有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

インデックス マザーファンド USリート
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 2月20日現在	平成27年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金	82,240	579,349
コール・ローン	287,090	686,335
投資信託受益証券	4,801,200	2,681,693
投資証券	136,615,236	139,252,196
派生商品評価勘定	295	-
未収入金	359,508	-
未収配当金	286,935	346,070
未収利息	-	1
流動資産合計	142,432,504	143,545,644
資産合計	142,432,504	143,545,644
負債の部
流動負債
未払金	-	413,806
未払解約金	129,931	368,063
流動負債合計	129,931	781,869
負債合計	129,931	781,869
純資産の部
元本等
元本	100,695,633	100,535,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,606,940	42,228,122
元本等合計	142,302,573	142,763,775
純資産合計	142,302,573	142,763,775
負債純資産合計	142,432,504	143,545,644

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月20日現在	平成27年 8月20日現在
1.	期首	平成26年 8月21日	平成27年 2月21日
	期首元本額	97,992,789円	100,695,633円
	期首からの追加設定元本額	3,681,235円	2,418,347円
	期首からの一部解約元本額	978,391円	2,578,327円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSリート(毎月分配型)	100,695,633円	100,535,653円
	計	100,695,633円	100,535,653円
2.	受益権の総数	100,695,633口	100,535,653口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日	自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月20日現在	平成27年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 2月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	369,966
投資証券	21,375,833
合計	21,745,799

(平成27年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△31,091
投資証券	△6,515,416
合計	△6,546,507

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 2月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	238,475	-	238,180	295
	米ドル	238,475	-	238,180	295
合計		238,475	-	238,180	295

