有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/12 10:08
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【項目】: 64項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ米国バイバック・マザーファンド	1,275,462,498	1,634,760,283
親投資信託受益証券合計			1,634,760,283
合計			1,634,760,283

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		104,037,800	6,112,500
コール・ローン		347,002,889	116,942,190
株式		8,821,591,372	7,329,024,602
投資証券		-	30,200,533
派生商品評価勘定		38,167	-
未収入金		142,302,271	36,316,987
未収配当金		16,223,162	12,676,031
流動資産合計		9,431,195,661	7,531,272,843
資産合計		9,431,195,661	7,531,272,843
負債の部
流動負債
未払金		174,358,537	-
未払解約金		347,000,000	67,000,000
流動負債合計		521,358,537	67,000,000
負債合計		521,358,537	67,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	7,302,250,899	5,823,642,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,586,225	1,640,630,357
元本等合計		8,909,837,124	7,464,272,843
純資産合計		8,909,837,124	7,464,272,843
負債純資産合計		9,431,195,661	7,531,272,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年3月22日至平成29年9月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
1.	※1	期首	平成28年9月21日	平成29年3月22日
		期首元本額	10,382,689,538円	7,302,250,899円
		期中追加設定元本額	135,650,258円	244,329,744円
		期中一部解約元本額	3,216,088,897円	1,722,938,157円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)	1,560,903,638円	1,275,462,498円
		ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	5,741,347,261円	4,548,179,988円
	計		7,302,250,899円	5,823,642,486円

2.		期末日における受益権の総数	7,302,250,899口	5,823,642,486口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年3月22日至平成29年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		215,110,080	404,641,564
投資証券		-	4,336,464
合計		215,110,080	408,978,028
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月21日から平成29年3月21日まで、及び平成29年3月22日から平成29年9月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年3月21日現在				平成29年9月19日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	13,523,767	-	13,485,600	38,167	-	-	-	-

