有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
インデックス マザーファンド USリート
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成30年 2月20日現在 | 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 309,259 | 721,364 |
| コール・ローン | 602,022 | 747,773 |
| 投資信託受益証券 | 3,391,434 | 2,945,758 |
| 投資証券 | 115,974,017 | 135,371,809 |
| 未収配当金 | 259,174 | 277,333 |
| 流動資産合計 | 120,535,906 | 140,064,037 |
| 資産合計 | 120,535,906 | 140,064,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 397,688 |
| 未払解約金 | 326,213 | 300,062 |
| 未払利息 | - | 1 |
| 流動負債合計 | 326,213 | 697,751 |
| 負債合計 | 326,213 | 697,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,438,580 | 95,074,411 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 22,771,113 | 44,291,875 |
| 元本等合計 | 120,209,693 | 139,366,286 |
| 純資産合計 | 120,209,693 | 139,366,286 |
| 負債純資産合計 | 120,535,906 | 140,064,037 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成30年 2月20日現在 | 平成30年 8月20日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成29年 8月22日 | 平成30年 2月21日 |
| 期首元本額 | 100,859,265円 | 97,438,580円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 2,815,810円 | 1,382,148円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 6,236,495円 | 3,746,317円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| インデックスファンドUSリート(毎月分配型) | 97,438,580円 | 95,074,411円 | |
| 計 | 97,438,580円 | 95,074,411円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 97,438,580口 | 95,074,411口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成29年 8月22日 至 平成30年 2月20日 | 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成30年 2月20日現在 | 平成30年 8月20日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成30年 2月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資信託受益証券 | △245,106 |
| 投資証券 | △13,470,385 |
| 合計 | △13,715,491 |
| (平成30年 8月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資信託受益証券 | 114,479 |
| 投資証券 | 15,670,977 |
| 合計 | 15,785,456 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成30年 2月20日現在 | 平成30年 8月20日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2337円 | 1口当たり純資産額 | 1.4659円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,337円) | (1万口当たり純資産額) | (14,659円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | FIRST TRUST S&P REIT INDEX F-ETF | 1,100 | 26,643.98 | |
| 投資信託受益証券小計 | 1,100 | 26,643.98 | |||
| (2,945,758) | |||||
| 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 120 | 3,392.40 | ||
| AGREE REALTY CORPORATION | 45 | 2,515.05 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 96 | 2,304.96 | |||
| ALEXANDER'S INC | 5 | 1,849.50 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 148 | 19,204.48 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 60 | 2,364.00 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | 196 | 8,245.72 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 377 | 8,671.00 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 69 | 1,647.03 | |||
| APARTMENT INVT&MGMT CO -A | 229 | 10,055.39 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 311 | 5,489.15 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 70 | 1,119.30 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 127 | 821.69 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 199 | 36,456.80 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 35 | 342.30 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 222 | 29,337.30 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 46 | 502.78 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 258 | 4,362.78 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 439 | 8,038.09 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133 | 12,621.70 | |||
| CARETRUST REIT INC | 117 | 2,120.04 | |||
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 250 | 1,147.50 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 115 | 526.70 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 64 | 1,392.00 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 85 | 2,763.35 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 54 | 697.68 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 22 | 267.08 | |||
| COLONY CAPITAL INC-A | 714 | 4,376.82 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 172 | 4,029.96 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 25 | 788.25 | |||
| CORECIVIC INC | 170 | 4,295.90 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 52 | 6,003.40 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | 145 | 4,432.65 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 607 | 5,730.08 | |||
| CUBESMART | 263 | 8,350.25 | |||
| CYRUSONE INC | 142 | 9,447.26 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 138 | 9,479.22 | |||
| DDR CORP | 220 | 3,168.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 287 | 3,403.82 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 297 | 36,836.91 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 230 | 9,029.80 | |||
| DUKE REALTY CORPORATION | 514 | 14,875.16 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 87 | 1,779.15 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 50 | 4,948.50 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 116 | 4,801.24 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 190 | 3,370.60 | |||
| EPR PROPERTIES | 91 | 6,397.30 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 173 | 5,541.19 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 126 | 12,030.48 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 533 | 36,164.05 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 95 | 23,117.30 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 184 | 17,513.12 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 49 | 344.47 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT | 105 | 13,582.80 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 182 | 6,087.90 | |||
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 383 | 9,594.15 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 93 | 2,529.60 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 154 | 1,305.92 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 291 | 10,313.04 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 178 | 4,515.86 | |||
| GETTY REALTY CORPORATION | 48 | 1,403.52 | |||
