有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/14 9:51
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【項目】: 65項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ米国バイバック・マザーファンド	1,560,903,638	1,904,458,528
親投資信託受益証券合計			1,904,458,528
合計			1,904,458,528

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年9月20日現在	平成29年3月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		187,304,370	104,037,800
コール・ローン		21,993,360	347,002,889
株式		10,049,805,866	8,821,591,372
投資証券		82,475,256	-
派生商品評価勘定		-	38,167
未収入金		-	142,302,271
未収配当金		18,047,796	16,223,162
流動資産合計		10,359,626,648	9,431,195,661
資産合計		10,359,626,648	9,431,195,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		59,500	-
未払金		-	174,358,537
未払解約金		35,000,000	347,000,000
流動負債合計		35,059,500	521,358,537
負債合計		35,059,500	521,358,537
純資産の部
元本等
元本	※1	10,382,689,538	7,302,250,899
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△58,122,390	1,607,586,225
元本等合計		10,324,567,148	8,909,837,124
純資産合計		10,324,567,148	8,909,837,124
負債純資産合計		10,359,626,648	9,431,195,661

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年9月21日至平成29年3月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年9月20日現在	平成29年3月21日現在
1.	※1	期首	平成28年3月19日	平成28年9月21日
		期首元本額	12,130,354,519円	10,382,689,538円
		期中追加設定元本額	418,343,724円	135,650,258円
		期中一部解約元本額	2,166,008,705円	3,216,088,897円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)	2,003,122,840円	1,560,903,638円
		ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	8,379,566,698円	5,741,347,261円
	計		10,382,689,538円	7,302,250,899円

2.		期末日における受益権の総数	10,382,689,538口	7,302,250,899口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は58,122,390円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年9月21日至平成29年3月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年3月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年9月20日現在	平成29年3月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		186,595,471	215,110,080
投資証券		6,693,816	-
合計		193,289,287	215,110,080
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月19日から平成28年9月20日まで、及び平成28年9月21日から平成29年3月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年9月20日現在				平成29年3月21日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	50,905,500	-	50,965,000	△59,500	13,523,767	-	13,485,600	38,167

