有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

該当ありません。(2024年4月1日現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

2024/04/15 9:10

#2 ファンドの仕組み（連結）

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	211,581株	100.0%

2024/04/15 9:10

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。

2024/04/15 9:10

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	843	30,533,287
追加型公社債投資信託	16	1,601,492
単位型株式投資信託	97	445,099
単位型公社債投資信託	49	95,799

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/04/15 9:10

#5 受益者の権利等（連結）

・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。

2024/04/15 9:10

#6 委託会社等の概況（連結）

本金の額等
2024年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構

2024/04/15 9:10

#7 委託会社等の経理状況（連結）

務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

2024/04/15 9:10

#8 投資リスク（連結）

格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク

2024/04/15 9:10

#9 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2024/04/15 9:10

#10 投資対象（連結）

有価証券2024/04/15 9:10

#11 投資方針（連結）

象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/04/15 9:10

#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	504,700	25,920.40	13,082,030,416	27,865.00	14,063,465,500	1.83
日本	株式	信越化学工業	化学	2,374,100	5,894.98	13,995,282,915	5,875.00	13,947,837,500	1.82
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,494,500	2,854.51	12,829,634,178	3,000.00	13,483,500,000	1.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,152,800	11,105.06	12,801,914,398	11,675.00	13,458,940,000	1.76
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,990,400	6,562.01	13,061,030,840	6,752.00	13,439,180,800	1.75
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,246,400	6,188.94	13,902,851,528	5,927.00	13,314,412,800	1.74
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,474,300	1,284.51	12,169,888,374	1,395.00	13,216,648,500	1.72
日本	株式	任天堂	その他製品	1,586,100	8,037.04	12,747,555,825	8,310.00	13,180,491,000	1.72
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,639,200	7,250.05	11,884,292,631	7,700.00	12,621,840,000	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,866,200	2,474.50	12,041,455,436	2,565.00	12,481,803,000	1.63
日本	株式	三井物産	卸売業	2,035,900	5,910.00	12,032,176,746	6,031.00	12,278,512,900	1.60
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,170,900	1,561.51	11,197,452,680	1,675.50	12,014,842,950	1.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	800,300	14,380.01	11,508,323,957	14,695.00	11,760,408,500	1.53
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,873,500	3,765.02	10,818,791,028	3,930.00	11,292,855,000	1.47
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,287,600	4,967.98	11,364,752,725	4,897.00	11,202,377,200	1.46
日本	株式	HOYA	精密機器	564,700	18,020.11	10,175,956,943	18,945.00	10,698,241,500	1.40
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,923,900	2,536.51	9,953,044,044	2,702.00	10,602,377,800	1.38
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,511,200	186.79	10,556,273,521	186.30	10,528,036,560	1.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	152,900	66,190.00	10,120,451,000	66,580.00	10,180,082,000	1.33
日本	株式	第一三共	医薬品	2,280,500	4,523.96	10,316,896,435	4,423.00	10,086,651,500	1.32
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,292,200	4,400.98	10,087,937,348	4,362.00	9,998,576,400	1.30
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,460,300	6,386.01	9,325,501,560	6,460.00	9,433,538,000	1.23
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,764,200	1,904.01	9,071,131,960	1,963.50	9,354,506,700	1.22
日本	株式	ダイキン工業	機械	354,600	23,975.04	8,501,551,928	23,885.00	8,469,621,000	1.11
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,685,500	2,972.01	7,981,341,946	3,015.00	8,096,782,500	1.06
日本	株式	SMC	機械	89,200	84,000.00	7,492,800,000	82,910.00	7,395,572,000	0.96
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,318,100	2,103.01	6,978,016,458	2,203.00	7,309,774,300	0.95
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,766,100	3,826.00	6,757,100,367	3,895.00	6,878,959,500	0.90
日本	株式	丸紅	卸売業	2,603,700	2,441.51	6,356,959,765	2,541.50	6,617,303,550	0.86
日本	株式	住友商事	卸売業	1,890,000	3,322.00	6,278,587,170	3,415.00	6,454,350,000	0.84

e border="0">国/
地域種類銘柄名業種数量簿価

2024/04/15 9:10

#13 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	760,578,957,180	99.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,886,360,847	0.77

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本760,578,957,18099.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,886,360,8470.77純資産総額766,465,318,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/15 9:10

#14 換金（解約）手続等（連結）

1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間

2024/04/15 9:10

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

2024/04/15 9:10

#16 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

2024/04/15 9:10

#17 申込（販売）手続等（連結）

1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日

2024/04/15 9:10

#18 課税上の取扱い（連結）

なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

2024/04/15 9:10

#19 資産の評価（連結）

(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。

2024/04/15 9:10

#20 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式e border="0">(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額

e border="0">銘 柄株式数評価額備考単価金額1332ニッスイ417,600785.90328,191,8401518三井松島ホールディングス24,7002,852.0070,444,400貸付有価証券
18,500株(4,300株)1605INPEX1,544,5002,054.003,172,403,000貸付有価証券

2024/04/15 9:10