有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

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【提出】: 2015/12/11 9:20
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【項目】: 65項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ米国バイバック・マザーファンド	2,579,474,527	3,015,405,722
親投資信託受益証券合計			3,015,405,722
合計			3,015,405,722

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成27年3月18日現在	平成27年9月18日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,318,135,886	241,813,708
コール・ローン		11,796,964	45,995,369
株式		23,161,968,281	15,815,807,450
投資証券		-	116,494,995
派生商品評価勘定		689,000	-
未収入金		1,522,147,200	143,455,309
未収配当金		44,105,760	20,765,273
流動資産合計		26,058,843,091	16,384,332,104
資産合計		26,058,843,091	16,384,332,104
負債の部
流動負債
未払金		-	146,062,829
未払解約金		1,466,900,000	39,400,000
流動負債合計		1,466,900,000	185,462,829
負債合計		1,466,900,000	185,462,829
純資産の部
元本等
元本	※1	19,209,618,799	13,856,825,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,382,324,292	2,342,043,970
元本等合計		24,591,943,091	16,198,869,275
純資産合計		24,591,943,091	16,198,869,275
負債純資産合計		26,058,843,091	16,384,332,104

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年3月19日至平成27年9月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年3月18日現在	平成27年9月18日現在
1.	※1	期首	平成26年9月19日	平成27年3月19日
		期首元本額	32,756,496,434円	19,209,618,799円
		期中追加設定元本額	569,303,191円	402,164,153円
		期中一部解約元本額	14,116,180,826円	5,754,957,647円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)	3,587,001,513円	2,579,474,527円
		ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	15,622,617,286円	11,277,350,778円
	計		19,209,618,799円	13,856,825,305円

2.		期末日における受益権の総数	19,209,618,799口	13,856,825,305口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年3月19日至平成27年9月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年3月18日現在	平成27年9月18日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		2,295,412,004	△758,730,320
投資証券		-	2,314,075
合計		2,295,412,004	△756,416,245
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月19日から平成27年3月18日まで、及び平成27年3月19日から平成27年9月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年3月18日現在				平成27年9月18日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	1,577,849,000	-	1,577,160,000	689,000	-	-	-	-

