有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月9日-平成31年2月8日)

インデックス マザーファンド JPX日経400
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 2月 8日現在	平成31年 2月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,362,379	9,481,989
株式	12,908,475,980	12,749,178,660
派生商品評価勘定	43,704	1,874,828
未収配当金	18,759,600	22,804,330
前払金	838,500	-
流動資産合計	12,935,480,163	12,783,339,807
資産合計	12,935,480,163	12,783,339,807
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	486,376	160,296
前受金	-	2,340,500
未払利息	7	8
流動負債合計	486,383	2,500,804
負債合計	486,383	2,500,804
純資産の部
元本等
元本	8,440,399,800	9,330,900,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,494,593,980	3,449,938,820
元本等合計	12,934,993,780	12,780,839,003
純資産合計	12,934,993,780	12,780,839,003
負債純資産合計	12,935,480,163	12,783,339,807

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 2月 8日現在	平成31年 2月 8日現在
1.	期首	平成29年 2月 9日	平成30年 2月 9日
	期首元本額	15,862,268,725円	8,440,399,800円
	期首からの追加設定元本額	580,538,089円	1,936,085,302円
	期首からの一部解約元本額	8,002,407,014円	1,045,584,919円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドJPX日経400	8,440,399,800円	9,330,900,183円
	計	8,440,399,800円	9,330,900,183円
2.	受益権の総数	8,440,399,800口	9,330,900,183口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	86,219,000円	69,021,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 2月 9日 至 平成30年 2月 8日	自 平成30年 2月 9日 至 平成31年 2月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 2月 8日現在	平成31年 2月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,567,231,411
合計	1,567,231,411

(平成31年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,653,982,493
合計	△1,653,982,493

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 2月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	27,180,000	-	26,741,000	△439,000
合計		27,180,000	-	26,741,000	△439,000

(平成31年 2月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	29,652,500	-	31,372,000	1,719,500
合計		29,652,500	-	31,372,000	1,719,500

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 2月 8日現在		平成31年 2月 8日現在
1口当たり純資産額	1.5325円	1口当たり純資産額	1.3697円
(1万口当たり純資産額)	(15,325円)	(1万口当たり純資産額)	(13,697円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	10,100	727.00	7,342,700
マルハニチロ	1,500	3,555.00	5,332,500
国際石油開発帝石	40,600	981.50	39,848,900
安藤・間	6,500	759.00	4,933,500
東急建設	3,000	952.00	2,856,000
コムシスホールディングス	3,300	2,769.00	9,137,700
大成建設	8,300	4,935.00	40,960,500
大林組	25,100	989.00	24,823,900
清水建設	25,600	903.00	23,116,800
長谷工コーポレーション	10,400	1,172.00	12,188,800
鹿島建設	19,600	1,503.00	29,458,800
西松建設	1,800	2,504.00	4,507,200
三井住友建設	6,000	682.00	4,092,000
前田建設工業	5,900	1,116.00	6,584,400
戸田建設	9,700	678.00	6,576,600
熊谷組	1,200	3,310.00	3,972,000
大東建託	3,000	15,155.00	45,465,000
NIPPO	2,200	2,091.00	4,600,200
