有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

インデックス マザーファンド USハイブリッド優先証券
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	4,511,403	6,153,914
コール・ローン	3,816,506	3,569,050
出資金	1,841,782	1,462,550
株式	361,724,428	295,058,548
投資信託受益証券	18,317,884	23,618,331
投資証券	46,509,598	25,376,061
未収配当金	918,950	605,920
流動資産合計	437,640,551	355,844,374
資産合計	437,640,551	355,844,374
負債の部
流動負債
未払解約金	2,828,519	2,242,251
未払利息	3	4
流動負債合計	2,828,522	2,242,255
負債合計	2,828,522	2,242,255
純資産の部
元本等
元本	339,588,449	276,153,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,223,580	77,448,290
元本等合計	434,812,029	353,602,119
純資産合計	434,812,029	353,602,119
負債純資産合計	437,640,551	355,844,374

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
1.	期首	平成28年 8月23日	平成29年 2月21日
	期首元本額	345,614,738円	339,588,449円
	期首からの追加設定元本額	28,143,443円	22,391,216円
	期首からの一部解約元本額	34,169,732円	85,825,836円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)	339,588,449円	276,153,829円
	計	339,588,449円	276,153,829円
2.	受益権の総数	339,588,449口	276,153,829口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月20日	自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 2月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	435,010
株式	3,155,878
投資信託受益証券	61,853
投資証券	818,375
合計	4,471,116

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	△27,161
株式	△33,968
投資信託受益証券	△13,474
投資証券	1,082,788
合計	1,008,185

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 2月20日現在		平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額	1.2804円	1口当たり純資産額	1.2805円
(1万口当たり純資産額)	(12,804円)	(1万口当たり純資産額)	(12,805円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HES 8 02/01/19-PRF	288	49.88	14,365.44
	KMI 9.75 10/26/18 A-PRF	430	40.95	17,608.50
	NSUS V8.5 PERP A FLT-PRF	991	26.66	26,420.06
	SWN 6.25 01/15/18 B-PRF	777	12.85	9,984.45
	WPX 6.25 07/31/18 A-PRF	56	46.35	2,595.60
	ARNC 5.375 10/01/17-PRF	426	38.73	16,498.98
	GE 4.875 01/29/53-PRF	630	25.42	16,014.60
	RXN 5.75 11/15/19 A-PRF	477	54.50	25,996.50
	PBI 6.7 03/07/43-PRF	548	26.16	14,335.68
	SRCL 5.25 09/15/18-PRF	148	59.90	8,865.20
	SSW 7.875 PERP H-PRF	122	21.88	2,669.36
	SSW 8.2 PERP G-PRF	406	22.60	9,175.60
	CMCSA 5 12/15/61-PRF	929	25.73	23,903.17
	CHSCP V P12/31/49 2 FLT-PRF	368	29.16	10,730.88
	CHSINC 7.5 P12/31/49 4-PRF	422	29.40	12,406.80
	CHSINC 7.875 P12/31/49 1-PRF	128	29.22	3,740.16
	BDX 6.125 05/01/20 A-PRF	1,353	55.15	74,617.95
	ACT 5.5 03/01/18 A-PRF	86	800.50	68,843.00
	BAC 12/15/66 K FLT-PRF	112	26.09	2,922.08
	BAC 6 PERP EE-PRF	323	26.53	8,569.19
	BAC 6.2 P12/31/49 CC-PRF	1,106	26.79	29,629.74
	BAC 6.204 P12/31/49 D-PRF	737	26.12	19,250.44
	BAC 6.5 P12/31/49 Y-PRF	1,644	27.08	44,519.52
	BAC 7 11/01/36-PRF	1,544	25.91	40,005.04
	BAC 7.375 09/15/62-PRF	621	26.50	16,456.50
	BAC F P12/31/49 E-PRF	191	24.16	4,614.56
	BAC F P12/31/49 H-PRF	442	22.30	9,856.60
