有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

米国配当成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	111,650,320
コール・ローン	97,560,330
株式	22,433,373,644
投資証券	1,026,124,731
派生商品評価勘定	6,424
未収入金	775,196,193
未収配当金	48,796,368
流動資産合計	24,492,708,010
資産合計	24,492,708,010
負債の部
流動負債
未払金	105,044,465
未払利息	47
流動負債合計	105,044,512
負債合計	105,044,512
純資産の部
元本等
元本	8,056,684,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,330,978,877
元本等合計	24,387,663,498
純資産合計	24,387,663,498
負債純資産合計	24,492,708,010

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月24日現在]
1.	期首	令和 3年11月25日
	期首元本額	7,276,610,122円
	期中追加設定元本額	1,176,445,840円
	期中一部解約元本額	396,371,341円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	62,677,430円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	6,814,016,445円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	1,179,990,746円
	合計	8,056,684,621円
2.	受益権の総数	8,056,684,621口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年11月25日 至 令和 4年 5月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,848,539,401
投資証券	△144,792,258
合計	△1,993,331,659

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 5月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	746,740,944	―	746,734,520	6,424
合計		746,740,944	―	746,734,520	6,424

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月24日現在]
1口当たり純資産額	3.0270円
(1万口当たり純資産額)	(30,270円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	18,971	171.72	3,257,700.12
	EXXON MOBIL CORP	35,858	93.89	3,366,707.62
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,577	237.95	2,992,697.15
	ALBEMARLE CORP	15,217	242.94	3,696,817.98
	AMCOR PLC	263,655	13.05	3,440,697.75
	ECOLAB INC	17,445	161.03	2,809,168.35
	LINDE PLC	9,848	320.42	3,155,496.16
	NUCOR CORP	18,950	126.31	2,393,574.50
	PPG INDUSTRIES INC	22,991	122.81	2,823,524.71
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,463	259.27	3,231,282.01
	3M CO	20,457	144.38	2,953,581.66
	CATERPILLAR INC	14,112	204.15	2,880,964.80
	DOVER CORP	21,353	130.80	2,792,972.40
	EMERSON ELECTRIC CO	32,562	84.97	2,766,793.14
	GENERAL DYNAMICS CORP	12,794	216.70	2,772,459.80
	ILLINOIS TOOL WORKS	15,025	202.49	3,042,412.25
	PENTAIR PLC	57,926	49.11	2,844,745.86
	SMITH (A.O.) CORP	47,141	58.37	2,751,620.17
	STANLEY BLACK & DECKER INC	21,582	117.72	2,540,633.04
	WW GRAINGER INC	6,116	467.10	2,856,783.60
	CINTAS CORP	7,495	370.28	2,775,248.60
	EXPEDITORS INTL WASH INC	30,704	105.62	3,242,956.48
	VF CORP	55,933	46.47	2,599,206.51
	MCDONALD'S CORP	12,193	238.00	2,901,934.00
	GENUINE PARTS CO	22,866	129.64	2,964,348.24
	LOWE'S COS INC	15,486	186.25	2,884,267.50
	TARGET CORP	12,628	153.90	1,943,449.20
	SYSCO CORP	34,363	78.59	2,700,588.17
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,061	42.15	2,826,621.15
	WALMART INC	19,463	122.60	2,386,163.80
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	33,111	86.57	2,866,419.27
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	45,600	63.35	2,888,760.00
	COCA-COLA CO/THE	46,705	62.86	2,935,876.30
	HORMEL FOODS CORP	56,994	48.47	2,762,499.18
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29,913	91.62	2,740,629.06
	PEPSICO INC	17,728	165.60	2,935,756.80
	CHURCH & DWIGHT CO INC	29,738	89.45	2,660,064.10
	CLOROX COMPANY	20,279	139.59	2,830,745.61
	COLGATE-PALMOLIVE CO	37,596	76.52	2,876,845.92
	KIMBERLY-CLARK CORP	22,080	129.41	2,857,372.80
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	18,913	145.05	2,743,330.65
	ABBOTT LABORATORIES	25,494	115.03	2,932,574.82
	BECTON DICKINSON AND CO	11,984	257.00	3,079,888.00
	CARDINAL HEALTH INC	49,548	56.96	2,822,254.08
	MEDTRONIC PLC	28,288	104.26	2,949,306.88
	ABBVIE INC	19,692	148.03	2,915,006.76
	JOHNSON & JOHNSON	16,818	179.44	3,017,821.92
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,755	303.34	2,655,741.70
	FRANKLIN RESOURCES INC	115,683	26.00	3,007,758.00
	S&P GLOBAL INC	8,042	350.52	2,818,881.84
	T ROWE PRICE GROUP INC	22,751	121.31	2,759,923.81
	AFLAC INC	48,123	56.53	2,720,393.19
	BROWN & BROWN INC	45,015	55.97	2,519,489.55
	CHUBB LTD	14,826	207.31	3,073,578.06
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,354	125.34	2,801,850.36
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,661	212.96	2,909,246.56
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	22,071	131.17	2,895,053.07
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,738	423.91	2,856,305.58
	ATMOS ENERGY CORP	25,746	113.67	2,926,547.82
	CONSOLIDATED EDISON INC	31,666	97.68	3,093,134.88
	NEXTERA ENERGY INC	41,219	72.55	2,990,438.45
アメリカドル 小計		1,892,366		175,438,911.74
				(22,433,373,644)
合 計		1,892,366		22,433,373,644
				(22,433,373,644)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,685	2,494,505.70
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,070	2,747,672.00
		REALTY INCOME CORP	41,395	2,782,571.90
アメリカドル合計			75,150	8,024,749.60
				(1,026,124,731)
	合計			1,026,124,731
				(1,026,124,731)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	61銘柄	95.63%	―	95.63%
	投資証券	3銘柄	―	4.37%	4.37%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。