有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

インデックス マザーファンド USハイブリッド優先証券
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 8月20日現在	平成28年 2月22日現在
資産の部
流動資産
預金	395,761	14,901,835
金銭信託	-	2,486,854
コール・ローン	5,039,797	4,802,996
出資金	317,446	735,238
株式	271,036,388	312,838,184
投資信託受益証券	28,817,123	34,680,503
投資証券	41,809,146	40,505,996
未収配当金	861,419	806,969
未収利息	8	-
流動資産合計	348,277,088	411,758,575
資産合計	348,277,088	411,758,575
負債の部
流動負債
未払解約金	1,722,826	2,378,335
流動負債合計	1,722,826	2,378,335
負債合計	1,722,826	2,378,335
純資産の部
元本等
元本	262,747,415	343,300,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,806,847	66,079,378
元本等合計	346,554,262	409,380,240
純資産合計	346,554,262	409,380,240
負債純資産合計	348,277,088	411,758,575

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月20日現在	平成28年 2月22日現在
1.	期首	平成27年 2月21日	平成27年 8月21日
	期首元本額	228,645,483円	262,747,415円
	期首からの追加設定元本額	40,715,815円	248,556,959円
	期首からの一部解約元本額	6,613,883円	168,003,512円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)	262,747,415円	343,300,862円
	計	262,747,415円	343,300,862円
2.	受益権の総数	262,747,415口	343,300,862口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日	自 平成27年 8月21日 至 平成28年 2月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月20日現在	平成28年 2月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	△97,480
株式	△2,016,687
投資信託受益証券	△221,978
投資証券	△223,278
合計	△2,559,423

(平成28年 2月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	53,494
株式	△6,776,553
投資信託受益証券	△881,122
投資証券	△1,386,729
合計	△8,990,910

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 8月20日現在		平成28年 2月22日現在
1口当たり純資産額	1.3190円	1口当たり純資産額	1.1925円
(1万口当たり純資産額)	(13,190円)	(1万口当たり純資産額)	(11,925円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GLOG 8.75 P12/31/49 A-PRF	214	18.94	4,053.16
	KMI 9.75 10/26/18 A-PRF	412	43.78	18,037.36
	SWN 6.25 01/15/18 B-PRF	540	16.80	9,072.00
	WPX 6.25 07/31/18 A-PRF	337	22.72	7,656.64
	AA 5.375 10/01/17 1-PRF	616	28.03	17,266.48
	GE 4.875 01/29/53-PRF	630	25.99	16,373.70
	PBI 6.7 03/07/43-PRF	548	27.01	14,801.48
	SSW 9.5 P12/31/49 C-PRF	227	24.05	5,459.35
	CMCSA 5 12/15/61-PRF	929	26.21	24,349.09
	CHSCP V P12/31/49 2 FLT-PRF	574	26.79	15,377.46
	CHSINC V6.75 P12/31/49 3 FLT-PRF	966	26.35	25,454.10
	ACT 5.5 03/01/18 A-PRF	96	926.41	88,935.36
	BAC 12/15/66 K FLT-PRF	225	25.43	5,721.75
	BAC 6 08/25/35-PRF	755	25.55	19,290.25
	BAC 6.204 P12/31/49 D-PRF	737	25.61	18,874.57
	BAC 6.5 P12/31/49 Y-PRF	1,644	25.85	42,497.40
	BAC 6.75 04/01/33-PRF	1,151	25.53	29,385.03
	BAC 7 11/01/36-PRF	1,544	25.49	39,356.56
	BAC P12/31/49 +4 FLT-PRF	475	20.91	9,932.25
	BACR 6.625 P12/31/49 2-PRF	596	25.06	14,935.76
	BACR 7.1 P12/31/49 3-PRF	1,142	25.24	28,824.08
	BACR 8.125 P12/31/49 5-PRF	2,137	26.00	55,562.00
	BANC 7.375 P12/31/49 D-PRF	1,367	25.95	35,473.65
	BBT 5.2 P12/31/49 G-PRF	594	25.34	15,051.96
	BBT 5.625 P12/31/49 +E-PRF	1,237	25.48	31,518.76
	BBT 5.85 P12/31/49-PRF	601	25.96	15,601.96
	C 5.8 P12/31/49 +C-PRF	514	25.35	13,029.90
	C 6.875 P12/31/49 L-PRF	1,085	26.55	28,806.75
	C V 10/30/40 FLT-PRF	1,536	25.32	38,891.52
	C V P12/31/49 K FLT-PRF	529	26.50	14,018.50
	CBSH 6 P12/31/49 B-PRF	334	26.91	8,987.94
