有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

インデックス マザーファンド USリート
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	147,694	253,586
コール・ローン	618,698	903,588
投資信託受益証券	2,190,481	2,380,383
投資証券	138,413,272	133,077,200
未収配当金	275,659	260,998
流動資産合計	141,645,804	136,875,755
資産合計	141,645,804	136,875,755
負債の部
流動負債
未払金	-	138,460
未払解約金	262,404	448,547
未払利息	-	1
流動負債合計	262,404	587,008
負債合計	262,404	587,008
純資産の部
元本等
元本	99,854,260	100,859,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,529,140	35,429,482
元本等合計	141,383,400	136,288,747
純資産合計	141,383,400	136,288,747
負債純資産合計	141,645,804	136,875,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
1.	期首	平成28年 8月23日	平成29年 2月21日
	期首元本額	104,189,096円	99,854,260円
	期首からの追加設定元本額	5,691,554円	3,930,650円
	期首からの一部解約元本額	10,026,390円	2,925,645円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSリート(毎月分配型)	99,854,260円	100,859,265円
	計	99,854,260円	100,859,265円
2.	受益権の総数	99,854,260口	100,859,265口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月20日	自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 2月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	67,243
投資証券	13,109,147
合計	13,176,390

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△20,780
投資証券	△3,827,718
合計	△3,848,498

