有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

インデックス マザーファンド USハイブリッド優先証券
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 8月20日現在	平成31年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,511,275	9,250,738
コール・ローン	3,622,469	1,173,559
出資金	9,589,160	11,414,886
株式	273,355,397	291,606,672
投資信託受益証券	31,850,699	20,715,853
投資証券	55,780,802	55,102,562
未収配当金	601,871	875,350
流動資産合計	381,311,673	390,139,620
資産合計	381,311,673	390,139,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	4,600
未払解約金	2,645,942	3,021,286
未払利息	6	1
流動負債合計	2,645,948	3,025,887
負債合計	2,645,948	3,025,887
純資産の部
元本等
元本	287,498,960	294,049,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,166,765	93,064,697
元本等合計	378,665,725	387,113,733
純資産合計	378,665,725	387,113,733
負債純資産合計	381,311,673	390,139,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 8月20日現在	平成31年 2月20日現在
1.	期首	平成30年 2月21日	平成30年 8月21日
	期首元本額	270,242,975円	287,498,960円
	期首からの追加設定元本額	40,556,015円	33,029,290円
	期首からの一部解約元本額	23,300,030円	26,479,214円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)	287,498,960円	294,049,036円
	計	287,498,960円	294,049,036円
2.	受益権の総数	287,498,960口	294,049,036口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日	自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 8月20日現在	平成31年 2月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	56,608
株式	3,639,475
投資信託受益証券	121,859
投資証券	1,333,431
合計	5,151,373

(平成31年 2月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	△304,379
株式	△2,061,185
投資信託受益証券	△772,980
投資証券	380,149
合計	△2,758,395

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 8月20日現在)

該当事項はありません。

(平成31年 2月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,210,200	-	2,214,800	△4,600
	米ドル	2,210,200	-	2,214,800	△4,600
合計		2,210,200	-	2,214,800	△4,600

