有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

インデックス マザーファンド USハイブリッド優先証券
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,680,518	554,640
コール・ローン	2,390,231	4,784,994
株式	169,888,489	228,619,615
投資信託受益証券	17,467,546	6,986,495
投資証券	29,507,525	44,640,234
未収配当金	251,210	395,527
未収利息	3	8
流動資産合計	221,185,522	285,981,513
資産合計	221,185,522	285,981,513
負債の部
流動負債
未払解約金	879,369	936,010
流動負債合計	879,369	936,010
負債合計	879,369	936,010
純資産の部
元本等
元本	211,272,226	228,645,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,033,927	56,400,020
元本等合計	220,306,153	285,045,503
純資産合計	220,306,153	285,045,503
負債純資産合計	221,185,522	285,981,513

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
1.	期首	平成26年 4月25日	平成26年 8月21日
	期首元本額	199,000,000円	211,272,226円
	期首からの追加設定元本額	14,166,503円	21,989,122円
	期首からの一部解約元本額	1,894,277円	4,615,865円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)	211,272,226円	228,645,483円
	計	211,272,226円	228,645,483円
2.	受益権の総数	211,272,226口	228,645,483口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 4月25日 至 平成26年 8月20日	自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,899,062
投資信託受益証券	61,701
投資証券	772,327
合計	2,733,090

(平成27年 2月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,939,913
投資信託受益証券	22,004
投資証券	2,679,263
合計	5,641,180

