純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・投資対象とする投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、資金流出入が純流入の場合は純資産価格が上方に、純流出の場合は下方に調整が行われることがあります。したがって、資金流出入の動向が投資対象投資信託証券の純資産価格およびファンドの申込・解約価額に影響を与えることになります。
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2021/08/19 9:46

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	891	17,318,734
追加型公社債投資信託	16	1,444,650
単位型株式投資信託	79	353,998
単位型公社債投資信託	44	186,216
合 計	1,030	19,303,599

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/08/19 9:46

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2375%(税抜1.125%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/08/19 9:46

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。

2021/08/19 9:46

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/08/19 9:46

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス374,500.4126,761.812,532,300,6306,7412,524,507,27799.20日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,990,1771.01823,044,5981.01823,044,5980.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.20親投資信託受益証券0.12合計99.32e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/08/19 9:46

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY アンヘッジド・クラス790,151.2687,415.875,859,659,0837,4865,915,072,39299.13日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,377,2111.01823,438,6761.01823,438,6760.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.13親投資信託受益証券0.06合計99.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/08/19 9:46

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,329,796	0.68
純資産総額		2,544,881,671	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,524,507,27799.20親投資信託受益証券日本3,044,5980.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,329,7960.68純資産総額2,544,881,671100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/19 9:46

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	48,645,291	0.81
純資産総額		5,967,156,359	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5,915,072,39299.13親投資信託受益証券日本3,438,6760.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―48,645,2910.81純資産総額5,967,156,359100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/19 9:46

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/08/19 9:46

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/08/19 9:46

#12 注記表（連結）

		第6期[令和 2年 5月20日現在]	第7期[令和 3年 5月20日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	340,669,197円	72,392,592円
3.	受益権の総数	3,100,113,821口	2,645,994,686口

2021/08/19 9:46

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/08/19 9:46

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,578,692,128
Ⅱ 負債総額	33,810,457
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,544,881,671
Ⅳ 発行済口数	2,611,297,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9746
(10,000口当たり)	(9,746	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,578,692,128Ⅱ 負債総額33,810,457Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,544,881,671Ⅳ 発行済口数2,611,297,292口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9746(10,000口当たり)(9,746)

2021/08/19 9:46

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,974,719,910
Ⅱ 負債総額	7,563,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,967,156,359
Ⅳ 発行済口数	5,143,863,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1601
(10,000口当たり)	(11,601	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,974,719,910Ⅱ 負債総額7,563,551Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,967,156,359Ⅳ 発行済口数5,143,863,672口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1601(10,000口当たり)(11,601)

2021/08/19 9:46

#16 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/08/19 9:46

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,256,067,887
Ⅱ 負債総額	6,926
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,060,961
Ⅳ 発行済口数	1,233,613,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,256,067,887Ⅱ 負債総額6,926Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,256,060,961Ⅳ 発行済口数1,233,613,192口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)

2021/08/19 9:46

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 5月20日現在]
負債合計	140
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:46

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,256,060,961	100.00
純資産総額		1,256,060,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,256,060,961100.00純資産総額1,256,060,961100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/08/19 9:46