前田道路	2,600	2,131.00	5,540,600
五洋建設	9,900	546.00	5,405,400
住友林業	5,900	1,372.00	8,094,800
大和ハウス工業	23,100	3,316.00	76,599,600
積水ハウス	25,600	1,592.50	40,768,000
協和エクシオ	3,100	2,719.00	8,428,900
九電工	1,600	3,850.00	6,160,000
森永製菓	1,900	4,495.00	8,540,500
江崎グリコ	2,300	5,660.00	13,018,000
カルビー	3,400	3,115.00	10,591,000
ヤクルト本社	5,500	7,060.00	38,830,000
明治ホールディングス	5,300	8,670.00	45,951,000
日本ハム	3,200	4,295.00	13,744,000
アサヒグループホールディングス	15,700	4,572.00	71,780,400
キリンホールディングス	33,900	2,557.50	86,699,250
サントリー食品インターナショナル	5,000	4,810.00	24,050,000
キッコーマン	4,900	5,210.00	25,529,000
味の素	16,500	1,642.50	27,101,250
キユーピー	4,200	2,444.00	10,264,800
ニチレイ	3,900	2,678.00	10,444,200
東洋水産	3,900	4,065.00	15,853,500
日清食品ホールディングス	3,200	7,200.00	23,040,000
日本たばこ産業	43,200	2,667.50	115,236,000
帝人	5,900	1,754.00	10,348,600
東レ	56,700	739.30	41,918,310
王子ホールディングス	32,900	641.00	21,088,900
クラレ	12,300	1,578.00	19,409,400
旭化成	52,000	1,073.50	55,822,000
昭和電工	4,800	3,400.00	16,320,000
住友化学	57,500	523.00	30,072,500
日産化学	4,500	5,430.00	24,435,000
東ソー	11,300	1,524.00	17,221,200
デンカ	2,900	3,145.00	9,120,500
信越化学工業	12,900	8,977.00	115,803,300
エア・ウォーター	6,000	1,796.00	10,776,000
大陽日酸	6,000	1,560.00	9,360,000
日本パーカライジング	4,000	1,317.00	5,268,000
三菱瓦斯化学	7,500	1,659.00	12,442,500
三井化学	6,600	2,652.00	17,503,200
JSR	7,300	1,775.00	12,957,500
三菱ケミカルホールディングス	48,800	797.30	38,908,240
ダイセル	11,300	1,059.00	11,966,700
積水化学工業	16,000	1,650.00	26,400,000
日本ゼオン	6,600	1,100.00	7,260,000
アイカ工業	2,200	3,640.00	8,008,000
宇部興産	3,700	2,393.00	8,854,100
日立化成	3,400	1,921.00	6,531,400
ダイキョーニシカワ	1,500	1,079.00	1,618,500
日油	2,800	3,520.00	9,856,000
花王	18,100	7,673.00	138,881,300
日本ペイントホールディングス	6,000	3,680.00	22,080,000
関西ペイント	8,200	1,828.00	14,989,600
DIC	3,300	3,300.00	10,890,000
資生堂	14,800	7,017.00	103,851,600
ライオン	10,400	2,338.00	24,315,200
コーセー	1,300	16,540.00	21,502,000
ポーラ・オルビスホールディングス	3,200	3,175.00	10,160,000
小林製薬	2,100	8,130.00	17,073,000
日東電工	5,600	5,838.00	32,692,800
ニフコ	3,000	2,589.00	7,767,000
ユニ・チャーム	15,800	3,406.00	53,814,800
協和発酵キリン	9,300	2,130.00	19,809,000
武田薬品工業	47,000	4,362.00	205,014,000
アステラス製薬	68,800	1,618.00	111,318,400
大日本住友製薬	5,500	2,530.00	13,915,000
塩野義製薬	9,700	6,452.00	62,584,400
田辺三菱製薬	7,800	1,608.00	12,542,400
中外製薬	7,800	6,830.00	53,274,000
科研製薬	1,400	5,300.00	7,420,000
エーザイ	8,900	8,321.00	74,056,900
小野薬品工業	17,600	2,206.00	38,825,600
久光製薬	2,200	5,350.00	11,770,000
参天製薬	14,200	1,464.00	20,788,800
ツムラ	2,300	3,310.00	7,613,000
沢井製薬	1,500	5,390.00	8,085,000
第一三共	21,300	3,508.00	74,720,400
大塚ホールディングス	14,200	4,314.00	61,258,800
出光興産	5,800	3,575.00	20,735,000
JXTGホールディングス	125,400	557.50	69,910,500
コスモエネルギーホールディングス	2,100	2,293.00	4,815,300
横浜ゴム	4,300	2,211.00	9,507,300