	CFR 5.375 P12/31/49-PRF	342	24.55	8,396.10
	FITB V6.625 P12/31/49 I FLT-PRF	188	28.07	5,277.16
	FRC 5.5 P12/31/49-PRF	600	25.18	15,108.00
	FRC 5.625 P12/31/49-PRF	510	25.38	12,943.80
	FRC 6.2 P12/30/49 B-PRF	480	26.34	12,643.20
	HSBC 6.2 P12/31/49 A-PRF	1,339	25.26	33,823.14
	HSBC 8 P12/31/49 2-PRF	3,537	26.10	92,315.70
	HSBC 8.125 P12/31/49-PRF	926	26.57	24,603.82
	HSBC F P12/31/49 F FLT-PRF	419	20.02	8,388.38
	HSBC P12/31/49 G FLT-PRF	602	21.63	13,021.26
	INTNED 6.125 P12/31/49-PRF	1,256	25.10	31,525.60
	INTNED 6.375 P12/31/49-PRF	611	25.51	15,586.61
	INTNED 7.2 P12/31/49-PRF	729	26.14	19,056.06
	JPM 5.5 P12/31/49 O-PRF	1,261	24.99	31,512.39
	JPM 6.1 P12/31/49 AA-PRF	1,811	25.69	46,524.59
	JPM 6.125 P12/31/49 Y-PRF	734	25.48	18,702.32
	JPM 6.3 P12/31/49 W-PRF	836	26.00	21,736.00
	JPM 6.7 P12/31/49 +T-PRF	839	27.11	22,745.29
	PNC V P12/31/49 P FLT-PRF	888	27.64	24,544.32
	RBS 5.75 P12/31/49 L-PRF	462	24.07	11,120.34
	RBS 5.9 P12/31/49 E-PRF	1,577	23.81	37,548.37
	RBS 6.08 P12/31/49 G-PRF	964	23.88	23,020.32
	RF 6.375 P12/31/49 A-PRF	1,231	25.70	31,636.70
	STI 5.875 P12/31/49 E-PRF	329	25.93	8,530.97
	TCBI 6.5 P12/31/49 A-PRF	269	23.75	6,388.75
	UBS F P12/31/49 D FLT-PRF	490	15.82	7,751.80
	USB 5.15 P12/31/49 H-PRF	465	25.74	11,969.10
	USB P12/31/49 B* FLT-PRF	526	20.91	10,998.66
	USB V P12/31/49 F FLT-PRF	789	28.32	22,344.48
	USB V P12/31/49 G FLT-PRF	697	26.69	18,602.93
	WFC 5.2 P12/31/49-PRF	632	25.35	16,021.20
	WFC 5.25 P12/31/49 P-PRF	527	25.17	13,264.59
	WFC 6 P12/31/49 T-PRF	746	26.09	19,463.14
WFC 8 P12/31/49 J-PRF	2,232	28.10	62,719.20
WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,989	25.45	50,620.05
WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,321	28.58	37,754.18
AINV 6.625 10/15/42-PRF	432	24.81	10,717.92
ALLY V 02/15/40 2 FLT-PRF	1,473	23.61	34,777.53
ALLY V P12/31/49 A FLT-PRF	522	25.10	13,102.20
ARCC 6.875 04/15/47-PRF	344	25.21	8,672.24
BAC V 06/15/62 FLT-PRF	2,070	25.56	52,909.20
BK 5.2 P12/31/49-PRF	617	25.71	15,863.07
COF 6 P12/31/49 B-PRF	944	25.34	23,920.96
DB 7.6 P12/31/49-PRF	1,433	23.58	33,790.14
DB 8.05 P12/31/49-PRF	1,856	24.62	45,694.72
DFS 6.5 P12/31/49 B-PRF	780	25.70	20,046.00
GS 5.95 P12/31/49-PRF	1,476	25.10	37,047.60
GS 6.2 P12/31/49 B-PRF	1,709	25.46	43,511.14
GS 6.5 11/01/61-PRF	1,138	25.86	29,428.68
GS P12/31/49 A FLT-PRF	522	19.10	9,970.20
GS P12/31/49 D FLT-PRF	1,515	19.57	29,648.55
GS P12/31/49 K FLT-PRF	530	26.36	13,970.80
GS V5.5 P12/31/49 J FLT-PRF	426	24.36	10,377.36
LTS 8 P12/31/49 A-PRF	376	23.40	8,798.40
MS 5.75 07/15/33-PRF	577	25.28	14,586.56
MS 6.25 04/01/33-PRF	691	25.52	17,634.32
MS 6.45 04/15/67 VIII-PRF	942	25.53	24,049.26
MS P12/31/49 +A FLT-PRF	991	19.65	19,473.15
MS V6.375 P12/31/49 I FLT-PRF	791	25.30	20,012.30
NAVI 6 12/15/43-PRF	457	15.40	7,037.80
NTRS 5.85 P12/31/49 C-PRF	768	26.35	20,236.80
SCHW 6 P12/31/49 B-PRF	450	26.15	11,767.50
SCHW 6 P12/31/49 C-PRF	1,863	26.17	48,754.71
STT 5.25 P12/31/49 C-PRF	679	25.42	17,260.18
STT V P12/31/49 D FLT-PRF	105	26.46	2,778.30
ACGL 6.75 P12/31/49 C-PRF	548	26.18	14,346.64
AEGON 6.375 P12/31/49-PRF	336	25.51	8,571.36