| GGP INC | 910 | 19,492.20 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | 43 | 870.75 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 16 | 211.52 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 28 | 263.20 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 96 | 2,048.64 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 142 | 2,409.74 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 231 | 6,320.16 | |||
| HCP INC | 678 | 18,455.16 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 180 | 5,542.20 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 298 | 8,615.18 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 54 | 1,196.64 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 148 | 7,457.72 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 237 | 6,837.45 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 1,069 | 22,374.17 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 224 | 7,642.88 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 127 | 1,309.37 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 30 | 721.20 | |||
| INFRAREIT INC | 57 | 1,201.56 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 173 | 939.39 | |||
| INVITATION HOMES INC | 411 | 9,535.20 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 405 | 14,774.40 | |||
| ISTAR INC | 97 | 981.64 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 134 | 5,030.36 | |||
| KILROY REALTY CORPORATION | 141 | 10,293.00 | |||
| KIMCO REALTY CORPORATION | 615 | 10,448.85 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 119 | 2,076.55 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 157 | 5,422.78 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 311 | 2,842.54 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 212 | 9,438.24 | |||
| LIFE STORAGE INC | 68 | 6,952.32 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 55 | 2,520.10 | |||
| MACERICH CO/THE | 156 | 9,019.92 | |||
| MACK-CALI REALTY CORPORATION | 129 | 2,799.30 | |||
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 46 | 474.72 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 528 | 7,883.04 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 164 | 16,906.76 | |||
| MONMOUTH RE INVST CORP | 114 | 1,927.74 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 222 | 10,196.46 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 81 | 2,373.30 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 60 | 4,736.40 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 117 | 762.84 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 28 | 911.68 | |||
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 77 | 1,058.75 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 284 | 9,292.48 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 23 | 667.92 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 293 | 4,679.21 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 292 | 9,609.72 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 98 | 3,816.12 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 99 | 1,057.32 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 261 | 4,549.23 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 184 | 3,731.52 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 57 | 1,018.02 | |||
| PROLOGIS INC | 768 | 51,786.24 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC | 29 | 3,817.27 | |||
| PUBLIC STORAGE | 216 | 48,291.12 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL-A | 76 | 3,352.36 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 113 | 1,541.32 | |||
| REALTY INCOME CORP | 409 | 24,069.65 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 211 | 13,759.31 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS | 165 | 3,189.45 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 315 | 3,953.25 | |||
| RETAIL VALUE INC | 22 | 741.40 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 116 | 3,737.52 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 252 | 5,523.84 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 72 | 6,202.08 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 257 | 5,977.82 | |||
| SAUL CENTERS INC | 17 | 1,013.88 | |||
| SELECT INCOME REIT | 91 | 1,925.56 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST | 341 | 6,472.18 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 37 | 1,845.93 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 446 | 79,602.08 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 127 | 13,444.22 | |||
| SPIRIT MTA REIT | 64 | 663.04 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 620 | 5,239.00 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 139 | 4,011.54 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 248 | 7,192.00 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 149 | 2,032.36 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 118 | 12,019.48 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 323 | 5,293.97 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC | 136 | 3,315.68 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 86 | 5,478.20 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 83 | 3,179.73 | |||
| TIER REIT INC | 67 | 1,590.58 | |||
| UDR INC | 385 | 15,334.55 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 47 | 772.21 | |||
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 18 | 1,328.94 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 152 | 3,497.52 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A | 43 | 976.10 | |||
| VENTAS INC | 516 | 30,789.72 | |||
| VEREIT INC | 1,399 | 11,136.04 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 251 | 19,299.39 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 266 | 2,082.78 | |||
| WASHINGTON REIT | 112 | 3,557.12 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 171 | 5,314.68 | |||
| WELLTOWER INC | 537 | 35,817.90 | |||
| WHEELER REAL ESTATE INVESTME | 13 | 62.53 | |||
| WHITESTONE REIT | 59 | 791.19 | |||
| WP CAREY INC | 153 | 10,140.84 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 153 | 3,714.84 | |||
| 投資証券小計 | 32,163 | 1,224,419.41 | |||
| (135,371,809) | |||||
| 米ドル小計 | 33,263 | 1,251,063.39 | |||
| (138,317,567) | |||||
| 合計 | 138,317,567 | ||||
| (138,317,567) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 2.1% | ― | 2.1% |
| 投資証券 | 160銘柄 | ― | 97.9% | 97.9% | |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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