有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・JPX日経400オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,044,466,097	157,771,703
第2期	2,314,141,083	840,556,635

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
JPX日経400マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,830,732,900	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	472,449,787	4.59
合計(純資産総額)		10,303,182,687	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	463,486,500	4.49
合計	買建	―	463,486,500	4.49

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
JPX日経400マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	43,300	4,532.00	196,235,600	4,690.00	203,077,000	1.97
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,500	4,910.00	193,945,000	4,848.00	191,496,000	1.86
日本	株式	KDDI	情報・通信業	60,000	2,956.50	177,390,000	3,006.00	180,360,000	1.75
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,800	5,498.00	152,844,400	5,136.00	142,780,800	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,300	4,400.00	115,720,000	5,366.00	141,125,800	1.37
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,800	2,955.50	132,406,400	3,086.00	138,252,800	1.34
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,500	4,648.00	127,820,000	4,792.00	131,780,000	1.28
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	50,700	2,653.00	134,507,100	2,552.50	129,411,750	1.26
日本	株式	キヤノン	電気機器	35,800	3,219.00	115,240,200	3,355.00	120,109,000	1.17
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,000	21,475.00	128,850,000	19,905.00	119,430,000	1.16
日本	株式	ファナック	電気機器	6,800	16,545.00	112,506,000	17,485.00	118,898,000	1.15
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,200	10,145.00	123,769,000	9,713.00	118,498,600	1.15
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,400	3,156.00	108,566,400	3,412.00	117,372,800	1.14
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	78,100	1,606.00	125,428,600	1,496.50	116,876,650	1.13
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,500	6,256.00	121,992,000	5,952.00	116,064,000	1.13
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	675,500	168.30	113,686,650	168.10	113,551,550	1.10
日本	株式	花王	化学	18,800	5,778.00	108,626,400	6,003.00	112,856,400	1.10
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	201,600	484.80	97,735,680	521.50	105,134,400	1.02
日本	株式	三菱地所	不動産業	49,000	2,122.50	104,002,500	2,090.50	102,434,500	0.99
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,600	3,723.00	99,031,800	3,800.00	101,080,000	0.98
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,600	3,984.00	94,022,400	4,205.00	99,238,000	0.96
日本	株式	三井不動産	不動産業	35,000	2,501.50	87,552,500	2,808.00	98,280,000	0.95
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	93,600	990.30	92,692,080	1,041.50	97,484,400	0.95
日本	株式	村田製作所	電気機器	7,000	12,750.00	89,250,000	13,570.00	94,990,000	0.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	49,300	1,730.50	85,313,650	1,906.00	93,965,800	0.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	55,400.00	83,100,000	61,390.00	92,085,000	0.89
日本	株式	日立製作所	電気機器	170,000	465.50	79,135,000	526.60	89,522,000	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	71,000	1,057.00	75,047,000	1,179.50	83,744,500	0.81
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	21,000	3,767.00	79,107,000	3,975.00	83,475,000	0.81
日本	株式	ダイキン工業	機械	9,700	7,504.00	72,788,800	8,412.00	81,596,400	0.79

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.33
		建設業	3.05
		食料品	4.89
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.37
		医薬品	6.87
		石油・石炭製品	0.07
		ゴム製品	1.20
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.26
		機械	4.57
		電気機器	11.71
		輸送用機器	8.17
		精密機器	1.73
		その他製品	0.60
		電気・ガス業	0.86
		陸運業	5.54
		海運業	0.13
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	8.02
		卸売業	4.20
		小売業	4.76
		銀行業	5.81
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	2.92
		その他金融業	1.56
		不動産業	3.37
		サービス業	3.34
合計			95.41

②投資不動産物件
JPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
JPX日経400マザーファンド

平成28年 3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	JPX日経インデックス400先物	買建	381	日本円	465,644,048	463,486,500	4.49

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。