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 2月20日現在		平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額	1.4159円	1口当たり純資産額	1.3513円
(1万口当たり純資産額)	(14,159円)	(1万口当たり純資産額)	(13,513円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	FIRST TRUST S&P REIT INDEX F-ETF	950	21,764.50
	投資信託受益証券小計		950	21,764.50
				(2,380,383)
	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	131	3,738.74
		AGREE REALTY CORPORATION	43	2,099.69
		ALEXANDER'S INC	5	2,047.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	140	16,801.40
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	64	2,550.40
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	205	9,686.25
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	359	8,163.66
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	243	10,971.45
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	239	4,282.88
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	68	886.72
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	51	472.77
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	126	745.92
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	211	39,876.89
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	37	373.70
		BOSTON PROPERTIES INC	236	28,279.88
		BRANDYWINE REALTY TRUST	267	4,442.88
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	401	7,514.74
		CAMDEN PROPERTY TRUST	135	11,925.90
		CARETRUST REIT INC	112	2,112.32
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	265	2,122.65
		CEDAR REALTY TRUST INC	116	566.08
		CHATHAM LODGING TRUST	57	1,125.75
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	92	2,264.12
		CITY OFFICE REIT INC	39	486.72
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	847	11,061.82
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	188	3,942.36
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	27	663.12
		CORECIVIC INC	180	4,395.60
		CORESITE REALTY CORP	52	5,725.72
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	153	5,013.81
		COUSINS PROPERTIES INC	645	5,888.85
		CUBESMART	276	6,491.52
		CYRUSONE INC	120	7,129.20
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	141	8,048.28
		DDR CORP	473	4,573.91
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	306	3,286.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	245	28,140.70
		DOUGLAS EMMETT INC	237	8,899.35
		DUKE REALTY CORPORATION	546	15,757.56
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	119	7,412.51
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	38	748.60
		EASTGROUP PROPERTIES INC	53	4,517.72
		EDUCATION REALTY TRUST INC	112	4,225.76
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	192	3,926.40
		EPR PROPERTIES	97	6,545.56
		EQUITY COMMONWEALTH	191	5,791.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	123	10,745.28
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	565	37,951.05
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	101	26,336.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	191	14,275.34
		FARMLAND PARTNERS INC	47	386.81
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	111	14,092.56
		FELCOR LODGING TRUST INC	196	1,375.92
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	178	5,336.44
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	89	988.79
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	337	8,030.71
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	92	2,299.08
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	165	1,612.05
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	301	11,483.15
		GEO GROUP INC/THE	189	4,755.24
		GETTY REALTY CORPORATION	49	1,306.34
	GGP INC	893	18,306.50
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	41	851.16
	GLOBAL NET LEASE INC	88	1,880.56
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	148	2,692.12
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	232	6,707.12
	HCP INC	721	20,800.85
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	190	6,156.00
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	295	8,947.35
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	66	1,194.60
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	156	7,940.40
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	251	6,859.83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,134	19,765.62
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	238	7,765.94
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	92	920.00
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	185	1,132.20
	INVITATION HOMES INC	120	2,798.40
	IRON MOUNTAIN INC	377	13,907.53
	ISTAR INC	109	1,301.46
	JBG SMITH PROPERTIES	132	4,408.80
	KILROY REALTY CORPORATION	152	10,389.20
	KIMCO REALTY CORPORATION	655	12,667.70
	KITE REALTY GROUP TRUST	130	2,592.20
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	173	4,809.40
	LEXINGTON REALTY TRUST	333	3,236.76
	LIBERTY PROPERTY TRUST	225	9,276.75
	LIFE STORAGE INC	69	4,939.71
	LTC PROPERTIES INC	63	2,967.93
	MACERICH CO/THE	183	9,724.62
	MACK-CALI REALTY CORPORATION	140	3,260.60
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	32	364.16
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	557	6,968.07
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	174	18,403.98
	MONMOUTH RE INVST CORP	109	1,649.17
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	259	3,095.05
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	229	9,327.17
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	68	1,444.32
	NATL HEALTH INVESTORS INC	63	4,953.69
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	127	1,149.35
	NEXPOINT RESIDENTIAL	29	675.41
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	85	1,050.60
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	302	9,352.94
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	23	544.87
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	221	5,728.32
	PARKWAY INC	64	1,469.44
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	106	3,347.48
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	107	1,095.68
	PHYSICIANS REALTY TRUST	273	4,897.62
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	222	4,431.12
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	50	893.50
	PROLOGIS INC	814	49,841.22
	PS BUSINESS PARKS INC	30	3,928.80
	PUBLIC STORAGE	229	44,950.41
	QTS REALTY TRUST INC-CL-A	76	3,974.04
	QUALITY CARE PROPERTIES	145	2,050.30
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	123	1,613.76
	REALTY INCOME CORP	419	23,820.15
	REGENCY CENTERS CORP	226	14,617.68
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	170	3,354.10
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	364	4,761.12
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	109	3,091.24
	RLJ LODGING TRUST	190	3,725.90
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	77	4,496.80
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	101	2,091.71
	SABRA HEALTH CARE REIT INC(N)	147	3,044.37
	SAUL CENTERS INC	19	1,094.02
	SELECT INCOME REIT	96	2,209.92
	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	364	6,916.00
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	38	1,771.18
	SIMON PROPERTY GROUP INC	479	73,564.82
	SL GREEN REALTY CORP	156	15,049.32
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	741	6,231.81
	STAG INDUSTRIAL INC	137	3,745.58
	STARWOOD WAYPOINT HOMES	192	7,219.20
	STORE CAPITAL CORP	254	6,314.44
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	158	2,321.02
	SUN COMMUNITIES INC	109	9,677.02
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	337	5,193.17
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	148	3,560.88
	TAUBMAN CENTERS INC	92	4,804.24
	TERRENO REALTY CORP	77	2,681.14
	TIER REIT INC	75	1,362.75
	UDR INC	411	16,012.56
	UMH PROPERTIES INC	46	696.44
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	20	1,489.80
	URBAN EDGE PROPERTIES	161	3,899.42
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	47	954.57
	VENTAS INC	543	35,903.16
	VEREIT INC	1,498	12,553.24
	VORNADO REALTY TRUST	265	19,586.15
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	287	2,396.45
	WASHINGTON REIT	116	3,790.88
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	180	5,760.00
	WELLTOWER INC	563	39,775.95
	WHEELER REAL ESTATE INVESTME	13	127.53
	WHITESTONE REIT	59	745.17
	WP CAREY INC	164	11,004.40
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	166	3,243.64
投資証券小計		33,536	1,216,761.46
			(133,077,200)
米ドル小計			34,486	1,238,525.96
				(135,457,583)
	合計			135,457,583
				(135,457,583)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	1.8%	―	1.8%
	投資証券	158銘柄	―	98.2%	98.2%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。