044	39.60	2,021,342.40
	WALMART INC	17,280	124.33	2,148,422.40
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	62,089	35.38	2,196,708.82
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36,673	64.78	2,375,676.94
	COCA-COLA CO/THE	49,206	45.03	2,215,746.18
	HORMEL FOODS CORP	46,937	46.93	2,202,753.41
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	14,624	171.87	2,513,426.88
	PEPSICO INC	16,962	130.48	2,213,201.76
	CLOROX COMPANY	11,663	198.59	2,316,155.17
	COLGATE-PALMOLIVE CO	31,133	70.75	2,202,659.75
	KIMBERLY-CLARK CORP	15,805	139.74	2,208,590.70
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	18,620	112.60	2,096,612.00
	ABBOTT LABORATORIES	23,588	91.47	2,157,594.36
	BECTON DICKINSON AND CO	8,363	239.25	2,000,847.75
	CARDINAL HEALTH INC	44,947	53.59	2,408,709.73
	MEDTRONIC PLC	23,281	94.72	2,205,176.32
	ABBVIE INC	27,019	92.10	2,488,449.90
	JOHNSON & JOHNSON	14,285	144.37	2,062,325.45
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	198,410	10.86	2,154,732.60
	FRANKLIN RESOURCES INC	139,705	17.89	2,499,322.45
	S&P GLOBAL INC	7,931	311.86	2,473,361.66
	T ROWE PRICE GROUP INC	22,362	115.09	2,573,642.58
	AFLAC INC	63,532	34.70	2,204,560.40
	CHUBB LTD	21,320	117.00	2,494,440.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	28,448	57.32	1,630,639.36
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	16,336	134.87	2,203,236.32
	AT&T INC	75,313	29.88	2,250,352.44
	ATMOS ENERGY CORP	21,903	98.33	2,153,721.99
	CONSOLIDATED EDISON INC	27,155	70.18	1,905,737.90
アメリカドル 小計		2,483,457		146,805,259.57
				(15,803,586,192)
合 計		2,483,457		15,803,586,192
				(15,803,586,192)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,200	2,174,972.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,575	2,478,321.75
		REALTY INCOME CORP	44,991	2,346,280.65
アメリカドル合計			85,766	6,999,574.40
				(753,504,184)
	合計			753,504,184
				(753,504,184)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	63銘柄	95.45%	―	95.45%
	投資証券	3銘柄	―	4.55%	4.55%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。