AEGON 6.5 P12/31/49-PRF	920	25.87	23,800.40
AEGON 8 02/15/42-PRF	722	27.05	19,530.10
AGO 6.25 11/01/02-PRF	405	25.53	10,339.65
ALL 01/15/53 FLT-PRF	604	24.63	14,876.52
ALL 5.625 P12/31/49-PRF	138	25.86	3,568.68
ALL 6.625 P12/31/49 E-PRF	608	27.60	16,780.80
AVLN 8.25 12/01/41-PRF	552	26.31	14,523.12
AXS 6.875 P12/31/49 C-PRF	866	26.29	22,767.14
MET P12/31/49 A FLT-PRF	589	24.78	14,595.42
PL 6.25 05/15/42-PRF	1,018	26.20	26,671.60
PNX 7.45 01/15/32-PRF	252	15.70	3,956.40
PRE 5.875 P12/31/49 F-PRF	189	25.76	4,868.64
PRE 7.25 P12/31/49 E-PRF	474	27.99	13,267.26
PRUFIN 6.5 P12/31/49-PRF	642	26.28	16,871.76
RGA V 09/15/42 FLT-PRF	410	27.89	11,434.90
RNR 5.375 P12/31/49 E-PRF	912	25.17	22,955.04
SIGI 5.875 02/09/43-PRF	479	25.39	12,161.81
CTL 7 07/01/52-PRF	757	25.25	19,114.25
CTL 7.375 06/01/51-PRF	758	25.26	19,147.08
CTL 7.5 09/15/51-PRF	468	25.54	11,952.72
FTR 11.125 06/29/18 A-PRF	353	87.02	30,718.06
TDS 6.875 11/15/59-PRF	390	24.82	9,679.80
TMUS 5.5 12/15/17-PRF	389	61.63	23,974.07
USM 6.95 05/15/60-PRF	335	24.86	8,328.10
DTE 6.5 12/01/61-PRF	384	25.74	9,884.16
DUK 5.125 01/15/73-PRF	320	25.74	8,236.80
EIX 5.1 P12/31/49-PRF	542	25.19	13,652.98
ETR 5.25 07/01/52-PRF	155	25.78	3,995.90
ETR 5.75 11/01/40-PRF	413	25.29	10,444.77
NEE 5 01/15/73-PRF	1,164	25.07	29,181.48
NEE 5.125 11/15/72 I-PRF	801	25.00	20,025.00
NEE 5.625 06/15/72 H-PRF	784	25.67	20,125.28
NEE 5.7 03/01/72 G-PRF	512	25.75	13,184.00
PPL 5.9 04/30/73 B-PRF	1,428	26.60	37,984.80
米ドル小計		104,540		2,772,159.37
				(312,838,184)
合 計		104,540		312,838,184
				(312,838,184)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	NSUS V 01/15/43 FLT LP-PRF	346.00	6,515.18
	出資金小計		346.00	6,515.18
				(735,238)
	投資信託受益証券	ISHARES US PREFERRED STOCK-ETF	8,115	307,315.05
	投資信託受益証券小計		8,115	307,315.05
				(34,680,503)
	投資証券	AGNC 8 P12/31/49-PRF	456	11,655.36
		AMT 5.5 02/15/18-PRF	325	30,351.75
		AMTG 8 P12/31/49 A-PRF	432	9,288.00
		CBL 7.375 P12/31/49 D-PRF	775	17,825.00
		CCI 4.5 11/01/16 A-PRF	230	24,306.40
		CLNY 8.5 P12/31/49 A-PRF	347	8,324.53
		CYS 7.5 P12/31/49 B-PRF	343	7,528.85
		DDR 6.25 P12/31/49 K-PRF	625	16,000.00
		DLR 7 P12/31/49 E-PRF	534	13,787.88
		GGP 6.375 P12/31/49 A-PRF	343	8,770.51
		HCN 6.5 P12/31/49 I-PRF	369	20,627.10
		HCN 6.5 P12/31/49 J-PRF	1,077	28,325.10
		HTS 7.625 P12/31/49 A-PRF	498	11,105.40
		KIM 5.5 P12/31/49 J-PRF	551	13,819.08
		KIM 5.625 P12/31/49 K-PRF	1,340	33,727.80
		NLY 7.5 P12/31/49 D-PRF	571	13,315.72
		NRF 8.75 P12/31/49 E-PRF	550	9,867.00
		PSA 5.2 P12/31/49 W-PRF	459	11,594.34
		PSB 6 P12/31/49 T-PRF	672	17,149.44
		SNH 5.625 08/01/42-PRF	362	8,963.12
		VER 6.7 P12/31/49 F-PRF	762	18,455.64
		VNO 5.7 P12/31/49 K-PRF	537	13,537.77
		WY 6.375 07/01/16 A-PRF	253	10,610.82
	投資証券小計		12,411	358,936.61
				(40,505,996)
米ドル小計			20,872	672,766.84
				(75,921,737)
	合計			75,921,737
				(75,921,737)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	出資金	1銘柄	―	0.2%	―	―	0.2%
	株式	132銘柄	80.5%	―	―	―	80.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	8.9%	―	8.9%
	投資証券	23銘柄	―	―	―	10.4%	10.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。