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成27年 8月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 2月20日現在		平成27年 8月20日現在
1口当たり純資産額	1.4132円	1口当たり純資産額	1.4200円
(1万口当たり純資産額)	(14,132円)	(1万口当たり純資産額)	(14,200円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	FIRST TRUST S&P REIT INDEX F-ETF	980	21,658.00
	投資信託受益証券小計		980	21,658.00
				(2,681,693)
	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	107	3,467.87
		AGREE REALTY CORPORATION	27	818.64
		ALEXANDER'S INC	5	1,900.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	114	10,779.84
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	59	2,478.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	177	6,646.35
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	225	3,492.00
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	51	904.74
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	245	9,795.10
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	40	404.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	40	508.40
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	137	1,104.22
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	209	37,231.26
		BIOMED REALTY TRUST INC	324	6,765.12
		BOSTON PROPERTIES INC	242	29,625.64
		BRANDYWINE REALTY TRUST	285	3,947.25
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	269	6,792.25
		CAMDEN PROPERTY TRUST	137	10,988.77
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	103	581.95
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC (N)	129	4,593.69
		CARETRUST REIT INC	44	528.44
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	271	4,411.88
		CEDAR REALTY TRUST INC	116	800.40
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	377	2,861.43
		CHATHAM LODGING TRUST	60	1,467.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	92	2,875.92
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	199	4,746.15
		CORESITE REALTY CORP	41	2,088.95
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	147	3,457.44
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	185	5,805.30
		COUSINS PROPERTIES INC	327	3,266.73
		CUBESMART	259	6,868.68
		CYRUSONE INC	102	3,504.72
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	140	4,869.20
		DDR CORP	476	8,025.36
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	321	4,028.55
		DIGITAL REALTY TRUST INC	215	14,385.65
		DOUGLAS EMMETT INC	216	6,665.76
		DUKE REALTY CORPORATION	543	10,908.87
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	105	3,105.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	20	316.80
		EASTGROUP PROPERTIES INC	51	2,935.05
		EDUCATION REALTY TRUST INC	76	2,420.60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	176	3,146.88
		EPR PROPERTIES	91	5,101.46
		EQUITY COMMONWEALTH	205	5,565.75
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	127	7,522.21
		EQUITY ONE INC	122	3,143.94
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	576	44,046.72
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	103	23,511.81
		EXTRA SPACE STORAGE INC	195	15,297.75
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	108	14,765.76
		FELCOR LODGING TRUST INC	199	1,707.42
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	176	3,681.92
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	93	1,079.73
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	142	1,638.68
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	143	4,763.33
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	993	27,684.84
		GEO GROUP INC/THE	118	3,791.34
		GETTY REALTY CORPORATION	41	691.26
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	32	501.76
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	112	1,884.96
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	89	2,192.07
	HCP INC	730	29,711.00
	HEALTH CARE REIT INC	558	38,535.48
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	156	3,892.20
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	200	5,208.00
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	77	1,939.63
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	145	6,055.20
	HOME PROPERTIES INC	91	6,779.50
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	238	6,749.68
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,194	22,865.10
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	115	3,624.80
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	38	300.96
	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	140	1,337.00
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	193	1,403.11
	IRON MOUNTAIN INC	296	8,924.40
	KILROY REALTY CORPORATION	143	10,451.87
	KIMCO REALTY CORPORATION	654	16,611.60
	KITE REALTY GROUP TRUST	133	3,492.58
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	178	5,795.68
	LEXINGTON REALTY TRUST	332	2,954.80
	LIBERTY PROPERTY TRUST	236	8,134.92
	LTC PROPERTIES INC	55	2,417.25
	MACERICH CO/THE	223	18,071.92
	MACK-CALI REALTY CORPORATION	133	2,747.78
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	369	4,697.37
	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	120	10,035.60
	MONMOUTH RE INVST CORP	90	891.90
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	250	2,385.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	210	7,866.60
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30	389.40
	NATL HEALTH INVESTORS INC	52	3,146.52
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	132	1,565.52
	NEW YORK REIT INC	258	2,639.34
	NEXPOINT RESIDENTIAL	30	384.90
	NORTHSTAR REALTY FINANCE	430	6,596.20
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	250	9,172.50
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	22	504.24
	PARKWAY PROPERTIES INC	134	2,302.12
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	114	4,558.86
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	109	2,343.50
	PHYSICIANS REALTY TRUST	111	1,770.45
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	245	4,515.35
	POST PROPERTIES INC	87	5,207.82
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	32	340.16
	PROLOGIS INC	825	34,740.75
	PS BUSINESS PARKS INC	31	2,424.20
	PUBLIC STORAGE	229	49,660.94
	QTS REALTY TRUST INC-CL-A	48	2,045.28
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	123	2,084.85
	REALTY INCOME CORP	364	17,490.20
	REGENCY CENTERS CORPORATION	148	9,415.76
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	156	2,691.00
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	375	5,707.50
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	85	1,199.35
	RLJ LODGING TRUST	210	6,054.30
	ROUSE PROPERTIES INC	55	971.30
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	81	4,275.99
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	103	2,736.71
	SAUL CENTERS INC	18	941.40
	SELECT INCOME REIT	59	1,161.12
	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	367	6,268.36
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	59	979.99
	SIMON PROPERTY GROUP INC	491	94,856.29
	SL GREEN REALTY CORP	157	18,221.42
	SOVRAN SELF STORAGE INC	54	5,279.04
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	695	7,283.60
	STAG INDUSTRIAL INC	102	1,952.28
	STARWOOD WAYPOINT RESIDE	60	1,532.40
	STORE CAPITAL CORP	80	1,724.80
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	435	6,203.10
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	137	1,707.02
	SUN COMMUNITIES INC	80	5,455.20
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	330	4,801.50
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	152	5,084.40
	TAUBMAN CENTERS INC	101	7,435.62
	TERRENO REALTY CORP	66	1,422.30
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	23	160.31
	UDR INC	406	14,242.48
	UMH PROPERTIES INC	35	335.65
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	21	1,051.05
	URBAN EDGE PROPERTIES	146	3,327.34
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	44	818.84
	VENTAS INC	519	31,165.95
	VEREIT INC	1,433	12,424.11
	VORNADO REALTY TRUST	276	26,338.68
	WASHINGTON REIT	106	2,873.66
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	179	6,299.01
	WHITESTONE REIT	43	544.38
	WP CAREY INC	154	9,568.02
	WP GLIMCHER INC	292	3,898.20
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	180	3,571.20
投資証券小計		30,615	1,124,634.12
			(139,252,196)
米ドル小計			31,595	1,146,292.12
				(141,933,889)
	合計			141,933,889
				(141,933,889)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	1.9%	―	1.9%
	投資証券	153銘柄	―	98.1%	98.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。