有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)

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【提出】: 2022/04/14 9:01
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	7,187,011,073	17,253,857,482
親投資信託受益証券合計			17,253,857,482
合計			17,253,857,482

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年7月21日現在	2022年1月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,965,251,193	2,058,291,548
株式		41,205,424,800	34,770,681,810
未収入金		672,036,895	-
未収配当金		127,236,950	117,839,500
流動資産合計		43,969,949,838	36,946,812,858
資産合計		43,969,949,838	36,946,812,858
負債の部
流動負債
未払金		-	69,451,318
未払解約金		39,920,000	27,280,000
流動負債合計		39,920,000	96,731,318
負債合計		39,920,000	96,731,318
純資産の部
元本等
元本	※1	17,965,959,210	15,349,869,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,964,070,628	21,500,212,170
元本等合計		43,930,029,838	36,850,081,540
純資産合計		43,930,029,838	36,850,081,540
負債純資産合計		43,969,949,838	36,946,812,858

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年7月22日至 2022年1月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年7月21日現在	2022年1月21日現在
1.	※1	期首	2021年1月22日	2021年7月22日
		期首元本額	23,758,358,844円	17,965,959,210円
		期中追加設定元本額	698,750,748円	416,852,949円
		期中一部解約元本額	6,491,150,382円	3,032,942,789円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	750,772,771円	667,773,077円
		ジャパン・エクセレント	8,450,255,628円	7,187,011,073円
		日本株発掘ファンド	6,859,378,119円	5,832,790,504円
		日本株発掘ファンド米ドル型	617,290,546円	477,543,677円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)	139,335,217円	136,106,144円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)	289,225,203円	259,147,329円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)	364,769,570円	358,337,776円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)	293,477,276円	234,227,462円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)	201,454,880円	196,932,328円
	計		17,965,959,210円	15,349,869,370円

2.		期末日における受益権の総数	17,965,959,210口	15,349,869,370口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年7月22日至 2022年1月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年1月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年7月21日現在	2022年1月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△722,244,283	△613,981,556
合計		△722,244,283	△613,981,556
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年1月22日から2021年7月21日まで、及び2021年7月22日から2022年1月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年7月21日現在	2022年1月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年7月21日現在	2022年1月21日現在
1口当たり純資産額	2.4452円	2.4007円
(1万口当たり純資産額)	(24,452円)	(24,007円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
住友林業	714,600	2,023.00	1,445,635,800
くら寿司	373,800	3,330.00	1,244,754,000
アリアケジャパン	185,800	6,130.00	1,138,954,000
東レ	1,363,400	732.60	998,826,840
信越化学	114,800	18,705.00	2,147,334,000
協和キリン	332,300	2,916.00	968,986,800
セーフィー	2,900	1,081.00	3,134,900
テルモ	318,200	4,274.00	1,359,986,800
パーク24	874,400	1,685.00	1,473,364,000
富士フイルムHLDGS	252,200	7,800.00	1,967,160,000
出光興産	290,500	3,140.00	912,170,000
AGC	316,600	5,050.00	1,598,830,000
MARUWA	147,900	14,990.00	2,217,021,000
リンナイ	161,700	10,540.00	1,704,318,000
リクルートホールディングス	122,600	6,019.00	737,929,400
豊田自動織機	141,600	8,990.00	1,272,984,000
クボタ	839,000	2,540.50	2,131,479,500
ウェルビー	179,000	1,189.00	212,831,000
ソニーグループ	82,600	12,955.00	1,070,083,000
ファナック	58,900	23,105.00	1,360,884,500
村田製作所	152,500	8,646.00	1,318,515,000
アンビスホールディングス	101,600	4,490.00	456,184,000
エフピコ	516,400	3,735.00	1,928,754,000
東京エレクトロン	9,300	57,510.00	534,843,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,806,100	674.70	1,218,575,670
三井倉庫HOLD	370,200	2,343.00	867,378,600
光通信	65,600	15,090.00	989,904,000
ダイセキ	320,400	4,650.00	1,489,860,000
合計			34,770,681,810

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)

開示資料

決算