ブリヂストン	22,900	4,072.00	93,248,800
住友ゴム工業	6,700	1,462.00	9,795,400
AGC	7,400	3,755.00	27,787,000
太平洋セメント	4,700	3,680.00	17,296,000
TOTO	5,700	4,250.00	24,225,000
日本碍子	9,100	1,568.00	14,268,800
日本特殊陶業	6,300	2,135.00	13,450,500
ニチアス	2,000	1,901.00	3,802,000
新日鐵住金	33,000	1,996.00	65,868,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	19,900	1,870.00	37,213,000
東京製鐵	3,900	898.00	3,502,200
日立金属	7,900	1,069.00	8,445,100
日本軽金属ホールディングス	20,100	232.00	4,663,200
三菱マテリアル	4,900	2,924.00	14,327,600
住友金属鉱山	10,100	3,023.00	30,532,300
DOWAホールディングス	1,700	3,385.00	5,754,500
古河電気工業	2,100	3,205.00	6,730,500
住友電気工業	27,600	1,470.50	40,585,800
SUMCO	8,100	1,479.00	11,979,900
三和ホールディングス	7,600	1,280.00	9,728,000
リンナイ	1,300	7,300.00	9,490,000
東プレ	1,400	2,285.00	3,199,000
日本発條	7,300	1,003.00	7,321,900
アマダホールディングス	11,400	1,034.00	11,787,600
オーエスジー	3,600	2,171.00	7,815,600
DMG森精機	4,700	1,416.00	6,655,200
ディスコ	1,000	15,770.00	15,770,000
ナブテスコ	4,000	2,694.00	10,776,000
三井海洋開発	800	2,992.00	2,393,600
SMC	2,200	36,600.00	80,520,000
小松製作所	33,800	2,595.00	87,711,000
住友重機械工業	4,300	3,560.00	15,308,000
日立建機	3,000	2,652.00	7,956,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,300	3,580.00	4,654,000
クボタ	40,000	1,631.50	65,260,000
荏原製作所	3,300	2,959.00	9,764,700
ダイキン工業	10,200	11,415.00	116,433,000
椿本チエイン	1,000	3,740.00	3,740,000
ダイフク	4,100	5,340.00	21,894,000
タダノ	3,600	1,148.00	4,132,800
平和	2,100	2,217.00	4,655,700
竹内製作所	1,200	1,901.00	2,281,200
TPR	1,000	2,199.00	2,199,000
ホシザキ	2,200	7,580.00	16,676,000
日本精工	15,300	1,019.00	15,590,700
ジェイテクト	7,100	1,299.00	9,222,900
THK	4,600	2,536.00	11,665,600
マキタ	9,100	3,835.00	34,898,500
三菱重工業	12,500	4,184.00	52,300,000
コニカミノルタ	16,300	1,038.00	16,919,400
ブラザー工業	9,700	1,962.00	19,031,400
ミネベアミツミ	13,900	1,730.00	24,047,000
日立製作所	33,600	3,365.00	113,064,000
三菱電機	74,600	1,350.00	100,710,000
富士電機	4,800	3,105.00	14,904,000
安川電機	8,700	2,904.00	25,264,800
日本電産	9,000	12,605.00	113,445,000
オムロン	7,900	4,595.00	36,300,500
日本電気	9,700	3,670.00	35,599,000
富士通	7,200	7,446.00	53,611,200
ルネサスエレクトロニクス	7,700	615.00	4,735,500
セイコーエプソン	9,300	1,598.00	14,861,400
アルバック	1,500	3,420.00	5,130,000
エレコム	700	3,275.00	2,292,500
パナソニック	85,200	1,002.50	85,413,000
富士通ゼネラル	2,300	1,477.00	3,397,100
ソニー	38,000	4,906.00	186,428,000
TDK	3,900	8,260.00	32,214,000
アルプスアルパイン	6,900	2,240.00	15,456,000
クラリオン	700	2,499.00	1,749,300
ヒロセ電機	1,100	11,510.00	12,661,000
横河電機	7,500	1,997.00	14,977,500
日本光電工業	3,300	3,265.00	10,774,500
堀場製作所	1,500	5,300.00	7,950,000
アドバンテスト	5,100	2,430.00	12,393,000
キーエンス	3,400	60,860.00	206,924,000
シスメックス	5,800	6,417.00	37,218,600
OBARA GROUP	400	3,535.00	1,414,000
スタンレー電気	5,300	3,100.00	16,430,000
カシオ計算機	6,600	1,457.00	9,616,200