	BAC P12/31/49 +4 FLT-PRF	475	24.04	11,419.00
	BACR 8.125 P12/31/49 5-PRF	2,137	26.92	57,528.04
	BBT 5.2 P12/31/49 G-PRF	594	25.28	15,016.32
	BBT 5.625 P12/31/49 +E-PRF	1,085	25.20	27,342.00
	BBT 5.85 P12/31/49-PRF	601	25.21	15,151.21
	C 5.8 P12/31/49 +C-PRF	514	25.70	13,209.80
	C 6.3 P12/31/49 S-PRF	1,406	26.93	37,863.58
	C 6.875 P12/31/49 L-PRF	1,085	26.68	28,947.80
	C V 10/30/40 FLT-PRF	457	27.33	12,489.81
	C V P12/31/49 K FLT-PRF	1,600	28.92	46,272.00
	DB 6.55 P12/31/49-PRF	423	25.47	10,773.81
	FITB V6.625 P12/31/49 I FLT-PRF	559	29.92	16,725.28
	FRC 5.5 P12/31/49-PRF	600	26.09	15,654.00
	HSBC 6.2 P12/31/49 A-PRF	1,763	26.21	46,208.23
	HSBC 8 P12/31/49 2-PRF	3,537	27.23	96,312.51
	HSBC 8.125 P12/31/49-PRF	926	27.55	25,511.30
	INTNED 6.2 P12/31/49-PRF	533	25.85	13,778.58
	INTNED 6.375 P12/31/49-PRF	768	25.89	19,883.52
	JPM 5.5 P12/31/49 O-PRF	1,261	25.25	31,840.25
	JPM 6.1 P12/31/49 AA-PRF	1,811	26.89	48,697.79
	JPM 6.125 P12/31/49 Y-PRF	734	26.87	19,722.58
	JPM 6.3 P12/31/49 W-PRF	836	26.84	22,438.24
	JPM 6.7 P12/31/49 +T-PRF	839	26.97	22,627.83
	PNC V P12/31/49 P FLT-PRF	901	28.55	25,723.55
	RBS 5.75 P12/31/49 L-PRF	703	25.26	17,757.78
	RBS 6.6 P12/31/49 S-PRF	1,067	25.69	27,411.23
	RBS 7.25 P12/31/49 H-PRF	1,297	25.31	32,827.07
	RF 6.375 P12/31/49 A-PRF	1,231	25.71	31,649.01
	RF V6.375 P12/31/49 B FLT-PRF	559	28.97	16,194.23
	STI 5.875 P12/31/49 E-PRF	164	25.59	4,196.76
	USB 5.15 P12/31/49 H-PRF	465	25.94	12,062.10
	USB P12/31/49 B* FLT-PRF	724	23.86	17,274.64
	USB V P12/31/49 F FLT-PRF	789	29.10	22,959.90
	WFC 5.2 P12/31/49-PRF	1,129	25.12	28,360.48
	WFC 5.5 PERP X-PRF	1,053	25.69	27,051.57
	WFC 6 P12/31/49 T-PRF	746	26.48	19,754.08
	WFC 7.5 P12/31/49 L-PRF	80	1,338.02	107,041.60
WFC 8 P12/31/49 J-PRF	1,392	25.94	36,108.48
WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,989	27.22	54,140.58
WFC V P12/31/49 FLT-PRF	1,321	29.56	39,048.76
AINV 6.625 10/15/42-PRF	432	25.42	10,981.44
ALLY V 02/15/40 2 FLT-PRF	2,239	26.17	58,594.63
ARCC 6.875 04/15/47-PRF	344	25.88	8,902.72
COF 6 P12/31/49 B-PRF	944	25.19	23,779.36
DB 7.6 P12/31/49-PRF	1,433	25.94	37,172.02
DB 8.05 P12/31/49-PRF	1,112	26.79	29,790.48
DFS 6.5 P12/31/49 B-PRF	780	25.30	19,734.00
GS 5.95 P12/31/49-PRF	1,476	25.49	37,623.24
GS 6.2 P12/31/49 B-PRF	1,211	25.98	31,461.78
GS P12/31/49 A FLT-PRF	522	23.40	12,214.80
GS P12/31/49 D FLT-PRF	873	23.35	20,384.55
GS P12/31/49 K FLT-PRF	530	29.45	15,608.50
GS V5.5 P12/31/49 J FLT-PRF	426	27.37	11,659.62
KKR 6.5 P12/31/49 B MLP-PRF	1,099	26.90	29,563.10
LTS 8 P12/31/49 A-PRF	376	25.17	9,463.92
MS P12/31/49 +A FLT-PRF	560	23.60	13,216.00
MS V6.375 P12/31/49 I FLT-PRF	791	28.14	22,258.74
MS V6.875 P12/31/49 F FLT-PRF	1,643	29.02	47,679.86
NAVI 6 12/15/43-PRF	202	24.10	4,868.20
NTRS 5.85 P12/31/49 C-PRF	768	26.90	20,659.20
SCHW 6 P12/31/49 B-PRF	450	25.22	11,349.00
