有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	3,651,917,851	13,348,490,128
親投資信託受益証券 合計			13,348,490,128
合計			13,348,490,128

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月22日現在 金 額 (円)	2024年7月22日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		596,645,756	630,152,968
株式		26,836,569,520	25,119,259,560
未収入金		2,069,734,882	2,125,423,892
未収配当金		24,821,100	16,187,600
前払金		-	515,000
差入委託証拠金		81,490,895	93,534,985
流動資産合計		29,609,262,153	27,985,074,005
資産合計		29,609,262,153	27,985,074,005
負債の部
流動負債
前受金		1,445,000	-
未払金		-	153,727,473
未払解約金		295,900,000	8,400,000
流動負債合計		297,345,000	162,127,473
負債合計		297,345,000	162,127,473
純資産の部
元本等
元本	※1	9,290,996,755	7,611,858,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,020,920,398	20,211,087,630
元本等合計		29,311,917,153	27,822,946,532
純資産合計		29,311,917,153	27,822,946,532
負債純資産合計		29,609,262,153	27,985,074,005

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月23日 至2024年7月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月22日現在	2024年7月22日現在
1.	※1	期首	2023年7月22日	2024年1月23日
		期首元本額	11,153,760,197円	9,290,996,755円
		期中追加設定元本額	412,753,908円	246,719,998円
		期中一部解約元本額	2,275,517,350円	1,925,857,851円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	449,007,796円	424,989,937円
		ジャパン・エクセレント	4,556,831,482円	3,651,917,851円
		日本株発掘ファンド	3,673,914,268円	3,051,987,171円
		日本株発掘ファンド 米ドル型	318,286,773円	254,324,624円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)	61,432,571円	53,026,603円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)	119,662,058円	103,145,728円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)	74,758,185円	41,587,405円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)	37,103,622円	30,879,583円
	計		9,290,996,755円	7,611,858,902円
2.		期末日における受益権の総数	9,290,996,755口	7,611,858,902口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年1月23日 至2024年7月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月22日現在	2024年7月22日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,428,798,496	2,951,113,689
合計	3,428,798,496	2,951,113,689

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月22日現在	2024年7月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月22日現在	2024年7月22日現在
1口当たり純資産額	3.1549円	3.6552円
(1万口当たり純資産額)	(31,549円)	(36,552円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	147,800	2,372.00	350,581,600
鹿島建設	120,700	2,879.50	347,555,650
大東建託	10,500	17,045.00	178,972,500
きんでん	65,000	3,140.00	204,100,000
九電工	26,000	5,789.00	150,514,000
日本M&Aセンターホールデ	185,700	879.90	163,397,430
日本ハム	94,700	4,948.00	468,575,600
カカクコム	185,700	2,137.50	396,933,750
アサヒグループホールディン	65,000	5,870.00	381,550,000
エービーシー・マート	88,200	2,804.00	247,312,800
日清食品HD	55,700	4,325.00	240,902,500
東 レ	408,400	785.00	320,594,000
王子ホールディングス	100,000	638.80	63,880,000
信越化学	65,000	6,588.00	428,220,000
リケンテクノス	45,000	993.00	44,685,000
野村総合研究所	53,100	4,604.00	244,472,400
花 王	55,700	6,896.00	384,107,200
武田薬品	74,300	4,261.00	316,592,300
第一三共	46,500	5,854.00	272,211,000
フジ・メディア・HD	148,600	1,832.50	272,309,500
資 生 堂	69,700	4,686.00	326,614,200
出光興産	100,000	993.80	99,380,000
MARUWA	4,000	36,850.00	147,400,000
愛知製鋼	40,000	3,340.00	133,600,000
住友電工	241,400	2,359.50	569,583,300
フジクラ	70,000	3,098.00	216,860,000
いよぎんホールディンク	130,000	1,513.00	196,690,000
リンナイ	37,200	3,731.00	138,793,200
日本発条	148,600	1,612.00	239,543,200
リクルートホールディングス	10,000	8,985.00	89,850,000
小松製作所	158,800	4,907.00	779,231,600
日 立	436,000	3,461.00	1,508,996,000
ニデック	37,200	6,812.00	253,406,400
富 士 通	131,800	2,626.50	346,172,700
ルネサスエレクトロニクス	77,100	3,042.00	234,538,200
ソニーグループ	60,400	14,460.00	873,384,000
シスメックス	83,600	2,551.00	213,263,600
デンソー	149,500	2,475.00	370,012,500
山一電機	45,000	3,185.00	143,325,000
村田製作所	171,800	3,581.00	615,215,800
三菱重工業	436,300	1,859.50	811,299,850
IHI	46,500	5,475.00	254,587,500
トヨタ自動車	240,400	3,090.00	742,836,000
新明和工業	70,000	1,480.00	103,600,000
本田技研	352,800	1,671.00	589,528,800
ネットワンシステムズ	83,600	3,040.00	254,144,000
HOYA	12,000	18,850.00	226,200,000
フジシールインターナショナル	45,000	2,359.00	106,155,000
三井物産	139,300	3,643.00	507,469,900
東京エレクトロン	14,000	30,370.00	425,180,000
三菱商事	102,100	3,276.00	334,479,600
三菱UFJフィナンシャルG	631,200	1,747.00	1,102,706,400
三井住友フィナンシャルG	129,100	10,895.00	1,406,544,500
千葉銀行	185,700	1,396.50	259,330,050
ジャフコ グループ	65,000	1,920.50	124,832,500
野村ホールディングス	362,300	953.40	345,416,820
第一生命HLDGS	80,800	4,636.00	374,588,800
東京海上HD	116,100	6,111.00	709,487,100
三井不動産	309,700	1,518.00	470,124,600
リログループ	80,000	1,730.00	138,400,000
日本郵船	34,900	4,461.00	155,688,900
川崎汽船	20,000	2,250.50	45,010,000
九州旅客鉄道	121,700	3,922.00	477,307,400
スカパーJSATHD	148,600	873.00	129,727,800
日本電信電話	1,856,400	159.90	296,838,360
九州電力	139,300	1,602.50	223,228,250
大阪瓦斯	227,500	3,511.00	798,752,500
コナミグループ	37,200	11,815.00	439,518,000
ソフトバンクグループ	27,900	10,500.00	292,950,000
合計			25,119,259,560

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。