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 8月20日現在		平成27年 2月20日現在
1口当たり純資産額	1.0428円	1口当たり純資産額	1.2467円
(1万口当たり純資産額)	(10,428円)	(1万口当たり純資産額)	(12,467円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LGCY V8 P12/31/49 B FLT-PRF	679	20.46	13,892.34
	AA 5.375 10/01/17 1-PRF	425	51.13	21,730.25
	CLF 7 02/01/16-PRF	486	6.93	3,367.98
	MTNA 6 01/15/16 MTUS-PRF	845	17.47	14,762.15
	SWK 5.75 07/25/52-PRF	678	25.80	17,492.40
	PBI 6.7 03/07/43-PRF	888	26.68	23,691.84
	CMRE 8.5 P12/31/49 C-PRF	285	26.69	7,606.65
	CHSCP V P12/31/49 2 FLT-PRF	959	26.54	25,451.86
	BAC 12/15/66 K FLT-PRF	962	25.62	24,646.44
	BAC 6 08/25/35-PRF	755	25.73	19,426.15
	BAC 6.204 P12/31/49 D-PRF	307	25.38	7,791.66
	BAC 6.75 04/01/33-PRF	1,151	25.59	29,454.09
	BAC 7 11/01/36-PRF	350	25.62	8,967.00
	BAC 7.375 09/15/62-PRF	1,410	26.23	36,984.30
	BAC P12/31/49 +4 FLT-PRF	513	20.72	10,629.36
	BAC P12/31/49 +5 FLT-PRF	580	20.19	11,710.20
	BACR 6.625 P12/31/49 2-PRF	809	25.87	20,928.83
	BACR 7.75 P12/31/49 4-PRF	756	26.29	19,875.24
	BBT 5.2 P12/31/49 G-PRF	919	23.31	21,421.89
	C 6.875 P12/31/49 L-PRF	872	26.20	22,846.40
	C V 10/30/40 FLT-PRF	1,606	26.49	42,542.94
	CFR 5.375 P12/31/49-PRF	103	24.79	2,553.37
	FNFG V P12/31/49 B FLT-PRF	658	27.09	17,825.22
	FRC 6.2 P12/30/49 B-PRF	480	25.26	12,124.80
	HSBC 6.2 P12/31/49 A-PRF	1,296	25.94	33,618.24
	HSBC 6.36 P12/31/49 B-PRF	734	25.39	18,636.26
	HSBC 8 P12/31/49 2-PRF	1,861	26.84	49,949.24
	HSBC 8.125 P12/31/49-PRF	1,408	26.66	37,537.28
	HSBC F P12/31/49 F FLT-PRF	419	22.24	9,318.56
	HSBC P12/31/49 G FLT-PRF	681	22.96	15,635.76
	INTNED 6.125 P12/31/49-PRF	1,202	25.43	30,566.86
	INTNED 7.2 P12/31/49-PRF	654	26.04	17,030.16
	INTNED 7.375 P12/31/49-PRF	1,207	25.98	31,357.86
	JPM 5.45 P12/31/49 P-PRF	1,322	23.89	31,582.58
	JPM 6.7 04/02/40-PRF	874	25.58	22,356.92
	PNC 5.375 P12/31/49 Q-PRF	1,647	24.23	39,906.81
	PNC V P12/31/49 P FLT-PRF	539	28.09	15,140.51
	RBS 5.75 P12/31/49 L-PRF	649	23.84	15,472.16
	RBS 5.9 P12/31/49 E-PRF	1,435	24.58	35,272.30
	RBS 6.35 P12/31/49 N-PRF	1,013	24.99	25,314.87
	RBS 7.25 P12/31/49 T-PRF	600	25.40	15,240.00
	RBS 7.76304 P12/31/49 C-PRF	684	26.39	18,050.76
	RF 6.375 P12/31/49 A-PRF	952	25.08	23,876.16
	TCBI 6.5 P12/31/49 A-PRF	269	24.67	6,636.23
	USB 5.15 P12/31/49 H-PRF	465	24.25	11,276.25
	USB P12/31/49 B* FLT-PRF	973	21.93	21,337.89
	USB V P12/31/49 F FLT-PRF	789	29.58	23,338.62
	USB V P12/31/49 G FLT-PRF	1,395	27.13	37,846.35
	WFC 5.2 P12/31/49-PRF	767	24.15	18,523.05
	WFC 5.25 P12/31/49 P-PRF	765	24.45	18,704.25
	WFC 8 P12/31/49 J-PRF	1,207	29.46	35,558.22
	WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,329	25.68	34,128.72
	WFC V P12/31/49 FLT-PRF	388	27.85	10,805.80
	AINV 6.625 10/15/42-PRF	176	25.19	4,433.44
	ALLY V 02/15/40 2 FLT-PRF	1,925	26.00	50,050.00
	ALLY V P12/31/49 A FLT-PRF	522	26.50	13,833.00
	ARCC 6.875 04/15/47-PRF	344	25.29	8,699.76
	BK 5.2 P12/31/49-PRF	339	23.96	8,122.44
	COF 6 P12/31/49 B-PRF	1,223	24.77	30,293.71
	DB 7.6 P12/31/49-PRF	1,088	27.87	30,322.56
	DB 8.05 P12/31/49-PRF	678	28.86	19,567.08
	GE 4.875 10/15/52-PRF	680	25.24	17,163.20
	GS 6.125 11/01/60-PRF	963	25.82	24,864.66
	GS 6.2 P12/31/49 B-PRF	823	25.36	20,871.28
GS P12/31/49 D FLT-PRF	273	20.12	5,492.76
MS 6.45 04/15/67 VIII-PRF	942	25.46	23,983.32
MS 6.6 02/01/46-PRF	761	25.45	19,367.45
MS 6.625 P12/31/49 G-PRF	2,192	25.76	56,465.92
MS P12/31/49 +A FLT-PRF	881	20.70	18,236.70
MS V P12/31/49 E FLT-PRF	2,237	28.13	62,926.81
RJF 6.9 03/15/42-PRF	831	27.27	22,661.37
ACGL 6.75 P12/31/49 C-PRF	625	27.37	17,106.25
AEGON 6.375 P12/31/49-PRF	515	25.56	13,163.40
AEGON P12/31/49 1 FLT-PRF	488	24.17	11,794.96
ALL 01/15/53 FLT-PRF	604	25.94	15,667.76
ALL 6.625 P12/31/49 E-PRF	725	27.00	19,575.00
ALL 6.75 P12/31/49 C-PRF	522	27.35	14,276.70
AVLN 8.25 12/01/41-PRF	912	27.76	25,317.12
MET P12/31/49 A FLT-PRF	589	24.52	14,442.28
PL 6.25 05/15/42-PRF	261	26.27	6,856.47
PRE 7.25 P12/31/49 E-PRF	474	26.65	12,632.10
PRU 5.75 12/15/52-PRF	637	25.20	16,052.40
PRUFIN 6.5 P12/31/49-PRF	405	26.00	10,530.00
CTL 7 04/01/52-PRF	302	25.96	7,839.92
CTL 7.375 06/01/51-PRF	516	26.56	13,704.96
TMUS 5.5 12/15/17-PRF	423	59.30	25,083.90
USM 6.95 05/15/60-PRF	442	25.15	11,116.30
DYN 5.375 11/01/17 A-PRF	87	103.66	9,018.42
EIX 5.1 P12/31/49-PRF	865	23.97	20,734.05
EIX 5.625 P12/31/49-PRF	900	25.09	22,581.00
ETR 5.75 11/01/40-PRF	413	25.30	10,448.90
NEE 5 01/15/73-PRF	665	23.39	15,554.35
NEE 5.7 03/01/72 G-PRF	603	25.39	15,310.17
PPL 5.9 04/30/73 B-PRF	462	25.23	11,656.26
米ドル小計		74,313		1,919,560.16
				(228,619,615)
合 計		74,313		228,619,615
				(228,619,615)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES US PREFERRED STOCK-ETF	1,475	58,660.75
	投資信託受益証券小計		1,475	58,660.75
				(6,986,495)
	投資証券	AGNC 8 P12/31/49-PRF	419	11,065.79
		ARCP 6.7 P12/31/49 F-PRF	762	17,716.50
		CCI 4.5 11/01/16 A-PRF	161	17,254.37
		DLR 5.875 P12/31/49 G-PRF	439	10,654.53
		DLR 7 P12/31/49 E-PRF	377	9,828.39
		DLR 7.375 P12/31/49 H-PRF	2,097	57,772.35
		EPR 6.625 P12/31/49 F-PRF	613	15,729.58
		GGP 6.375 P12/31/49 A-PRF	325	8,336.25
		HCN 6.5 P12/31/49 I-PRF	176	11,836.00
		HCN 6.5 P12/31/49 J-PRF	378	10,017.00
		MFA 7.5 P12/31/49 B-PRF	395	9,831.55
		NNN 6.625 P12/31/49 D-PRF	793	21,220.68
		NRF 8.75 P12/31/49 E-PRF	2,278	59,934.18
		PSA 5.2 P12/31/49 W-PRF	956	23,010.92
		PSA 5.375 P12/31/49 V-PRF	799	19,287.86
		PSA 5.625 P12/31/49 U-PRF	948	23,643.12
		PSA 6.35 P12/31/49 R-PRF	1,126	29,546.24
		VNO 5.7 P12/31/49 K-PRF	186	4,648.14
		WY 6.375 07/01/16 A-PRF	235	13,479.60
	投資証券小計		13,463	374,813.05
				(44,640,234)
米ドル小計			14,938	433,473.80
				(51,626,729)
	合計			51,626,729
				(51,626,729)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	94銘柄	81.6%	―	―	81.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.5%	―	2.5%
	投資証券	19銘柄	―	―	15.9%	15.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。