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 8月20日現在		平成31年 2月20日現在
1口当たり純資産額	1.3171円	1口当たり純資産額	1.3165円
(1万口当たり純資産額)	(13,171円)	(1万口当たり純資産額)	(13,165円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EIX 5 PERP-PRF	926	21.26	19,686.76
	HESS CORP	300	57.59	17,277.00
	HMLP 8.75 PERP A-PRF	445	25.15	11,191.75
	NSUS V8.5 PERP A FLT-PRF	177	24.20	4,283.40
	FTV 5 07/01/21 A-PRF	36	1,030.44	37,095.84
	RXN 5.75 11/15/19 A-PRF	62	58.47	3,625.14
	PBI 6.7 03/07/43-PRF	548	24.12	13,217.76
	SSW 7.875 PERP H-PRF	98	23.34	2,287.32
	SSW 8.2 PERP G-PRF	406	24.19	9,821.14
	SSW 8.25 P12/31/49 E-PRF	399	23.94	9,552.06
	SSW V8 PERP I-PRF	2,217	23.88	52,941.96
	CHSCP V P12/31/49 2 FLT-PRF	368	26.60	9,788.80
	CHSINC 7.5 P12/31/49 4-PRF	422	27.20	11,478.40
	CHSINC 7.875 P12/31/49 1-PRF	523	27.46	14,361.58
	CHSINC V6.75 P12/31/49 3 FLT-PRF	759	25.86	19,627.74
	BDX 6.125 05/01/20 A-PRF	1,017	61.82	62,870.94
	BAC 6 PERP EE-PRF	1,156	26.19	30,275.64
	BAC 6 PERP GG-PRF	2,457	26.09	64,103.13
	BAC 6.2 P12/31/49 CC-PRF	1,853	26.21	48,567.13
	BAC 6.5 P12/31/49 Y-PRF	1,644	25.89	42,563.16
	BAC F P12/31/49 E-PRF	153	21.63	3,309.39
	BAC F P12/31/49 H-PRF	442	19.23	8,499.66
	BAC P12/31/49 +4 FLT-PRF	475	20.89	9,922.75
	BAC P12/31/49 +5 FLT-PRF	548	20.73	11,360.04
	BBT 5.2 P12/31/49 G-PRF	594	24.48	14,541.12
	BBT 5.625 P12/31/49 +E-PRF	2,011	25.07	50,415.77
	BBT 5.625 PERP-PRF	306	25.43	7,781.58
	BBT 5.85 P12/31/49-PRF	601	25.19	15,139.19
	C 6.3 P12/31/49 S-PRF	1,406	26.29	36,963.74
	C V 10/30/40 FLT-PRF	2,362	26.50	62,593.00
	C V P12/31/49 K FLT-PRF	1,600	27.12	43,392.00
	C V7.125 PERP J FLT-PRF	1,225	27.33	33,479.25
	DB 6.55 P12/31/49-PRF	640	25.12	16,076.80
	FITB V6.625 P12/31/49 I FLT-PRF	559	27.92	15,607.28
	HBAN 6.25 P12/31/49 D-PRF	859	25.83	22,187.97
	HSBC 6.2 P12/31/49 A-PRF	1,874	25.90	48,536.60
	INTNED 6.125 P12/31/49-PRF	622	25.49	15,854.78
	INTNED 6.375 P12/31/49-PRF	1,586	25.87	41,029.82
	JPM 5.45 P12/31/49 P-PRF	485	25.10	12,173.50
	JPM 5.75 PERP DD-PRF	3,077	25.37	78,063.49
	JPM 6.1 P12/31/49 AA-PRF	1,811	26.02	47,122.22
	JPM 6.125 P12/31/49 Y-PRF	734	25.93	19,032.62
	JPM 6.3 P12/31/49 W-PRF	1,695	25.81	43,747.95
	JPM 6.7 P12/31/49 +T-PRF	1,433	24.99	35,810.67
	KEY V6.125 PERP E-PRF	315	27.19	8,564.85
	NYCB V6.375 PERP A.-PRF	606	25.73	15,592.38
	PNC 5.375 P12/31/49 Q-PRF	509	24.86	12,653.74
	PNC V P12/31/49 P FLT-PRF	901	26.55	23,921.55
	RF V6.375 P12/31/49 B FLT-PRF	717	27.40	19,645.80
	USB 5.15 P12/31/49 H-PRF	615	24.99	15,368.85
	USB P12/31/49 B* FLT-PRF	724	19.23	13,922.52
	USB V P12/31/49 F FLT-PRF	789	27.69	21,847.41
	WBS 5.25 PERP F-PRF	1,055	23.34	24,623.70
	WFC 5.2 P12/31/49-PRF	1,129	23.87	26,949.23
	WFC 5.5 PERP X-PRF	1,053	24.86	26,177.58
	WFC 5.7 PERP W-PRF	1,108	25.47	28,220.76
	WFC 6 P12/31/49 T-PRF	746	25.79	19,239.34
	WFC 6 PERP V-PRF	855	25.97	22,204.35
	WFC 7.5 P12/31/49 L-PRF	90	1,305.00	117,450.00
	WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,989	25.59	50,898.51
	WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,321	27.92	36,882.32
	ALLY V 02/15/40 2 FLT-PRF	2,661	25.98	69,132.78
	ARCC 6.875 04/15/47-PRF	344	25.86	8,895.84
	ARES 7 PERP A-PRF	346	26.68	9,231.28
COF 5.2 PERP G-PRF	503	24.12	12,132.36
COF 6 P12/31/49 B-PRF	944	25.26	23,845.44
COF 6 PERP H-PRF	601	25.52	15,337.52
COF 6.25 PERP C-PRF	261	25.48	6,650.28
COF 6.7 P12/31/49 D-PRF	818	25.79	21,096.22
DB 8.05 P12/31/49-PRF	1,491	25.51	38,035.41
GS 6.2 P12/31/49 B-PRF	227	27.00	6,129.00
GS 6.3 PERP N-PRF	297	26.41	7,843.77
GS F PERP C FLT-PRF	986	19.23	18,960.78
GS P12/31/49 A FLT-PRF	522	18.80	9,813.60
GS P12/31/49 D FLT-PRF	873	18.74	16,360.02
GS P12/31/49 K FLT-PRF	530	26.90	14,257.00
GS V5.5 P12/31/49 J FLT-PRF	426	25.58	10,897.08
LTS 8 P12/31/49 A-PRF	376	23.91	8,990.34
MS P12/31/49 +A FLT-PRF	560	19.66	11,009.60
MS V6.375 P12/31/49 I FLT-PRF	791	26.59	21,032.69
MS V6.875 P12/31/49 F FLT-PRF	1,643	27.27	44,812.82