アメリカ・ドル	50,905,500	-	50,965,000	△59,500	13,523,767	-	13,485,600	38,167

合計	50,905,500	-	50,965,000	△59,500	13,523,767	-	13,485,600	38,167

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年9月20日現在	平成29年3月21日現在
1口当たり純資産額	0.9944円	1.2201円
(1万口当たり純資産額)	(9,944円)	(12,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	QORVO INC	5,400	67.580	364,932.000
	ADOBE SYSTEMS INC	700	126.310	88,417.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,900	126.500	240,350.000
	AUTOZONE INC	300	729.790	218,937.000
	AUTODESK INC	2,800	86.320	241,696.000
	CITIGROUP INC	5,700	59.710	340,347.000
	APPLE INC	1,700	141.460	240,482.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,310	69.880	91,542.800
	BOEING CO/THE	27,830	179.390	4,992,423.700
	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	2,100	69.780	146,538.000
	LEGG MASON INC	9,400	35.540	334,076.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,900	147.340	574,626.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,000	130.490	2,348,820.000
	DOLLAR GENERAL CORP	6,100	71.600	436,760.000
	DELTA AIR LINES INC	24,790	46.870	1,161,907.300
	CORNING INC	53,100	27.300	1,449,630.000
	MORGAN STANLEY	5,300	44.590	236,327.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,400	171.650	240,310.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,100	46.800	285,480.000
	QUANTA SERVICES INC	15,400	37.100	571,340.000
	HARMONIC INC	20,400	5.800	118,320.000
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	8,300	48.170	399,811.000
	DANA INC	28,300	19.170	542,511.000
	COGNEX CORP	1,600	80.810	129,296.000
	AVIS BUDGET GROUP INC	6,500	32.030	208,195.000
	TORO CO	4,200	61.800	259,560.000
	NCR CORPORATION	16,200	44.500	720,900.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	300	396.370	118,911.000
	CUMMINS INC	10,400	154.290	1,604,616.000
	COPART INC	2,100	61.800	129,780.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,000	41.030	164,120.000
	HCA HOLDINGS INC	3,390	83.920	284,488.800
	SOTHEBY'S	4,100	47.330	194,053.000
	PRIMERICA INC	2,200	81.650	179,630.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	37,000	42.040	1,555,480.000
	AMAZON.COM INC	300	856.970	257,091.000
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	3,300	61.600	203,280.000
	CARPENTER TECHNOLOGY	8,800	37.710	331,848.000
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	2,200	76.840	169,048.000
	EVEREST RE GROUP LTD	2,600	235.170	611,442.000
	EVERCORE PARTNERS INC-CL A	5,100	80.600	411,060.000
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	1,500	87.870	131,805.000
	NETSCOUT SYSTEMS INC	6,400	37.650	240,960.000
	PEGASYSTEMS INC	2,900	43.100	124,990.000
	UNITED RENTALS INC	6,300	124.990	787,437.000
	FISERV INC	2,800	116.700	326,760.000
	GENERAL ELECTRIC CO	36,000	29.760	1,071,360.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2,600	51.100	132,860.000
	GENESCO INC	2,400	58.100	139,440.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,800	242.010	5,033,808.000
	MRC GLOBAL INC	17,900	17.800	318,620.000
	EXPRESS INC	12,800	8.900	113,920.000
	SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A	9,600	20.350	195,360.000
	ALPHABET INC-CL C	300	848.400	254,520.000
	SCANSOURCE INC	2,200	39.900	87,780.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	15,380	41.700	641,346.000
	HOME DEPOT INC	1,700	147.800	251,260.000
	WABASH NATIONAL CORP	2,900	20.850	60,465.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,100	60.940	249,854.000
	FRANCESCAS HOLDINGS CORP	7,200	15.530	111,816.000
	AEGION CORP	9,200	23.080	212,336.000
	JOHNSON & JOHNSON	1,000	127.990	127,990.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	21,000	67.040	1,407,840.000
	MCDONALD'S CORP	29,440	128.780	3,791,283.200
	3M CO	1,300	193.010	250,913.000
	FACEBOOK INC-A	1,800	139.940	251,892.000
	MANPOWERGROUP INC	11,300	102.780	1,161,414.000
	S&P GLOBAL INC	1,800	129.690	233,442.000
	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	16,300	23.360	380,768.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,600	155.950	249,520.000
	MARSH & MCLENNAN COS	4,800	75.030	360,144.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	2,700	88.680	239,436.000
	NETAPP INC	24,470	41.950	1,026,516.500
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,800	74.350	133,830.000
	NEWELL BRANDS INC	5,200	48.570	252,564.000
	ALTRIA GROUP INC	1,600	75.580	120,928.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,200	109.120	130,944.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,950	79.110	233,374.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,500	99.170	446,265.000
	AUTONATION INC	2,600	43.920	114,192.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	122,000	14.880	1,815,360.000
	SYMANTEC CORP	39,400	30.780	1,212,732.000
	NAVIENT CORP	9,900	14.710	145,629.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	37,000	53.450	1,977,650.000
	TIMKEN CO	7,700	45.050	346,885.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	5,200	113.510	590,252.000
	VOYA FINANCIAL INC	13,300	39.250	522,025.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,700	168.000	285,600.000
	VALERO ENERGY CORP	16,520	68.530	1,132,115.600
	WASTE MANAGEMENT INC	3,400	73.110	248,574.000
	WABTEC CORP	1,500	77.270	115,905.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	9,500	67.490	641,155.000
	PULTEGROUP INC	19,400	23.740	460,556.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	66,470	30.630	2,035,976.100
	YUM! BRANDS INC	3,200	64.070	205,024.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,200	57.890	127,358.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	600	244.540	146,724.000
	BANK OF AMERICA CORP	14,800	24.430	361,564.000
	NORDSTROM INC	9,400	42.580	400,252.000
	AMERICAN EXPRESS CO	11,500	78.850	906,775.000
	ALASKA AIR GROUP INC	3,900	94.820	369,798.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	18,820	62.370	1,173,803.400
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,700	98.190	166,923.000
	APPLIED MATERIALS INC	70,920	39.570	2,806,304.400
	GILEAD SCIENCES INC	56,400	68.710	3,875,244.000
	CHICO'S FAS INC	14,900	14.040	209,196.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,800	86.780	1,110,784.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	315,100	5.310	1,673,181.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	600	750.030	450,018.000
	CARMAX INC	7,800	61.170	477,126.000
	TARGET CORP	14,300	54.370	777,491.000
	MICRON TECHNOLOGY INC	4,200	26.210	110,082.000
	KOHLS CORP	7,900	38.560	304,624.000
	ALLSTATE CORP	5,100	82.370	420,087.000
	EBAY INC	40,600	33.810	1,372,686.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	12,700	64.370	817,499.000
	TOLL BROTHERS INC	13,700	36.400	498,680.000
	LEAR CORP	2,500	144.190	360,475.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,400	34.910	642,344.000
	INTEGRATED DEVICE TECH INC	5,200	24.640	128,128.000
	BEST BUY CO INC	15,000	45.550	683,250.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	23,070	66.910	1,543,613.700
	COMCAST CORP-CLASS A	6,300	37.480	236,124.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				78,483,909.000
				(8,821,591,372)
合計				8,821,591,372
				[8,821,591,372]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	123銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算