有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	5,790,480,696	15,902,397,135
親投資信託受益証券 合計			15,902,397,135
合計			15,902,397,135

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年1月23日現在 金 額 (円)	2023年7月21日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,791,560,879	1,702,412,559
株式		29,102,352,200	28,133,814,770
未収入金		-	841,845,550
未収配当金		55,315,850	23,166,550
流動資産合計		30,949,228,929	30,701,239,429
資産合計		30,949,228,929	30,701,239,429
負債の部
流動負債
未払解約金		28,536,000	69,200,000
流動負債合計		28,536,000	69,200,000
負債合計		28,536,000	69,200,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,886,914,573	11,153,760,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,033,778,356	19,478,279,232
元本等合計		30,920,692,929	30,632,039,429
純資産合計		30,920,692,929	30,632,039,429
負債純資産合計		30,949,228,929	30,701,239,429

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年1月24日 至2023年7月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年1月23日現在	2023年7月21日現在
1.	※1	期首	2022年7月22日	2023年1月24日
		期首元本額	14,340,381,627円	12,886,914,573円
		期中追加設定元本額	237,291,430円	103,217,220円
		期中一部解約元本額	1,690,758,484円	1,836,371,596円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	661,664,093円	616,034,150円
		ジャパン・エクセレント	6,608,100,062円	5,790,480,696円
		日本株発掘ファンド	4,744,128,029円	4,094,478,904円
		日本株発掘ファンド 米ドル型	367,070,217円	336,233,316円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)	73,155,238円	-円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)	76,952,936円	66,335,494円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)	218,990,929円	129,467,903円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)	91,126,083円	80,448,849円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)	45,726,986円	40,280,885円
	計		12,886,914,573円	11,153,760,197円
2.		期末日における受益権の総数	12,886,914,573口	11,153,760,197口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年1月24日 至2023年7月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年7月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月23日現在	2023年7月21日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	196,941,926	1,609,265,998
合計	196,941,926	1,609,265,998

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年1月23日現在	2023年7月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年1月23日現在	2023年7月21日現在
1口当たり純資産額	2.3994円	2.7463円
(1万口当たり純資産額)	(23,994円)	(27,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	227,700	1,767.00	402,345,900
鹿島建設	460,400	2,176.00	1,001,830,400
九電工	78,300	4,005.00	313,591,500
日本ハム	143,900	4,103.00	590,421,700
アサヒグループホールディン	91,700	5,540.00	508,018,000
エービーシー・マート	73,100	7,827.00	572,153,700
ダイワボウHD	166,300	2,692.00	447,679,600
川田テクノロジーズ	25,300	5,680.00	143,704,000
イビデン	52,600	8,270.00	435,002,000
日本酸素HLDGS	92,200	3,034.00	279,734,800
三井化学	49,300	4,013.00	197,840,900
住友ベ-クライト	41,400	6,059.00	250,842,600
野村総合研究所	59,000	3,936.00	232,224,000
アステラス製薬	277,900	2,077.50	577,337,250
フジ・メディア・HD	461,600	1,554.50	717,557,200
ポーラ・オルビスHD	146,700	2,061.00	302,348,700
デクセリアルズ	47,000	3,176.00	149,272,000
大同特殊鋼	35,900	6,036.00	216,692,400
住友電工	85,800	1,760.50	151,050,900
リョービ	79,100	2,577.00	203,840,700
オークマ	31,900	7,419.00	236,666,100
小松製作所	341,900	3,828.00	1,308,793,200
日 立	192,200	8,831.00	1,697,318,200
ミマキエンジニアリング	163,700	924.00	151,258,800
ルネサスエレクトロニクス	78,000	2,668.50	208,143,000
ソニーグループ	99,400	13,115.00	1,303,631,000
T D K	79,800	5,335.00	425,733,000
デンソー	163,600	9,581.00	1,567,451,600
三菱重工業	238,600	6,548.00	1,562,352,800
三菱ロジスネクスト	121,100	1,291.00	156,340,100
スズキ	209,900	5,424.00	1,138,497,600
第一興商	54,700	2,772.50	151,655,750
大日本印刷	71,400	4,001.00	285,671,400
東京エレクトロン	35,600	19,300.00	687,080,000
三菱商事	165,100	7,059.00	1,165,440,900
ユニ・チヤ-ム	238,900	5,231.00	1,249,685,900
丸井グループ	71,500	2,433.00	173,959,500
三菱UFJフィナンシャルG	1,338,200	1,074.50	1,437,895,900
三井住友フィナンシャルG	184,800	6,363.00	1,175,882,400
三井不動産	121,800	2,820.50	343,536,900
九州旅客鉄道	156,000	3,059.00	477,204,000
日本電信電話	6,786,700	165.10	1,120,484,170
光通信	38,700	20,655.00	799,348,500
関西電力	257,200	1,757.00	451,900,400
コナミグループ	115,600	7,555.00	873,358,000
ソフトバンクグループ	41,900	6,946.00	291,037,400
合計			28,133,814,770

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。