NAVI 6 12/15/43-PRF	162	20.89	3,384.18
NTRS 5.85 P12/31/49 C-PRF	768	25.87	19,868.16
SCHW 5.95 PERP D-PRF	904	26.11	23,603.44
SCHW 6 P12/31/49 C-PRF	1,020	26.34	26,866.80
STT 5.25 P12/31/49 C-PRF	69	25.02	1,726.38
STT 6 P12/31/49-PRF	1,161	26.10	30,302.10
STT V P12/31/49 D FLT-PRF	1,317	26.62	35,058.54
STT V5.35 PERP FLT G-PRF	881	25.74	22,676.94
ACGL 5.25 PERP E-PRF	812	22.65	18,391.80
AEGON 6.375 P12/31/49-PRF	1,159	25.98	30,110.82
AEGON 6.5 P12/31/49-PRF	224	25.97	5,817.28
AEGON P12/31/49 1 FLT-PRF	334	21.97	7,337.98
AFSI 6.95 PERP F-PRF	484	11.72	5,672.48
AHL 5.625 PERP *-PRF	735	23.61	17,353.35
AHL V5.95 PERP-PRF	351	25.10	8,810.10
ALL 01/15/53 FLT-PRF	276	25.15	6,941.40
ALL 5.625 P12/31/49-PRF	56	25.30	1,416.80
ALL 6.625 P12/31/49 E-PRF	683	25.34	17,307.22
AXS 5.5 PERP D-PRF	515	23.36	12,030.40
HIG 6 PERP G-PRF	683	26.35	17,997.05
HIG V7.875 04/15/42 FLT-PRF	688	28.69	19,738.72
MET P12/31/49 A FLT-PRF	589	23.19	13,658.91
PRU 5.7 03/15/53-PRF	992	25.25	25,048.00
PRU 5.75 12/15/52-PRF	1,063	25.27	26,867.32
PRUFIN 6.5 P12/31/49-PRF	642	26.35	16,916.70
PRUFIN 6.75 PERP-PRF	475	26.35	12,516.25
RGA V 09/15/42 FLT-PRF	347	27.01	9,372.47
RNR 5.375 P12/31/49 E-PRF	912	23.84	21,742.08
SIGI 5.875 02/09/43-PRF	479	24.98	11,965.42
BDC 6.75 07/15/19-PRF	70	77.07	5,394.90
TDS 6.875 11/15/59-PRF	390	24.88	9,703.20
USM 6.95 05/15/60-PRF	134	25.02	3,352.68
DUK 5.125 01/15/73-PRF	128	24.75	3,168.00
EIX V5.45 P12/31/49 K-PRF	465	23.77	11,053.05
NEE 5 01/15/73-PRF	1,384	23.45	32,454.80
NEE 5.125 11/15/72 I-PRF	801	24.43	19,568.43
PPL 5.9 04/30/73 B-PRF	415	25.29	10,495.35
SRE 6 01/15/21 A-PRF	310	101.43	31,443.30
米ドル小計		95,511		2,633,017.36
				(291,606,672)
合 計		95,511		291,606,672
				(291,606,672)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	APO 6.375 PERP LP-PRF	900.00	22,481.10
		CG 5.875 PERP A LP-PRF	556.00	12,482.20
		NSUS V 01/15/43 FLT LP-PRF	553.00	13,852.65
		OAK 6.55 PERP B MLP-PRF	1,710.00	42,664.50
		TOO V8.875 PERP E FLT MLP-PRF	539.00	11,588.50
	出資金小計		4,258.00	103,068.95
				(11,414,886)
	投資信託受益証券	ISHARES PREFERRED & INCOME S-ETF	5,170	187,050.60
	投資信託受益証券小計		5,170	187,050.60
				(20,715,853)
	投資証券	AGNC V7 PERP C FLT-PRF	417	10,787.79
		AMH 6.25 PERP H-PRF	424	10,494.00
		AMH 6.35 P12/31/49 E-PRF	456	11,295.12
		CBL 7.375 P12/31/49 D-PRF	877	12,234.15
		CIM V8 PERP B-PRF	427	10,958.95
		CLNS 7.125 P12/31/49 H-PRF	60	1,298.40
		CLNS 7.15 PERP I-PRF	1,349	29,408.20
		CLNS 8.25 P12/31/49 B-PRF	416	10,429.12
		CLNS 8.75 P12/31/49 E-PRF	550	13,865.50
		DLR 6 5/8 12/31/49 C-PRF	569	15,004.53
		DLR 7.375 P12/31/49 H-PRF	301	7,624.33
		FPI 6 PERP B FLT-PRF	134	3,209.30
		HCN 6.5 P12/31/49 I-PRF	369	25,073.55
		IVR V7.5 PERP C-PRF	375	9,120.00
		KIM 5.25 PERP M-PRF	744	16,747.44
		KIM 5.625 P12/31/49 K-PRF	140	3,379.60
		MNR 6.125 PERP C-PRF	526	12,624.00
		NLY 7.5 P12/31/49 D-PRF	655	16,689.40
		NLY V6.95 PERP F FLT-PRF	1,987	50,906.94
		NNN 5.7 P12/31/49 E-PRF	448	11,285.12
		NSA 6 PERP A-PRF	298	7,312.92
		PEB 6.3 PERP F-PRF	928	23,097.92
		PEI 7.2 PERP C-PRF	319	6,523.55
		PMT V8 PERP B-PRF	527	13,269.86
		PSA 5.15 PERP F-PRF	1,228	29,165.00
		PSA 5.2 P12/31/49 W-PRF	874	20,879.86
		PSA 5.375 P12/31/49 V-PRF	1,556	38,199.80
		PSB 5.2 PERP W-PRF	526	11,913.90
		PSB 5.25 PERP X-PRF	600	13,992.00
		SITC 6.375 PERP A-PRF	467	11,035.21
		SNH 5.625 08/01/42-PRF	181	4,190.15
		TWO 7.5 PERP E-PRF	321	7,684.74
		VER 6.7 P12/31/49 F-PRF	1,103	27,839.72
	投資証券小計		20,152	497,540.07
				(55,102,562)
米ドル小計			29,580	787,659.62
				(87,233,301)
	合計			87,233,301
				(87,233,301)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	出資金	5銘柄	―	3.0%	―	―	3.0%
	株式	119銘柄	77.0%	―	―	―	77.0%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	5.5%	―	5.5%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	14.5%	14.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。