アメリカ・ドル	1,577,849,000	-	1,577,160,000	689,000	-	-	-	-

合計	1,577,849,000	-	1,577,160,000	689,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年3月18日現在	平成27年9月18日現在
1口当たり純資産額	1.2802円	1.1690円
(1万口当たり純資産額)	(12,802円)	(11,690円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	VALIDUS HOLDINGS	13,000	44.970	584,610.000
	CF INDUSTRIES HO	23,800	53.850	1,281,630.000
	WR BERKLEY CORP	2,000	54.930	109,860.000
	AUTOZONE INC	4,500	734.620	3,305,790.000
	DUN & BRADSTREET	1,900	106.470	202,293.000
	APPLE INC	63,900	113.920	7,279,488.000
	BOEING CO/THE	29,600	137.450	4,068,520.000
	CINCINNATI FIN	8,000	53.720	429,760.000
	LEIDOS HOLDINGS	9,100	43.360	394,576.000
	JPMORGAN CHASE	6,600	62.650	413,490.000
	LEGG MASON INC	23,500	44.040	1,034,940.000
	CIGNA CORP	13,900	142.750	1,984,225.000
	RENAISSANCERE	2,600	105.530	274,378.000
	AMERIPRISE FINAN	11,900	109.520	1,303,288.000
	DOLLAR GENERAL C	9,700	71.390	692,483.000
	HERBALIFE LTD	9,700	57.580	558,526.000
	MOSAIC CO/THE	39,500	38.830	1,533,785.000
	CORNING INC	68,600	18.170	1,246,462.000
	CISCO SYSTEMS	15,000	25.880	388,200.000
	BRIGHT HORIZONS	19,200	64.780	1,243,776.000
	SERVICE CORP INT	14,300	29.030	415,129.000
	LENNOX INTL INC	5,000	123.720	618,600.000
	CREDIT ACCEPTANC	800	206.600	165,280.000
	JACK IN THE BOX	1,700	77.020	130,934.000
	MANHATTAN ASSOC	12,000	62.970	755,640.000
	SS&C TECHNOLOGIE	12,500	70.690	883,625.000
	FCB FINANCIAL-A	12,800	33.090	423,552.000
	ACUITY BRANDS	2,000	195.010	390,020.000
	WHITEWAVE FOOD	11,000	46.670	513,370.000
	COLUMBIA SPORTSW	13,000	65.400	850,200.000
	DEERE & CO	2,600	80.430	209,118.000
	OUTERWALL INC	6,800	61.850	420,580.000
	CROCS INC	33,600	14.790	496,944.000
	CLEARWATER	8,700	47.550	413,685.000
	GRIFFON CORP	25,100	16.410	411,891.000
	STEINER LEISURE	8,600	63.960	550,056.000
	MYERS INDS INC	30,500	13.790	420,595.000
	CAI INTERNATIONA	36,600	11.740	429,684.000
	HELEN OF TROY	6,200	93.410	579,142.000
	MEDIFAST INC	3,600	28.710	103,356.000
	DILLARDS INC-A	2,900	92.300	267,670.000
	NEUSTAR INC-CL A	18,000	28.560	514,080.000
	POLYONE CORP	6,900	31.680	218,592.000
	ASPEN INSURANCE	11,000	46.500	511,500.000
	POLYCOM INC	15,900	10.460	166,314.000
	ALAMO GROUP	9,000	47.240	425,160.000
	POOL CORP	1,600	72.800	116,480.000
	CHEESECAKE FACTO	1,400	53.980	75,572.000
	WALKER & DUNLOP	18,800	23.740	446,312.000
	ACTUANT CORP-A	2,800	19.580	54,824.000
	GLOBAL PAYMENTS	4,900	114.630	561,687.000
	TIME WARNER INC	23,500	70.250	1,650,875.000
	EPLUS INC	500	76.340	38,170.000
	CRA INTERNATIONA	6,600	22.880	151,008.000
	WYNDHAM WORLDWID	16,100	78.370	1,261,757.000
	CNO FINANCIAL GR	38,100	18.500	704,850.000
	BOB EVANS FARMS	10,000	45.810	458,100.000
	KAISER ALUMINUM	500	84.840	42,420.000
	ELLIE MAE INC	5,000	73.780	368,900.000
	SCIENCE APPLICAT	200	43.100	8,620.000
	EXPEDITORS INTL	11,400	48.690	555,066.000
	EXPEDIA INC	3,800	128.830	489,554.000
	EVEREST RE GROUP	7,100	176.060	1,250,026.000
	MACY'S INC	18,900	56.000	1,058,400.000
	DISCOVERY COMM-A	13,300	28.290	376,257.000
	FORTINET INC	32,000	45.180	1,445,760.000
	FISERV INC	21,100	87.600	1,848,360.000
	GENERAL DYNAMICS	21,200	141.560	3,001,072.000
	GOLDMAN SACHS GP	1,200	186.450	223,740.000
	STARZ - A	5,600	40.310	225,736.000
	GAMESTOP CORP-A	27,100	43.610	1,181,831.000
	HOME DEPOT INC	55,600	117.910	6,555,796.000
	IBM	37,000	148.140	5,481,180.000