ファナック	7,100	18,045.00	128,119,500
浜松ホトニクス	5,400	3,810.00	20,574,000
京セラ	11,400	5,760.00	65,664,000
村田製作所	7,800	16,920.00	131,976,000
小糸製作所	4,500	6,140.00	27,630,000
SCREENホールディングス	1,300	4,730.00	6,149,000
キヤノン	40,200	3,139.00	126,187,800
東京エレクトロン	5,000	15,020.00	75,100,000
トヨタ紡織	2,600	1,713.00	4,453,800
豊田自動織機	6,000	5,380.00	32,280,000
デンソー	16,400	4,545.00	74,538,000
川崎重工業	5,800	2,700.00	15,660,000
日産自動車	88,000	914.30	80,458,400
いすゞ自動車	23,600	1,493.00	35,234,800
トヨタ自動車	27,500	6,449.00	177,347,500	代用有価証券 3,000株
日野自動車	9,300	998.00	9,281,400
NOK	4,000	1,725.00	6,900,000
アイシン精機	6,200	4,085.00	25,327,000
マツダ	23,400	1,260.00	29,484,000
本田技研工業	62,000	2,926.50	181,443,000
スズキ	13,600	5,438.00	73,956,800
SUBARU	23,100	2,655.00	61,330,500
ヤマハ発動機	10,500	2,247.00	23,593,500
豊田合成	2,400	2,265.00	5,436,000
シマノ	3,000	15,280.00	45,840,000
テイ・エス テック	1,700	3,105.00	5,278,500
テルモ	10,500	6,449.00	67,714,500
島津製作所	9,600	2,659.00	25,526,400
オリンパス	11,100	4,645.00	51,559,500
HOYA	15,000	6,574.00	98,610,000
朝日インテック	4,200	4,870.00	20,454,000
バンダイナムコホールディングス	7,700	4,660.00	35,882,000
パイロットコーポレーション	1,300	5,250.00	6,825,000
アシックス	7,400	1,605.00	11,877,000
ヤマハ	4,400	5,080.00	22,352,000
ピジョン	4,500	4,235.00	19,057,500
任天堂	4,600	29,280.00	134,688,000
中部電力	22,800	1,661.00	37,870,800
関西電力	30,400	1,553.00	47,211,200
東北電力	17,500	1,414.00	24,745,000
九州電力	15,400	1,326.00	20,420,400
電源開発	5,900	2,717.00	16,030,300
東京瓦斯	14,600	2,908.50	42,464,100
大阪瓦斯	14,500	2,137.00	30,986,500
東邦瓦斯	3,700	4,630.00	17,131,000
東武鉄道	7,900	2,981.00	23,549,900
相鉄ホールディングス	3,400	3,175.00	10,795,000
東京急行電鉄	20,200	1,811.00	36,582,200
小田急電鉄	11,900	2,379.00	28,310,100
京王電鉄	4,200	6,070.00	25,494,000
京成電鉄	5,600	3,540.00	19,824,000
東日本旅客鉄道	13,300	10,035.00	133,465,500
西日本旅客鉄道	6,700	7,782.00	52,139,400
東海旅客鉄道	6,700	23,445.00	157,081,500
西武ホールディングス	9,500	1,915.00	18,192,500
近鉄グループホールディングス	7,100	4,760.00	33,796,000
阪急阪神ホールディングス	9,400	3,815.00	35,861,000
京阪ホールディングス	4,200	4,470.00	18,774,000
名古屋鉄道	7,500	2,883.00	21,622,500
日本通運	2,800	6,440.00	18,032,000
ヤマトホールディングス	12,400	2,839.50	35,209,800
山九	2,000	5,000.00	10,000,000
日立物流	1,500	3,070.00	4,605,000
日本航空	12,900	4,027.00	51,948,300
ANAホールディングス	12,900	3,998.00	51,574,200
新日鉄住金ソリューションズ	1,100	2,871.00	3,158,100
TIS	2,400	4,985.00	11,964,000
ネクソン	18,600	1,639.00	30,485,400
コロプラ	2,100	689.00	1,446,900
ティーガイア	700	1,954.00	1,367,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,600	288.00	5,068,800
野村総合研究所	4,700	4,180.00	19,646,000
オービック	2,500	10,080.00	25,200,000
ヤフー	47,700	310.00	14,787,000
トレンドマイクロ	3,900	5,520.00	21,528,000
日本オラクル	1,500	8,020.00	12,030,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	2,494.00	8,230,200
