有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS	36,306,896.840	722,470,940
投資信託受益証券 合計			722,470,940
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	98,107	99,735
親投資信託受益証券 合計			99,735
合計			722,570,675

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産計算書
2020年9月30日現在

資産
現金および現金同等物	GBP	539,237
投資証券の評価額 (簿価 : GBP 8,628,046)		6,991,970
その他の未収金		14,547
資産合計		7,545,754
負債
スワップ取引の評価額 (取引金額 : GBP 114,084)		61,336
その他の未払金		23,456
負債合計		84,792
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産		7,460,962
内訳:
資産成長クラス
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産(GBP 1,143,930)	JPY	156,066,474
発行済み換金可能投資証券口数		2,609,638
換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.4383)	JPY	59.8040
ツインαクラス
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産(GBP 6,317,032)	JPY	861,832,851
発行済み換金可能投資証券口数		44,840,728
換金可能投資証券一口当り純資産額(GBP 0.1409)	JPY	19.2200

包括利益計算書
2020年9月30日に終了した会計年度

投資による純損益	GBP	(2,061,641)
その他収益		4,818
外国為替取引による為替純損益		(2,256)
投資純損益		(2,059,079)
副投資運用会社報酬		37,374
報酬代行会社報酬		19,510
管理会社報酬		5,344
保管会社報酬		18,173
監査報酬		14,844
受託会社報酬		7,987
営業費用合計		103,232
換金可能投資証券保有者に対する分配金		(2,124,712)
税引前損失		(4,287,023)
税金費用		(3,573)
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産の変動		(4,290,596)

組入明細

(普通株式)
銘柄名	株数	評価額 (GBP)
ASTRAZENECA ORD GBP	7,500	634,275.00
AVAST PLC GBP	20,400	107,508.00
BAE SYSTEMS UK LINE	26,200	126,284.00
BHP GROUP PLC ORD GBP	11,900	196,802.20
BP PLC UK LINE	115,900	261,006.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE	13,600	377,740.00
BURBERRY GROUP GBP	8,800	136,752.00
CENTAMIN PLC GBP	34,900	70,672.50
CLARKSON PLC GBP	4,087	92,366.20
COMPASS GROUP PLC GBP	6,500	75,985.00
CRH ORD GBP UK LINE	900	25,164.00
DIAGEO PLC UK LINE	12,400	328,600.00
DRAX GROUP PLC GBP	48,300	128,574.60
GENEL ENERGY PLC GBP	40,719	49,269.99
GLAXOSMITHKLINE PLC UK LINE GBP	25,800	374,616.00
HOCHSCHILD MINING LN LINE	8,500	18,598.00
HSBC HLDGS PLC UK LINE	107,100	322,906.50
IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE	12,500	170,937.50
LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE	175,000	329,612.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP	456,500	120,310.58
MAN GROUP PLC JERSEY GBP	128,300	147,545.00
MELROSE INDUSTRIES PLC SHS GBP	106,100	122,545.50
NATIONAL GRID PLC GBP	34,100	303,421.80
PERSIMMON PLC UK LINE	3,600	89,028.00
PRUDENTIAL PLC UK LINE	19,100	211,819.00
QINETIQ GROUP ORD UK LINE	18,700	51,948.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP	4,000	302,400.00
RELX PLC UK LINE GBP	15,700	270,982.00
RIO TINTO PLC UK LINE	9,200	428,306.00
ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE	19,800	190,852.20
ROYAL DUTCH SHELL B UK LINE	15,000	141,030.00
TALK TALK TELECOM UK LINE	54,200	43,468.40
TESCO ORD GBP UK LINE	58,700	124,737.50
TRAVIS PERKINS PLC UK LINE	8,000	86,880.00
UNILEVER PLC UK LINE	4,900	234,024.00
VODAFONE GROUP POST CON GBP	212,100	217,784.28
WPP 2012 PLC GBP	12,700	77,216.00
(スワップ取引)
取引	想定元本 (GBP)	評価額 (GBP)
DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP	6,520,973.00	-61,336.27

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月17日現在	2022年5月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,885,236,192	11,833,505,271
流動資産合計		6,885,236,192	11,833,505,271
資産合計		6,885,236,192	11,833,505,271
負債の部
流動負債
未払解約金		-	79,000
流動負債合計		-	79,000
負債合計		-	79,000
純資産の部
元本等
元本	※1	6,772,136,026	11,640,134,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,100,166	193,291,920
元本等合計		6,885,236,192	11,833,426,271
純資産合計		6,885,236,192	11,833,426,271
負債純資産合計		6,885,236,192	11,833,505,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年11月18日 至 2022年5月17日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月17日現在	2022年5月17日現在
1.	※1	期首	2021年5月18日	2021年11月18日
		期首元本額	33,484,760,000円	6,772,136,026円
		期中追加設定元本額	1,072,370,229円	7,462,632,491円
		期中一部解約元本額	27,784,994,203円	2,594,634,166円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,965,311,641円	5,152,405,878円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	224,769円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	295,988円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	-円	6,395,830円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	27,635,257円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	250,990,477円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	-円	1,230,554,410円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,183,589,011円	4,117,795,676円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	80,676,506円	76,867,739円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	109,218,966円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	-円	117,632,303円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	7,555,583円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		6,772,136,026円	11,640,134,351円
2.		期末日における受益権の総数	6,772,136,026口	11,640,134,351口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月18日 至 2022年5月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年11月17日現在	2022年5月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月17日現在	2022年5月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月17日現在	2022年5月17日現在
1口当たり純資産額	1.0167円	1.0166円
(1万口当たり純資産額)	(10,167円)	(10,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。