STT 5.25 P12/31/49 C-PRF	86	25.29	2,174.94
STT 6 P12/31/49-PRF	1,161	26.75	31,056.75
STT V P12/31/49 D FLT-PRF	52	27.95	1,453.40
ACGL 5.25 PERP E-PRF	812	24.60	19,975.20
ACGL 6.75 P12/31/49 C-PRF	548	25.41	13,924.68
AEGON 6.375 P12/31/49-PRF	853	26.03	22,203.59
AEGON 6.5 P12/31/49-PRF	280	26.13	7,316.40
AEGON 8 02/15/42-PRF	722	26.71	19,284.62
AHL 5.625 PERP *-PRF	286	25.75	7,364.50
ALL 01/15/53 FLT-PRF	284	27.05	7,682.20
ALL 5.625 P12/31/49-PRF	69	25.98	1,792.62
ALL 6.625 P12/31/49 E-PRF	683	26.84	18,331.72
ALL 6.75 P12/31/49 C-PRF	913	26.66	24,340.58
HIG V7.875 04/15/42 FLT-PRF	688	30.65	21,087.20
MET P12/31/49 A FLT-PRF	589	25.51	15,025.39
MHLD 7.125 P12/31/49 C-PRF	572	26.33	15,060.76
PRU 5.75 12/15/52-PRF	1,063	25.95	27,585.91
PRUFIN 6.5 P12/31/49-PRF	642	26.46	16,987.32
RGA V 09/15/42 FLT-PRF	410	29.16	11,955.60
RNR 5.375 P12/31/49 E-PRF	912	25.96	23,675.52
SIGI 5.875 02/09/43-PRF	479	25.57	12,248.03
BDC 6.75 07/15/19-PRF	70	101.00	7,070.00
CTL 7 07/01/52-PRF	757	25.41	19,235.37
CTL 7.5 09/15/51-PRF	452	25.60	11,571.20
FTR 11.125 06/29/18 A-PRF	353	23.75	8,383.75
TDS 6.875 11/15/59-PRF	390	25.49	9,941.10
TMUS 5.5 12/15/17-PRF	425	102.61	43,609.25
USM 6.95 05/15/60-PRF	167	25.70	4,291.90
DUK 5.125 01/15/73-PRF	160	25.37	4,059.20
EIX 5.1 P12/31/49-PRF	155	25.40	3,937.00
NEE 5 01/15/73-PRF	1,384	25.19	34,862.96
NEE 5.125 11/15/72 I-PRF	801	25.12	20,121.12
NEE 5.7 03/01/72 G-PRF	512	25.42	13,015.04
PPL 5.9 04/30/73 B-PRF	415	25.64	10,640.60
米ドル小計		91,815		2,697,801.48
				(295,058,548)
合 計		91,815		295,058,548
				(295,058,548)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	NSUS V 01/15/43 FLT LP-PRF	417.00	10,633.50
		TOO 7.25 P12/31/49 A LP-PRF	132.00	2,739.00
	出資金小計		549.00	13,372.50
				(1,462,550)
	投資信託受益証券	ISHARES US PREFERRED STOCK-ETF	5,570	215,948.90
	投資信託受益証券小計		5,570	215,948.90
				(23,618,331)
	投資証券	AMT 5.5 02/15/18-PRF	325	40,176.50
		ARI 8 P12/31/49 C-PRF	671	17,050.11
		CBL 7.375 P12/31/49 D-PRF	877	20,960.30
		CLNS 7.125 P12/31/49 H-PRF	74	1,867.76
		CLNS 8.25 P12/31/49 B-PRF	523	13,174.37
		CLNS 8.75 P12/31/49 E-PRF	550	14,712.50
		CYS 7.5 P12/31/49 B-PRF	171	4,232.25
		HCN 6.5 P12/31/49 I-PRF	369	23,844.78
		HT 6.5 12/31/49 D-PRF	610	15,384.20
		KIM 5.625 P12/31/49 K-PRF	174	4,398.72
		NLY 7.5 P12/31/49 D-PRF	655	16,702.50
		PSB 6 P12/31/49 T-PRF	672	17,021.76
		RSO 8.25 P12/31/49-PRF	385	9,451.75
		SNH 5.625 08/01/42-PRF	181	4,541.29
		VER 6.7 P12/31/49 F-PRF	1,103	28,501.52
	投資証券小計		7,340	232,020.31
				(25,376,061)
米ドル小計			13,459	461,341.71
				(50,456,942)
	合計			50,456,942
				(50,456,942)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	出資金	2銘柄	―	0.4%	―	―	0.4%
	株式	122銘柄	85.5%	―	―	―	85.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	6.8%	―	6.8%
	投資証券	15銘柄	―	―	―	7.3%	7.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。