大塚商会	3,900	3,930.00	15,327,000
日本ユニシス	2,300	2,873.00	6,607,900
日本テレビホールディングス	6,700	1,746.00	11,698,200
日本電信電話	40,700	4,629.00	188,400,300
KDDI	64,500	2,656.00	171,312,000
光通信	900	17,700.00	15,930,000
NTTドコモ	52,600	2,551.50	134,208,900
GMOインターネット	2,700	1,502.00	4,055,400
東宝	4,800	3,925.00	18,840,000
エヌ・ティ・ティ・データ	19,500	1,152.00	22,464,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400	3,230.00	10,982,000
カプコン	3,100	2,250.00	6,975,000
SCSK	1,900	4,570.00	8,683,000
コナミホールディングス	3,000	4,325.00	12,975,000
ソフトバンクグループ	24,900	10,015.00	249,373,500
双日	40,600	404.00	16,402,400
アルフレッサ ホールディングス	8,200	2,955.00	24,231,000
神戸物産	1,100	3,410.00	3,751,000
シップヘルスケアホールディングス	1,500	4,095.00	6,142,500
第一興商	1,400	5,200.00	7,280,000
メディパルホールディングス	7,900	2,509.00	19,821,100
伊藤忠商事	51,400	1,990.00	102,286,000
丸紅	72,400	769.10	55,682,840
豊田通商	8,200	3,220.00	26,404,000
兼松	2,900	1,259.00	3,651,100
三井物産	60,500	1,686.50	102,033,250
日立ハイテクノロジーズ	2,200	4,115.00	9,053,000
住友商事	43,400	1,552.50	67,378,500
三菱商事	51,600	3,065.00	158,154,000
阪和興業	1,300	2,792.00	3,629,600
岩谷産業	1,600	3,620.00	5,792,000
東邦ホールディングス	2,200	2,571.00	5,656,200
PALTAC	1,300	5,220.00	6,786,000
日鉄住金物産	500	4,530.00	2,265,000
ミスミグループ本社	9,200	2,496.00	22,963,200
ローソン	1,800	6,590.00	11,862,000
エービーシー・マート	1,200	6,080.00	7,296,000
アダストリア	1,000	1,871.00	1,871,000
セリア	1,900	3,615.00	6,868,500
ビックカメラ	3,900	1,212.00	4,726,800
MonotaRO	4,700	2,280.00	10,716,000
J.フロント リテイリング	9,400	1,186.00	11,148,400
マツモトキヨシホールディングス	3,000	3,250.00	9,750,000
ZOZO	7,900	1,670.00	13,193,000
ウエルシアホールディングス	1,900	3,970.00	7,543,000
クリエイトSDホールディングス	1,100	2,759.00	3,034,900
すかいらーくホールディングス	6,800	1,816.00	12,348,800
コスモス薬品	300	20,540.00	6,162,000
セブン&アイ・ホールディングス	30,800	4,754.00	146,423,200
ツルハホールディングス	1,600	9,570.00	15,312,000
クスリのアオキホールディングス	700	7,150.00	5,005,000
ノジマ	1,300	1,925.00	2,502,500
良品計画	1,000	25,640.00	25,640,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,400	6,500.00	28,600,000
ゼンショーホールディングス	3,500	2,433.00	8,515,500
ユナイテッドアローズ	800	3,725.00	2,980,000
スギホールディングス	1,600	4,455.00	7,128,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000	12,080.00	24,160,000
日本瓦斯	1,200	4,020.00	4,824,000
しまむら	900	9,270.00	8,343,000
丸井グループ	6,200	1,986.00	12,313,200
イオン	28,300	2,218.50	62,783,550
イズミ	1,500	5,240.00	7,860,000
ヤオコー	800	5,730.00	4,584,000
ケーズホールディングス	7,600	978.00	7,432,800
アインホールディングス	1,000	7,550.00	7,550,000
ニトリホールディングス	3,200	13,850.00	44,320,000
ファーストリテイリング	1,000	47,780.00	47,780,000
サンドラッグ	2,800	3,365.00	9,422,000
めぶきフィナンシャルグループ	38,200	287.00	10,963,400
九州フィナンシャルグループ	16,100	431.00	6,939,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ	46,900	429.00	20,120,100
新生銀行	5,400	1,413.00	7,630,200