アメリカ・ドル	13,523,767	-	13,485,600	38,167	-	-	-	-

合計	13,523,767	-	13,485,600	38,167	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.2201円	1.2817円
(1万口当たり純資産額)	(12,201円)	(12,817円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	RED ROBIN GOURMET BURGERS	2,200	61.600	135,520.000
	ADOBE SYSTEMS INC	1,600	155.770	249,232.000
	DR HORTON INC	2,100	37.490	78,729.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,500	195.620	293,430.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4,000	65.650	262,600.000
	APPLE INC	7,200	158.670	1,142,424.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,610	60.250	1,121,252.500
	BOEING CO/THE	12,330	253.080	3,120,476.400
	BECTON DICKINSON AND CO	2,200	195.610	430,342.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,500	51.700	1,214,950.000
	JPMORGAN CHASE & CO	10,400	92.920	966,368.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,500	140.860	774,730.000
	DOLLAR GENERAL CORP	2,900	77.280	224,112.000
	DELTA AIR LINES INC	29,990	47.960	1,438,320.400
	CORNING INC	27,500	29.540	812,350.000
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	800	81.390	65,112.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,600	35.590	412,844.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	8,000	56.670	453,360.000
	QUANTA SERVICES INC	15,000	36.340	545,100.000
	POOL CORP	1,600	107.100	171,360.000
	TIME WARNER INC	2,100	101.970	214,137.000
	BURLINGTON STORES INC	1,500	89.320	133,980.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	3,200	101.470	324,704.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	12,200	102.760	1,253,672.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,900	72.390	282,321.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	300	301.870	90,561.000
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	4,100	57.070	233,987.000
	PGT INNOVATIONS INC	130,000	14.150	1,839,500.000
	HCA HEALTHCARE INC	12,090	77.680	939,151.200
	SOTHEBY'S	3,200	45.010	144,032.000
	AMAZON.COM INC	400	974.190	389,676.000
	UNITED RENTALS INC	15,700	129.430	2,032,051.000
	FISERV INC	6,800	125.530	853,604.000
	PROTO LABS INC	13,700	74.650	1,022,705.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,000	227.530	1,365,180.000
	ALPHABET INC-CL C	300	915.000	274,500.000
	OWENS CORNING	20,200	75.470	1,524,494.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	21,300	45.310	965,103.000
	HOME DEPOT INC	4,200	157.810	662,802.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	11,100	64.250	713,175.000
	MARRIOTT VACATIONS WORLD	800	114.100	91,280.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	1,600	70.670	113,072.000
	MCDONALD'S CORP	33,840	156.680	5,302,051.200
	FACEBOOK INC-A	1,900	170.010	323,019.000
	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	6,300	30.180	190,134.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,800	85.480	495,784.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	2,100	105.540	221,634.000
	NETAPP INC	5,070	40.630	205,994.100
	NEWELL BRANDS INC	2,700	42.990	116,073.000
	ALTRIA GROUP INC	6,200	62.560	387,872.000
	NVR INC	90	2,794.550	251,509.500
	QUALCOMM INC	3,900	52.250	203,775.000
	INVESCO LTD	5,300	33.440	177,232.000
	PRICELINE GROUP INC/THE	100	1,854.180	185,418.000
	SYMANTEC CORP	19,100	33.770	645,007.000
	TRAVELERS COS INC/THE	14,400	120.720	1,738,368.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	21,300	54.090	1,152,117.000
	VOYA FINANCIAL INC	6,500	38.510	250,315.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,200	198.190	237,828.000
	VALERO ENERGY CORP	14,020	72.200	1,012,244.000
	WELLS FARGO & CO	5,800	52.710	305,718.000
	WASTE MANAGEMENT INC	4,100	78.180	320,538.000
	TJX COMPANIES INC	2,000	73.420	146,840.000
	PULTEGROUP INC	15,800	26.330	416,014.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	32,970	26.500	873,705.000
	YUM! BRANDS INC	14,800	75.710	1,120,508.000
	NORDSTROM INC	5,400	46.640	251,856.000
	AMERICAN EXPRESS CO	30,500	87.870	2,680,035.000
	ALASKA AIR GROUP INC	5,700	73.070	416,499.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	40,920	59.390	2,430,238.800
	AMGEN INC	2,100	186.470	391,587.000
	APPLIED MATERIALS INC	31,420	48.050	1,509,731.000
	GILEAD SCIENCES INC	36,900	82.970	3,061,593.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	12,200	53.830	656,726.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	139,600	5.480	765,008.000
	ILLUMINA INC	1,000	209.400	209,400.000
	CARMAX INC	3,400	68.340	232,356.000
	TARGET CORP	14,300	59.090	844,987.000
	CLOROX COMPANY	1,600	136.810	218,896.000
	MICROSOFT CORP	6,400	75.160	481,024.000
	BLACKROCK INC	700	429.440	300,608.000
	ALLSTATE CORP	11,800	90.480	1,067,664.000
	EBAY INC	33,000	38.390	1,266,870.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	7,900	62.010	489,879.000
	LEAR CORP	2,500	166.620	416,550.000
	BIOGEN INC	800	318.180	254,544.000
	BEST BUY CO INC	2,500	57.350	143,375.000
	XL GROUP LTD	20,100	39.170	787,317.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	12,570	57.720	725,540.400
	VISTEON CORP	2,900	121.290	351,741.000
	COMCAST CORP-CLASS A	3,900	37.110	144,729.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				65,754,751.500
				(7,329,024,602)
合計				7,329,024,602
				[7,329,024,602]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,800	270,954.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				270,954.000
				(30,200,533)
投資証券合計				30,200,533
				[30,200,533]
合計				30,200,533
				[30,200,533]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	91銘柄	99.6%	0.4%	100%
		投資証券	1銘柄	99.6%	0.4%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

開示資料

決算