	PROASSURANCE COR	400	49.640	19,856.000
	FORTUNE BRANDS H	26,400	52.000	1,372,800.000
	MARRIOTT VACATIO	2,500	72.940	182,350.000
	JUNIPER NETWORKS	50,800	25.810	1,311,148.000
	JETBLUE AIRWAYS	23,000	27.020	621,460.000
	LOCKHEED MARTIN	4,200	207.600	871,920.000
	LOWE'S COS INC	64,200	70.480	4,524,816.000
	LINCOLN NATL CRP	4,500	49.330	221,985.000
	PHILLIPS 66	35,100	79.310	2,783,781.000
	ROVI CORP	34,000	11.440	388,960.000
	MONSANTO CO	7,700	90.100	693,770.000
	MASCO CORP	42,000	27.550	1,157,100.000
	MARRIOTT INTL-A	7,800	72.160	562,848.000
	NETAPP INC	13,600	32.210	438,056.000
	NIKE INC -CL B	4,500	115.270	518,715.000
	NORTHROP GRUMMAN	10,300	170.720	1,758,416.000
	WESTERN UNION	32,600	18.880	615,488.000
	NEWELL RUBBERMAI	35,600	42.900	1,527,240.000
	O'REILLY AUTOMOT	10,000	250.680	2,506,800.000
	NVR INC	1,500	1,587.500	2,381,250.000
	PRUDENTL FINL	6,000	78.190	469,140.000
	CEVA INC	2,000	19.150	38,300.000
	SCRIPPS NET-CL A	6,700	52.930	354,631.000
	AUTONATION INC	20,200	61.150	1,235,230.000
	TRAVELERS COS IN	22,900	101.660	2,328,014.000
	SOUTHWEST AIR	25,000	39.490	987,250.000
	SHERWIN-WILLIAMS	2,400	253.170	607,608.000
	TIMKEN CO	16,000	29.890	478,240.000
	TESORO CORP	10,300	93.880	966,964.000
	MARATHON PETROLE	43,000	46.830	2,013,690.000
	VERISIGN INC	2,000	70.490	140,980.000
	ANTHEM INC	18,800	150.270	2,825,076.000
	WELLS FARGO & CO	4,500	52.210	234,945.000
	XEROX CORP	38,600	10.580	408,388.000
	VISA INC-CLASS A	7,000	70.960	496,720.000
	LIBERTY INTER-A	18,300	27.640	505,812.000
	NETGEAR INC	4,100	29.890	122,549.000
	TORCHMARK CORP	4,700	57.750	271,425.000
	BRINKER INTL	7,900	54.560	431,024.000
	TAKE-TWO INTERAC	7,400	29.540	218,596.000
	AMERICAN INTERNA	7,700	58.430	449,911.000
	ASHLAND INC	11,400	106.980	1,219,572.000
	AVERY DENNISON	4,800	60.290	289,392.000
	FAIRCHILD SEMICO	31,800	14.140	449,652.000
	AMGEN INC	2,500	153.910	384,775.000
	EQUIFAX INC	8,100	98.360	796,716.000
	GAP INC/THE	17,500	32.230	564,025.000
	FEDEX CORP	18,100	149.490	2,705,769.000
	CITRIX SYSTEMS	15,700	73.090	1,147,513.000
	HARTFORD FINL SV	22,000	45.810	1,007,820.000
	ILLINOIS TOOL WO	800	85.560	68,448.000
	CALPINE CORP	19,100	15.940	304,454.000
	INGREDION INC	7,500	89.570	671,775.000
	CVS HEALTH CORP	3,900	101.340	395,226.000
	KANSAS CITY SOUT	5,000	96.660	483,300.000
	KOHLS CORP	13,500	50.670	684,045.000
	APACHE CORP	9,700	41.990	407,303.000
	ALLSTATE CORP	7,300	58.990	430,627.000
	EXPRESS SCRIPTS	58,700	84.680	4,970,716.000
	ALLEGIANT TRAVEL	2,600	218.740	568,724.000
	PROGRESSIVE CORP	28,000	31.340	877,520.000
	STARBUCKS CORP	13,000	57.280	744,640.000
	INTUIT INC	2,800	85.770	240,156.000
	BED BATH &BEYOND	10,100	61.880	624,988.000
	VIACOM INC-B	28,900	45.260	1,308,014.000
	VISTEON CORP	7,500	103.750	778,125.000
	BIG LOTS INC	12,900	45.170	582,693.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				131,996,390.000
				(15,815,807,450)
合計				15,815,807,450
				[15,815,807,450]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AMERICAN CAPITAL	50,000	972,250.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				972,250.000
				(116,494,995)
投資証券合計				116,494,995
				[116,494,995]
合計				116,494,995
				[116,494,995]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	140銘柄	99.3%	0.7%	100%
		投資証券	1銘柄	99.3%	0.7%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

開示資料

決算