あおぞら銀行	4,100	3,085.00	12,648,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	338,900	571.00	193,511,900	代用有価証券 30,000株
りそなホールディングス	80,700	505.40	40,785,780
三井住友トラスト・ホールディングス	14,500	3,988.00	57,826,000
三井住友フィナンシャルグループ	46,500	3,861.00	179,536,500	代用有価証券 4,000株
千葉銀行	26,000	640.00	16,640,000
静岡銀行	18,500	835.00	15,447,500
広島銀行	10,800	585.00	6,318,000
セブン銀行	24,800	335.00	8,308,000
みずほフィナンシャルグループ	999,600	171.00	170,931,600	代用有価証券 100,000株
FPG	2,300	1,029.00	2,366,700
SBIホールディングス	8,800	2,128.00	18,726,400
大和証券グループ本社	59,000	545.50	32,184,500
野村ホールディングス	128,700	421.20	54,208,440
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,800	458.00	4,030,400
松井証券	3,600	1,146.00	4,125,600
SOMPOホールディングス	13,000	3,927.00	51,051,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,200	3,177.00	60,998,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	6,000	2,044.00	12,264,000
第一生命ホールディングス	41,600	1,695.50	70,532,800
東京海上ホールディングス	26,700	5,269.00	140,682,300
T&Dホールディングス	22,700	1,308.00	29,691,600
全国保証	2,100	3,945.00	8,284,500
芙蓉総合リース	900	5,320.00	4,788,000
東京センチュリー	1,500	4,950.00	7,425,000
イオンフィナンシャルサービス	4,700	2,066.00	9,710,200
オリエントコーポレーション	19,900	117.00	2,328,300
日立キャピタル	1,700	2,389.00	4,061,300
オリックス	49,100	1,605.00	78,805,500
三菱UFJリース	16,600	555.00	9,213,000
日本取引所グループ	19,900	1,849.00	36,795,100
いちご	9,300	370.00	3,441,000
ヒューリック	15,300	995.00	15,223,500
野村不動産ホールディングス	4,900	2,146.00	10,515,400
プレサンスコーポレーション	1,200	1,421.00	1,705,200
オープンハウス	1,200	4,340.00	5,208,000
東急不動産ホールディングス	19,800	597.00	11,820,600
飯田グループホールディングス	6,100	1,978.00	12,065,800
パーク24	4,300	2,569.00	11,046,700
三井不動産	39,000	2,610.00	101,790,000
三菱地所	51,500	1,886.50	97,154,750
東京建物	8,000	1,338.00	10,704,000
住友不動産	16,500	4,068.00	67,122,000
レオパレス21	9,100	415.00	3,776,500
スターツコーポレーション	1,000	2,440.00	2,440,000
イオンモール	3,700	1,842.00	6,815,400
ミクシィ	2,000	2,553.00	5,106,000
日本M&Aセンター	5,300	2,724.00	14,437,200
パーソルホールディングス	7,100	1,869.00	13,269,900
綜合警備保障	2,800	4,705.00	13,174,000
カカクコム	5,400	1,966.00	10,616,400
ディップ	1,100	1,907.00	2,097,700
エムスリー	15,000	1,569.00	23,535,000
ディー・エヌ・エー	3,800	1,719.00	6,532,200
博報堂DYホールディングス	9,900	1,630.00	16,137,000
電通	8,700	4,920.00	42,804,000
オリエンタルランド	8,400	11,780.00	98,952,000
リゾートトラスト	3,000	1,528.00	4,584,000
ユー・エス・エス	8,700	1,897.00	16,503,900
サイバーエージェント	4,400	3,140.00	13,816,000
楽天	33,200	794.00	26,360,800
エン・ジャパン	1,000	3,850.00	3,850,000
テクノプロ・ホールディングス	1,400	5,840.00	8,176,000
リクルートホールディングス	51,100	2,861.00	146,197,100
リログループ	3,900	2,879.00	11,228,100
カナモト	1,100	2,914.00	3,205,400
セコム	7,600	8,880.00	67,488,000
メイテック	900	4,720.00	4,248,000
イオンディライト	900	4,015.00	3,613,500
合 計	6,210,500		12,749,178,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。